Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Прибой"
+ Подписаться
Страница 1 из 68 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Прибой"

    Стратегия "Прибой"

    Номер счета: 568997
    Пароль инвестора: h93o5QWpL7
    Сервер: Panteon-Server

    Мониторинг на ONIX-TRADE.NET



    Торговая система полностью основана на волновом анализе и всевозможных графических моделях разворота или продолжения тренда . Для определения направления доминирующего тренда использоваться рабочие волновые разметки. В дополнение к правилам волнового анализа будут использоваться как возможные дополнительные подтверждения - гармоничные паттерны (Бабочка, Краб) и линии поддержки/сопротивления.

    I. Первоисточники и используемая для построения ТС литература:
    1. Р.Н. Эллиотт - Закон природы
    2. А. Фрост, Р. Пректер – Волновой принцип Эллиотта – ключ к пониманию рынка
    3. У. Горман и Дж. Кеннеди - Наглядное пособие для торговли по волнам Эллиотта в переводе Алексея Васильева
    4. Р. Своннелл Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта.

    II. Тайм –фрейм ТС:
    Тайм-фреймы для анализа и поиска входа в сделку - все

    III. Финансовые инструменты:
    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Форекс.

    IV. Параметры тестового счёта:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счёта - 1500 USD

    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита
    Риск на возможные максимальные потери - не более 10% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии ( сопровождении ) сделки:
    Перед открытием или сразу же после открытия сделки обязуюсь делать предварительное её описание. По ходу ведения сделки оповещать об изменениях.

    VII. Описание торговой стратегии:
    Торговая стратегия основана на волновой теории , разработанной в 30-х годах ХХ века Ральфом Эллиотом. До Эллиота Чарльз Доу открыл, что движение цены на финансовых рынках происходит волнообразно. При этом цена проходит 3 движущие волны и 2 волны коррекции. Эллиотт обнаружил, что это движение образует повторяющиеся модели (паттерны) и подробно описал их. Стратегия в каждой модели имеет и общие черты и различия.
    Прежде всего на старших тайм-фреймах ( MN, W1, D1 ) я оцениваю общую ситуацию на рынке инструмента и перехожу на H4, H1.
    В дополнение использовать буду копию терминала для определения гармоничных паттернов с помощью индикатора ZUP в режиме онлайн торговли.
    Также на графиках буду определять линии поддержки/сопротивления и сопоставлять с движением цены согласно разметке.

    Открытие сделок.

    1.Открытие позиций при предполагаемом развороте тренда.

    1.1 У всех моделей разворота тренда, какими бы сложными они не были, последние три фрактала в точности соответствуют моделям из группы T3. Поэтому именно на моделях из группы T3 и покажу правила открытия позиций в случае предполагаемого разворота тренда (см. рисунок ниже).
    Подтверждением начала отработки модели будет пересечение ценой подтверждающего уровня (малиновые линии на рисунке ниже). За ним и следует выставлять ордер на открытие позиции.
    Однако, если в районе последнего фрактала отрабатываемой модели (маленький красный кружок на рисунке ниже) также сформируется любая из описанных выше моделей разворота тренда, но на меньшем тайм-фрейме, подтверждая тем самым свойство фрактальности финансовых рынков, то переходим на меньший тайм-фрейм и рассматриваем возможность выставления ордера уже на новом тайм-фрейме, но по таким же правилам.
    По отношению к модели старшего уровня новый ордер будет практически ордером на упреждение. Однако для модели на меньшем тайм-фрейме он будет ордером на пробой уровня. Таким образом планируется минимизировать убытки и увеличивать потенциальную прибыль в сделке.
    Начальный защитный стоп-лосс будет выставляться за границей модели так, как показано с помощью красной линии на рисунке. В последствии при прохождении цены в верном направлении приблизительно на расстояние, равное от стоп лосса до открытия ордера стоп будем перемещать на безубыток + 1 пункт или (если это возможно) согласно предполагаемой волновой структуре.



    2. Открытие позиций при предполагаемом продолжении тренда.

    Поскольку все модели продолжения тренда, какими бы сложными они не были, путем укрупнения внутренних конструкций можно привести к виду моделей группы T4, то на них и покажу правила открытия сделок при предполагаемом продолжении тренда (см. рисунок ниже).
    Подтверждением начала отработки модели будет пересечение ценой подтверждающего уровня (малиновые линии на рисунке ниже). За ним и следует выставлять ордер на открытие позиции.
    Однако, если в районе последнего фрактала отрабатываемой модели (маленький красный кружок на рисунке ниже) сформируется любая из описанных выше моделей разворота тренда, но на меньшем тайм-фрейме, подтверждая тем самым свойство фрактальности финансовых рынков, то переходим на меньший тайм-фрейм и рассматриваем возможность выставления ордера на новом тайм-фрейме, но уже по правилам отработки моделей разворота тренда.
    По отношению к модели старшего уровня новый ордер будет практически ордером на упреждение. Однако для модели на меньшем тайм-фрейме он будет ордером на пробой уровня. Таким образом планируется минимизировать убытки и увеличивать потенциальную прибыль в сделке.
    Начальный защитный стоп-лосс будет выставляться за границей модели так, как показано с помощью красной линии на рисунке. В последствии при прохождении цены в верном направлении приблизительно на расстояние, равное от стоп лосса до открытия ордера стоп будем перемещать на безубыток + 1 пункт или (если это возможно) согласно предполагаемой волновой структуре.



    3. Открытие сделки при обнаружении фигуры разворота/продолжения тренда.

    В дополнение к вышеописанным моделям будут учитываться явные признаки по фигурам разворота тренда или продолжения после коррекции - начальный диагональный треугольник, конечный диагональный треугольник, коррекционные треугольники разных типов.

    3.1 Фигура "конечный диагональный треугольник" (КДТ).

    Поскольку фигура КДТ встречается только в пятой волне или волне с , то после этого следует значительное движение тренда в противоположном направлении, причем часто почти без откатов. Есть смысл открывать ордер в противоположном направлении после формирования этой фигуры, стоп держать за уровнем отмены КДТ, вторую сделку можно открывать на уровне подтверждения, после чего первую переводить в безубыток.


    3.2 Фигура "начальный диагональный треугольник" (НДТ).

    Поскольку фигура НДТ встречается только в ервой волне или волне а , то после этого следует коррекционная вторая волна и, как правило значительное по силе движение по направлении основного тренда. Есть смысл открывать ордер в направлении основного тренда, стоп держать на уровне отмены волновой модели, вторую сделку можно открывать на уровне подтверждения, после чего первую переводить в безубыток.


    3.3 Фигура горизонтальный треугольник.

    В подавляющем большинстве случаев все типы горизонтальных треугольников встречаются как предпосляднеяя коррекционная модель основного трендового движения, поэтому есть смысл отыгрывать его. Цена , как правило после последней точки формирования треугольника проходит его высоту по основному направлению. Открывать сделки буду после формирования структуры треугольника и подтверждающего импульса, стоп - за отменой модели, второй ордер можно открывать после полного подтверждения треугольника, стоп - там же, впоследствии стопы будут передвигаться в бу и в профит по мере формирования волновой структуры.



    При открытии сделок одну из сделок буду стараться делать среднесрочной (ориентироваться на окончание волновой модели 1-2-3-4-5 или а-b-с), другая - краткосрочной (окончание последующей импульсной волны или отработка фигуры), во время продвижения импульсной волны на коррекциях возможны доливки.

    Гармоничные паттерны.

    Дополнительно в копии терминала в режиме онлайн будут отслеживаться все сформированные гармоничные паттерны с помощью индикатора ZUP. Большее внимание будет определено для паттернов на большем таймфрейме. Сигналы по паттернам будут отслеживаться в основном только на коррекциях и основным доминирующим фактором для принятия решения будет все-же волновая разметка.



    Линии поддержки и сопротивления.

    Дополнительно при торговле будут использоваться линии поддержки/сопротивления. Во время определения волновых уровней буду смотреть, кроме целей по уровням фибо, так же сильные уровни поддержки/сопротивления и корректировать цели с их учетом, стараться не открывать ордера на пробитие этих уровней. Для этого нужно постоянно размечать на графиках уровни поддержки/сопротивлений. В некоторых случаях они могут выступать в качестве целей для установки тейк профитов и стоп лосов.

    Готов приступить к торговле!
    Недоступно! Pro 22
    Поделиться
    Просмотров: 26,833
  2. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    596
    Репутация Pro
    Аватар для Andpri  
    В начале пути

    4 Медалей
    Удачи в торговле .Интересная у тебя тема , я и сам использую в торговле ценовые формации .Буду заходить смотреть ,что та как .
  3. 2,169
    Комментарии
    171
    Темы
    17808
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Открыт ордер по рынку на продажу
    2014.04.14 00:16:35.280 '568239': order #1634595 sell 0.01 EURUSD at 1.38523 was modified -> sl: 1.39050 tp: 1.35000
    По волновой разметке предполагается окончание волны [ii] (78.6% от волны [i]), начинается волна [iii], сформированна разворотная модель 1-2 на графике H1. Предварительно цель - 1,3500 (чуть выше предполагаемого окончания волны [iii] (1,618 от [i]) ). Стоп - за вершиной волны [2] of [ii]
    Риск - 0,4% от депо (5,27 USD)
      
  5. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Открыт ордер по нефти
    2014.04.14 01:05:02.073 '568239': order #1634717 sell 0.01 CL-MAY14 at 103.67 was modified -> sl: 104.42 tp: 96.65
    По волновой разметке предполагается, что окончена волна (v) of [C] of y of (b). Волна [C] составляет 161,8% от [A], кроме того , сформирован почти идеальный паттерн Bearish Bat на H4 и D. Стоп - за локальным максимумом, ТП на уровне предполагаемой волны (с)~(a). Возможные потери по всем сделкам 0,9% (12,77 USD).
    P.S. Стоп переместил на 3 пп. вверх (с учетом спреда).
    2014.04.14 01:26:51.507 '568239': order #1634717 sell 0.01 CL-MAY14 at 103.67 was modified -> sl: 104.45 tp: 96.65
       
  6. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сработал стоп по ордеру
    2014.04.14 01:05:02.073 '568239': order #1634717 sell 0.01 CL-MAY14 at 103.67 was modified -> sl: 104.42 tp: 96.65
    Убыток -7,90$ . Была допущена ошибка при установке ордера. Нужно было дождаться подтверждающего импульса вниз, ордер выстален рано т.к. работал ночью, думал что за ночь цена упадет.
  7. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Открыт ордер
    2014.04.14 15:01:49.698 '568239': order #1637425 buy 0.01 DAX-JUN14 at 9309.00 was modified -> sl: 9212.00 tp: 10063.00
    Основания: закончена 2-я волна на уровне 61,8 от волны i, на дне сформированная модель 4-5, после чего цена развернулась, сформирован паттерн разворота на H1 , H4. На дневках (прикреплено) цель - высота отработки предполагаемого треугольника,
    стоп на локальном минимуме. Возможные потери по всем парам 3,6%.
    P.S. Некоторые графики с другого терминала , так как в Пантеоне у меня нет истории.
       
  8. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Открыт ордер по нефти на продажу повторно
    2014.04.14 22:46:17.914 '568239': order #1639673 sell 0.01 CL-MAY14 at 103.56 was modified -> sl: 104.58 tp: 96.75

    Обоснования точно те же что и в посте #5 выше.

    Но теперь четко видно модели разворота 4-5 и 1-2 на H1, предварительно цель волны с~a = 96,75
    Возможен максимальный убыток по всем сделкам 4.3% от депо.

    Обновленный график по H1:
     
  9. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Переместил стоп по нефти за окончание волны [2] т.к. предполагается развитие волны [3] of 1
     
  10. 1,237
    Комментарии
    7
    Темы
    1711
    Репутация Pro
    Аватар для ivg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По ЕВРОДОЛЛАРУ изменены стоп и тп в связи с изменением локальной разметки.
    2014.04.15 12:43:12.150 '568239': order #1634595 sell 0.01 EURUSD at 1.38523 was modified -> sl: 1.38220 tp: 1.37620
    Предполагается, что завершается волна b of (v) и пара возобновит восходящее движение.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать