Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Полезные ссылки
+ Подписаться
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Полезные ссылки

    DAX:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DAX
    http://www.bloomberg.com/markets/sto...index_dax.html

    Фондовые индексы:
    http://premcapital.ru/indices/

    Введение во фьючерсы:
    http://www.futures4all.com
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5321

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,587
  2. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Скрудж Посмотреть сообщение
    ...
    1. Критерии оценки профит&стабильность - это уже большая польза и зарубка на носу для самоанализа.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6360

    2. Работа над ошибками http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6232

    3. Дайджест Даксомании http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6222

    4. Полезные ссылки http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6354

    5. Стратегия на 3 средних и Фибо http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5618

    6. Стратегия торговли по уровням Мюррея http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6358

    7. Скальпинг на DAX и не только http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6422

    8. Волны Вульфа http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5851

    9. BUY&TRAIL http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6034

    10. Money Management http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5627

    11. Пивот стратегия http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6260

    12. Bollinger Bands http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5900

    13. Альтернативные модели http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5462

    14. Моя вчерашняя сделка http://www.procapital.ru/showpost.php?p=71419#post71419

    15. Ликбез по фьючерсам http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5321

    Все эти темы создали и ведут участники нынешней ШУ и/или (теперь уже бывшие) даксоманы.
    Торговые стратегии в указанных выше ветках в половине случаев ведутся с тестированием на демо-счёте. С инвест-паролями и стейтами. В некоторых ветках нет инвест-паролей и стейтов, но есть сделки в реальном времени.
    ___________

    ШУ - это САМОобучение + взаимопомощь, обмен опытом между самообучающимися.
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Коэффициент эффективности позиций

    КЕП = TotalNetProfit/TotalExposition, где

    TotalNetProfit – чистая прибыль за рабочий период
    TotalExposition – суммарный размер всех позиций открытых и закрытых трейдером в течении рабочего периода.

    Как считать TotalExposition.

    Размер 1го контракта (1го лота) инструмента берется из его биржевой спецификации, которую можно найти на сайте биржи, на которой торгуется данный инструмент. Затем размеры контрактов (лотов) по всем инструментам приводятся к общему знаменателю, т.е. переводятся (например) в доллары США. Далее, по каждому инструменту считается объем совершенных трейдером операций. Этот объем умножается на размер контракта (лота) соответствующего инструмента. Затем полученные произведения складываются.

    Для примера возьмем стейт Леонида Карнаухова за июнь.
    http://www.procapital.ru/attachment....2&d=1183454936
    Доходность по итогам месяца 17.5% - Леонид успешно преодолел 10% барьер по профиту и, поэтому, по правилам ШУ, мог бы стать одним из претендентов на главный приз. ;) Итак, в июне Леонид совершал торговые операции по следующим нструментам:
    Инструмент | объем операций за период
    6E..................20 контрактов
    6B..................20 контрактов
    6J...................2 контракта
    EURUSD...........6 лотов
    GBPUSD...........5 лотов

    Для того, чтобы рассчитать коэффициент эффективности позиций нужно:
    1. Узнать размер к-тов 6E, 6B и 6J. Эти инструменты торгуются CME (http://www.cme.com)
    Спецификация для к-та 6E http://www.cme.com/trading/prd/fx/euro_FCS.html
    Спецификация для к-та 6B http://www.cme.com/trading/prd/fx/british_FCS.html
    Спецификация для к-та 6J http://www.cme.com/trading/prd/fx/japanese_FCS.html
    Из предложенной нам информации мы узнали, что
    Размер 1 контракта 6E 125,000 EUR
    Размер 1 контракта 6B 62,500 GBP
    Размер 1 контракта 6J 12,500,000 JPY
    2. Теперь необходимо перевести все контракты в доллары США. Какой курс доллара брать? Логичным представляется взять курс доллара на момент начала рабочего периода. В нашем случае курсы валют к доллару США на 01.06.2007:
    EURUSD: 1.3451
    GBPUSD: 1.9801
    USDJPY: 121.71
    Размеры фьючерсных контрактов в долларах США:
    1 контракт 6E: 125,000*1.3451 = 168,137.50
    1 контракт 6B: 62,500*1.9801 = 123,756.25
    1 контракт 6J: 12,500,000/121.71 = 102,703.15
    Тоже самое для инструментов FOREX:
    1 лот EURUSD = 100,000*1.3451 = 134,510.00
    1 лот GBPUSD = 100,000*1.9801 = 198,010.00
    3. Теперь вычислим общую экспозицию за рабочий период:
    20*168,137.50 + 20*123,756.25 + 2*102,703.15 + 6*134,510.00 + 5*198,010.00 =
    7,840,391.3
    Т.е., через руки Леонида за июнь прошло (в том или ином виде) 7,840,391.3 USD из которых 17,727 USD он сумел оставить на своем счете.
    4. Финальный шаг. Полученную за рабочий период прибыль (TotalNetProfit) нужно разделить на общую экспозицию за этот же рабочий период. В нашем случае коэффициент эффективности позиций будет иметь значение:
    17,727/7,840,391.3 = 0.002261

    p.s. Обратите внимание на пост #978 этой же ветки. По оценкам у г-на Пузыно коэффициент эффективности позиций 0.0014525, у г-на Краснова 0.0003256.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ознакомиться с методикой и примерами расчета коэффициента Сортино можно п о этим ссылкам -
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6792
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=9131

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать