Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 102 из 193 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед в определенном смысле дело говорит.
    Если задача отсеить пипсовку, то надо ее и решать напрямую.

    Коэффициент Мрака хорош, но по коэффициентам будет не совсем честно вводить дисквал. Кто знает на какой цифре этого коэффициента начинаеться пипсовка, а на какой уж нет ? 0.001? 0.0001 ?
    При этом расчет вести довольно-таки сложновато, подведение итогов затянется.
    Предлагаю организаторам взять данный коэффициент на вооружение для внутреннего пользования - учитывать его при выборе управляющего как доп. оценку.

    Но у ШУ есть задача отсеить пипсовку.
    В этом смысле критерий :
    "
    Результирующая прибыль для расчета всех окончательных коэффициентов корректируется следующим образом: сумма всех ПРИБЫЛЬНЫХ сделок длительностью менее 5 ( можно даже до 10) минут вычитается от общей прибыли. "

    Напроч отбивает желание пипсовать и при этом подсчет занимает недолго в экселе : сортировка сделок по длительности , потом среди сделок менее 5 ( или 10 ) сортировка по сумме прибыли, суммирование всех положительных. Полученную цифру вычитаем от конечной прибыли.
    И после этого обсчитываем все коэффициенты для баллов.
  2. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Коэффициент эффективности позиций

    КЕП = TotalNetProfit/TotalExposition, где

    TotalNetProfit – чистая прибыль за рабочий период
    TotalExposition – суммарный размер всех позиций открытых и закрытых трейдером в течении рабочего периода.

    Как считать TotalExposition.

    Для того, чтобы рассчитать коэффициент эффективности позиций нужно:
    1. Узнать размер к-тов 6E, 6B и 6J. Эти инструменты торгуются CME (http://www.cme.com)
    Спецификация для к-та 6E http://www.cme.com/trading/prd/fx/euro_FCS.html
    Спецификация для к-та 6B http://www.cme.com/trading/prd/fx/british_FCS.html
    Спецификация для к-та 6J http://www.cme.com/trading/prd/fx/japanese_FCS.html
    Из предложенной нам информации мы узнали, что
    Размер 1 контракта 6E 125,000 EUR
    Размер 1 контракта 6B 62,500 GBP
    Размер 1 контракта 6J 12,500,000 JPY
    2. Теперь необходимо перевести все контракты в доллары США. Какой курс доллара брать? Логичным представляется взять курс доллара на момент начала рабочего периода. В нашем случае курсы валют к доллару США на 01.06.2007:
    EURUSD: 1.3451
    GBPUSD: 1.9801
    USDJPY: 121.71
    Размеры фьючерсных контрактов в долларах США:
    1 контракт 6E: 125,000*1.3451 = 168,137.50
    1 контракт 6B: 62,500*1.9801 = 123,756.25
    1 контракт 6J: 12,500,000/121.71 = 102,703.15
    Тоже самое для инструментов FOREX:
    1 лот EURUSD = 100,000*1.3451 = 134,510.00
    1 лот GBPUSD = 100,000*1.9801 = 198,010.00
    3. Теперь вычислим общую экспозицию за рабочий период:
    20*168,137.50 + 20*123,756.25 + 2*102,703.15 + 6*134,510.00 + 5*198,010.00 =
    7,840,391.3
    Т.е., через руки Леонида за июнь прошло (в том или ином виде) 7,840,391.3 USD из которых 17,727 USD он сумел оставить на своем счете.
    4. Финальный шаг. Полученную за рабочий период прибыль (TotalNetProfit) нужно разделить на общую экспозицию за этот же рабочий период. В нашем случае коэффициент эффективности позиций будет иметь значение:
    17,727/7,840,391.3 = 0.002261
    То есть если в течении ШУ трейдер торговал 10-ю разными инструментами и совершил 300 сделок, чтобы рассчитать коэф. КЕП, Инне придётся сначала подсчитать суммарный объём открытых позиций в 300 сделках, узнать размер контрактов на бирже и перевести их на доллары. Затем вычислить общую экспозицию за рабочий период, перемножив размеры контрактов на объём контрактов. И все эти действия надо провести для каждого из 10 инструментов. Представляете сколько ей придётся выполнить работы и убить времени, чтобы вычислить КЕП во всех стейтах, :eek: в которых прирост депо составил 10% (В ШУ-3 их было 18) - подведение итогов может значительно затянуться. Столько заморочек ради того, чтобы отсечь пипсовщиков? :confused: По-моему, намного проще просто ограничить максимальное кол-во сделок, например, до 100-150 и ни один пипсовщик не сможет пройти в финал.

    P.S. Имхо, КЕП хорош для просмотра стейтов подобных стейту Леонида, где за месяц совершено 12-20 сделок по 5 инструментам, но не для подведения итогов в ШУ, где школьники совершают от 50 до 300-400 сделок.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    А ты не на объём что-ли делишь?
    В других коэффициентах не встречаются объёмы.Риски,профиты да,а объём инвестору вряд-ли интересен.
    Если у трейдера профит адекватен объему, то все в порядке.

    То есть если в течении ШУ трейдер торговал 10-ю разными инструментами и совершил 300 сделок, чтобы рассчитать коэф.
    Stella, это не так сложно как кажется. В конце концов любую задачу можно решить в несколько рук или автоматизировать.

    По-моему, намного проще просто ограничить максимальное кол-во сделок, например, до 100-150 и ни один пипсовщик не сможет пройти в финал.
    Сможет. Я уже писал выше - например пипсуя 5ю лотами того же ER2.

    p.s. Сосед, чтобы заявления насчет "кривизны" коэффициента не выглядели голословно я предлагаю тебе посчитать его для нескольких стейтов. После этого готов ответить на вопросы по существу, если таковые останутся.
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Имхо,всем всё уже понятно,что объём позы есть искусственный и слишком уж неоднозначный показатель для расчёта эффективности среднесрочников.

    У Леонида можно просто было на 5 сделок разделить,а пипсовика на 500.
    Или у пипсовитков не брать профит по сделкам меньше часа.

    Ну не надо правила перегружать.
    Вот тебе ещё раз говорю.Давай твою торговлю сравним по коэффициенту эффективности времени в позе.Большая разница у среднесрочника в том,что один позу держит в среднем 1,7 дня,а второй 2,1 дня?:)
    Ребята много коэффициентов предлагали и своих и книжных,классических,т.е. много чего можно было бы подсчитать и сравнить,однако как то понимают,что всего не воткнёшь в ШУ.

    Ты как не читаешь постов.....
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Имхо,всем всё уже понятно,что объём позы есть искусственный и слишком уж неоднозначный показатель для расчёта эффективности среднесрочников.
    "Всем всё уже понятно..." :bow: Это всегда пять баллов!

    Ребята много коэффициентов предлагали и своих и книжных,классических,т.е. много чего можно было бы подсчитать и сравнить,однако как то понимают,что всего не воткнёшь в ШУ.
    Ну и я, видишь, тоже предложил. Коэффициент вроде как одобрен и вроде как будет использоваться в ШУ4 - пост #1044 этой ветки. Из всех предложенных к введению в ШУ коэффициентов этот один из самых "неочевидных". Поэтому я, как автор, готов ответить на вопросы по существу вопроса ;). Но вступать в дискуссии не буду.

    Ты как не читаешь постов...
    Читаю. :smartass:
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Имхо,всем всё уже понятно,что объём позы есть искусственный и слишком уж неоднозначный показатель для расчёта эффективности среднесрочников.
    Сосед, ты уж не обижайся, но это - не аргумент!

    Вспоминаются невольно исторические параллели: "аргументы" против генетики, "аргументы" против кибернетики...

    зы Руда и Старатели - это красиво!
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Сосед, ты уж не обижайся, но это - не аргумент!

    Вспоминаются невольно исторические параллели: "аргументы" против генетики, "аргументы" против кибернетики...

    зы Руда и Старатели - это красиво!
    Получается все кто напостил о недостатках должны либо 100 раз их повторять,чтобы их заметили,либо 100 раз выкладывать мысли по иному,чтобы их поняли.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Сосед в определнном смысле дело говорит.
    Спасибо за поддержку.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Получается все кто напостил о недостатках должны либо 100 раз их повторять,чтобы их заметили,либо 100 раз выкладывать мысли по иному,чтобы их поняли.
    А что в этом удивительного?
    Ты, ежели чего не понимаешь, быстро с этим соглашаешься???
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    То есть если в течении ШУ трейдер торговал 10-ю разными инструментами и совершил 300 сделок, чтобы рассчитать коэф. КЕП, Инне придётся сначала подсчитать суммарный объём открытых позиций в 300 сделках, узнать размер контрактов на бирже и перевести их на доллары. Затем вычислить общую экспозицию за рабочий период, перемножив размеры контрактов на объём контрактов. И все эти действия надо провести для каждого из 10 инструментов. Представляете сколько ей придётся выполнить работы и убить времени, чтобы вычислить КЕП во всех стейтах, :eek: в которых прирост депо составил 10% (В ШУ-3 их было 18) - подведение итогов может значительно затянуться.
    Лишь чутка добавлю,что придётся ещё и каждому трейдеру над этим париться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать