Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 146 из 193 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Коэффициент Шарпа был предложен нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1996 году для измерения результативности работы взаимных фондов.
    Выделил. Предназначается для оценки работы - ФОНДОВ!!! И то каких-то специфических - взаимных. А совсем не трейдеров, как у нас тут их воткнули.

    Итог расчета коэффициента Шарпа представляет собой дифференциал отдачи ... измеряемых на ежемесячной или ежегодной основе
    Еще подчеркнул. Рассчитывают ежемесячно или даже ежегодно. Рассчитывать их каждый день - это тяжелый ********. :eek:

    Я считаю, что существует обратная зависимость между равномерностью отдачи и уровнем отсутствия риска.
    Вспомним пример фонда Long-Term Capital Management...
    Многие фонды, показывающие отличные результаты, имеют те же шансы
    банкротства
    В переводе, это означает примерно следующее: трейдер, имеющий отличные Сортины/Шарпы, т.е. равномерно наращивающий средства - имеет те же шансы на слив, - что и не имеющий такие "отличные" коэфф-ты.
    Следовательно - коэфф-ты эти, собственно говоря - абсолютно ничего не показывают, и не являются никаким свидетельством качества трейдинга.

    Главный вопрос пожалуй будет таков - а вы бы отдали свои собств. средства в управление такому "сортинному" управляющему???

    Я бы - нет.
  2. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Если вы мельком взглянете на стейты финалистов ШУ, то увидите:
    1. Небольшое колличество зделок.
    2. Почти все сделки с профитом, пусть и небольшим.
    3. Соответсявенно почти нет лосей.
    4. В основном все они дальнобойщики.
    Разумеется такие стейты при расчётах коофициентов выигрывают в любом случае (болно шокирующие коофициенты всплывают).
    С другой стороны. Вот я свинка. У меня открываются сделки в начале сессии, а закрываются в конце. 18 инструментов (в среднем 5-10 входов в день). Разумеется лосей тьма, но и профит есть.
    Если взять мой стейт и стейт финалиста, это будет одно и тоже что ангела с бесом сравнить.
    Кстать ДЦ тож теряет с этого: Ведь комиссии вся хрень идут с каждой позы. А сколько этих поз у финалиста? Правильно больше 10. А у среднестатистической свинки? Вот. Так-что задумайтесь господин Мальцев.
    С уважением.
  3. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Govinda Посмотреть сообщение
    Если вы мельком взглянете на стейты финалистов ШУ, то увидите:
    1. Небольшое колличество зделок.
    2. Почти все сделки с профитом, пусть и небольшим.
    3. Соответсявенно почти нет лосей.
    4. В основном все они дальнобойщики.
    Глядел не мельком, а под микроскопом - из 5-ти нынешних финалистов - 4 скальпера - где Вы там увидели дальнобойщиков ума не приложу (разве что если дальнобойщиком считатать конкурсанта со сделками не 10-15 минут, а 30-60 )
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Еще подчеркнул. Рассчитывают ежемесячно или даже ежегодно. Рассчитывать их каждый день - это тяжелый ********.
    Выше цитата приведена о коэффициенте Шарпа. У нас рассчитывается коэффициент Сортино.
    И кто сказал что расчет делается каждый день?? Расчет делается 1 раз по ежедневным данным. Рассчитывать (для себя) коэффициент ежедневно не имеет ни какого смысла. Потому что не с чем сравнить. Сосед в таблице по балансу может иметь Сортино как много выше, так и ничтожный. Предположим на 10-й день имеем значение 7,0. 11-й - 7,2. 12-й - 7,1. 13-й - 7,1. Встает вопрос - как повысить?? А метод всё тот же - резать убытки, наращивать прибыль. До какого значения "гнать" коэффициент? Ага, в прошлом конкурсе было17. Ну, так в этом лидер может иметь его и 20 и 12...............

    Если для фондов делается расчет за 2 года по ежемесячным данным, это 24 значения. В нашем случае тоже 24 значения. Ну так фонды и существуют десятилетиями, а нам надо оценить торговлю за 1 месяц. Оценка и соответствует периоду 1 месяц.

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    В переводе, это означает примерно следующее: трейдер, имеющий отличные Сортины/Шарпы, т.е. равномерно наращивающий средства - имеет те же шансы на слив, - что и не имеющий такие "отличные" коэфф-ты.
    Следовательно - коэфф-ты эти, собственно говоря - абсолютно ничего не показывают, и не являются никаким свидетельством качества трейдинга.
    Большие шансы имеют на слив те, кто пересиживает убытки и не дает расти прибыли. Сортино не показывает будущую вероятность слива, а оценивает "просадочность" торовли, пора бы уже понять...

    Кстати, мистер Куртис Фейс несомненно имеет право на любые высказывания...
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Глядел не мельком, а под микроскопом - из 5-ти нынешних финалистов - 4 скальпера - где Вы там увидели дальнобойщиков ума не приложу (разве что если дальнобойщиком считатать конкурсанта со сделками не 10-15 минут, а 30-60 )
    Согласен с тобой.Сортино,считай тотже Шарп, у них просто супер.

    ЗЫ.Что не говори,какие объяснения и факты не приводи,а всё одно не понимают или не хотят понять,а может делают вид,что не понимают.

    Как не понять,что Шарп(Сортино) измеряет примерно одинаковые .......... см.выше.
    Что он сделан спецом под многогодовые стейты,которых в шукласс НЕТ,т.е. он не предназначен для внутримесячного измерения.
    Как не понять,что самая прямая линия роста,с нулевыми просадками на банковском депозите,а инвесторы хотят иметь больше доходность,чем в банке,а значит .....

    Кое-кому, только не надо про другую крайность,что мол ,если риск,отклонение,то сразу РР.:)
    Год назад,создавая ШУ,мы как раз уходили от РР,дабы трейдеры учились не только доходности считать,а и риски,но не только риски... :)
  6. 409
    Комментарии
    2
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для rich man  
    В начале пути

    2 Медалей
    Кое-кому, только не надо про другую крайность,что мол ,если риск,отклонение,то сразу РР.
    Да уж, причем тут РР. Ведь все же знают что есть агрессивный, умеренный, консервативный типы трейдеров, а равно как и инвесторов!

    Мне кажется, броковцы консервативные инвесторы, а консервативных трейдеров тут практически нет... Поэтому они и запустили ШУ в надежде, что папа Карло выстрогает своего пинокио. Только пока не очень получается... Тогда, какой смысл в ШУ? - просто нужно дать объявление с условиями правил конкурса и добавить, что трейдер должен быть беспросадочный и мгновенно режущий убытки... а других нам не подсылайте....

    Все ИМХО разумеется!
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    Только пока не очень получается...
    Кое-что получается. Имеем уже троих "консерваторов", которые пока имеют профит на счетах. Будут и еще.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Кстати, мистер Куртис Фейс несомненно имеет право на любые высказывания...
    Здесь не солидно обсуждать,имеет он право на любые высказывания или нет........ :)

    Это твоё "заднее" слово.к.ф :)
  9. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Кое-что получается. Имеем уже троих "консерваторов", которые пока имеют профит на счетах.
    Здесь ключевое слово: пока. =))

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Сортино не показывает будущую вероятность слива, а оценивает "просадочность" торовли, пора бы уже понять...
    Вот и оценили. :bow:
    Как справедливо заметил коммерсант:
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Глядел не мельком, а под микроскопом - из 5-ти нынешних финалистов - 4 скальпера - где Вы там увидели дальнобойщиков ума не приложу?
    (разве что если дальнобойщиком считатать конкурсанта со сделками не 10-15 минут, а 30-60 )
    Ну что сказать - дорогу скальперам! :D
    Ура! Вероятно к этому мы шли все эти долгие месяцы, почти год обсуждений и дебатов по правилам.

    Написал по этом поводу стих:

    Скальперы - вперед! Скальперам - дорогу!
    Скальперы - лучшее, что есть у нас!
    Всем равняться на скальперов понемногу!
    Так ведь мы лучше выправим свой баланс. :D
  10. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Скальперы - вперед! Скальперам - дорогу!
    Скальперы - лучшее, что есть у нас!
    Всем равняться на скальперов понемногу!
    Так ведь мы лучше выправим свой баланс. :D
    Мое ИМХО - основная проблема с Соратино, которая дает преимущество скальперам - учет баланса раз в сутки. При этом за сутки скальпер может уйти в просадку на 15-19% депозита, потом встать крупным лотом и уйти на столько же вверх к концу дня, когда собственно эквити и зафиксится для учета Соратино. Не знаю сложно ли сделать это технически, но если бы была возможность использовать для подсчета Соратино и Шарпа не эквити в конце дня, а самое низкое эквити за сутки, то скальперов среди призеров существенно бы поуменьшилось.
    P.S.: Я не считаю скальперов "низшей тредерской расой" (и даже наоборот), но сейчас у конкурсантов долгосрочников и скальперов не равные условия в конкурсе. Долгосрочник, стоящий в течении нескольких дней в одной сделке не может опустить в течении всех этих дней свое эквити ниже 200 иначе будет дисквал. Скальпер может в течении дня опускать депо вниз хоть до -19% и под конец дня в Соратино по которым идет ранж это никак не будет учитываться (если он затем успел выйти из просадки). Нужно либо ввести правилами запрет на просадку ниже энной суммы в течении дня для всех, либо учитывать эту просадку беря для учета Соратино наименьшее эквити торгового дня.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать