Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 105 из 193 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    А тут вдруг не понимаю.
    Инна каким торговать объёмом и с какой частотой,чтобы выйграть у других среднесрочников?
    Торговать по своей Торговой Системе в Полном соответствии с Торговым Планом. И все.
    Не впишется в этот коэффициент только тот, кто торгует без плана.
  2. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Изложение сути коэффициента.
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Коэффициент эффективности позиций

    КЕП = TotalNetProfit/TotalExposition, где

    TotalNetProfit – чистая прибыль за рабочий период
    TotalExposition – суммарный размер всех позиций открытых и закрытых трейдером в течении рабочего периода.

    Как считать TotalExposition.

    Размер 1го контракта (1го лота) инструмента берется из его биржевой спецификации, которую можно найти на сайте биржи, на которой торгуется данный инструмент. Затем размеры контрактов (лотов) по всем инструментам приводятся к общему знаменателю, т.е. переводятся (например) в доллары США. Далее, по каждому инструменту считается объем совершенных трейдером операций. Этот объем умножается на размер контракта (лота) соответствующего инструмента. Затем полученные произведения складываются.

    Для примера возьмем стейт Леонида Карнаухова за июнь.
    http://www.procapital.ru/attachment....2&d=1183454936
    Доходность по итогам месяца 17.5% - Леонид успешно преодолел 10% барьер по профиту и, поэтому, по правилам ШУ, мог бы стать одним из претендентов на главный приз. ;) Итак, в июне Леонид совершал торговые операции по следующим нструментам:
    Инструмент | объем операций за период
    6E..................20 контрактов
    6B..................20 контрактов
    6J...................2 контракта
    EURUSD...........6 лотов
    GBPUSD...........5 лотов

    Для того, чтобы рассчитать коэффициент эффективности позиций нужно:
    1. Узнать размер к-тов 6E, 6B и 6J. Эти инструменты торгуются CME (http://www.cme.com)
    Спецификация для к-та 6E http://www.cme.com/trading/prd/fx/euro_FCS.html
    Спецификация для к-та 6B http://www.cme.com/trading/prd/fx/british_FCS.html
    Спецификация для к-та 6J http://www.cme.com/trading/prd/fx/japanese_FCS.html
    Из предложенной нам информации мы узнали, что
    Размер 1 контракта 6E 125,000 EUR
    Размер 1 контракта 6B 62,500 GBP
    Размер 1 контракта 6J 12,500,000 JPY
    2. Теперь необходимо перевести все контракты в доллары США. Какой курс доллара брать? Логичным представляется взять курс доллара на момент начала рабочего периода. В нашем случае курсы валют к доллару США на 01.06.2007:
    EURUSD: 1.3451
    GBPUSD: 1.9801
    USDJPY: 121.71
    Размеры фьючерсных контрактов в долларах США:
    1 контракт 6E: 125,000*1.3451 = 168,137.50
    1 контракт 6B: 62,500*1.9801 = 123,756.25
    1 контракт 6J: 12,500,000/121.71 = 102,703.15
    Тоже самое для инструментов FOREX:
    1 лот EURUSD = 100,000*1.3451 = 134,510.00
    1 лот GBPUSD = 100,000*1.9801 = 198,010.00
    3. Теперь вычислим общую экспозицию за рабочий период:
    20*168,137.50 + 20*123,756.25 + 2*102,703.15 + 6*134,510.00 + 5*198,010.00 =
    7,840,391.3
    Т.е., через руки Леонида за июнь прошло (в том или ином виде) 7,840,391.3 USD из которых 17,727 USD он сумел оставить на своем счете.
    4. Финальный шаг. Полученную за рабочий период прибыль (TotalNetProfit) нужно разделить на общую экспозицию за этот же рабочий период. В нашем случае коэффициент эффективности позиций будет иметь значение:
    17,727/7,840,391.3 = 0.002261
    А если кратко, то данный коэффициент показывает насколько Вы "даете прибыли вырасти".
  3. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы издеветесь что-ли?

    Взял трейдер 2 лота и вырастил 1к.
    Другой взял 1 лот и вырастил 0,6к.

    Второй получется лучше умеет "давать расти"?:)
    Ещё и первого заставлял считать какие-то цыфры,которые никто на реале не считает.
    В пунктах расти-ДА.Но пункты в карман не положишь.

    Вот я тебя Инна и спрашиваю,коли ты вводишь этот коэффициент.
    Как торговать?

    Если к другим коэфициентам подходит формулировка----торгуйте как обычно,то к этому ну ни как.

    2 месяца торговать ради эксперимента и понимания коэффициента объёмной эффективности ни как не лучше,чем сразу понять,что пункты это не показатель.
  4. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Сосед, не пойму... Ты же всегда и везде был против пипсовки. Теперь вот никак не поймешь...
  5. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тогда уж для расчёта коэффициента надо прибыль делить не на размер позиции а на сумму стопов...
    Получается, например один использует стопы по 100п. другой по 50п.
    при одинаковом количестве сделок, одинаковом лоте, на одном инструменте получают они одинаковую прибыль...
    КЕП у них будет одинаковый, а вот риск у второго в 2 раза ниже..
    У Ван Тарпа это называется....дай бог памяти....кратное R чтоли..
    короче прибыль/риск
  6. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Вы издеветесь что-ли?

    Взял трейдер 2 лота и вырастил 1к.
    Другой взял 1 лот и вырастил 0,6к.

    Второй получется лучше умеет "давать расти"?:)
    Ещё и первого заставлял считать какие-то цыфры,которые никто на реале не считает.
    В пунктах расти-ДА.Но пункты в карман не положишь.

    Вот я тебя Инна и спрашиваю,коли ты вводишь этот коэффициент.
    Как торговать?
    Нет, я не издеваюсь. Разница между трейдером 1 и 2 будет минимальная. Зато у них будет существенный отрыв от трейдера №3, который пипсуя двумя лотами взял прибыль 200$.

    И если в пятерку войдут пятеро среднесрочников, выбирать Алексей Угаров будет не по коэффициентам. А изучив стейты. Потому у каждого финалиста есть шанс.
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Торговать нужно с пониманием где-ты торгуешь,т.е. как будут отбирать.
    А я скажу другое. Торговать нужно правильно и прибыльно. И все.

    Начхать я хотел на все коэффициенты разом! Меня вот короткие стопы беспокоят больше............
  8. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Нет, я не издеваюсь. Разница между трейдером 1 и 2 будет минимальная. Зато у них будет существенный отрыв от трейдера №3, который пипсуя двумя лотами взял прибыль 200$.

    И если в пятерку войдут пятеро среднесрочников, выбирать Алексей Угаров будет не по коэффициентам. А изучив стейты. Потому у каждого финалиста есть шанс.
    Ещё раз.
    Пипс режим часом (можно и меньше дня не засчитывать.Ведь ты же тогда получишь и обрезание :) пипсовиков и отбор эффективных(ну не дефективных точно :)).До кучи,в конце концов снимаем неопределённость----не понятно кого выберут,хотя чел первое место занял по коэффициентам.Тоже уже более полугода проблема висит...

    Я тебе про проблемы среднесрочников ,для которых выходят на первый план пункты,вместо нормальной работы и МАНИ,а ты мне отвечаешь про пипс.:)
  9. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Без паники можно общаться?!
    Вводиться или нет коэффициент, ничего для торговой системы абстрактного трейдера этот коэффициент не изменит. А как победителя ШУ-3 по интуиции выбрали все сразу одобрямс. Это просто за рамками критики!
    Пусть делаются попытки для формальной оценки победителя ШУ-эволюция не может всех радовать, посчитаем что она обусловлена природой, но все лучше чем как было до этого. (И выживут самые приспосбленые)
    Это надо хотя бы для того, чтобы у финалистов ШУ не возникал вопрос "А почему не я победил?"
    А я вот правильно делаю, что не возмущаюсь - не изменю ничего, а нервы свои сохраню.
  10. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от apologet Посмотреть сообщение
    Торговать по своей Торговой Системе в Полном соответствии с Торговым Планом. И все.
    Не впишется в этот коэффициент только тот, кто торгует без плана.
    Не совсем так. В принципе, коэффициент очень интресный и полезный, но - может здорово искажать реальное положение дел. Взять допустим такую ситуацию: два трейдера открылись одинаковыми лотами по одному инструменты в одном направлении. Один перенёс стоп в безубыток, планируя переоткрыться вновь в случае отката; другой - нет. Так и произошло, причём повторный вход удалось сделать по значительно лучшей цене. А профит оба трейдера взяли на одной и той же цифре. Получается, что второй трейдер, несмотря на большую прибыль, по этому коэффициенту будет здорово уступать первому, тк задействовал в два раза больший объём. Или может я в чём-то ошибаюсь? Тогда прошу прощения:)
    Если же всё верно - то тогда пренос стопа в безубыток теряет всякий смысл, а это имхо, не не сильно обрадует инвесторов.
    Сорри, если этот вопрос уже прозвучал в ветках, не всё успел прочитать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать