Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Управление рисками"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Управление рисками"

    Инвестиционная стратегия "Управление рисками"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:

    В основе стратегии применена аналитика инвестиционных форумов, литература по портфельному инвестированию и собственные наработки

    II. Тип стратегии:

    Комбинируется умеренно-консервативная часть с умеренно-агрессивными памм-счетами. С учетом планируемой высокой диверсификации портфеля стратегия выглядит в целом как умеренная.

    III. Период инвестирования:

    Основной отчетный период 1 месяц. Портфель пересматривается раз в неделю в зависимости от результатов управляющих. Перегруппировка портфеля может не происходить до нескольких недель (если условия не будут противоречить стратегии)

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:

    Консервативные и умеренные управляющие: инвестирование не более 20% от суммы инвестиции в одного управляющего;
    Агрессивные управляющие: инвестирование не более 10% от суммы инвестиции в одного умеренно-агрессивного управляющего;
    ПАММ-индексы: инвестирование не более 20% от суммы инвестиции в 1 ПАММ-индекс.
    Риск на максимально допустимую суммарную просадку по доходности инвестиционного портфеля – не более 5% от общей суммы инвестиций за 1 месяц (в случае получения такой просадки доходности инвестирование приостанавливается до установления причин и кардинального пересмотра инвестиционной стратегии)
    Ожидаемая доходность от инвестиций (за вычетом вознаграждений управляющих) – от 4% в месяц. Предварительный анализ за 6 месяцев показывает среднюю доходность около 7%.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:

    Каждую неделю в неторговые дни (выходные), проводится анализ прошедшей торговой недели, предварительное описание перегруппированного портфеля (если перегруппировка потребовалась).

    VI. Описание инвестиционной стратегии:

    Формируем портфель из не менее 8 управляющих.
    Используем базовый принцип инвестирования - диверсификация рисков (стратегия основана именно на нём). Допускаем приобретение консервативного и умеренного риска до 80% инвестиционного портфеля, агрессив не более 30%.
    Выбор управляющих происходит в зависимости от их торговой стратегии, срока действия ПАММ-счета, объёма вложенных средств. Выбираются управляющие с разными торговыми стратегиями (по периоду торгов, частоте сделок, степени рисков), чтобы выполнить одно из условий стратегии – не совпадение просадок у нескольких управляющих одновременно. Инвестирование в управляющего происходит в зависимости от срока дейсвтия ПАММ-счета (преимущество отдается ПАММ-счетам, существующим от 1 года, чтобы можно было проанализировать историю управления и выявить закономерности), среднемесячной доходности, срока удержания открытых позиций, регулярности и глубины убыточных периодов. Вход чаще после просадок в агрессивные счета. Выход может быть осуществлен после продолжительной положительной торговой серии (продолжительность обуславливается уже сформированной историей ПАММ-счета).

    VII. Пример работы по стратегии:

    Выбираются ПАММ-счета, существующие преимущественно более 6 месяцев (для более точного определения динамики ПАММ-счета), наибольшее внимание уделяется счетам, работающим более 12 месяцев.

    Этап 1: классификация ПАММ-счетов.
    ПАММ-счет признается консервативным, если показатель любой из просадок (относительная и максимальная) менее 40%, из проанализированных выбираются счета, показавшие среднемесячную доходность за последние 6 месяцев не менее 4%. Пример управляющего: Maksim https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    ПАММ-счет признается умеренным, если показатель любой из просадок (относительная и максимальная) лежит в диапазоне от 40% до 60%, из проанализированных выбираются счета, показавшие среднемесячную доходность за последние 6 месяцев не менее 4%. Пример управляющего: Aleksej https://panteon-inance.com/pammView....broker=panteon
    ПАММ-счет признается агрессивным, если показатель любой из просадок (относительная и максимальная) более 60%, из проанализированных выбираются счета, показавшие среднемесячную доходность за последние 6 месяцев более 6%. Пример управляющего: BestPammManager https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Далее изучается ветки на форумах выбранных управляющих (если управляющий ведет свою тему, если не ведет, то достаточно показателей объёма инвестированных в них средств, доходности, просадок и т.д.), проанализированные счета попадают в таблицу для удобства дальнейших расчетов:

    Этап 2: проверяем уже классифицированные ПАММ-счета на совпадение просадок за период (берется 1 неделя. Если больше 70% сгруппированных для будущего портфеля ПАММ-счетов за последние 6 месяцев давали просадку в одну неделю одновременно, либо изменяем доли данных ПАММ-счетов в портфеле, либо заменяем на другой. Если один ПАММ-счет имеет менее 70% прибыльных недель за последние 6 месяцев, не используем данный ПАММ-счет в портфеле, пока этот показатель не изменится).

    Этап 3: определение долей ПАММ-счетов в портфеле.

    Этап 4: анализ среднемесячной доходности инвестора по выбранной группе ПАММ-счетов и прохождение порога в 4% за последние 6 месяцев:


    Этап 5: инвестирование

    Этап 6: мониторинг (включает в себя анализ, возможное перегруппирование портфеля в соответствии со стратегией)

    Список управляющих, которые были проанализированы и попали в первоначальную таблицу классификации (за ними будем наблюдать и иметь ввиду при формировании инвестиционного портфеля, в который попадут далеко не все):





    Ссылки на управляющих, для стартового портфеля:

    1. Maksim - 5000290 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    2. Floringo - 5000813 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    3. Fenix - 5000106 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    4. Ahmedos - 558616 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5. TP - 6482 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    6. Aleksej - 5000152 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    7. Gelios - 5000419 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    8. Perseus - 5000194 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    9. BestPammManager - 5000500 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    10. 5000242 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Стартовый инвестиционный портфель:
      
    Недоступно! Pro 7
    Поделиться
    Просмотров: 2,888
  2. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Х. Начало инвестирования
  3. 1,553
    Комментарии
    1
    Темы
    21599
    Репутация Pro
    Аватар для 0legus  
    Старожил

    4 Медалей
    Правильно-ли я понял, что Свен 18550 - у вас консервативный счет, а Свен 7031 (7051 нет в списке) - агрессивный. Странно. Вообще удобно смотреть, когда есть сводная таблица интересных инвесторов и они по агрессивности цветами по-разному выделены. И доходность ИС за предыдущие месяцы радует=)
  4. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Все правильно, sven 7031 (опечатка в Excel, поправил:) ) попал в агрессивную часть по показателю относительной просадки 60,33% (для этой ИС превышение 60% по любому типу просадок, счету присваивается агрессивный цвет). Хотя что касается управляющего sven мне он видится в целом как адекватный управляющий (второй его счет sven 18550 консервативный, но в портфель он не вошел, т.к. не преодолел еще один показатель отбора в 4% среднемесячной прибыли за последние 6 месяцев).
    Прежде чем выбрать указанных 10 управляющих, провел небольшое моделирование в Excel (рассматривал несколько комбинаций, наиболее удачную взял за основу). Будем надеяться (а точнее прогнозировать), что и в последующие месяцы ИС будет радовать:) Кстати, на проделанных расчетах и анализе развитие ИС не останавливается, буду делиться доработками как они появятся.
  5. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    6 Медалей
    У счета 5000290 минималка для инвестирования 5000$
  6. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Изначально был взят Maksim 5000182 (где описывал консервативных управляющих, указан именно он и в расчетах при построении диаграммы взят также Maksim 5000182). Ссылки на управляющих поправил, спасибо)
  7. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап 1 Неделя 1 (28.04.14-04.05.14)
    Сумма на начало недели: 10000,00 USD
    Сумма на конец недели: 10106,88 USD
    Итог недели: +1,07%
    Итог этапа: +1,07%
    Неделя прошла положительно, правда не дотянула пару процентов до средненедельной доходности (из расч. за последние 6 месяцев) большинства управляющих. Минус зафиксировал BestPammManager в размере -4,51% и Ahmedos -5,78%. Тем не менее, портфель устойчив, даже при наличии минуса, которые дали 15% капитала и есть потенциал. Основу оставляем неизменной. Но будут небольшие корректировки: Floringo находится уже достаточно давно в просадке (в него входили с теми же значениями просадки неделю назад, его доля в портфеле будет подвергнута пересмотру).
    Итоговая таблица первой недели:
  8. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап 1. Неделя 2 (05.05.14-11.05.14)
    Сумма на начало недели: 10106,88 USD

    Мой портфель на 2 неделю:

    Счет Floringo сокращен в 2 раза до 7,5%, добавлены 3 новичка (twilight, ubunt, sean) из серии перспективных, но с более высокими рисками, поэтому их доли разделены по 2,5%.
  9. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап 1. Неделя 2 (05.06.14-11.05.14)
    Сумму на начало недели пересчитал с учетом отсутствия реинвеста по управляющим, где на прошлой неделе не закончился торговый период, таким образом сумма инвестирования на начало недели составила: 10003,16 USD
    Сумма на конец недели: 10191,84 USD
    Итог недели: +1,89%
    Итог этапа: +2,95%
    Неделя в плюсе, минуснули 5000242 и sean, что не смертельно. В мелких просадках висят Floringo (уже несколько недель) и Aleksej, из Floringo возможно выйду раньше ролловера, будет ясно на следующей неделе.
    Итоговая таблица второй недели:
  10. 194
    Комментарии
    2
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Bitblack  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап 1. Неделя 3 (12.05.14-18.05.14)
    Сумма на начало недели: 10120,91 USD
    Портфель на третью неделю немного корректируется, есть желание войти в веронику после просадки и в свена, для этого воспользуемся индексом Diamond и войдем в него 15% от депозита, перераспределив долю Maksim'a (с 15% до 7,5%) и Fenix'a (c 15% до 7,5%).
    Мой портфель на неделю 3:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать