Форум трейдеров » Торговые стратегии » Стратегия торговли по уровням Мюррея
+ Подписаться
Страница 23 из 99 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Проанализировав ситуацию по размерам профитов и убытков. Принято решениё входить по индексам объёмом 0.01 лота, по остальным тикерам - 0.02 лота. По валютным фьючерсам и форекс парам - если позиция средне срочная (Дейли график) - 0.01 лота. Будет небольшая градация по объёмах в связи с разной стоимостью тика на разных инструментах.
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    sell 0.01 qm 70.325 71.450 68.750 2007.08.22 17:12 68.750 -0.30 0.00 0.00 7.88 [tp]
    Класика жанра :D

    sell 0.01 fdax 7512.5 7620.0 7343.0 2007.08.23 08:00 7620.0 -0.25 0.00 0.00 -36.41 [sl]
    Дакс опять подвёл. Вход был не совсем четкий по ТС. Такиё сделки надо пропускать.

    sell 0.01 6b 1.9890 1.9960 1.9531 2007.08.23 05:41 1.9960 -0.20 0.00 0.00 -4.37[sl]
    Всё правильно, переборщил с профитом. ТП надо было на 4/8 (1.9775) ставить.

    buy 0.01 zw 697.75 645.00 750.00 2007.08.22 17:03 700.00 -0.30 0.00 0.00 1.13
    Закрыто вручную. Нарушениё ТС.
  3. 182
    Комментарии
    6
    Темы
    184
    Репутация Pro
    Аватар для Cezar  
    В начале пути

    3 Медалей
    Коллеги! кто может подсказать, как рассчитывают шаг цены для валют и фьючерсов? Это надо что бы создать квадрат по Ганну
  4. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для alex_s  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Cezar Посмотреть сообщение
    Коллеги! кто может подсказать, как рассчитывают шаг цены для валют и фьючерсов? Это надо что бы создать квадрат по Ганну
    А в спецификации разве это не указано?
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    sell 0.01 6e 1.3556 1.3641 1.3428 2007.08.24 14:54 1.3641 -0.20 0.00 0.00 -10.63 [sl]
    sell 0.01 ym 13126 13350 12813 2007.08.23 02:11 13350 -0.25 0.00 0.00 -11.20 [sl]

    Прозевал разворот

    Появилась мысль по доливкам. Правда надо мониторить. Допустим выставили байлимит, он сработал. Если цена ушла в минус больше 50% до стопа, выставляём байстоп на уровне открытия первого ордера. В результате при развороте и выходе нашей позиции в плюс имеём позицию двойным объёмом. Вчера фунтом красиво получилось (правда на другом счете). Байлимит 2.0020, стоп 1.9975, когда цена ушла до 1.9990 выставил байстоп 2.0020, цель 2.0142. До стопа не дошли, цели отработали. Ну вобщем двойной шоколад :)
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Open Trades:
    sell 0.01 es 1468.75 1492.00 1437.50
    sell 0.01 ftse 6250.0 6367.0 6093.0
    sell 0.01 nq 1937.50 1984.00 1875.00
    sell 0.02 qm 72.000 73.050 70.300 - в двойном объёме, согласно введенным изменениям, пост 222.

    В понедельник завершённых сделок не было.

    Working Orders:
    sell stop 0.01 nq 1937.50 1984.00 1875.00 - согласно новой стратегии доливок, пост 226
  7. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для alex_s  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уважаемый alexa.

    Мне очень интересна та работа, которую ты ведешь (думаю что и не только мне).
    Но понимание эффективности работы Системы затруднительно при отсутствии информации об общих финансовых результатах.
    Мог бы ты, один раз в неделю публиковать всего лишь две циферки: изменение депозита за текущий календарный месяц и изменение депо с начала периода тестирования? (как это делают Никита Баишев и Леонид Карнаухов)

    С уважением.
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    2 alex_s - счёт на котором сейчас ведется работа открыт 07.08.2007г. После месяца работы, опубликую ситуацию, пока в небольшом минусе. А ефективность - хотелось бы чтобы давали предложения по совершенствованию, так как даная методика и для меня относительно новая. Но вижу по форумам, что много людей торгуёт, но никто не хочет делится стратегиёй, нет четкого описания. Да и Cherfull пока пропал. Поэтому если ёсть замечания, предложения - прошу высказыватся.

    Ветка была открыта для совместного обсуждения и шлифования даной стратегии с целлю разобратся в использовании уровней и создать рабочую ТС которая быдет приносить прибыль. Разобратся самостоятельно кому-то кто изначально не участвуёт в разработке думаю будет невозможно. Поэтому присоёдиняйтесь, если чувствуёте, что уровни Мюррея вам импонируют.
  9. 50
    Комментарии
    1
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для alex_s  
    В начале пути

    2 Медалей
    2 alexa

    Скажу откровенно, интерес к твоей работе у меня абсолютно практический. Цель – определить функцию и целесообразность использования данной методики в рамках своей системы торговли. В связи с чем, готов высказать несколько своих предложений, которые может быть окажутся полезными в твоей работе.

    Под Системой торговли я для себя понимаю использование несколько более широкого определения чем использование какого-либо инструмента в виде индикатора или их группы.
    Для меня это комплекс состоящий из:
    1. Инструментов определяющих состояние глобального тренда, его направление и потенциал движения в данном направлении;
    2. Инструментов определяющих в какой стадии текущего тренда находится текущая цена;
    3. Инструментов помогающих найти конкретную точку входа в позицию;
    4. Обязательное управление списком рабочих контрактов. Регулярная ротация этого списка путем исключения коррелирующих между собой и наименее результативных (приносящих убытки);
    5. Четко прописанная политика по мани менеджменту;
    6. Регулярная ревизия собственной торговой Системы: анализ финансовых результатов и компонентов системы с возможной их ротацией путем исключения малоэффективных и добавления перспективно интересных. (поэтому я и рассматриваю Мюррея как возможный компонент своей системы)

    Для чего все это написал? Существует много методик торговли (по Рашке, Мюррею и др.) которые предлагают входить в позицию при наступлении какого либо паттерна либо пересечении ценой какого-либо уровня. При этом не учитывается, что например фундаментально, цена уже заоблачно высока а предлагается входить в лонг с перспективой поймать пару пипсов но с большей вероятностью лося. Причем некоторые авторы категорично заявляют, что их методика самодостаточна и необходимо просто выкинуть все остальные инструменты. Моя практика показала, что это не совсем так. Ни одна из отдельно взятых методик не является панацеей (на это я бы хотел обратить твое особое внимание). Кроме того многие из них к моменту нашего изучения безнадежно устарели. Поэтому грамотные авторы околобиржевых «шедевров» пишут что «Рынок постоянно меняется и соответственно необходимо постоянно менять и корректировать методы работы на нем».

    В этом и состоит наша задача: путем экспериментов находить такую комбинацию методик торговли и используемых в торговле контрактов, которая будет эффективной на современном рынке, создавая таким образом эффективную торговую Систему.

    Если более конкретней, то повторюсь (я уже писал об этом), откровенно не понимаю зачем ты шортишь одновременно es, ftse и nq (пост 227)? Они же как близнецы браться, разве недостаточно одного из них? При этом существует огромное количество инструментов с совершенно разным «характером» и волатильностью. Использование которых позволит, как говорят социологи, увеличить репрезентативность выборки, а значит получить более объективные результаты тестирования. Под репрезентативностью я понимаю не только использование разных инструментов но и соблюдение паритетного баланса объема в общем портфеле сделок. То есть три сделки по зерновым против тридцати по индексам (при одинаковом количестве лотов) объективности не добавят. Не хотелось бы, что бы ты поставил приговор Мюррею «не эффективен» протестировав его в узком сегменте рынка (причем в очень высокорискованном) и прекратил работу по данной методике.

    Также, предлагаю позаимствовать что-то из моей структуры построения Системы. Может быть, это окажется для тебя полезным (хотя я не претендую на истину в последней инстанции – думай сам).

    Будут вопросы – всегда рад обсудить.
    Удачи и профитов!
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Скажу откровенно, интерес к твоей работе у меня абсолютно практический.
    Дак и у меня практический, заработать пару баксов :D
    По комплексу:
    1. ЕМА
    2. ЕМА
    3. Уровни Мюррея
    4. Ну незнаю, если на рынке обвал - то падаёт все и кукуруза и нефть и валюты и индексы - то что степень падения разная, вот и можна проверить на каких инструментах Мюррей показываёт отличныё результаты. Потому что возможна ситуация - футси даёт хороший профит (отрабатываёт уровни на ура), а NQ - не доходит пару пипсов, а потом лось.
    5. Политика одна - риск 2-3% депо по сделке.
    6. Вот это самая важная часть, поэтому и тестим.
    Не хотелось бы, что бы ты поставил приговор Мюррею «не эффективен» протестировав его в узком сегменте рынка (причем в очень высокорискованном) и прекратил работу по данной методике.
    Этого не будет, уровни нужны в любом случаё, так почему б не использовать Мюррея. Высокорискованый равно высоко волатильный, а значит есть шанс на получениё большей прибыли. Чесслово меня 20% в год не вставляют и не впечатляют. Такую доходность можна иметь при риске который близится к нулю и при этом практически ничего не делать ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать