Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 100 из 193 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150 ... ПоследняяПоследняя
  1. 265
    Комментарии
    4
    Темы
    268
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я считаю, надо отсекать все сделки длительностью меньше N минут, N - на усмотрение администрации. Хотя теоретически на реалной бирже можно пипсовать - технология позволяет, но практически такой управляющий обанкротит инвестора. Как вариант, для отсева пипсовщиков, можно действительно в ШУ ввести комиссию в $100.
  2. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Так в том то и проблема, что у аккуратных пипсовщиков коэффициенты будет всегда НАМНОГО выше, просто данные коэффициенты теряют смысл.
    И рано или поздно может получиться такая ситауция : в претенденты на главный приз выйдут 5 аккуратных пипсовщиков и что тогда?

    Уже в ШУ-3 всего двое пипсовщиков реально теснили хороших среднесрочников.
    Причем аккуратно пипсовал только господин Краснов. Посмотрите на его коэффициенты.
    И что будет, если таких будет 2-3, а если 10 ?


    Надо смотреть в будущее. Если хотим благо ШУ, пипсовку надо блокировать.
    Аккуратно пипсовать на протяжении 1,5 месяцев с ограничением по стопу и показать хорошие коэф. сможет далеко не каждый. Потому что приходиться открываться приличным лотом и получить лося можно через пару минут, поэтому должна быть высокая точность входов, около 70-80%. Не сомневаюсь, что в ШУ пипсует большинство трейдеров, но продержаться 6 недель при жестоких правилах удаётся единицам.

    А в ШУ-3 результат остается результатом: из 6 финалистов, всего лишь 1 пипсовщик. Если честно сомневаюсь, что возможна ситуация, когда в финале окажутся одни пипсовщики, Имхо, среднесрочники в Школе будут всегда доминировать.

    Илья, я и сама не в восторге от стиля торговли пипсовщиков, но, по-моему, их нельзя дискриминировать, как группу. Хотя может вы и правы - дальнейшие ШУ расставят всё по своим местам.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Аккуратно пипсовать на протяжении 1,5 месяцев с ограничением по стопу и показать хорошие коэф. сможет далеко не каждый. Потому что приходиться открываться приличным лотом и получить лося можно через пару минут, поэтому должна быть высокая точность входов, около 70-80%. Не сомневаюсь, что в ШУ пипсует большинство трейдеров, но продержаться 6 недель при жестоких правилах удаётся единицам.
    ...
    Да не каждый. Так много и не надо - человек 5( в перспективе 10-15) из 300 (в перспективе из 500-600).
    Ничего мудреного там нет, главное не жадничать и клевать по чуть-чуть, сильно большие лоты не делать, дисциплинированно ставить стопы на инструменте где отработана хорошая сноровка на взятие рыночного шума.
    Все это есть в стейте господина Краснова.
    Вот тогда и получаются коэффициенты - супер.

    А то что постепенно народ будет все более приноравливаться к дисциплине с каждой ШУ - факт.
    И количество народу будет все больше и больше.
    Чисто статистически пипсовщики своими коэффициентами начнут вытеснять любого среднесрочника.
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Господа,а как вам коэффициент прибыль делённая кол-во сделок(включая лосевые)?

    Проще считать,понимать и нет влияния разных весов инструментов и сделок.
    Мне кажется, что в этом случае последует укрупнение лотов.

    И потому более рациональным представляется метод фильтрации, предложенный Мраком, или же отсекание сделок длительностью менее N минут.
  5. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Да не каждый. Так много и не надо - человек 5-10 из 300.
    Ничего мудреного там нет, главное не жадничать и клевать по чуть-чуть, сильно большие лоты не делать, дисциплинированно ставить стопы на инструменте где отработана хорошая сноровка на взятие рыночного шума.
    Все это есть в стейте господина Краснова.
    Вот тогда и получаются коэффициенты - супер.
    Так и порог в 10% проходит всего лишь 10-20 человек из 300. :)

    Конечно со стороны ничего мудреного там нет, но почему-то у вас не получилось (вы писали, что пытались), почему-то у меня не получается (я тоже пыталась :))? И если не получается у трейдеров, которые не первый год на рынке, то навряд ли получится и у новичков. Может результат Краснова не случайность, а работа по своей ТС, которая есть и у пипсовщиков.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что в этом случае последует укрупнение лотов.
    Это не сильно страшно, с крупными лотами много не напипсуешь - схватишь лося более допустимого на резком движении.
    У пипсовщиков только один путь, который ярко показал г-н Краснов -
    не жадничать, сильно большой лот не ставить.

    Поэтому критерий оценки в виде : прибыль деленая на количество сделок имеет право на жизнь.
    Или например оношение прибыли до коммисии к заплаченной комиссии.
    Разные варианты - смысл один.

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    И потому более рациональным представляется метод фильтрации, предложенный Мраком, или же отсекание сделок длительностью менее N минут.
    У Мрака критерий хорош, считать трудновато. Хотя.. Надо пробовать.
    Про отсекание тоже вариант, еще лучше отсекать прибыльные менее N минут ( наверное минут 5), а убыточные оставлять.
    Тогда точно пипсовать не захочется.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Конечно со стороны ничего мудреного там нет, но почему-то у вас не получилось (вы писали, что пытались), почему-то у меня не получается (я тоже пыталась :))? И если не получается у трейдеров, которые не первый год на рынке, то навряд ли получится и у новичков. Может результат Краснова не случайность, а работа по своей ТС, которая есть и у пипсовщиков.
    Я писал в разрезе приложения к реальной бирже.
    Не получилось там потому что в одно прекрасное время, а именно после ареста Ходорковского, рынок сделал всем тогдашним пипсовщикам в том числе и мне, хороший урок типа вчерашнего.
    Но не в этом суть.

    Я не против пипсовки вообще. Пожалуйста - пусть зарабатывают на свой страх и риск.
    Просто для ШУ надо определиться - нужно это тут или нет.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Коэффициент эффективности позиций

    КЕП = TotalNetProfit/TotalExposition, где

    TotalNetProfit – чистая прибыль за рабочий период
    TotalExposition – суммарный размер всех позиций открытых и закрытых трейдером в течении рабочего периода.

    Как считать TotalExposition.

    Размер 1го контракта (1го лота) инструмента берется из его биржевой спецификации, которую можно найти на сайте биржи, на которой торгуется данный инструмент. Затем размеры контрактов (лотов) по всем инструментам приводятся к общему знаменателю, т.е. переводятся (например) в доллары США. Далее, по каждому инструменту считается объем совершенных трейдером операций. Этот объем умножается на размер контракта (лота) соответствующего инструмента. Затем полученные произведения складываются.

    Для примера возьмем стейт Леонида Карнаухова за июнь.
    http://www.procapital.ru/attachment....2&d=1183454936
    Доходность по итогам месяца 17.5% - Леонид успешно преодолел 10% барьер по профиту и, поэтому, по правилам ШУ, мог бы стать одним из претендентов на главный приз. ;) Итак, в июне Леонид совершал торговые операции по следующим нструментам:
    Инструмент | объем операций за период
    6E..................20 контрактов
    6B..................20 контрактов
    6J...................2 контракта
    EURUSD...........6 лотов
    GBPUSD...........5 лотов

    Для того, чтобы рассчитать коэффициент эффективности позиций нужно:
    1. Узнать размер к-тов 6E, 6B и 6J. Эти инструменты торгуются CME (http://www.cme.com)
    Спецификация для к-та 6E http://www.cme.com/trading/prd/fx/euro_FCS.html
    Спецификация для к-та 6B http://www.cme.com/trading/prd/fx/british_FCS.html
    Спецификация для к-та 6J http://www.cme.com/trading/prd/fx/japanese_FCS.html
    Из предложенной нам информации мы узнали, что
    Размер 1 контракта 6E 125,000 EUR
    Размер 1 контракта 6B 62,500 GBP
    Размер 1 контракта 6J 12,500,000 JPY
    2. Теперь необходимо перевести все контракты в доллары США. Какой курс доллара брать? Логичным представляется взять курс доллара на момент начала рабочего периода. В нашем случае курсы валют к доллару США на 01.06.2007:
    EURUSD: 1.3451
    GBPUSD: 1.9801
    USDJPY: 121.71
    Размеры фьючерсных контрактов в долларах США:
    1 контракт 6E: 125,000*1.3451 = 168,137.50
    1 контракт 6B: 62,500*1.9801 = 123,756.25
    1 контракт 6J: 12,500,000/121.71 = 102,703.15
    Тоже самое для инструментов FOREX:
    1 лот EURUSD = 100,000*1.3451 = 134,510.00
    1 лот GBPUSD = 100,000*1.9801 = 198,010.00
    3. Теперь вычислим общую экспозицию за рабочий период:
    20*168,137.50 + 20*123,756.25 + 2*102,703.15 + 6*134,510.00 + 5*198,010.00 =
    7,840,391.3
    Т.е., через руки Леонида за июнь прошло (в том или ином виде) 7,840,391.3 USD из которых 17,727 USD он сумел оставить на своем счете.
    4. Финальный шаг. Полученную за рабочий период прибыль (TotalNetProfit) нужно разделить на общую экспозицию за этот же рабочий период. В нашем случае коэффициент эффективности позиций будет иметь значение:
    17,727/7,840,391.3 = 0.002261

    p.s. Обратите внимание на пост #978 этой же ветки. По оценкам у г-на Пузыно коэффициент эффективности позиций 0.0014525, у г-на Краснова 0.0003256.
  9. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Для приведения к удобному виду, нормализации, обычно применяется нормирующий множитель.

    КЕП = ( TotalNetProfit/TotalExposition ) * А , где А=1000. (или А=10000 - не важно)

    В результате

    вместо 0.002261 получаем 2.261
    вместо 0.0014525 получаем 1.4525
    вместо 0.0003256 получаем 0.3256

    так удобнее.
  10. 265
    Комментарии
    4
    Темы
    268
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Это точно. Управляющих администрация выберет из тех, кто реально успешно торгует в Open E Cry, MF Global, и т.п. Попасть в управляющие тем, кто торгует на малых депозитах через МТ-4 вероятность меньше
    А ШУ, конечно больше для рекламы:):thumbsup_002:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать