Форум трейдеров » Торговые стратегии » Система «Ишимоку+ценовые уровни»
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей

    Система «Ишимоку+ценовые уровни»

    Система «Ишимоку+ценовые уровни»
    Номер счета: 568455
    Пароль инвестора: UzV5o57aP2
    Сервер: Panteon-Server
    Мониторинг счета: Мониторинг счета

    I. Первоисточники и использованная литература при разработке ТС:
    1. Вебинары А.М. Герчика по уровням, имеющиеся в свободном доступе.
    2. Авторские материалы с блога http://av-finance.ru/ В. Атрощенко.
    3. Собственные наблюдения и торговый опыт.
    II. Тайм-фрейм ТС:
    W1, D1 анализ рынка и принятие решений, H1 для наблюдения.
    III. Риски:
    Риски на одну позицию 0.5-2% от депозита. Риски на открытые позиции (в т.ч. отложенные ордера) – не более 15%.
    IV. Описание торговой системы «Ишимоку+ценовые уровни».
    Торговая система является консервативной. В ее основе лежит отбой от значимых ценовых уровней инструмента, на которые указывает индикатор Ишимоку.
    Индикатор Ишимоку сочетает в себе целую торговую систему. Но, основное предназначение этого индикатора для меня – показ динамических уровней поддержки и сопротивления. Анализ инструмента начинается с недельного графика. На недельном графике обозначаются важные уровни от линий Тенкан-Сен, Киджун-Сен, Сенкоу-Спан А (В). Также смотрю, чтобы урони Тенкан-Сен, Киджун-Сен и Сенкоу-Спан А (В) совпадали со значимыми ценовыми уровнями. К значимым ценовым уровням относятся:
    a. Круглые уровни и психологические уровни (например, 1.0000, 1.4000, 100.000 и др.).
    b. Уровни текущего ТФ, от которых цена отскакивала несколько раз (не менее 3-х) в масштабе графика.
    c. Зеркальные уровни, которые цена сначала пробивала, а затем возвращалась, чтобы их вновь протестировать.
    Также использую такое понятие, как ценовая зона или ценовой диапазон. Это некоторый диапазон значений цены, где наблюдается повышенный спрос или предложение со стороны покупателей или продавцов на инструмент. Условно зона может, обозначена как отступ от конкретного ценового уровня в обе стороны на 40-50 пунктов (иногда более, в зависимости от волатильности торгового инструмента и выбранного таймфрейма). Уровни от недельных и дневных графиков необязательно должны совпадать «пипс в пипс» с уровнями линий Тенкан-Сен, Киджун-Сен, Сенкоу-Спан А (В) индикатора Ишимоку.
    Условные обозначения для графиков. Толстая линия зеленого цвета (Green) – уровень с недельного ТФ. Тонкая синяя линия (Blue) – уровень с дневного ТФ. Прямоугольник салатового цвета (Lime Green) – некоторая ценовая зона или диапазон.
    Пример разметки уровней для графика фунт-доллар (недельный ТФ):

    Пример разметки уровней для графика фунт-доллар (дневной ТФ):

    Правила входа в сделку:
    1. Провожу анализ на недельном и дневном графиках, размечаю уровни, отмечаю ценовые зоны (при наличии). Отмечаю для себя превалирующую тенденцию (тренд, флет).
    2. Рассчитываю стоп-лосс. Смотрю на ближайшие локальные экстремумы, уровни линий индикатора Ишимоку, рассчитываю расстояние до них + небольшой запас на спред и ложные движения цены.
    3. Если расстояние от уровня до стоп-лосса не превышает 100-150 пунктов, то смотрю на потенциал движения от уровня. Если потенциал соответствует критерию (минимально): 1.5*количество пунктов до стоп-лосса, то выставляю отложенный ордер на отбой от этого уровня. Отложенный ордер может не совпадать «пипс в пипс» с обозначенным уровнем/зоной. Сообщаю об ордере на форум. Если стоп-лосс больше, чем потенциал движения, то сделку не рассматриваю.
    4. Жду, когда ордер активируется.
    Правила сопровождения позиции.
    1. После активации ордера, стараюсь сообщить на форум, как можно скорее. За открытием и открытой позицией могу наблюдать на часовом графике.
    2. Перевод в Б/У зону осуществляется после достижения ценой желаемого уровня прибыли (от 60 пунктов и более). Также перед выходом важных фундаментальных новостей, но при наличии прибыли в 40 и более пунктов по открытой позиции. Уровень Б/У должен «окупать» спред, комиссию, отрицательный своп (при наличии). Обычно начальный уровень Б/У – 10-15 пунктов. (уточнить Б/У по правилам).
    3. «Подтягивание» стоп-лосса в Б/У зоне производится перед важными новостями, если цена достигла примерных своих значений среднедневного диапазона и есть риски разворота против моей позиции.
    Правила досрочного закрытия сделок:
    1. Если появляются признаки того, что цена вряд-ли пойдет в мою сторону, то принимаю решение о закрытии позиции до достижения стоп-лосса. Закрытие могу производить на часовом графике, чтобы минимизировать убыток. Чтобы понять, что цена не пойдет в мою сторону – должен быть импульсный пробой моего ценового уровня, а затем консолидация, без разворота в мою сторону.
    2. Если цена прошла примерное значение своего среднедневного диапазона, если присутствуют риски новостных движений или появляется признаки окончания тренда/разворота, то могу закрыть позицию до достижения уровня тейк-профита в прибыльной зоне.
    3. Если цена находиться в пределах ордера и скоро будет публикация важных новостей (особое внимание к ФРС, Нонфарм, процентным ставкам, протоколам денежно-кредитной политики государств, выступлениям чиновников), то могу закрыть позицию, не дожидаясь выхода новости, чтобы не рисковать.
    Правила отмены отложенного ордера.
    1. Выставленный отложенный ордер может быть отменен, если в течение всей торговой неделе он не активировался. В пятницу вечером или в понедельник утром ордер может быть удален, если план становиться неактуальным.
    2. Если цена, не активировав ордер, прошла достаточно большое расстояние, и нет реальных предпосылок, что она его активирует в ближайшее время.
    3. Если цена вплотную подошла к ордеру, и ожидается выход важных фундаментальных новостей, которые могут дать импульс против моей позиции, то ордер может быть отменен перед выходом новости.
    4. Приоритет для отмены те ордера, которые выставлены против основного (превалирующего) тренда по инструменту.
    5. Отмененный ордер и причины его отмены публикуются на форуме.
    Правила лотов и объемов.
    1. Лот по инструменту выставляется от риска в пунктах (от стоп-лосса). Максимальный риск на одну позицию не должен превышать 2% от депозита.
    2. Если стоп-лосс более 100 пунктов, то максимальный лот – 0.01.
    Если стоп-лосс менее 100 пунктов, но больше 50-60, то максимальный лот – 0.02.
    Если стоп-лосс менее 60 пунктов, то максимальный лот – 0.03.
    3. Основные рабочие лоты: 0.01 и 0.02. Лоты более 0.03 считаю большими и в торговле использовать не буду.
    Инструменты для торговли.
    1. Индикатор Ishimoku Kinko Hyo. Параметры стандартные (9,26,52).
    2. Горизонтальные линии для обозначения ценовых уровней разных цветов и толщины.
    3. Прямоугольник, для обозначения ценовых зон.
    Пример работы системы.
    Фунт-доллар дневной график.

    Покупки 1.6685. Вход осуществлялся по тренду, после коррекции от обновленного годового максимума на отбой от дневного Тенкан-Сен индикатора Ишимоку. Недельный Тенкан находится на уровне 1.6650 (зеленая линия). Стоп-лосс вынес за недельный Тенкан-Сен и дневной Киджун-Сен. Текй-профит установлен на локальном максимуме 1.6620.
    Австралийский доллар – американский доллар дневной график.

    Продажи 0.9444. Вход осуществлялся против тренда на отбой от линии Сенкоу-Спан А недельного графика (зеленая линия). Стоп-лосс выставлялся 0.9454 хай от недельной свечи 3 ноября 2013 года. Тейки профит – дневной Тенкан-Сен 0,9330.
    Готов приступить к торговле!
    Недоступно! Pro 8
    Поделиться
    Просмотров: 4,202
  2. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17855
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Спасибо. Приступаю к торговле.
    Австралийский доллар
    Австралиец. На недельном графике имеется долгосрочный нисходящий тренд. Но сейчас видно краткосрочную восходящую коррекцию. Уровни Тенкан и Киджун почти слились на недельном ТФ. Я отметил их линией 0,9175. Это значит, что уровень должен быть сильным. Далее я отметил локальный максимум этого месяца и уровень Сенкоу-спан А=0,9453. Я считаю, что должно быть дальнейшее общее снижение цены на инструмент.

    Далее посмотрим на дневной график.
    На дневном графике я отметил уровень 0.9210. Предполагаю, что на этом уровне будут сосредоточены покупатели. Свой ордер размещаю на 0.9210. Стоп-лосс за недельный Тенкан и Киджун на уровень 0,9165 (45 пунктов). Вход планирую 2-мя ордерами по 0.01 лота от одной цены. Тейк-профит 1= 0,9290. Локальное сопротивление. Тейк-профит 2 =0,9340 дневной Тенкан-Сен.

    Перевод в Б/У осуществляется после срабатывания тейк-профита 1. Либо перед публикацией важных новостей и/или заседаний центробанков.
    В целом предполагаю нисходящий тренд, но планирую «словить» восходящую коррекцию.
    Расчет рисков депозита.
    Риски на 1 позицию = 4.5 USD или 0.3% от депозита.
    Риски на 2 позиции = 9 USD или 0.6% от депозита.
  4. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Канадский доллар
    На недельном графике пары USDCAD я обозначил текущие уровни: Тенкан Сен=1,1068; Сенкоу-Спан А=1,0941; Киджун-Сен=1,0837. В целом имеется устойчивый восходящий тренд, но своих годовых максимумов цена недавно достигла. Предполагаю, что должна быть еще коррекция, прежде, чем восходящий тренд продолжиться.

    На дневном графике цена ходит внутри облака Кумо. Сейчас она стремиться к его верхней границы. К тому же недавно Сенкоу-Спан А пересек Сенкоу-Спан В сверху вниз, образовав при этом «мертвый крест». Недельный Тенкан-Сен совпадает с дневными Киджун-Сен и Секоу-Спан В. Считаю, что уровень имеет силу. Тут я планирую вход в продажи от 1,065. Стоп-лосс 1,1125 (60 пунктов). Профит к недельному Сенкоу-Спан - 1,0950.

    Перевод в Б/У. На текущем дневном Тенкан-Сен = 1.0990-1.0980.
    Досрочное закрытие с профитом или убытком предполагаю в случае изменения процентных ставок США или Канады, либо перед выступлениями глав нац. банков этих стран. Т.е. перед серьезными событиями новостного/фундаментального характера.
    Риски и лоты.
    Риск на 1 позицию = 60 пунктов.
    Лот = 0.01.
    Риск по сделке от депозита = 0.4%
    Малый лот из-за того, что позиция против превалирующего тренда.
    Общие риски по всем открытым позициям (в т.ч. отложенным ордерам) = 1%.
  5. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Швейцарский франк

    Созрел план покупок по паре USDCHF. На дневном графике имеется уровень ровный 0.88000. На него указывают Тенкан-Сен дневного графика и Сенкоу-Спан А дневного графика. Сенкоу-Спан А является в данном случае границей облака Кумо. Считаю, что вполне возможны покупки от этого уровня. Стоп-лосс = 0,8340 (66 пунктов), профит=0,8923 к верхней границе облака Кумо. Б/У планирую на дневном Киджун = 0,8850.
    Досрочное закрытие - фундаментальный фон или напряжение геополитической обстановки в мире. Т.к. считается, что франк одна из валют убежишь во время войн и конфликтов.
    Риски и лоты.
    Лот для данной сделки - 0.01.
    Риск = 66 пунктов (6.6 USD) или 0.44% от депозита.
    Общие риски всех открытых позиций (в т.ч. отложенных ордеров) = 1,44%
  6. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Краткие итоги недели.
    Прибыль/убыток - 0.00 USD
    % прибыли/убытка - 0.0%
    Прибыль/убыток по открытым позициям - 0.00 USD.
    На этой неполной торговой неделе у меня не активировался ни один из отложенных ордеров. Само близко к активации цена была только в пятницу по USDCHF. Цена не дошла до ордера буквально 3 пункта. Однако, я планирую модифицировать данную сделку. Я хочу перенести открытие этой сделки еще ниже на уровень 0,87830. Я не пытаюсь избегать сделки, я пытаюсь войти по более лучшей цене. Также считаю, что уровень 0,87830 более интересен для захода в позицию. Поэтому, как только рынок будет открыт, я модифицирую ордер, если он не активируется утром в понедельник гепом. Стоп-лосс перенесу на соответствующее количество пунктов ниже, а тейк профит оставлю как есть – 0,8323.
  7. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Торговый план на неделю 28 апреля – 2 мая 2014 года.
    Если никто не против, то теперь буду оформлять свои сделки по следующему шаблону.
    Краткая характеристика сделки:
    Инструмент: Доллар-Йена;
    Тип ордера: Buy limit
    Цена входа: 101.50;
    Стоп-лосс: 100.700;
    Тейк-профит: 104.00.
    Торговый лот: 0.01.
    Риски депозита в сделке: 0.53%
    Общие риски по открытым позиция (в т.ч. отложенным ордерам): 1,97%
    Описание причин входа в сделку.

    На недельном графике я отметил 101,45 уровень и 102.70. Цена в последнее время зависла примерно в этом диапазоне. Но все же глобальный тренд восходящий. Предполагаю, что и далее цена будет расти, после окончания текущего флета. Свою точку входа на покупки предполагаю на уровне 101,50. Посмотрим на дневной график.

    На дневном графике 101.45 отличная поддержка за последнее время. Т.к. анализ не точная наука, сам ордер располагаю на уровне 101.50. Стоп-лосс на уровне 100.700 (80 пунктов) за локальным минимумом флета. Т.к. я предполагаю, что рост должен быть серьезным и фундаментальным, то тейк-профит выставляю на уровне 104.00. Но при этом позиция будет «тралиться». Б/У сначала на 102.10. Затем стоп-лосс переносить в безубыточную зону по мере роста цены к уровням Киджун-Сен и к верхней границы облака Ишимоку Сенкоу Спан В.
    Отмена плана - если цена сразу «рванет» вверх и не будет реальной возможности, что цена активирует мой ордер.
    Досрочное закрытие с убытком – если цена, активируя мой ордер, будет близка к стопу, и станет понятно, что она не пойдет в мою сторону. Также ожидание негативных новостей по США, в частности «Нонфарм».
    Досрочное закрытие с прибылью – по стопу в безубыточной зоне.
    По мере движения инструмента и переноса стопа буду уведомлять на форум.
  8. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Согласно плана выставил отложенный ордер по USDJPY и модифицировал по паре USDCHF.
    а тейк профит оставлю как есть – 0,8323.
    Тут я ошибся - опечатка. Тейк-профит оставляю на уровне - 0,8923.
  9. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Наконец открылась первая сделка на счете. Открылся доллар-франк. Я уже думал отменять ордер.

    Открытие на дневном графике.

    Открытие на часовиках.
    Как видно из часового графика был с утра бычий импульс, но затем было мощное нисходящее движение. Открытие произошло тоже на импульсе. Но цена потихоньку откатывает. Будет ли разворот? Пока не знаю. Ждем. По мере сопровождения позиции буду информировать.
    Плавающий убыток (текущий) -5 пунктов или -0.50 USD.
    Кстати не зря перенес ордер на более низкий уровень открытия. Так бы сейчас был больший плавающий убыток.
  10. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
    Аватар для Vasiy_90  
    Новичок

    1 Медалей
    Вчера был довольно мощный бычий импульс по паре USDCHF. Моя позиция приносит прибыль. Считаю, что пора уже переводить ордер в Б/У. Т.к. сегодня есть новости по франку, которые могут повлиять на курс пары, есть новости по США, нонфарм АДП и заявление ФОМС. Переведя в Б/У я защищаю часть позиции. Также я считаю, что восходящий локальный тренд продолжиться. По плану предусмотрен перевод в Б/У на уровне 0,8750, но я перевожу на 20 пунктов раньше в виду рыночной ситуации. Считаю это адекватным и вполне вписывающимся в систему
    Текущее значение стоп-лосс: 0,87935 или +10.5 пунктов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать