Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Школа управляющих" с 1 по 28 августа 2007 г.
+ Подписаться
Страница 92 из 129 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
  1. 243
    Комментарии
    3
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для ZSZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Развивая предложение Леонида, у меня следующее предложение:

    1. Установить фиксированный риск 500 долл. (можно и другой) на сделку для всех участников.
    2. Исходя из этого риска (500 долл.) каждый участник самостоятельно устанавливает размеры лота и стопа, дающие этот риск. Соответственно, чем больше лот, тем меньше стоп и наоборот, но при этом стоп не менее определенного количества пунктов, например 20.
    Если участник устанавливает риск менее 500 долл. на сделку, то при расчетах риск все равно будет считаться равным 500 долл на сделку (чтобы привести все стейты к общему знаменателю).
    Если участник устанавливает риск более 500 долл. - дисквалификация.
    3. Далее рассчитывается коэффициент риска.

    PS Размер риска можно установить и другой, не обязательно 500 долл.
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Здесь немного не понятно. Допустим совершена сделка одним контрактом по евро, стоп-лосс ставится на 150 пунктов, чтобы случайно не сработал. Если же все-таки эта позиция закрывается по стопу, то он будет засчитан только в 700 $ вместо 1875$? По-моему, это не правильно
    Нет. Убыток будет = 1875.
    А вот если стоп лосс не сработал, но цена опускалась за уровень -700, то сделка будет засчитана как убыточная. Убыток будет = 700.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от ZSZ Посмотреть сообщение
    Размер риска можно установить и другой, не обязательно 500 долл.
    Разговор уже идет о 700$.
    Вроде приемлемо. Вот только андо бы глянуть как DAX вписываеися в эту норму.
  4. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    А может поддерживающую маржу в 5 % вместо 25?
    И наращивать позицию можно дальше, если плюс в позиции пошёл.
  5. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Леонид Карнаухов Посмотреть сообщение

    Финалисты и победитель определялись из двенадцати лучших участников по двум критериям – конечный баланс и коэффициет риска.
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Весь отбор прошел прошел по параметрам. указанным в правилах, но от Леонида добавился еще один коэффициент.
    "Работа участников проекта оценивается по следующим параметрам:
    - соотношение прирост/просадка,
    - профит фактор,
    - относительная просадка,
    - соотношение средняя прибыль на сделку/средний убыток на сделку."

    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Так же хочу спросить - не собираются ли дать какие-то поощрительные призы остальным финалистам? :D

    fixed
    А ответ будет?
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Делать риск разным на разные контракты не правильно. Это тредеры должны приспособить свою торговлю к фиксированному риску. Если стоп в 700 долларов мал для Дакса, пусть торгуют не полным лотом. Вот тут-то мастерство и проявится. Устроители конкурса устанавливают допустимый риск. А трейдеры должны показать умение работать с таким риском, варьируя размер позиции.

    Коэффициента риска и баланса вполне достаточно для определения лучшего. Во первых правила должны быть достаточно просты и прозрачны. Во-вторых коэффициент риска наилучшим образом учитывает какчества торговли. 10 финалистов - чтобы достаточно много человек проходили через фильтр коэффициента риска. Но можно оставить и пять.

    Пересиживание будет исключено размером фиксированного риска.

    Да, наращивать позицию будет невозможно. Но тут уж или-или. Надо выбирать. Или исключаем эффект конкурса, или позволяем наращивание. Но все в равных условиях, так что без наращивания можно обойтись. Зато мы подталкиваем этим участников искать сделки на разных инструментах и сделки достаточно длительные.

    Для Alexa еще раз как рассчитать коэффициент риска. По каждой сделке разделите прибыль или убыток на риск, т.е. расстояние между точкой входа и стопом. Сложите это все со своими знаками (убыточные с минусом) и разделите на количество сделок. Мы брали риск 1000 по всем сделкам. Вы можете взять свой, тот, где ставили стопы.

    Вроде на все основные вопросы ответил.
  7. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    А ответ будет?
    Ответ будет.

    Сначала про поощрительные призы остальным финалистам - 1/100 от размера депо на демо-счете получают все, кроме Никитина (так как он получает счет в управление)

    О том, как производился отбор финалистов, я выложу подробный пост завтра.
  8. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    По итогам работы в первом этапе Школы Управляющих финалисты получают поощрительные призы:

    Кобелев Сергей Валентинович - 348$
    Цой Андрей Олегович - 298$
    Занин Олег - 280$


    Особо отмечена работа Кружилина Олега Георгиевича.
    Он получает счет на 466$ (266+200)
  9. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, много всего обсудили интересная дискуссия получилось:smartass:, одно мне покоя не даёт где сам победитель, поделился бы впечатлениями, что ли:)
  10. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Леонид Карнаухов Посмотреть сообщение
    Во первых правила должны быть достаточно просты и прозрачны.
    Да это был бы идеальный вариант(о простоте и прозрачности).
    Подпишусь под под всем, но принял бы риск =500$, что подойдет практически всем инструментам, а на более волатильных просто уменьшить лот.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать