Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Школа управляющих" с 1 по 28 августа 2007 г.
+ Подписаться
Страница 103 из 129 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение

    Во-первых взяв из требований Валерия Мальцева к НОВИЧКАМ,т.е. для него пока неизвестных трейдеров.
    Во-вторых, ШУ тоже неизвестно,закроет претендент убыточную позу или будет сидеть в ней до полного слива.

    Леонид таки зафиксил лось,а таргет он возможно переставил,чтобы выскочить при первой возможности из неудачной позы.
    очевидное-невероятное. Сначала по всем форумам здесь выдается - обязательным условием работы НОРМАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА со стоп-лоссом, теперь получается НОРМАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР не есть ОПЫТНЫЙ .
    Из чего следует вывод, искусственные условия ни в коей мере не должны преподноситься здесь как догма. Трейдер торгует так как считает нужным в данной ситуации. Внимание новичков не надо акцентировать на стоп-лоссе -надо акцент делать на выявление правильных сигналов и терпении (не входить безоглядно и ежеминутно,ежечасно в рынок)... вот так вот... :)
    ("Ну а теперь бубните мне - как корабли бороздят сцену Большого театра" (c)
    :)
  2. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Прагматик, удалили бы Вы свои предыдущие сообщения в этой ветке (тогда и я удалю это), они со всем не красят Вас как человека. Самостоятельно можете копаться в "грязном белье", но выносить это в общественность Имхо низко. Не будем переходить на личности.
    По сделке. Естественно её целью было не получении 2 пунктов, скорее всего после открытия позиции курс ушёл против на 40-50 пунктов, поэтому и был выставлен безубыток плюс 2 пункта на покрытие комиссии, ожидания не оправдались и позиция закрыта вручную с убытком. Ну и что? Ошибиться может каждый, это же рынок! Не корректно из стейта вырывать только убыточную сделку, потому что там есть и прибыльные:
    427015 2007.08.30 13:27 buy 5.00 6e 1.3602 0.0000 1.3700 2007.08.31 13:31 1.3700 -100.00 0.00 0.00 6 125.00
    406885 2007.08.27 01:02 sell 10.00 6b 2.0155 0.0000 0.0000 2007.08.29 08:55 1.9984 -200.00 0.00 0.00 10 687.50

    Прошу не воспринимать мой пост, как желание "прогнуться", давайте хоть на форуме оставаться людьми.
  3. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Всё больше и больше убеждаюсь в мысли, что не правильно было в коэффициенте риска брать 1000$ на лот для всех сделок. Во-первых, Alexa, уже доказал, что вес 1 лота фунта и 1 лота дакса разные. Во-вторых, Koleg уже писал, что не все шли на такие риски и я с ним согласна, потому что тоже редко позволяла себе поставить убыток в 1000$, только если это было оправдано.

    Решила сравнить показатели коэффициента риска, если брать 1000 на 1 лот и если учитывать фактическую просадку.

    Из стейта Kolega:

    995939 2007.08.01 09:27 sell 1.00 fgbl 113.19 113.17 112.86 2007.08.01 12:30 112.86 0.00 0.00 0.00 450.71

    Коэффициет засчитанный по этой сделке 450,71/1000=0,45. Максимальная просадка была всего 9 пунктов или 123,92$, т.е. коэффициент был бы 450,71/123,92=3,64.

    Пару сделок из моей торговли:

    995475 2007.08.01 08:58 buy 1.00 6b 2.0226 2.0226 2.0515 2007.08.06 04:48 2.0396 0.00 0.00 0.00 1062.50

    Коэффициент 1,06.Отлично помню эту сделку, изначально стоп-лосс ставила в 56 пунктов, на цену предыдущего минимума, т.е. рисковала всего 350$. Реально цена опускалась ниже входа на 21 пункт, т.е. просадка 131,25$. 1062,50/131,25=8,1

    1242242 2007.08.21 11:55 buy 1.00 6b 1.9760 1.9725 2.0035 2007.08.23 11:52 2.0035 -20.00 0.00 0.00 1718.75

    Коэффициент 1,72. Стоп стоял, да и сейчас, кстати, стоит в 35 пунктов или 218,75$. Ни одного пункта просадки, а посчитали в 1000$. :confused:

    Таких примеров можно привести множество, вообще пришла к выводу, что во всех прибыльных сделках, если бы учитывались реальные риски, то коэффициент был бы больше. Согласна, что вручную выводить сделки участников на график слишком трудоёмкий процесс, но и оценивать результаты по формуле: Коэффициент риска = прибыль / N*1000, где N - размер лота, Имхо в следующей ШУ нельзя.
  4. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Приветствую всех, один день отдохнул от форума а тут такое... дааа бурно вы тут пообсуждали, но многое дельно.
    Сосед, во первых, ответ на свой пост не жди очень быстро, человек может нв форум только завтра-послезавтра заглянуть... По поводу того, что ему выдать "поощрительный приз", а результаты пересмотреть и 10К в ДУ выдать другому, думаю идея не гут (я не спорю и не утверждаю, но это моё мнение). Это уже равносильно тому, как правилв посреди конкурса менять. Это дейчтвительно не последний конкурс, и еслил тот человек, который на твой взгляд достоин приза покажет нормальный стейт в след ШУ, поверь он получит свою награду и свой доверительный фонд. Поэтому вопросы к qwe123 типа "а сам ты как считаешь, достоин ты или нет?" не совсем правильны. Все мы тут для того чтобы зарабатывать или научится зарабатывать посредством трейдинга. Конкурс это как бы дополнитеьное удовольствие в сочетании с шансом что-то получить ;). В конце концов не раз уже тут говорилось, что платит тот кто заказывает музыку. Свое решение WHC уже сказало, и не нужно давить (хоть и косвенно) на них, с просьбой о пересмотре решения. Не к лицу это будет им в данный момент. Правила были такими и qwe123, их не нарушал! Разговоры по поводу того, что его наградить, а на доску почета невешать, тоже считаю не нужными. Человека признал лучшим инвстор (в нашем случае WHC) и не должно это уже обсуждаться. А уж коли он выбран первым, то и висеть его имени на доске почета.
  5. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Я уже не пойму куда это постить? сюда или в новую ветку Соседа, но в общем.
    Одна мысль в голову пришла, может кто поможет разобраться ;)
    А что если попробовать таким образом: прописать максмальный риск в 1000$, (5% от депо риск вполне допустимый и разумный), нужно взять как максимально допустимый, НО не на лот инструмента, а на сделку, на ордер т.е.!!!! И только теперь исходя из этого расчитывать свой стоп-лосс и кол-во лотов которые вы хотите купить\продать. Ведь это же не сложно на мой взгляд. Допустим вы хотите поторговать еврой цена пункта=12.5
    С учетом риска 1000$ тогда с учетом вашей ММ и таких правил, вы можете взять 5лотов 6Е и поставить стоп лосс на 16 п от цены входа (12.5х5х16=1000) или 1 лот и поставить стоп лосс на 80 п от цены входа (12.5х80=1000). И точно также поступать по каждому инструменту, таким образом.
  6. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прочитал я тут намедни всю ветку. Постарался вникнуть насколько возможно в дискуссию здесь развернувшуюся и для себя решил однозначно.
    К возможному сожалению конечно. Участвовать мне в данном конкурсе ну нет никакого смысла. В виду того, что правила как-то все размыты и не ясно, что будет браться во главу угла. ШУ не ШУ, но мне думается, что если бы существовал такой вариант как:
    1 - все желающие пишут заявление на участие в пректе, на получение определённой суммы в управление
    2 - работают на своих реал счетах не зависимо от суммы депо
    3 - публикуют инвест пароли этих счетов, ну это под вопросом
    4 - по окончанию подводятся итоги таким образом, что признаётся лучшим тот, который показал наилучшую стабильность дохода (прибыли):
    а - по отношению к депо
    б - по отношению к убыточным сделкам Остальные критерии просто нет смысла рассматривать и то вариан "а" не совсем идеален. В виду того, что счёт реален то мне кажется никто и ни при каких обстоятелсьствах работать во вред себе не будет никогда.
    Можно конечно и к ШУ это применить не знаю
    С уважением
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    Я уже не пойму куда это постить? сюда или в новую ветку Соседа, но в общем.
    Одна мысль в голову пришла, может кто поможет разобраться ;)
    А что если попробовать таким образом: прописать максмальный риск в 1000$, (5% от депо риск вполне допустимый и разумный), нужно взять как максимально допустимый, НО не на лот инструмента, а на сделку, на ордер т.е.!!!! И только теперь исходя из этого расчитывать свой стоп-лосс и кол-во лотов которые вы хотите купить\продать. Ведь это же не сложно на мой взгляд. Допустим вы хотите поторговать еврой цена пункта=12.5
    С учетом риска 1000$ тогда с учетом вашей ММ и таких правил, вы можете взять 5лотов 6Е и поставить стоп лосс на 16 п от цены входа (12.5х5х16=1000) или 1 лот и поставить стоп лосс на 80 п от цены входа (12.5х80=1000). И точно также поступать по каждому инструменту, таким образом.
    Ты забыл о существовании трейлинг-стопа.
    Вообще же изначально мысль о фиксированном стопе ущербна и, в какой-то мере, провокационна.
    Прошлое обсуждение я себе в памяти освежил - очень полезно!
  8. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ты забыл о существовании трейлинг-стопа.
    Вообще же изначально мысль о фиксированном стопе ущербна и, в какой-то мере, провокационна.
    Прошлое обсуждение я себе в памяти освежил - очень полезно!
    Есть момент, согласен с тобой :) твоя правда! )))
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    А что если попробовать таким образом: прописать максмальный риск в 1000$, (5% от депо риск вполне допустимый и разумный), нужно взять как максимально допустимый, НО не на лот инструмента, а на сделку, на ордер т.е.!!!! И только теперь исходя из этого расчитывать свой стоп-лосс и кол-во лотов которые вы хотите купить\продать. Ведь это же не сложно на мой взгляд. Допустим вы хотите поторговать еврой цена пункта=12.5
    С учетом риска 1000$ тогда с учетом вашей ММ и таких правил, вы можете взять 5лотов 6Е и поставить стоп лосс на 16 п от цены входа (12.5х5х16=1000) или 1 лот и поставить стоп лосс на 80 п от цены входа (12.5х80=1000). И точно также поступать по каждому инструменту, таким образом.
    Вождь на этот раз ты прав на 101 %. :D
    Осталось только обсудить суму стопа - 1000, 700, 500 (или другой). Чем меньше стоп - тем точнеё коеф. риска (Стелла описала почему). Но учытывайте - меньший стоп - тяжелеё отследить пересидку, больше сделок надо проверять (сильно добавит работы для Инны).

    2 Стелла - все в равных условиях. В таких сделках ты можеш открыватся большим объёмом. А на объём коеф. риска делить не будут - и это правильно!!!
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    ... В конце концов не раз уже тут говорилось, что платит тот кто заказывает музыку. Свое решение WHC уже сказало... Не к лицу это будет им в данный момент...
    Тут ситуация, в которой выбирать приходится не между "хорошим" и "плохим", а между "плохим" и "очень плохим". Умение признать свою ошибку есть признак не слабости, но силы! И я, например, далеко не уверен в том, что "мнение Л.Карнаухова" = "решение WHC", в том, что "мнение Л.Карнаухова" есть истина в последней инстанции.

    ...Человека признал лучшим инвстор (в нашем случае WHC) и не должно это уже обсуждаться...
    Ну почему же не должно? А как же со свободой слова, мнений? Может быть, нам спасибо скажут. Ляп такого решения... "Двадцать лет, чтобы заработать репутацию, и пять минут, чтобы её потерять"

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать