Форум трейдеров » Торговые стратегии » Стратегия "Кратко-среднесрок"
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Стратегия "Кратко-среднесрок"

    Стратегия «Кратко-среднесрок»

    Номер счета: 569162
    Пароль инвестора: 5WNx6qNz43
    Сервер: Panteon-Server

    Мониторинг 1-го этапа (с 28.04.2014 по 28.05.2014): *удален в связи с тем, что счет больше не активен в виду того, что это был демо-счет. Доход за месяц был 13.84%. Стейтмент

    Мониторинг 2-го этапа (с 05.06.2014 по 04.07.2014):


    Торговая стратегия является умеренно консервативной, с ожидаемой доходностью до 20% в месяц. Я постарался сделать стратегию универсальной, по которой можно торговать как внутри дня, так и в "среднесрок". В основе торговой системы лежат важные (долгосрочные) и недавние (среднесрочные) уровни поддержки/сопротивления, также - уровни Фибоначчи. Уровни поддержки/сопротивления мы будем использовать для торговли внутри дня (1 - 2 сделки в день), а уровни Фибоначчи - для среднесрочной торговли (1 сделка в 1 - 2 недели).

    Стратегия наиболее эффективна для торговли по тренду и для торговли на отскок от важных уровней. При открытии позиций внутри дня мы будем брать по 30 - 100 пунктов за сделку при уровнях Stop Loss рывных 25 - 75 пунктов. А при взятии позиций в "среднесрок" соотношение Stop Loss / Take Profit будет в пределах 500 / 1200 пунктов. Также будут использоваться два индикатора Moving Average (100, simple, close, красн.) и Moving Average (200, simple, close, син.)

    Анализ.
    Основной задачей является поиск торговых инструментов с начинающимся трендом и (или) коррекцией. Будем использовать три таймфрейма: D1, Н1 и Н4. Для каждой валютной пары открываем по два окна. Первое ("краткосрок") будет использоваться для нахождения сигналов внутри дня с попеременным переключением на нём таймфреймов D1 и Н1. Второе ("среднесрок") - для обнаружения коррекций на Н4 и поиска входа в рынок по тренду.

    Для начала рассмотрим 1-е окно. Выставляем таймфрейм D1 и наносим как важные уровни поддержки/сопротивления, так и уровни поддержки/сопротивления, строящиеся на экстремумах предыдущих дней (максимум семи дней), исключая понедельники (в связи с низкой волатильностью рынка в эти дни). Например: сегодня пятница, значит мы ставим уровни на экстремумы предыдущих четверга, среды, вторника, прошлых пятницы, четверга, среды и вторника. Это мы и называем краткосрочными уровнями поддержки/сопротивления, от них цена может отбиваться внутри дня в течение 1 - 2 недель. На рисунке ниже показано выставление уровней в среду:



    Далее смотрим, куда направлен тренд и на наличие вблизи цены важных уровней поддержки сопротивления:
    как видим из примера на D1, что тренд направлен вниз, была коррекция и снова цена идет вниз, но в самом низу есть важный уровень поддержки. Значит будем рассматривать продажи, устанавливая отложенный ордер Sell Limit.
    *Следует помнить, что при краткосрочной торговле мы будем пользоваться только отложенными ордерами типа Buy Limit и Sell Limit, подразумевая небольшую коррекцию цены внутри дня. Исключение составляет ситуация, когда цена находится рядом с важными (долгосрочными) уровнями поддержки/сопротивления - в этом случае будем рассматривать входы по рынку на отскок от уровня.
    Открытие сделки.
    Теперь переключаем таймфрейм на Н1 и ставим за 2 часа до начала Лондонской сессии Sell Limit на среднем уровне, около которого "ходила" цена в предыдущие дни. Также ставим Stop Loss на 10 пунктов выше максимума предыдущего дня, Take Profit - на 10 пунктов ниже минимума предыдущего дня, т.к. мы знаем что цена "любит" обновлять мин/макс (в зависимости от направления тренда.)

    *На данном конкретном примере я поставил Take profit на 2 пункта выше минимума предыдущего дня - ввиду того, что данный минимум "уперся" в важный уровень поддержки.

    Важно знать, если цена не дошла до своих стопов в течения дня, то за три часа до окончания Американской сессии ордер закрываем по рынку (исключение, если эта сделка попала под сигнал нашего второго окна, о котором я расскажу ниже). Не сработавшие отложенные ордера также удаляем.


    2-е окно.
    Как мы помним, таймфрейм здесь будет только Н4 и рассматривать бы будем открытие среднесрочных позиций, длящихся, как правило, 1 - 2 (а то и более) недели.
    Натягиваем две сетки Фибоначчи на Н4 и ставим две Moving Average (100, simple, close, красн.) и (200, simple, close, син.) :

    Сначала определяем тренд. Для этого смотрим, в каком месте быстрая (100) МА пересекла медленную (200) МА. Мы видим, что тренд явно идет вниз и натягиваем "откатную" сетку Фибоначчи (на рис. коричн. цветом) от начала до конца тренда.
    Если цена откатилась до уровня 38,2 и при этом не превышает уровня 76,4, то мы натягиваем вторую сетку "сигнальную" (на рис. зелен.цветом) от конца тренда до конца отката.
    Открытие сделки.
    Как только цена пробила уровень 76,4 "сигнальной сетки" и следующая свеча закрылась за ним, входим по тренду тремя ордерами одинакового лота. ТР1 ставим на уровне 161.8 "сигнальной" сетки, ТР2 - 261.8, ТР3 - 423.6. SL ставим на уровень 0 "сигнальной" сетки. Далее по мере взятия прибыли мы будем "трейлинговать" наши Stop Loss: цена на уровне 161.8 - сделки переводим в безубыток, цена находится между 161.8 и 261.8 - SL на уровень 100, цена на уровне 261.8 - SL на 161.8.



    Дополнения:

    *Для удобства читаемости моих скринов, опишу цвета линий на графике: голубой - уровни подд./сопр., сиреневый - долгосрочные (важные) уровни подд./сопр., синий - buy (limit), красный - sell (limit), коричневый - stop loss, зеленый - take profit
    В изображения на скринах добавил еще линию бордового цвета, которая означает, что по её пробою и закреплению за ней возможен разворот тренда, либо глубокая коррекция.

    *Хотелось бы внести небольшое дополнение по открытию среднесрочных сделок по уровням фибоначчи. Если тренд по т.ф. W1 очень затяжной (идет год и более) и цена постоянно пробивает важные уровни по т.ф. W1. Другими словами, если пара находится в стадии пресыщения - то такие сигналы я пропускаю и жду разворота тренда. Живыми примерами тому являются пары EURUSD и GBPUSD: сигналы на среднесрочную покупку я пропустил в виду затяжного восходящего тренда.

    *В описании я писал: "Не сработавшие отложенные ордера также удаляем." Так вот, как исключение, иногда будем переносить такие ордера на следующий день, когда волатильность была низкая.
    Например: buy limit по какой-либо не активировался, но мы его так и оставим до завтра, т.к. волатильность по этой паре в течение всего этого дня была не высокой, и картина, в принципе, не изменилась.


    *Позвольте внести небольшую корректировку по входам в "среднесрок". В 1-м посте я писал: "Как только цена пробила уровень 76,4 "сигнальной сетки" и следующая свеча закрылась за ним, входим по тренду...." Это 1-е правило входа. У меня появилась идея сделать еще и 2-е правило входа: иногда лучше дождаться ретеста уровня 61.8 сигнальной сетки и войти от этого уровня - так и стоп лосс будет меньше (если пойдет не в нашу сторону) и тейкпрофит больше.

    *В 1-м посте я писал:
    "Когда цена находится рядом с важными (долгосрочными) уровнями поддержки/сопротивления - в этом случае будем рассматривать входы по рынку на отскок от уровня."
    ... Хочу здесь добавить: на отскок рассматриваем не только входы по рынку, а buy limit и sell limit – тоже

    *Еще корректировка небольшая в стратегию:
    Я писал, что при краткосрочной торговле мы ставим buy limit либо sell limit (в зависимости от тренда по т.ф. Н1):
    "...на среднем уровне, около которого "ходила" цена в предыдущие дни."
    Так вот: 2-е правило входа - это вход на осткок от верхнего уровня предыдущих двух - четырех дней. Потому, что бывают часто ситуации, когда цена за день просто не доходит до среднего уровня, и лимитный ордер не активируется.

    *Еще корректировка: (в цитате описан пример на продажу, на покупку - обратные условия)
    "...Теперь переключаем таймфрейм на Н1 и ставим за 2 часа до начала Лондонской сессии Sell Limit на среднем уровне, около которого "ходила" цена в предыдущие дни. Также ставим Stop Loss на 10 пунктов выше максимума предыдущего дня, Take Profit - на 10 пунктов ниже минимума предыдущего дня, т.к. мы знаем что цена "любит" обновлять мин/макс (в зависимости от направления тренда.)..."
    Не обязательно, ровно за 2 часа до начала лонд. сессии. Плюс-минус 2 часа допускается.
    Установка SL и TP может быть не точь-в-точь такой, как в описании стратегии: опять же - круглые ценовые уровни, уровни поддерж/сопр., выход важных экономич. новостей и т.п.

    *Еще, как вариант, при краткосрочных сделках ставим buy limit/sell limit по тренду от 1/3 - 1/4 минимума/максимума предыдущего дня (реже 2-х - 4-х дней).


    __
    Готов приступить к торговле!
    Недоступно! Pro 9
    Поделиться
    Просмотров: 11,531
  2. 2,163
    Комментарии
    171
    Темы
    17726
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Спасибо!
    Понедельник, как правило, является мало волатильным днем. Поэтому, сегодня я обнаружил только один вход в рынок по GOLD в продолжение восходящего тренда после коррекции. Т.к. предполагаю, что цена на D1, "кольнув" на прошлой неделе важный уровень поддержки 1278,00, продолжит восхождение
    Buy Limit 1293.00
    SL 1284.00
    TP 1307.00

    Ждём.
  4. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Отлично! Сделка отработала. Только не так, как хотелось бы: до тейка я её не стал доводить ввиду окончания амер. сессии, вот и закрыл по рынку (а то мало-ли корректироваться ещё начнет, пойдя вниз от 1298.04).

    Спокойной ночи всем. До завтра.
  5. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    ТР - 1297.86
    ... и, правда, 1298.04 не пробила сегодня, отправившись кратковременно (наверное), на юга.
    До завтра.
  6. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Здравствуйте! Сегодня в продолжение восходящего тренда поставим два лимитных ордера по инструментам USDJPY и GBPJPY.


    USDJPY
    Buy Limit 102.20
    Stop Loss 101.85
    Take Profit 102.60

    GBPJPY
    Buy Limit 171.60
    Stop Loss 171.15
    Take Profit 172.50
  7. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Вечер добрый! Амер. сессия подходит к концу. "Лимитники" не активировались. Но, это, согласитесь, куда лучше, нежели "лося" словить. До завтра, ребят!
  8. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Здравствуйте! Сегодня два лимитных ордера выставляем в продолжение восходящего тренда по AUDJPY (Buy Limit 94.80, SL-94.45, TP-95.25) и низходящего - по EURGBP (Sell Limit 82.40, SL-82.70, TP-82.00). И еще два на отскок ввиду начавшейся коррекции от восходящего тренда по EURUSD (Sell Limit 1.3850, SL-1.3890, TP-1.3800) и коррекции от низходящего тренда по USDCHF (Buy Limit 0.8800, SL-0.8765, TP-0.8850)



  9. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Только что вошел по рынку на отскок от важного уровня сопротивления (он же круглый ценовой уровень). Пара EURJPY: Sell 142.027, Stop Loss 142.60, Take Profit 141.29
  10. 302
    Комментарии
    4
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Ещё открывшийся Sell Limit по EURUSD немного модифицировал: SL передвинул на 6 пунктов повыше до 1.3896 (а то, мало ли, маркетмейкеры "пришпилят", задрав свечку выше 1.3890), а ТР передвинул на 14 пунктов пониже до 1.3786, т.к. считаю что круглый ценовой уровень 1.3800 будет "проколот"

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать