Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 145 из 193 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Скоро народ более менее въедет в тему и в финалистах будут одни аккуратные и грамотные портфельщики. Что в приницпе и требуется.
    Не будет этого. Больше чем уверен.
    Потому что въезжать сложно - не пойми что, как и чего.
    Проще гораздо "по-старинке" интрадеить, и ловить по 20-30 пипсов.

    Можно даже посмотреть потом стейты призеров - портфельщик туда если и "затесается" - то будет это просто случайно.

    (вот и доказательство, пока писал, появилось):
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    То что " стиль пипсовочный" знаю сам, но пока как могу работаю.
    -------------------


    Цитата Сообщение от Valentin Посмотреть сообщение
    Надо открыть конкурс "ГУРУ" на форуме - кто красивей и подробней расскажет, как правильно торговать, тому приз...
    Это точно. Говорить-то все хороши, сложнее показать на практике.

    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Слушайте Алекса и Илья , вы так красиво рассказываете, почему ж не в лидерах?
    Илья вообще дисквал схлопотал, неужели риск не просчитал?
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я уже 2ую ШУ подряд балуюсь :)
    Пропал интерес.
    Ну ну...

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    По старым правилам сейчас бы например ФХ_Мастер был бы на первом месте - его дисквалификация неочевидна
    Класнно да ?
    Коэф были бы просто астрономические старые.
    Илья, ты кстати сам побеждал в ШУ - еще по старым правилам (кстати, что было потом с управляющим счетом? - я как-то не следил за этой темой).
    Вот если б победил по новым правилам - тогда может и я поверил бы, что новые правила такие уж разчудесные.
    А "балуюсь" и "пропал интерес" - это несерьезно звучит. больше смахивает на отмазку... :)
    Теоритезировать все хороши. Про побеждающего портфельщика - это красиво звучит только в теории, опять же.
    Не будут они побеждать по этим новым правилам. А будут - пипсо-интрадейщики. И практика это показывает. И покажет еще.
    Пора бы из розовых теоретизирований выбираться к суровой реальности.
  2. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    Есть просьба оценить (раскритиковать) мой стейт по результатам этой ШУ.То что " стиль пипсовочный" знаю сам, но пока как могу работаю. Хотелось бы узнать мнение специалистов
    А что скажут специалисты?, - когда вы и сами всё сказали про свой стиль. :)
    Вот если б вы работали по тем сказочным теориям, как нам тут красочно живоописали некоторые участники - может и было бы о чем поговорить.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    Есть просьба оценить (раскритиковать) мой стейт по результатам этой ШУ.То что " стиль пипсовочный" знаю сам, но пока как могу работаю. Хотелось бы узнать мнение специалистов

    А что там критиковать? Денежку призовую получил? ;) Вот и покажи мастерство..:bow:
  4. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    88
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пока все впереди, но нехотелось бы слить первый реал счет. Но тянуть позы несколько дней не могу (как вижу прибыль так и закрываю). Но по Рашке выходит . что можно работать и на 5 ти минутках с неплохими результатами
  5. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    Пока все впереди, но нехотелось бы слить первый реал счет. Но тянуть позы несколько дней не могу (как вижу прибыль так и закрываю).
    Это плохо - прибыли надо давать расти, конечно в разумных пределах. :)
    Чтобы не слить - работайте микролотами (0.01-0.02), не более 2-3 одновременно открытых сделок, с разумными стопами конечно (не слишком маленькими, но и не очень большими). Как вариант - сделайте анализ, откройте сделки в начале недели, и не открывайте этот счет до конца недели (или не открывайте уже после перенесения стопов в б/у - если делаете так). Откройте только в конце пятницы, посмотрит результат - и закройте позиции, или подтяните стопы.
  6. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    88
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Это плохо - прибыли надо давать расти, конечно в разумных пределах. :)
    Чтобы не слить - работайте микролотами (0.01-0.02), не более 2-3 одновременно открытых сделок, с разумными стопами конечно (не слишком маленькими, но и не очень большими). Как вариант - сделайте анализ, откройте сделки в начале недели, и не открывайте этот счет до конца недели (или не открывайте уже после перенесения стопов в б/у - если делаете так). Откройте только в конце пятницы, посмотрит результат - и закройте позиции, или подтяните стопы.
    Такой вариант не пробовал, сначала на демо посмотрю. Спасибо за совет
  7. 353
    Комментарии
    13
    Темы
    353
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Как мне кажется, как правила не крути, а месяц для оценки торговли(особенно если у тебя позиция взращивается 1-3 месяца")- это та же рулетка По моему выход- ШУ бакалавр, а еще лучше "Магистр"
  8. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    88
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Для FX_Master
    Прогнал на демке 10 сделок (типа не смотря неделю) и 8 из них в минус. Так что пока буду учиться делать анализ на старших ТФ.
  9. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    Есть просьба оценить (раскритиковать) мой стейт по результатам этой ШУ.То что " стиль пипсовочный" знаю сам, но пока как могу работаю. Хотелось бы узнать мнение специалистов
    Сам вырабатывай свой стиль. В зависимости от состояния рынка должна меняться стратегия. Сейчас на рынке тряска - все "дальнобойщики" могут отдыхать, а скальперам и свингерам пофигу какой сейчас рынок - их любой устраивает. Это конечно мое ИМХО.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот малость инфы для размышления от черепашки Куртиса Фейса.(2007 год)

    Коэффициент Шарпа является, пожалуй, наиболее распространенным показателем измерения, используемым пенсионными фондами и крупными инвесторами при сравнении возможных направлений инвестиций.

    Коэффициент Шарпа был предложен нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1996 году для измерения результативности работы взаимных
    фондов. Показатель представляет собой соотношение доходности и уровня стандартного отклонения, а называется просто коэффициентом Шарпа по имени создателя.
    Итог расчета коэффициента Шарпа представляет собой дифференциал отдачи, то есть CAGR%, за период измерения (из которого вычитается так называемая безрисковая доходность, или доходность от инвестирования в безрисковые инструменты, такие как казначейские обязательства), разделенный на стандартное отклонение показателей отдачи
    (измеряемых на ежемесячной или ежегодной основе). Учтите, что коэффициент Шарпа был разработан как показатель сравнения взаимных фондов, а не универсальный показатель сравнения риск/доходность. Взаимные фонды являются достаточно специфическим инструментом инвестирования в акции с минимальным задействованием заемных средств.

    Учитывая исходное предназначение коэффициента Шарпа как показателя сравнения результативности взаимных фондов, можно определить, какие типы рисков он не принимает во внимание.

    Взаимные фонды в 1966 году, когда был впервые предложен коэффициент,представляли собой вложения в портфели американских акций с минимальным привлечением заемных средств. Таким образом, сравнение взаимных фондов представляло собой сравнение инвестиций на одном и том же рынке и с одним и тем же стилем инвестирования.
    Более того, в то время инвестиции взаимных фондов в портфели акций носили
    долгосрочный характер. Так как торговые операции по портфелям осуществлялись достаточно редко, они различались только по набору акций в портфеле и стратегиям диверсификации. Таким образом, коэффициент Шарпа достаточно хорошо оценивает уровень риска для измерения эффективности инвестиций взаимных фондов, так как верно
    учитывает, что для сравнения работы фондов за один и тот же период риск инвестиций связан только с дисперсией уровня отдачи. При прочих равных условиях взаимный фонд с меньшим отклонением обладает меньшим риском получения прибыли, существенно отличающейся от среднего значения, рассчитанного по показателям прошлой деятельности.

    Хотя коэффициент Шарпа и является прекрасным инструментом сравнения
    доходность/риск для различных стратегий управления портфелями акций, его недостаточно для сравнения между собой различных фондов, например, работающих на рынке фьючерсов или хедж-фондов, работающих на товарных рынках. Здесь коэффициент Шарпа бессилен,
    так как альтернативные направления инвестирования существенно отличаются от вложений
    за счет собственных средств в портфели акций по нескольким важным показателям,связанным с риском:

    – Риск стиля управления. Системы и фонды, работающие с фьючерсами, часто
    используют краткосрочные стратегии трейдинга, существенно отличающиеся от традиционных стратегий инвестиционных фондов, предпочитающих покупать и держать
    ценные бумаги. При использовании стратегии с частыми покупками и продажами вероятность быстро потерять деньги значительно выше.

    – Риск стратегии диверсификации. Многие фьючерсные фонды и системы трейдинга не предлагают столь же высокого уровня внутренней диверсификации, который присутствует при традиционном инвестировании, поэтому в любой момент времени они вкладывают существенно более высокую долю средств в небольшой набор инструментов трейдинга.

    – Рискованность рынков. Уровень левериджа (рычага) на рынке фьючерсов выше, чем на рынке акций, что потенциально подвергает трейдеров фьючерсами риску, связанному с колебаниями рынков.

    – Риск доверия. Многие менеджеры фьючерсных фондов не имеют большого опыта работы. При отсутствии такого опыта риск недополучения прибыли по сравнению с ожиданиями инвестора существенно выше.

    К сожалению, использование коэффициента Шарпа лишь обостряет проблемы, которые я наблюдаю в нашей индустрии, особенно среди тех, кто не понимает трейдинга и его отличий от традиционных (купить и держать ценные бумаги) операций, – равномерность отдачи все чаще кажется панацеей от риска. Я хочу, чтобы вы четко уяснили для себя:
    равномерность отдачи не означает отсутствия риска!


    Высокорискованные инвестиции вполне могут приносить достаточно равномерную отдачу на протяжении короткого времени.
    Инвесторы склонны считать, что инвестиция, предлагающая постоянную позитивную отдачу за период нескольких лет, является безопасной. Они придерживаются этого убеждения,часто не понимая, каким образом достигается этот уровень отдачи.

    Я считаю, что существует обратная зависимость между равномерностью отдачи и уровнем отсутствия риска.

    Вспомним пример фонда Long-Term Capital Management:стратегия, которая прекрасно работала на протяжении ряда лет, затем вдруг перестала работать.

    Многие фонды, показывающие отличные результаты, имеют те же шансы
    банкротства.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать