Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Falconry.v.2.0"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Falconry.v.2.0"

    Торговая стратегия

    "Falconry.v.2.0"


    2 этап (реал, Mini)

    Текущее состояние счета - 1752 USD
    Текущая прибыль/просадка счета: 252$ (16.8%)
    Максимальная просадка счета: 0,0$ (0,0%)


    Номер счета: 569001
    Пароль инвестора – Investpass2
    Сервер: Panteon-Server
    2 этап: (Начало 21.05.2014 г. - окончание .........2014 г.)
    Детализированый отчет - http://procapital.ru/showthread.php?...43#post1839343

    1 этап (демо)

    Текущее состояние счета - 1624 USD
    Текущая прибыль/просадка счета: +124$ (8,27%)
    Максимальная просадка счета: -52$ (3,46%)


    Номер счета: 568400
    Пароль инвестора – School568400
    Сервер: Panteon-Server
    1 этап: (Начало 21.04.2014 г. - окончание 21.05.2014 г.)

    Отчет 1 этап: DetailedStatement_21052014.htm

    Мониторинг на ONIX ...



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:


    Александр Элдер
    ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
    Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах

    А.Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

    Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта.

    ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ: графический анализ финансо-вых рынков
    СОВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДРЕВНЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МЕТОДИКЕ ВОСТОКА
    Стив Нисон

    II. Тайм-фрейм ТС:

    H1 и Н4 (основной, рабочий, при определении точек входа/выхода), D (аналитический)

    Комментарий:
    ТФ Н1 и Н4 принимается и спользуется как основной рабочий, на нем отслеживается формирование сигналов и принимаеются решения по открытию/закрытию позиций.
    ТФ Daily используется для анализа общей ситуации в рынке по данному инструменту, отслеживаются тенденции, направления тренда и его стадии. Учитывается как вспомогательный, т. к. торговля краткосрочная (от 1-3 дней до недели) и не предполагает прибывание в рынке значительный отрезок времени.


    III. Финансовые инструменты ТС:


    все доступные в терминале

    IV. Параметры рисков:

    Максимальный риск на одну сделку или совокупную позицию по одному инструменту - не более 3,3%.
    Максимальный риск на одну сделку или совокупную позицию по одному инструменту - не более 10%.
    Максимальное кол-во одновременно открытых позиций в рынке - не более 4.
    Максимальный убыток по депозиту - 20% от начального депо.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:


    Описание сделки делаю в течение 30 мин после установки отложенного ордера или открытия позии "с рынка".
    По ходу сопровождения сделки оповещаю об изменениях в конце торговой сессии или на следующий день на предмаркете.
    Если изменения произошли без моего присутствия у торгового терминала (сработал стоп, тейк профит и т.п.) комментарии делаю по факту их обнаружения или в конце тоговорий сессии. Публикую результат и вывод.
    Общие итоги торговли за неделю и выводы - на выходных.

    VI. Описание торговой стратегии:

    ТС- аналитическая. Основана на построении динамического (или плавающего) направленного (восходящего/нисходящего/бокового) канала и на отбое цены от его границы, а именно: разворот во внутрь канала от его поддержки или сопротивления.

    Позиции будут открываться при возникновении следующих факторов:

    1. Достижение ценой границы канала* (при дигональном его направлении), уровня поддержки/сопротивления (при боковом канале).

    * Канал - строиться по двум последним максимумам (минимумам) и минимуму(максимуму) посредством проекции 2-х параллельных линий, проведенных через пик (close) восходящей свечи 1-го максимума (минимума) и close восходещей свечи 2-го максимума и close свечи на минимуме.
    "Тень" канала строиться по пикам(high) свечей на максимумах и минимумах.
    Т. о. между основными и вспомогательными линиями канала образуются зоны поддержки и сопротивления канала, откуда производиться вход (открытие позиций на продажу или покупку)
    Прим.:Подобная сложность в построении канала обусловлена тем, что точную цену сопротивления/поддержки до пункта (ввиду объективного торгового хаоса) определить крайне проблематично. К тому же такой принцип построения дает возможность, например, открываться от основной линии канала, а стоп-приказ устанавливать за "тень" канала (дополнительную линию)+10-15 пп, предполагая что на отбое от уровня останется только "хвост".

    2. Показаниям индикатора.
    В качестве фильтра применяются индикатор RSI (индекс относительной силы) с параметрами 3 ("быстрая" кривая) и 21 ("медленная" кривая)
    Интерпритация:
    фактор перекупленности - когда быстрая кривая находится в зоне выше уровня 70 и показывает там дивергенцию, медленная находится у этого уровня - сигнал на продажу.
    фактор перепроданности - когда быстрая кривая находится в зоне нижее уровня 30 и показывает там конвергенцию, медленная находится у этого уровня - сигнал на покупку.

    3. В качестве дополнительно фильтра или технического графического индикатора, а также для прогнозирования откатов в канале и целей по позиции будет применяться линейка Фибоначчи с уровнями коррекции и уровнями расширения.

    Алгоритм принятия решения:

    1. Строится канал на Н1 или Н4
    2. Цена наблюдается у границы канала.
    - если индикатор RSI при этом дает сигнал на вход в позицию (покупку от иподдержки или продажу от сопротивления), то открывается позиция.

    Постановка стоп-лосс приказа.

    Уровень стоп-лосс приказа определяется как половина потенциальной прибыли (ширины канала) в пунктах. Т. е. соотношение прибыль/риск должно выдерживаться в пределах не менее 2.


    Постановка цели (ТР).

    Уровень цели - противоположная граница канала. При сильном импульсе и преодолении противоположной границы, цель определяется по линейке Фибоначчи (т1, т2, т3 и мах)

    Управление капиталом и риск менеджмент.

    Размер лота, торгуемого в каждой отдельной сделке рассчитывается как

    L = (R*D)/SL*Pp

    R - размер риска в одной позиции (от 2% до 3,3%)
    D - начальный размер депозита

    Комментарий:
    Также может быть применен метод, при котором ограничение на риск будет привязано не к начальному балансу, а к текущему. Т. о. размер убытка и прибыли будет динамическим и напрямую зависеть от текущего состояния счета. Этот метод более точен и гибок, и рекомендуется для реальной торговли.

    SL - уровень стоп-лосс приказа (в пунктах)
    Pp – цена одного пункта (в валюте депозита)

    Пример работы по стратегии.

    на предложенных скринах показаны моменты, когда цена достигала границ канала (поддержки или сопротивления), индикатор был в зоне перекупленности/перепроданности и точки, в которых должен был быть осуществел вход в позицию.


    Недоступно! Pro 9
    Поделиться
    Просмотров: 8,184
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Готов приступить к торговле.
  3. 2,166
    Комментарии
    171
    Темы
    17760
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Газ.
    По Дейли тренд нисходящий.
    На Н4 сигнал на разворот от верхней границы (сопротивления) вниз (дивер-я с ценой на индикаторе)



    Н1 - импульс вниз.



    Намереваюсь войти в позицию на откате от 61,8% кор-ции (ур. к3)

    отложенный ордер:
    0,05 селл лим 4,751
    стоп риск 4,841 (риск 90 п, 3%)
    цель 4,5 (ТП 4,496)
  5. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Нескромный вопрос, почему у вас селл 14 марта на первом примере, если на тот момент не было еще канала?
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Золото.
    Сегодня обозначился сигнал на вход в покупки (сигнал на Н4)



    Нисходящий канал пробит вверх. Точка для входа несколько потеряна, но импульс сильный и возможно это дневной разворот. Поэтому все равно буду входить на откате:

    0,05 бай лим 1286,00
    стоп 1277,00 (риск 90п, 3%)
    цель - 1330,00 (ТП пока на 1315,00)

  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Еврофунт.
    Тренд (канал Н4) нисходящий. Сигнал индикатора на границе есть.

    0,05 селл лим 0,8240
    стоп 0,8285 945 п., 2,25%)
    цель - 0,8100 (ТП 0,8130)

  8. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Эх что же вы так игнорируете своего потенциального инвестора, вдруг, не заметили, спрошу еще раз:
    Нескромный вопрос, почему у вас селл 14 марта на первом примере, если на тот момент не было еще канала?
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от der Stria Посмотреть сообщение
    Нескромный вопрос, почему у вас селл 14 марта на первом примере, если на тот момент не было еще канала?
    третья точка для построения канала образовывалась и ранее (показал ниже на скрине) несколько раз, но оказывалась ложной. Поэтому определяющим фактором для входа и есть дивергенция (желательно, множественная) на индикаторе. Что и произошло примерно 10 марта. А 14/03 окончательно сформировался канал.



    на примере показал "идеальный" селл, т. е. точка, вход в которой был бы оптимальный. Но на практике конечно возможность открыть позицию была бы на следующий день. Или рисковать заранее установив отложенный ордер. Это уже дело тактики. А стратегию я вроде описал предельно ясно...

    если уж совсем предираться и рассматривать доконально, то вот на Н1 канальная линия (образованная), вот гэп (впоследствии закрытый, а значит ложный пробой вверх0 и значит после него надо открываться. как-то так:

  10. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    благодарю за ответ

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать