Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 154 из 193 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164 ... ПоследняяПоследняя
  1. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вполне возможно по совокупности этих трех. Что еще добавить? Какой критерий не охватывается?..
    Распределение Win/Loss не менее чем 45/55 при AvgP/AvgL 1.5/1 (и больше :rolleyes:) и кол-ве сделок не менее 30 (желательно 100 и > но за месяц столько вменяемых трейдов не совершить ), что будет более менее свидетельствовать о присутствии положительного МО. Хотя опять же... имеет огромное значение как эти результаты были достигнуты... а это по результатам 1 месяца торгов не проверить никак :cry:

    P.S. По поводу кол-ва трейдов... те кто торгуют трендфолловинги, кнечно врядли получат те значения которые я привел выше за месяц торгов. В общем как не крути, а под ШУ нужно делать интрадей систему ;)
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Вы, Евгений, еще не ответили на вопрос, кто из аналитиков компании. согласно Правил конкурса, смотрел стейты номинантов и согласились ли они с Вашим заключением?:bow: Согласитесь, не красиво, когда я вынужден этот вопрос повторять уже в третий раз...
    Отвечал вот здесь. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=741
    Смотрят только на предмет вручения главного приза.
    В номинация на поощрительные призы все согласно расчетов.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Отвечал вот здесь. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=741
    Смотрят только на предмет вручения главного приза.
    В номинация на поощрительные призы все согласно расчетов.
    Значит в нарушение правил конкурса стейты номинантов №4 не смотрят?

    "Определение 4–й номинацииВ номинации участвуют все счета, имевшие любую просадку и достоверный профит-фактор (APF) более 1 (единицы). Участники ранжируются по фактору восстановления. Пять (5) стейтов, имеющих лучший фактор восстановления рассматриваются специалистами компании с учетом коэффициента эффективности позиций."
    Я ничего не перепутал? Это написано в правилах. Вы, Евгений, нарушили Вами же созданные правила?
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    Распределение Win/Loss не менее чем 45/55 при AvgP/AvgL 1.5/1 (и больше :rolleyes:) и кол-ве сделок не менее 30 (желательно 100 и > но за месяц столько вменяемых трейдов не совершить ),
    AvgP/AvgL вообще лучше рассматривать в совокупности с Win/Loss. Живучей может оказаться и комбинация невосокого AvgP/AvgL в сочетании с большим Win/Loss.
    Но как это расчитать? И, действительно, будет ли это достоверным на коротком отрезке...
  5. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    AvgP/AvgL вообще лучше рассматривать в совокупности с Win/Loss. Живучей может оказаться и комбинация невосокого AvgP/AvgL в сочетании с большим Win/Loss.
    Но как это расчитать? И, действительно, будет ли это достоверным на коротком отрезке...
    Для того что бы оценить живучесть (устойчивость) стратегии нужно оценить статистическую достоверность полученных результатов.
    Существует формула стандартной ошибки :

    СО = 1/Корень (N + 1), где N размер выборки.

    Стандартная ошибка говорит о степени точности полученных результатов.

    CO (10 сделок ) = 30%
    СО (30 ) = 18%
    и т.д.

    Следовательно, если AvgP трейдера = 100 $, а его AvgL = 50$ то при СО 30% истинный диапазон лежит в пределах AvgP =70-130 $(берем худшее значение) = 70, а AvgL = 35-65$ (берем худшее значение) = 65

    В итоге имеем более достоверные результаты: вместо 2 имеем 1,15

    P.S. Все вышеперечисленное не претендует на истину в последней инстанции, но все же...
  6. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это правильно, одним К описать торговлю невозможно. И к тому же каждый коэффициент по отдельности возможно подогнать.

    По пунктам

    а) прибыльность- показатель-баланс; - не может быть и речи. Баланс учитываться никогда не будет. И даже можно не обсуждать.
    б) стабильность- показатель- Сортино; - само собой, другого по этому фактору нету.
    в) качество ТС- показатель- профит-фактор; - вполне, принимается
    г) малорисковость- показатель- APT / ALT. - является доминирующим с точки зрения отдела управления инвестициями. Но и добавить надо, что не столько малорисковость обрисовывает, сколько умение растить профит.

    Вполне возможно по совокупности этих трех. Что еще добавить? Какой критерий не охватывается?..

    Подход изменился?Ранее баланс учитывался хотя бы в последнюю очередь.
    Стабильность?А где,позвольте осведомится,стабильные результаты отобранных по коэффициенту Сортино?Что-то не видать.
    Профит-фактор?Может быть.Но его можно "сделать" большим.
    И что в итоге имеется?Только то что подход к оценке надо менять.
    Схемы предлагались.
  7. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ха -ха.... предлагаю такие изменения в правилах ШУ - Класс.
    Начальный депо участников конкурса 5000$. Из них 4500$ предоставляет компания, 500$ - вносит трейдер.

    Вот тут то мы сразу и отсеем любителей потрейдить на авось )))
  8. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    Ха -ха.... предлагаю такие изменения в правилах ШУ - Класс.
    Начальный депо участников конкурса 5000$. Из них 4500$ предоставляет компания, 500$ - вносит трейдер.

    Вот тут то мы сразу и отсеем любителей потрейдить на авось )))

    Во-во.А заодно и всех остальных.))И были уже такие предложения - баян,как говорится..)))
    К.Сортино нам говорит то,что и почти все остальные коэффициенты т.е.
    ничего не говорит.
  9. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Metal Dog Посмотреть сообщение
    Во-во.А заодно и всех остальных.))И были уже такие предложения - баян,как говорится..)))
    К.Сортино нам говорит то,что и почти все остальные коэффициенты т.е.
    ничего не говорит.

    Какие будут у вас мысли по этому поводу? Не отменять же конкурс ))))
  10. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Предлагаю объявить конкурс на лучшую схему подведения итогов ШУ.
    Победителю - призовой счёт в управление(маленький) :-)))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать