Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Школа управляющих" с 1 по 28 августа 2007 г.
+ Подписаться
Страница 100 из 129 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    ... Но ты всегда перед ШУ говорил о комисии и её решении. Вот и получил :) ...
    За что боролись, на то и напоролись! :D
    Выскажу в очередной раз своё технарское мнение:
    Любой субъективизм в оценке работы участников конкурса необходимо исключить!
    Это значит, что каждый участник будет оценен на основании строгих критериев, получит свои баллы. А уж инвестор пусть выбирает того, кто ему больше понравится, с бОльшими или мЕньшими баллами.

    В противном случае оценка делается на основании предпочтений "этого дяди", а завтра придёт "другой дядя" со своими предпочтениями. Так они ещё и подерутся между собой за свои идеалы. Пусть себе дерутся. Но при этом у всех возникнут очередные сомнения.

    Так сказать котлеты (то бишь баллы) отдельно, а мухи (то бишь эмоции) отдельно.

    При этом каждый должен понимать, что эмоции часто берут верх :D
  2. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опять же, при подсчёте и выборе победителя только по риску, мы сразу отрезаем скальперов, а ШУ задумывалось для всех ТС!!!

    Д
    а ограничение в % от депо на сделку необходимо в правилах, за нарушения ММ наказывать и строго, но при подсчёте уже самого коэффициента риска все стейты и ТС чесать под одну гребёнку и высчитывать нереальный коэфф. просто неразумно.

    Коэфф. мне понравился, он при вдумчивом анализе заменит и TNP/MAxDrod и PrFac. и многое скажет о ТС, но вот о его реализации и подсчёте необходимо покумекать, но не стричь всех под горшок однозначно.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Alexa, на количество лотов делить надо обязательно, чтобы уйти от эффекта конкурса. И кроме того, если не делить на количество лотов, то те, кто набирает прибыль защет объема сделки будут иметь преимущество перед теми, кто дает прибыли расти.
    Но лот лоту - рознь. Нельзя равнять лот Дакса и лот евро или фунта, или ещё чего-то.
    Посчитайте коеф. риска для человека что вырастил прибыль до 200 пунктов на Даксе (допустим 7500 - 7700) при 1 лоте и до 200 пунктов (2.02 - 2.04) на Фунте (5 лотов) - прибыль одинаковая. Растили одинаково. Волновались одинаково, но коеф. у Дакса будет в 5 раз више, это не правильно.
    И при чем здесь уйти от конкурсности. Ну посчитайте сами !!!
    Выложите что получится и с аргументируйте этот подход.
  4. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Но лот лоту - рознь. Нельзя равнять лот Дакса и лот евро или фунта, или ещё чего-то.
    Посчитайте коеф. риска для человека что вырастил прибыль до 200 пунктов на Даксе (допустим 7500 - 7700) при 1 лоте и до 200 пунктов (2.02 - 2.04) на Фунте (5 лотов) - прибыль одинаковая. Растили одинаково. Волновались одинаково, но коеф. у Дакса будет в 5 раз више, это не правильно.
    И при чем здесь уйти от конкурсности. Ну посчитайте сами !!!
    Выложите что получится и с аргументируйте этот подход.
    Пожалуй убедили почти, что на количество лотов делить не надо. Прибыль/убыток деленный на фиксированный риск и все.
    Но увеличивая количество лотов, человек увеличивает фактический риск. Если его выбьет, нет вопросов. Если он заработает, то увеличит коэф риска потому, что для рассчета берется фиксированный риск. То есть такой подход будет стимулировать увеличение объема открываемых позиций в ущерб ММ. Вот это меня беспокоит. Тогда люди, нарушающие ММ получают преимущество (в случае если повезет конечно) перед теми, кто строго придерживается ММ. Вот такое сомнение.

    А то что лот не соответствует, это понятно. Но какая опасность в этом таится с точки зрения определения лучших участников, я что-то не совсем понимаю.

    И еще почему прибыль от 200 пунктов фунта и Дакса одинаковая. По моему разная.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    А то что лот не соответствует, это понятно. Но какая опасность в этом таится с точки зрения определения лучших участников, я что-то не совсем понимаю.
    Ну как, один торговал только Даксом, другой только фунтом - у второго при прочих равных шансов нету :)
    И еще почему прибыль от 200 пунктов фунта и Дакса одинаковая. По моему разная.
    5 лотов фунта прибыль 200 пипсов = 5*200*6.125 = 6125
    1лот Дакса прибыль 200 пипсов = 1*200*34 = 6800 - ну почти равна :)
    То есть такой подход будет стимулировать увеличение объема открываемых позиций в ущерб ММ. Вот это меня беспокоит. Тогда люди, нарушающие ММ получают преимущество (в случае если повезет конечно) перед теми, кто строго придерживается ММ. Вот такое сомнение.
    Но ведь ёсть ограничениё маржа = 400% и просадка не болеё - 20%. К ним добавится стоп = 5%.
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Да, Alexa, убедили. На количество лотов делить не надо. Потому что человек, который хочет работать с повышенным риском будет выбирать более волатильный инструмент и все.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Да, Alexa, убедили. На количество лотов делить не надо. Потому что человек, который хочет работать с повышенным риском будет выбирать более волатильный инструмент и все.
    :D Уф, ну и намаялся я с Вами :D
    Правда ещё понедельник впереди, прийдут все (у кого Инет на работе) и начнется по новой.
    ЗЫ Флуд, больше не буду.
  8. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Да я предпочитаю риск вдвое меньший(по стейту это видно), но при подсчёте все мои сделки делят на 1000, а не на 500 - и мы получаем мой реальный риск???
    Вот тут стоит подумать. Может быть при подсчете коэффициента брать реальный риск? Т.е. фактическое расстояние куда уходила цена после открытия против позиции? А 1000 оставить только в качестве ограничителя.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Вот тут стоит подумать. Может быть при подсчете коэффициента брать реальный риск? Т.е. фактическое расстояние куда уходила цена после открытия против позиции? А 1000 оставить только в качестве ограничителя.
    Это было б идеально, но просчитывать сотни сделок по графиках тяжело. Я вон было начал у нашего управляющего, но быстро надоёло.

    Кстати там ещё такоё есть
    1107883 10.08.2007 10:56 sell 3.00 6c 0,9474 0,9570 0,0000 15.08.2007 18:02 0,9312 -60,00 0,00 0,00 4 860,00
    Максимальная просадка при цене 0,9546 равна -2160

    ЗЫ Победителя не оспариваю, так для инфо.
  10. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Леонид Карнаухов Посмотреть сообщение
    Вот тут стоит подумать. Может быть при подсчете коэффициента брать реальный риск? Т.е. фактическое расстояние куда уходила цена после открытия против позиции? А 1000 оставить только в качестве ограничителя.
    Да, это на самом деле было бы идеально. Результаты первой ШУ были бы совсем иные. И нашёлся бы трейдер, у которого коэффициент риска больше 1. ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать