Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Мозговой штурм проблем коллективной работы в Школе управляющих
+ Подписаться
Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    1. Коэффициент качества прибыли должен быть положительным или отрицательным, в каком диапазоне Вы его прпредлагаете использовать для оценки (где норма)?
    Положительным. В его естественном диапазоне.
    Пример:

    Трейдер А за период конкурса провел 30 сделок по инструменту 6E (Размер 1 контракта - 125K E) заработав 4000$, трейдер Б за тот же период провел 600 сделок по DAX (Размер 1 контракта ~ 200К E) заработав 10000$ Для простоты пусть каждый из них работал 1 контрактом.

    Через руки 1го трейдера прошли 30*125K = 3,75mio E, из них в кармане остались 4000$. Через руки 2го трейдера прошли 600*200K = 120mio E, а в карман пошли 10000$.

    Коэффициент "выработки" у трейдера А = 4000/3,75mio = 0.00106
    Коэффициент "выработки" у трейдера Б = 0.00008 ~ в 13 раз меньше чем у А.

    Теперь предположим, что трейдер А работает на часовых интервалах и сделки у него длятся в среднем 7 часов. Трейдер Б - "пипсолов" и у него сделки ~ по 2 минуты.

    А был в рынке 7*60*30 = 12600 минут
    Б был в рынке 2*600 = 1200 минут ~ в 10 раз меньше чем А.

    Однако в итоге общая эффективность пребывания в рынке у А выше чем у Б.

    Замечание: Когда используются доливки время пребывания в рынке (для данной позиции) - от открытия 1го ордера до закрытия последнего.
  2. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Каком направлении.... На каком инструменте...
    ЕЩЁ две страницы назад взглянув на размерность вашего коэффициента(из азов матем. и физики коэффициент величина безразмерная, за редкими исключениями)я задал вапрос в шутовской форме, вы продолжили:thumbsup_002::thumbsup_002::t humbsup_002:.
    Существуют коэфф СОртино, Шарпа, но куда им до KINGSize...:smartass:
    Да, они существуют. Предложите применить коэфф-ты СОртино, Шарпа для определения лучшего трейдера ШУ, покажите это на примере.

    Для тех кто считает меня ненавистником скальперов/пипсоедов, я нейтрально к ним отношусь, но спешу сообщить, что устойчивая торговая система в основе своей не должна опираться на тактику скальперов/пипсоедов. В кратце скажу, что противном случае такая торговля приводит к неожиданным для трейдера большим убыткам из-за имеющей место высокой волотильности торговых инструментов.
  3. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Положительным. В его естественном диапазоне.
    Пример:

    Трейдер А за период конкурса провел 30 сделок по инструменту 6E (Размер 1 контракта - 125K E) заработав 4000$, трейдер Б за тот же период провел 600 сделок по DAX (Размер 1 контракта ~ 200К E) заработав 10000$ Для простоты пусть каждый из них работал 1 контрактом.

    Через руки 1го трейдера прошли 30*125K = 3,75mio E, из них в кармане остались 4000$. Через руки 2го трейдера прошли 600*200K = 120mio E, а в карман пошли 10000$.

    Коэффициент "выработки" у трейдера А = 4000/3,75mio = 0.00106
    Коэффициент "выработки" у трейдера Б = 0.00008 ~ в 13 раз меньше чем у А.

    Теперь предположим, что трейдер А работает на часовых интервалах и сделки у него длятся в среднем 7 часов. Трейдер Б - "пипсолов" и у него сделки ~ по 2 минуты.

    А был в рынке 7*60*30 = 12600 минут
    Б был в рынке 2*600 = 1200 минут ~ в 10 раз меньше чем А.

    Однако в итоге общая эффективность пребывания в рынке у А выше чем у Б.
    Хороший пример. Но очень упрощенный, на практике многие торгуют несколькими инструментами. В этом случае Вы предлагаете складавать для одного трейдера коэф-ты "выработки" по разным инструментам?
    В итоге Вы получили значения коэф-тов, по каким критерия Вы определите кто станет лучшим трейдером - А или Б?
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В этом случае Вы предлагаете складавать для одного трейдера коэф-ты "выработки" по разным инструментам?
    Да.

    В итоге Вы получили значения коэф-тов, по каким критерия Вы определите кто станет лучшим трейдером - А или Б?
    По их отношению друг к другу. В моем примере А эффективнее Б ~ в 1.3 раза.
  5. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Коэффициенты Шарпа, Сортино подробно расписаны в этом разделе в ветке Alex'a. Из всего предлагаемого тут на последних страницах, они мне кажутся наиболее оптимальными. Но для их качественной работы необходим мониторинг счетов, которого мы так долго ждем...
  6. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Да.



    По их отношению друг к другу. В моем примере А эффективнее Б ~ в 1.3 раза.
    В результате Вешей оценки трейдер Б стал бы очередым победителем ШУ. Ваши коэф-ты не учитывают направления в которых торговал трейдер Б на откатах или по основному тренду. WHC доверяет трейдеру Б в управление 10000 usd и начинаются как показал неоднократно опыт ШУ разочарования сделанным выбором.
    В предложенном мной варианте для конкурса коэффициента эфективности действий трейдера в направлении рынка выбор бы был показателен для определения в каком направлении велась торговля трейдером - определили бы более стабильного управляющего.
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В результате Вешей оценки трейдер Б стал бы очередым победителем ШУ.
    Нет. Им бы стал трейдер А.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    Ваши коэф-ты не учитывают направления в которых торговал трейдер Б на откатах или по основному тренду.
    Коэффициенты не должны этого учитывать. Это не их дело. :fist:
    p.s. У меня вопрос - как Вы по графику баланса сможете сказать - работает система по тренду или против него?
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Коэффициенты не должны этого учитывать. Это не их дело. :fist:
    p.s. У меня вопрос - как Вы по графику баланса сможете сказать - работает система по тренду или против него?
    Ага. А так же где тренд начинается, и что более интересно - где он закончится :)
    И где гарантия, что тот победетель в ШУ который работал в ШУ "по-тренду",
    продолжив работать так "по-тренду" и далее, не нарвется на перелом.
    И в итоге окажеться тот , кто торговал типа "откаты", а на самом деле хорошо схватил начало нового тренда.

    Если это кому-то известно заранее с 100% точностью, тогда зачем этому кому-то вообще ШУ ? :)
    Можно стать милионером за коротки срок :)


    Мое ИМХО - чем меньше всяких коэффициентов, тем лучше.
    Единственное на что стоит смотреть- отношение прибыли к максимальной просадке. Все.
  10. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ага. А так же где тренд начинается, и что более интересно - где он закончится :)
    И где гарантия, что тот победетель в ШУ который работал в ШУ "по-тренду",
    продолжив работать так "по-тренду" и далее, не нарвется на перелом.
    И в итоге окажеться тот , кто торговал типа "откаты", а на самом деле хорошо схватил начало нового тренда.

    Если это кому-то известно заранее с 100% точностью, тогда зачем этому кому-то вообще ШУ ? :)
    Можно стать милионером за коротки срок :)


    Мое ИМХО - чем меньше всяких коэффициентов, тем лучше.
    Единственное на что стоит смотреть- отношение прибыли к максимальной просадке. Все.
    Победителя ШУ определят в WHC, может у них будет дополнительный показатель для этого. Если хотите гарантий - Вам в страховую компанию. Что бы не нарваться на "перелом", готовится надо. Если Вы схватите начало нового тренда, то напишите книгу как это было и авторский экземпляр подарите мне.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать