Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 140 из 193 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Дело всё в ментальности людей которыё участвуют в Школе... И наверно как и тот вариант что был до этого данный коеф. испоганят... Потому как кроме 500 приза ничего не видят... Соответственно - стараются во всю, чтобы денег нажыть на халяву...
    Поэтому любая методика подсчета будет иметь слабыё места... Вот Вы хотите понять как сделать так чтобы коеф. был очень высоким... Зачем? Ответ очевиден, чтобы подогнать... А думать трейдер должен о том где и чего продать или купить и что на этом можна заработать с допустимым риском... Здесь проблема ментальности...
    Ставлю чернильный крест, отпечаток большого пальца и подпись по банковскому оразцу из паспорта.

    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Попытался найти что-нибудь дельное по Сортино..
    Это не сложно, Гугля рулит...
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Встретился какой-то улучшенный вариант Сортино,но я уж не полез в математические дебри...
    И правильно сделал, что не полез. Нам математические дебри и ни к чему.
    Достаточну понять логику расчета.
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    ...дай бог здесь до конца понять,например как он учитывает профитность на всё депо и отклонения и т.п..
    Профитность на все депо - не понятно, это какой-то ваш личный термин. Что (?) бывает профитность на чатсь депо?? Не знаю, не встречал...
    Учитывает отклонения - тоже пояснить надо, отклонения от чего? Ответить не могу.....
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Как на твой взгляд,знаменитая ТС Сороса будет в ШУ котироваться?
    Понятия ни имею о ТС Сороса!! И какая скажите разница как она здесь будет котироваться? Сорос не получит приза?? Значит не заработал.... :D
    Почему мы вообще должны ориентироваться на чью-либо ТС? Образцы и идолы в нашем деле вредны как нигде.
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    .........
    Совокупная,по нынешним правилам,как пиддать убъёт Сороса:)
    Совокупная позиция не убьет никого, если работа в такой позиции ведется аккуратно и расчетливо, а не выполняются доливки к убыточной, входы огромным лотом при том же стопе что и в основной и т.п. Если совокупная позиция пошла в прибыль и держится в ней несколько дней - это только повысит Сортино и, причем, сильно. А вот если совкупная (да и любая другая) позиция пересиживает убыток - тогда всё, приплыли, якорь.
    Если три профитных сделки выращивают профит (перманентный рост еквити) , а получены 7 мелких убытков (менее прироста еквити в среднем за сутки), то это никак не может зарезать ни Сороса, ни кого-либо вообще.
    Но чтобы картинка в статистике счета рисовалась подобным образом необходимо иметь отработанную ТС. Это действительно должна быть СИСТЕМА, а не наброски на коленке. Пока что я таких систем не увидел... Может быть и есть у тех кто вылетел, но тогда значит присутствует проблема исполнения ТС. (Достали уже стоп-ауты и убытки выше нормы).

    Пока что мы работаем так (из наблюдений за счетами вживую):
    - входим половинным лотом, получаем лосей, счет уходит в просадку, но лот не менятся, просадка растет, частота сделок увеличивается, но слава богу кое-как выехали, нарастили процентов 40 к балансу, но все равно половинный лот, войти лотом 0,6 - 0,7 судьбой не дано,
    - стоп везде стоит на одном уровне вне зависимости от ситуации, убыточные позиции все как на подбор по 199 баксов, уходим в просадку, но ничего не меняется, при том что прибыльные позиции за сотню не перетягивают, наконец на новостях ловим профит за 1000 баксов и все... глубокий вздох и надежда получить деньги в ДУ уже голову не опускает.
    Есть и еще много красочного. В менеджер хоть не заходи если хочешь сохранить хорошее настроение....
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...можно предположить, что самостоятельно рассчитать коэффициенты могут лишь единицы из числа участников.
    А не надо ничего считать, тем более каждый день. Мы же не за коэффициентами на рынок пришли.
    Формула успеха довольно проста - прибыль растим, убытки режем.
    Представить, что будет в итоге тоже несложно - бОльший коэффициент будет у того, кто не пересиживает убытки, кто растит прибыль ежедневно. Причем, если среднедневная прибыль имеет большое значение, то и убытки должны быть как можно меньше, потому что дни с прибылью менее средней коэффициент не растят.
    значительное большинство претендентов работают "втемную",
    Вот пусть "втемную" и работают. Шлифуют свои ТС на предмет доходности и стабильности. Более ничего не требуется.Коэффициентами сыт не будешь.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Предлагаю дополнить старую систему подсчета коэфом Сортино. Подогнать одновременно большое количество коэффициентов сложно, но это будет идеальный стейт. Можно будет оценить все параметры торговли: прибыльность, убыточность, стабильность.
    Сейчас оцениваем только стабильность
    Всё сейчас учитываем. Прибыльность чуть ни во главе угла получилась, я уж об этом говорил...
    В расчете принята "плановая" доходность 10% от стартового баланса. И превышение этой планки увеличивает коэффициент.
    Убыточность тоже учитывается. Если еквити (вслед за балансом) проседает, то коэффициент падает. И даже если баланс не меняется, а падает только еквити (пересидка). Тоже самое, что ТNP / MDD. Но в одном флаконе.
    Иесли эти показатели еще раз сравнить сравнить с Сортино, то получится что они влиять будут много больше. И уже меньшее значение будет иметь плавность наращивания баланса.

    Есть другое направление к правильной оценке результатов. Это сравнение Сортино и Шарпа. Их соотношение имеет немалое значение для оценки торговли.
    Например Сортино 17, а Шарп 10. Это непорядок. Это "подгонка", как мы её раньше понимали. А соотношение 5,4 и 5,3 - это "круто". Но пока нет методики сравнения. Нет конкретных примеров такого применения. Нарабатываем свою статистику..... Чтобы в правилах прописать однозначно.
  4. 409
    Комментарии
    2
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для rich man  
    В начале пути

    2 Медалей
    А соотношение 5,4 и 5,3 - это "круто". Т.е. кратенько - они должны быть очень близко друг к другу или вообще равны друг другу, правильно или нет???
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Совершенно верно - баланс, профит-фактор и Сортино.
    Насчет долговременных позиций на существующем рынке - вопрос сложный , рынок трясет туда-сюда - соответственно лучше все закрыть интрадей иначе можно нарваться на откат. Стабильно хорошо торговать когда на рынке ситуация стабильна.
    А интрадей никто не отвергает. Только дней с прибылью должно быть больше, чем дней с убытками. Или по абсолютному значению прибыли болжны быть больше убытков. Но только не 2 дня с прибылью по 2000 и 18 дней с 20...
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    А соотношение 5,4 и 5,3 - это "круто". Т.е. кратенько - они должны быть очень близко друг к другу или вообще равны друг другу, правильно или нет???
    Шарп должен быть не на много меньше Сортино. Вот это "ненамного" пока и не имеет четкой формулировки.
  7. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    88
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А если Шарп больше чем Сортино? Это плохо?
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от TrDiman Посмотреть сообщение
    А если Шарп больше чем Сортино? Это плохо?
    Это еще хуже...
  9. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Да не то шоб обрадовался... Просто стейт у тя ну явно подгоночный... Фактически 3 сделки за неделю и всё...
    Не 3 сделки за неделю, а 24 - если быть точным.
    И ничего я не подгонял. Просто неделя выдалась удачная, и всё закрыл, решив больше не рисковать - уже было не раз, что после удачных дней приходит полоса лосей.
    (как можно подгонять, если не понимаешь, как это можно делать?)
    уж если б подгонял, то наверное у меня Сортино не был в 4 раза меньше, чем у участника с 1.5К лосей.

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    С другой стороны если глянуть стейты всех что с прибылью болеё 10% - с среднесрочниками напряг
    Ну я держал позы неделю, закрыл всё с профитами.
    Как мне объясняли, дни когда нет торговли - никак не влияют на Сортино.
    И чего достиг по Сортине?
    Что он у меня ни в какое сравнение не идет с активными пипс-интрадейцами,
    к тому же получившими от 1.5К до 2К лосевых сделок.

    Пока по факту видим, что Сортино растит пипсовочников и коротких интрадейщиков.
    Если в этом была цель - ну тогда :bow: - она достигнута вполне.

    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Предлагаю дополнить старую систему подсчета коэфом Сортино. Подогнать одновременно большое количество коэффициентов сложно, но это будет идеальный стейт. Можно будет оценить все параметры торговли: прибыльность, убыточность, стабильность.

    Сейчас оцениваем только стабильность
    :excl: ВОТ это ДЕЛЬНОЕ предложение!
    Подпишусь под ним. Сам о нем думал.
    Нужно оценивать не один показатель, а несколько в совокупности.
    И можно не все из них оглашать, чтобы не было подгонки.

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    А интрадей никто не отвергает. Только дней с прибылью должно быть больше, чем дней с убытками. Или по абсолютному значению прибыли болжны быть больше убытков. Но только не 2 дня с прибылью по 2000 и 18 дней с 20...
    Вот объясните мне, как у меня Сортино вышел в 4 раза меньше, при отсутствии лосей - чем у участника с 1.5К лосями?,
    при том что общий профит у него всего только раза в полтора больше.
  10. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    А интрадей никто не отвергает. Только дней с прибылью должно быть больше, чем дней с убытками. Или по абсолютному значению прибыли болжны быть больше убытков. Но только не 2 дня с прибылью по 2000 и 18 дней с 20...
    Если стратегия основана на реализации паттерна - это нормальное явление, т.е. ожидание входа может быть достаточно длительным(например, стратегия ожидания фиксации прибыли) . Частая торговля - не критерий стабильности. Невозможно все стратегии загнать под одну гребенку. Можно и тремя сделками заработать больше , чем 20-ю при одинаковых начальных условиях. Это и есть исскуство торговли. Это я к тому, что критерии оценки должны учитывать все значащие факторы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать