Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Мозговой штурм проблем коллективной работы в Школе управляющих
+ Подписаться
Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    1. Для этого не нужно совершать никаких математических операций - достаточно взглянуть на параметр Expected Payoff в отчете.
    2.(имхо) Ценность параметра Expected Payoff проявляется только тогда, когда идет торговля постоянным (для всех) лотом - т.е. матожидание "в баксах" = матожиданию "в пипсах".
    3. (тоже имхо) Забацать 50% от стартового депо за месяц еще не значит показать качественную торговлю.

    На мой взгляд нужен коэффициент, показывающий эффективность пребывания трейдера в рынке. Самый примитивный вариант: GrossProfit/TotalTradesTime.
    GrossProfit - общий профит, TotalTradesTime - суммарное время всех проведенных сделок.
    Этот коэффициент показывает сколько трейдер теряет/зарабатывает в единицу времени когда находится в рынке.
    Коэффициент, определяющий эффективность действий трейдера или группы в направлении рынка = GProfit/Конечный баланс счета х количество дней конкурса/общее количество сделок

    Если трейдер торгует дробным кол-вом лотов и получает определенную, прибыль, то все ОК.
    К сожалению для Expected Payoff нет критериев (какой он должен быть арифметически) учитывающих кол-во сделок и время проведения конкурса.
    Я согласен, что 50% от стартового капитала не всегда однозначный показатель торговли. Поэтому если приеменить к тем кто получил 50% стартового капитала за конкурс коэффициент, то больше 0,3 - в одну сторону трейдеру, меньше 0,3 - в другую.
    Оценить как стабильно, если хотите, была получена прибыль (для условий конкурса) предоставляет возможность коэффициент, определяющий эффективность действий трейдера или группы в направлении рынка
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Самый примитивный вариант: GrossProfit/TotalTradesTime.
    GrossProfit - общий профит, TotalTradesTime - суммарное время всех проведенных сделок.
    Этот коэффициент показывает сколько трейдер теряет/зарабатывает в единицу времени когда находится в рынке.
    Угу. Один держал полтора месяца сделку лотом 0.5 и взял хороший тренд фигур в 10.
    Заработал 5000 ( + 25%).

    Другой сделал пару удачных входов на новостях лотом 2 , сделки по полчаса.
    Заработал 5000 ( +25%).

    Разница в коэффициенте будет в 1000 раз в пользу второго.

    Кому доверите деньги?
  3. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Да, согласен и вместе с другими условиями конкурса коэффициент, определяющий эффективность действий трейдера или группы в направлении рынка поможет избежать ошибок при выявлении победителей как это было для ШУ-1, ШУ-2.
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Ну а что если попутно опять вернуться к вопросу об ограничении на размер лота? Что бы не было таких входов по 2-3 лота на 5 минут. Пусть будут по 0.01 или 0.05. И пусть в итоге окажется прибыль 500 или 1000.
  5. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    Да, согласен и вместе с другими условиями конкурса коэффициент, определяющий эффективность действий трейдера или группы в направлении рынка поможет избежать ошибок при выявлении победителей как это было для ШУ-1, ШУ-2.
    Каком направлении.... На каком инструменте...
    ЕЩЁ две страницы назад взглянув на размерность вашего коэффициента(из азов матем. и физики коэффициент величина безразмерная, за редкими исключениями)я задал вапрос в шутовской форме, вы продолжили:thumbsup_002::thumbsup_002::t humbsup_002:.
    Существуют коэфф СОртино, Шарпа, но куда им до KINGSize...:smartass:
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Угу. Один держал полтора месяца сделку лотом 0.5 и взял хороший тренд фигур в 10.
    Заработал 5000 ( + 25%).

    Другой сделал пару удачных входов на новостях лотом 2 , сделки по полчаса.
    Заработал 5000 ( +25%).

    Разница в коэффициенте будет в 1000 раз в пользу второго.

    Кому доверите деньги?
    Когда я предлагал этот коэффициент, логика была следующая: Трейдер (а значит и инвестор) рискует (зарабатывает или теряет) только тогда, когда он в рынке. Поэтому в вашем примере 2й трейдер действительно эффективее первого. Не лучше, но эффективнее.

    Для оценки работы трейдера могут (и должны) быть использованы и другие коэффициенты. К тому же я же написал, что это самый примитивный вариант. Улучшить его можно разными способами. Как вариант:

    GrandProfit/(TotalTradesTime*TotalExposure)


    TotalExposure - общее к-во денег, в течение конкурса "прошедшее через руки" трейдера - совокупная стоимость всех контрактов * к-во лотов по этим контрактам.

    Эта формула дает некоторое нормирование по объемам и инструментам. Лишает скальперов преимущества. Её можно использовать для оценки эффективности работы по отдельному инструменту, затем суммировать и усреднять результаты любым доступным способом.

    p.s. Можно пойти другим путем:

    GrandProfit/TotalExposure - коэффициент качества прибыли
    TotalTradesTime/ConcursTime - коэффициент эффективного времени.
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    ИМХО По моему скромному мнению, предлагаю всем заглянуть в свой кошелек, или посмотреть банковский счет, как много коэффициэнтов вы там увидите?
    Можно также зайти в магазин, и попробовать рассчитаться там Сортинами, Шарпами, GrandDelux-ами, :eek:
    Показателем говрящим о правильности и стабильности трейдера, может быть только время и его способность в течении длительного времени , увеличивать
    количество реальных дензнаков.
    Коэффициэнты могут применяться при искуственном приведении показателей трейдеров торгующих разными инструментами при первоначальном неравенстве их торговых условий, и только в конкурсе.

    Например. Один торгует на форексе с плечом 1 к 100 другой с плечом 1 к 10, третий на фондовом рынке с плечом 1 к 2 или вообще без плеча. Поэтому хотим мы или не хотим, субъективность в определении победителей конкурса всегда будет сохраняться.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Интересно почему все так не любят пипсовщиков? Может от зависти?
    Если человек умеет это делать, может он уникальный талант? Бриллиант так сказать.
    Ни и пускай себе пипсует. Условий он не нарушает, так какое кому дело как он работает? А три месяца он так сможет? А пол года? А год? А на реальном сервере?
    Сможет так флаг ему в руки и попутного ветра в спину, пускай увеличивает буржуинские денежки на радость себе и своим инвесторам.
  9. 3,072
    Комментарии
    110
    Темы
    3094
    Репутация Pro
    Аватар для marimay  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    внесу свои 5 копеек:)
    мне кажется лучше и вернее всего упростить все ограничения до 2-х -единственно верных - до жёсткого маржинального уровня . ну пусть будет 400-600% , и обязательнвм условием установки стопов, а все эти - 700 баксов просадки по одному инструменту, ограничения по размерам лотов, по времени , по пипсовке и т.д. я считаю лишними "украшательствами" правил конкурса.
    p.s.уже вылетела... -709 баксов , не сосчитала правильно стоп... зато он меня вычислил
  10. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Когда я предлагал этот коэффициент, логика была следующая: Трейдер (а значит и инвестор) рискует (зарабатывает или теряет) только тогда, когда он в рынке. Поэтому в вашем примере 2й трейдер действительно эффективее первого. Не лучше, но эффективнее.

    Для оценки работы трейдера могут (и должны) быть использованы и другие коэффициенты. К тому же я же написал, что это самый примитивный вариант. Улучшить его можно разными способами. Как вариант:

    GrandProfit/(TotalTradesTime*TotalExposure)


    TotalExposure - общее к-во денег, в течение конкурса "прошедшее через руки" трейдера - совокупная стоимость всех контрактов * к-во лотов по этим контрактам.

    Эта формула дает некоторое нормирование по объемам и инструментам. Лишает скальперов преимущества. Её можно использовать для оценки эффективности работы по отдельному инструменту, затем суммировать и усреднять результаты любым доступным способом.

    p.s. Можно пойти другим путем:

    GrandProfit/TotalExposure - коэффициент качества прибыли
    TotalTradesTime/ConcursTime - коэффициент эффективного времени.
    Чтобы полностью разобраться с коэффициентами предложенными Вами
    есть вопросы: 1. Коэффициент качества прибыли должен быть положительным или отрицательным, в каком диапазоне Вы его прпредлагаете использовать для оценки (где норма)? 2. Что такое GrandProfit, TotalExposure?
    3. Коэффициент эффективного времени в каком диапазоне Вы его прпредлагаете использовать для оценки?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать