Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 142 из 193 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вот пример.
    Вопиющий пример.

    Сегодняшний лидел ШУ-8 имеет баланс 7780, в пиковом значении - ок. 8200. Нарастил он его за 2 дня, совершив сотню сделок. Это по 50 в день. Средняя прибыль за день примерно 1600.

    Теперь ему для поддержания этого коэффициента в заоблачном состоянии надо иметь ежедневный профит больше среднего - 1600........

    Это возможно сделать в каждый из оставшихся 17 дней? Чисто теоретически. А практически не получится. Его шансы попасть в финалисты с каждым днем будут все призрачней. Хоть пипсуй, хоть не пипсуй...
    А вот допустим. Сейчас у него уже 50% прирост профита. Он же может уже не торговать (выставив просто отложки, чтоб не дисквальнули).
    В таком случае он сохранит свой "заоблачный" Сортино?
  2. 214
    Комментарии
    0
    Темы
    216
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Ильинский  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    А не надо ничего считать, тем более каждый день. Мы же не за коэффициентами на рынок пришли.

    Вот пусть "втемную" и работают. Шлифуют свои ТС на предмет доходности и стабильности. Более ничего не требуется.Коэффициентами сыт не будешь.
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение

    Я на сегодняшний день хотел бы чтобы методика определения призеров была четкая, разработаная и четко все расчитывалось, но конкурсанты не знали по каким параметрам проводится расчет, вообще, чтобы не могли подогнать... А торговали как всегда, только по введенным ограничениям...

    .
    Евгений, Алёха
    Зрите в корень!
    Что есть ШУ? ШКОЛА управляющих. И участники хотят научиться правильно торговать...
    Вы же настаиваете на том, чтоб мы "с завязанными глазами научились картины писать". Прям как в бородатом анекдоте: "Пока плавать не научитесь, воду в бассейн не налью!"
    ШУ задумывалась не только как пиар-акция, а как обучающий конкурс всё-таки. В первых этапах ШУ всё было более-менее понятно -- организаторы конкурса хотят вырастить управляющих, обладающих определенными навыками в работе. А теперь вы говорите: "торгуйте как всегда!". Но дело-то в том, что "как раньше" торговать уже не хочется. Хочется научиться ПРАВИЛЬНО торговать. Не обязательно для работы с чужими финансами взятыми в доверительное управление. Просто для себя.
    Первые ШУ мне на многое открыли глаза. Приучили работать дисциплинированно. Это огромный плюс! А что теперь? Торгуя портфелем из десяти инструментов эквити часто бывает в просадке, потому что вновь открываемые позиции на Дейли частенько поначалу уходят в минус. Раньше я давал созреть прибыли, выжимая из сделки на всю катушку, стоя в позе по 10-15 дней. А сейчас крою её на 50-70 пунктов, чтобы была стабильность. Разве не смешно вставать в позу на Дейли и закрывать её при достижении 50 пп. Или писать на баланс лося из-за просадки в 70-100 пп., хотя цена может пойти в тот же день в нужную сторону, а может и задержаться на несколько дней. Поболтается в диапазоне 150-200 пп и пойдет-таки в нужную сторону на 500-700 пп, но без тебя... потому что лося ты уже получил, а войти второй раз -- ТС не сигналит, или психика тормозит.
    Для чего нужна такая стабильность?
  3. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от EGRok Посмотреть сообщение
    Евгений, Алёха .......

    А теперь вы говорите: "торгуйте как всегда!".
    Разве не смешно вставать в позу на Дейли и закрывать её при достижении 50 пп.
    .........................
    Для чего нужна такая стабильность?
    +100!

    EGRok,
    здорово сказал!

    К сож. люди так увлеклись своими оторванными от жизни идеями - что просто никого и ничего не слышат. :(
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Понимаю я, понимаю.

    Не могу понять вот что:

    Эквити получается при фиксинге убытка. Я же плавающий убыток не фиксил. Он был в балансе, а не в средствах - на момент временной просадки.
    Эквити оно и в африке эквити - независимо от того, закрыты сделки или нет.
    Одно дело рабочая просадка в 2-3%, другое дело сидеть три дня с просадкой почти в максимально-допустимую.
    Именно против последнего и вводился коэф., потому как раньше такое проходило без проблем и получались супер-пупер коэффициенты.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от EGRok Посмотреть сообщение
    Евгений, Алёха
    Торгуя портфелем из десяти инструментов эквити часто бывает в просадке, потому что вновь открываемые позиции на Дейли частенько поначалу уходят в минус.
    Торгуй портфелем, только лоты уменьшай раз в 5, тогда все будет нормально.
    Те просадки, о которых ты говоришь будут незначительны, зато профит за 10-15 дней, как ты и думал, с лихвой перекроют эту просадку и коэф будут замечательные.

    По идее текущие правила как раз и направляют участника на торговлю портфельно малыми лотами, тогда эквити будет хорошо сглажена и без бросков ( естественно при положительном матожидании портфеля).

    Это я секрет выдаю, как победить в следующих ШУ любых интрадейщиков.


    P.S только когда составляешь портфель, надо задумываться над понятием "корреляция"
    Портфель типа : продажа немного золота, немного евры, покупка немного индексов, и покупка немного йен ( это если по спот смотреть - то есть продажа йен за доллар) скорее приведет к обратному эффекту для коэффициентов.
    Объяснять почему ?

    Это я по мотивам наблюдения за твоим счетом по инвест-паролю говою :)
    Точно инструментов не помню, но что-то такое я замечал пару раз.
  6. 76
    Комментарии
    3
    Темы
    76
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Евгений, мы хотим такую торговлю иметь, да?
    С точки зрения компании такая торговля, да еще и прибыльная была бы выгоднее. Посмотрите на комиссии)))
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alex_vert Посмотреть сообщение
    С точки зрения компании такая торговля, да еще и прибыльная была бы выгоднее. Посмотрите на комиссии)))
    Неверное заключение. Заработок прибыльного среднесрочника ( а половина - это заработок компании) намного больше чем комиссия с пипсовщика, причем иллюзорная , ее еще надо заработать хорошим перекрытием, что бывает не так уж часто.
  8. 214
    Комментарии
    0
    Темы
    216
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Ильинский  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Торгуй портфелем, только лоты уменьшай раз в 5, тогда все будет нормально.
    Те просадки, о которых ты говоришь будут незначительны, зато профит за 10-15 дней, как ты и думал, с лихвой перекроют эту просадку и коэф будут замечательные.
    .
    Суммарный объём лота равен 1.0 для каждых 10000 баланса. По твоему это много? На одном инструменте лот=0.1, если евра просела на 100п (на дейли) это много? А это минус $100 в эквити... На Фу/Йе я и 300 пунктов не считаю за просадку -- так, внутридневнойшум...
    Про корреляцию = согласен, я еще не совсем разобрался с индексами и товарами, потому что весь предыдущий опыт слагался на Форе. Потому и пинаю демку ВХК почти год, чтобы научиться... А чему научит торговля по Сортино, если не знаешь как его применять?
    У меня эквити ночью почти всегда в минусе (закрываю днем профиты), но ведь позы со временем переходят в плюс. Какой смысл закрывать их на ночь? Для положительного эквити? А баланс пусть идет в минус?
    Вот это мне (да и многим НЕматематикам) не понятно...
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от EGRok Посмотреть сообщение
    Суммарный объём лота равен 1.0 для каждых 10000 баланса. По твоему это много? На одном инструменте лот=0.1, если евра просела на 100п (на дейли) это много? А это минус $100 в эквити... На Фу/Йе я и 300 пунктов не считаю за просадку -- так, внутридневнойшум...
    Про корреляцию = согласен, я еще не совсем разобрался с индексами и товарами, потому что весь предыдущий опыт слагался на Форе. Потому и пинаю демку ВХК почти год, чтобы научиться... А чему научит торговля по Сортино, если не знаешь как его применять?
    У меня эквити ночью почти всегда в минусе (закрываю днем профиты), но ведь позы со временем переходят в плюс. Какой смысл закрывать их на ночь? Для положительного эквити? А баланс пусть идет в минус?
    Вот это мне (да и многим НЕматематикам) не понятно...
    Дело не в плюсах минусах, а в более-менее ровном приросте, причем забудте о балансе, смотрите эквити. Неважно что оно в терминале в минусе к виде плавающего убытка, важно чтобы оно было в суммарно в плюсе относительно вчера-позавчера.

    суммарный лот 1 для 10000 - это много, если сделки в одну сторону по коррелированным,
    нормально, если сделки хеджирующие, в разные стороны.

    лот 0.1 - нормальный, если это евро ( хотя на самом деле великоват 0.05 лучше).

    Дело в том, что если инструментов много и они коррелированы а сделки стоят в одну сторону, по сути происходит умножение лота и рывки эквити увеличиваются соответсвенно из-за чрезмерного риска.

    Отличнй пример - торговля FX_Mastera. Просадка эквити почти до критической в первые дни (хотя лоты были небольшие, но суммарно из-за коррелированности такой эффект из-за однонаправленных сделок. Бай куча микролотов разных сортов нефти, драгметаллов, евры - это примерно то же самое что купить крупным лотом что-то одно).

    Еще немного и все- приехали. Повезло просто что потом вышл в плюс.
    Да и то просто некому внимательно проверить, заходило ли эквити ниже 4000.
    По опыту знаю, если на конец суток зафиксировано 4050, то днем наверняка уходило ниже, проверять смысла просто нет сейчас.

    Вот против такого везения и введены коэф.

    ПО поводу коррелированности - да немудреное дело.
    Все от доллара пляшет примерно.
    Доллар в плюс - товары в минус, индексы в плюс.
    Это конечно если в среднесрок смотреть, в отдельные дни это хуже заметно.
    Хотя например товары, особенно драгметаллы очень с евро коррелирует
    Софты и зерновые не так, там сезонность сильно влияет.

    Энергетика тоже коррелирует, но меньше, там вверх есть сильный фактор пока.
    Насколько он еще продолжиться - разные мнения есть.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все-таки интересно стало, зашел по инвесту посмотрел торговлю ФХ_Мастера.

    Мастер, скажи спасибо что в менеджере эквити раз в сутки снимается :)
    5-его числа рано утром просадка у тебя ниже критической уходила.
    Там если смотреть от закрытия эквити 4го числа больше полтиника на нефти набегает.

    А если еще к золоту ( GC) и серебру присмотреться, так тем более.
    Где-то в форуме видел индикатор суммарного эквити, если надо могу найти и поточнее время минимума сказать и цифру.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать