Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Школа управляющих" с 1 по 28 августа 2007 г.
+ Подписаться
Страница 119 из 129 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте попробуем разобраться с вышеприведенной формулой.

    Есть два трейдера. Каждому в управление дали по 10 000.

    Каждый дал прибыль 10 000 (то есть в конце периода у каждого по 20 000).
    Но первый сделал 10 трейдов по 1000, а второй 1 трейд на 10 000. Использовали маржу в 1000.
    Вот и выйдет, что коэффициент без учета фактора времени для первого будет 1, а для второго 10.

    В РР по этой формуле использование мегалота приводит к понижению рейтинга. И эта формула стимулирует получать прибыль одной сделкой с низкой маржой.

    Таким образом, эта формула будет подстегивать трейдера искать инструменты с низкой маржой, но высокой волатильностью. В этом то и будет искусство трейдера - максимально эффективно использовать средства на счету.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сумма: чем больше сумма для вложения, тем интереснее для трейдера.
    Прибыль: отношение средней к прибыли к среднему убытку и умноженное на количество трейдов. Это должен быть коэф. стабильности.
    Время: при прочих (см. выше) равных условиях, время будет тогда приниматься во внимание. Естественно, у кого оно меньше (при равных всех остальных условиях), тот и с преимуществом.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Давайте попробуем разобраться с вышеприведенной формулой.

    Есть два трейдера. Каждому в управление дали по 10 000.

    Каждый дал прибыль 10 000 (то есть в конце периода у каждого по 20 000).
    Но первый сделал 10 трейдов по 1000, а второй 1 трейд на 10 000. Использовали маржу в 1000.
    Вот и выйдет, что коэффициент без учета фактора времени для первого будет 1, а для второго 10.
    Второй мог войти по монетке и отсидеть 2 месяца, получив 10000.
    А Вы попробуйте по монетке удачно войти в 10 сделках и получить в каждой всего 1000.
    Так что может число трейдов не в знаменатель, а в числитель поставить? :)
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Плюс, ограничение на сделку в % от депо я как раз приветствую.
    Должно быть одно из двух ограничений обязательно:
    1. По лоту
    2. По % от депо на риск

    Второй вариант единственный логичный, если хорошо вдуматься.
    Ограничение будет по величине убытка на одну сделку - 700$.
    Ограничение количества лотов по марже остается, как ибыло.
  5. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Второй мог войти по монетке и отсидеть 2 месяца, получив 10000.
    Так для того и вводится ограничение на максимальный убыток в сделке, чтобы он не пересиживал.

    Кстати, получив убыток (лосс) в сделке, трейдер тем самым уменьшает коэффициент.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Так для того и вводится ограничение на максимальный убыток в сделке, чтобы он не пересиживал.
    Вы не поняли. Везунчик не пересиживает убыток. Он даёт прибыли расти. В этом то и будет самое слабое место во всех конкурсах. И Сосед здесь абсолютно прав. Кто-то удачно войдёт в самом начале и... одной сделкой на удачной волатильности... займёт первое место. И начнётся у нас qwe123 №2 после этого.
  7. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну тогда это и самое слабое место в жизни.
    Ведь согласитесь, возможен и такой вариант: удачный вход в начале серьезного тренда длительностью 1,5 месяца. И потом разбирайся, что это было везение или долгий хладнокровный расчет.

    Сэ ля ви!
    Life is life.

    Джесси Ливермор - кто он? Везунчик или расчетливый трейдер? Или наоборот, неудачник?
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Ну тогда это и самое слабое место в жизни.
    Ведь согласитесь, возможен и такой вариант: удачный вход в начале серьезного тренда длительностью 1,5 месяца. И потом разбирайся, что это было везение или долгий хладнокровный расчет.

    Сэ ля ви!
    Естественно. Вот поэтому очень сильное имеет значение длительность конкурса. За 1.5 месяца можно выявить только успешных интрадейщиков/скальперов/пипсовиков. А все другие редкие трейды с удачными входами в начале конкурса будут подозреваться на предмет везения. Поэтому как ни крути, формулы расчёта рейтинга должны быть различными на разных продолжительностях конкурса. Формула для 1.5 месяца уже не годится для конкурса длиной в один год. А за 1.5 месяца можно выявить только успешных активных трейдеров и только. Поэтому я и сказал, что число трейдов в формуле должно поощряться, учитывая малый период конкурса.
  9. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Джесси Ливермор - кто он? Везунчик или расчетливый трейдер? Или наоборот, неудачник?
    Ливермор - исключительно талантливый трейдер-самоучка.
    Но он слишком часто оказывался в положении полного проигрыша. Слишком.
    Так что концепция "все или ничего" не выдержала проверки временем даже у великого Ливермора.
    Тем не менее, многие объективно менее талантливые трейдеры не устают эту концепцию исповедовать. Вот что удивительно.
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    2 Vertual и Yur - при ограничении объёма сделки в 1 лот получаётся следующеё:

    Можете поискать какиё там пересидки были :). А в ШУ - будет тоже только торговать будут Даксом как самым дорогим инструментом. Эту тему можна и нужно закрыть и не обсасывать 100 раз одно и тоже. Перечитайте ветку Соседа по обсуждению правил, если этого поста мало.
    2 Yur - для Дакса 0.2 лота (а не 0.5) по марже равно 1 лоту по валютным фьючерсам. А разбивать по каждому инструменту - тогда вопрос "Кто за этим будет следить?"

    НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧЕВАТЬ ОБЪЁМ СДЕЛКИ - Колег, Узбек, Сосед, Стелла, ВасВас - риспекты за поддержку...
    Ограничен риск - объём выбери себе сам (поупражняйся в математике, ОК?) - даже Apologet согласился, что в принцепе инвестор вправе ограничить риск в сделке по совокупной позиции по даному инструменту.

    ЗЫ Сосед ну тебя все-равно многовато... Не достёбываюсь, не стараюсь зацепить или обидеть, пусти немного на самотек. Ты уже сотню раз обяснял очевидныё вещи пускай те кому интересно потрудятся и перечитают форум - ну что привыкли всё на блюдечке и под нос.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать