Форум трейдеров » Торговые стратегии » Скальпинг на DAX (и не только).
+ Подписаться
Страница 13 из 71 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
  1. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    А. Нужны доработки, тесты, доработки, тесты … Тут самое сложное, что придется все это тестировать реалтайм, из-за спечифичности МТ (или нашего советника).
    Причем реалтайм должен быть явно не демо изза задержки исполнения.
  2. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    Кстати как то пробовал использовать Рашке на пятиминутках по Даксу-выставлял отложенники-на тик выше определенного бара-получалсоь неплохо но стопы короткие были и все выносило(
  3. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AlexBlack Посмотреть сообщение
    Причем реалтайм должен быть явно не демо изза задержки исполнения.
    Торговля ведется отложками с ТП и СЛ. В целом советник хорошо собирает тренды и резкие выбросы, но нестабильно ведет себя во флейте, хотя при этом не сливает делая небольшую просадку. Необходимы фильтры. В частности советнику нужна валантность, а во флейте либо меньшие цели, либо не выставлять ордера вообще.
  4. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    При открытии позиции важно определить размер лота и SL.
    При ратоте на м1 размер свеч средний с 1 января 58п, а с 10 января, когда начались движения, 68п. Поэтому, при попытке установки SL 50 п часто закрываются позиции в первую минуту с убытком. Есть мысль определения размера первоначального SL по максимальной величине бара из последних пяти или 15-ти. Логика такая, что работает здесь и сейчас и усреднять размер баров за н-период нет особого смысла, а пять последних баров - это 5-тиминутка, а 15- 15минутка. Т.е. волатильность за последние минуты. Далее алгоритм рассчета размера лота исходя из риска, допустим 2%, Размера SL, стоимости одного пункта и комиссии на размер лота. Если посчитаете целесообразным, сделайте такой скрипт. А потом я тупо включаю трейлинг на 50 п и имею профита больше, чем лосей.

    Очень понравился этот инструмент.
  5. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Посмотрел предлагаемые скрипты, понравились buystop и sellstop, так вот в них и можно встроить функцию рассчета стоплосса и размера лота, а вместо тейкпрофита поставиль трейлингстоп, размер которого, кстати, может быть равен стоплоссу + 1п для поглощения комиссии. первая же свеча по тренду унесет в профит. Если что получится, потестируем вместе...
  6. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Вадим Ферар Посмотреть сообщение
    Просьба выкладывать (не стесняться ;)) любые свои наработки и замечания в плане краткосрочной торговли на DAX
    Мои наработки - использую две средние 5 и 7, ТФ М1. Вход при пересечении на открытии след. свечи, но надо учитывать направление на М5 иМ15, если против, то половиной рабочего лота. Стоп 60-70 п, иногда и 100....зависит от волатильности на данный момент. 40-50 п профит и перевод в БУ +10п. Частенько выбивает при флете, но считаю это ошибочным входом. Иногда перезахожу, но все зависит от ситуации. Трал вручную ....обычно ставлю на хвост предыдущей свечи (если свеча не большая) +10 п - для гарантии. Главное близко не поджимать - теряется большая доля профита. Лоси бывают, когда попадаешь во флет. Но Дакс бегает довольно шустро и они потом компенсируются. При резких выбросах и длинных свечах вверх-вниз лучше от входа воздержаться.
  7. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от anik Посмотреть сообщение
    При открытии позиции важно определить размер лота и SL.
    При ратоте на м1 размер свеч средний с 1 января 58п, а с 10 января, когда начались движения, 68п. Поэтому, при попытке установки SL 50 п часто закрываются позиции в первую минуту с убытком. Есть мысль определения размера первоначального SL по максимальной величине бара из последних пяти или 15-ти. Логика такая, что работает здесь и сейчас и усреднять размер баров за н-период нет особого смысла, а пять последних баров - это 5-тиминутка, а 15- 15минутка. Т.е. волатильность за последние минуты. Далее алгоритм рассчета размера лота исходя из риска, допустим 2%, Размера SL, стоимости одного пункта и комиссии на размер лота. Если посчитаете целесообразным, сделайте такой скрипт. А потом я тупо включаю трейлинг на 50 п и имею профита больше, чем лосей.

    Очень понравился этот инструмент.
    Если Вы внимательно рассмотрите минутный график, то Вы не сможете не заметить, что очень часто сильные движения происходят неожиданно из зон консолидации (флейта) и так же неожиданно они заканчивается. Если применить алгоритм расчета СЛ и лота с привязкой к валантности, то в одни движения мы вообще не попадем, т.к. выбьет стоплосс, а в других мы соберем мало прибыли. И наоборот, не заметив, что наткнулись на флейт зайдем крупным лотом с большим стопам. Применение валантности вижу в привязке ее к тралу, т.е. с увеличением валантности, начинаем сильнее поджиматься + использование быстрого переноса позиции в безубыток (чем сильнее движение, тем быстрее переносим). Т.е. по сути применение моего любимого подхода: "Рубить убытки и давать прибыли расти ".
  8. 1,181
    Комментарии
    24
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если Вы внимательно рассмотрите минутный график, то Вы не сможете не заметить, что очень часто сильные движения происходят неожиданно из зон консолидации (флейта) и так же неожиданно они заканчивается.
    А по-моему наоборот.

    Сильные движения - они вообще в основном во время новостей происходят. И даже если смотреть только на график, не принмиая во внимание ни единого индикатора и даже объемы, то можно заметить, что цена в этот момент останавливается и замирает на некоторое время.
    Ну а уж если на индикаторы посмотреть, и особенно если знать, что сейчас действительно выходят новости, то я не вижу ничего секретного в движении цены. В том, что она куда-то сильно сдвинется в смысле.
  9. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Что бы было более понятно, что я подразумеваю по флейтом в данной стратегии, прилагаю картинку. Обведены те места (некоторые), где цена находится в состоянии неопределенности с последующим сильным или относительно сильным движением (ну хотя бы в несколько пипсов, стратегия то пипсовочная). И невооруженным взглядом видно, что индикаторы часто будут обманывать при такой торговле.
     
  10. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доработал немного советника, добавил перенос позиции в БУ при достижении энного профита, а так же в зависимости от уверенности в рынке расчет ТП и размера лота без ММ. Входы те же. Пока оставлен жесткий ТП. Стейт конечно жжот:D. Настройки на глазок. Тестирование проводилось на тех немногих данных (точнее очень малых), которые у меня имеются в качественном виде. Как я уже говорил, данного советника не получится оптимизировать на тестере МТ. На основании всего этого полученные данные нельзя воспринимать в серьез. Ради интереса прогнал. Не представляю что будет если ММ подключить:wacko_002: Завтра на европейцах буду эксперементировать:whip:
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать