Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ДОКОПАЕМСЯ
+ Подписаться
  1. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей

    ДОКОПАЕМСЯ

    Здесь будут выкладываться самые разнообразные мысли, касающиеся инвестирования в ПАММ счета с возможностью свободного обсуждения. Результаты, возможно, в дальнейшем будут систематизироваться с редактированием этого топика. Целью является усовершенствование навыков инвестирования путем формирования когорты "системщиков" (если таковые вообще будут) и критичного взгляда со стороны.
    Недоступно! Pro 14
    Поделиться
    Просмотров: 1,375
  2. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей


    К% - Рассчитываемый доход консервативной части портфеля
    А% - Рассчитываемый доход агрессивной части портфеля
    Ж% - Желаемая доходность в неделю
    МУА% - Рассчитываемый максимальный убыток агрессивной части
    МУК% - Рассчитываемый максимальный убыток консервативной части
    ДК - Доля консервативной части
    ДА - Доля агрессивной части
    ДПА - Доходность портфеля при наступлении МУА%
    ДПК - Доходность портфеля при наступлении МУК%

  3. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей


    Для примера рассмотрим счет Otmar:
    КИ = 1307000
    КУ = 71000
    ВУ = 0,5 (50%)
    ДП = 1/(1+1307000*0,5/71000)=0,098 или 9,8%
    Если учесть, что средняя просадка на данном ПАММ счете составляет -40%, то если мы хотим включить его в свой портфель, то нужно заложить риск на данную инвестицию в размере 9,8*0,5-40=-35,1%. Таким образом, получаем, что в данной ситуации практически весь риск лежит на инвесторе, а прибыль будет делиться пополам.
  4. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ретроспективный портфель

    Ниже я привел фрагмент моей рабочей таблицы по ПАММ-счетам Пантеона.



    1 - Порядковые номера недель
    2 - Доли ПАММ счетов от общего депозита
    3 - Прибыль за неделю. В данном случае у меня оцениваются три варианта портфелей.
    4,5,6 - Параметры, которые задаются для поиска максимальной доходности портфеля.
    4 - Максимальная доля одного ПАММ счета в портфеле.
    5 - Максимальный убыток по портфелю за неделю.
    7 - Расчет доходности портфеля за рассматриваемый период с капитализацией.
    8 - Доходность с капитализацией за рассматриваемый период при условии, что каждую неделю наш портфель приносил бы доходность +1,5%. Данная колонка является эталоном, которая используется для оценки эффективности подбираемого портфеля.
    9 - ПАММ счета с понедельной доходностью для инвестора.
    10 -Пересчет понедельной доходности ПАММ счета Floringo, которая теперь считается не от суммы на начало ТП, а от суммы на начало недели.

    Принцип работы


    На данный момент в этой таблице у меня введены значения доходностей ТОПовых ПАММ-счетов Пантеона за последние 50 недель.
    Далее с помощью встроенного Exel -модуля "Поиск решения" (если появятся желающие, могу подробно расписать, как с ним работать, применительно к нашим целям) высчитываются оптимальные доли ПАММ счетов с заданными ограничениями. В данном случае: максимальная доля одного ПАММ счета в портфеле не должна превышать 15%, а убыток за неделю не должен быть больше 1,5%.
    Естественно, чем более длительный период анализируется тем, больше вероятность того, что найденные доли ретроспективного портфеля будут работать также эффективно и дальше.

    Приведу демонстрирующие графики:



    Ряд1 - это графический результат работы стратегии Ленивая обезьянка1.0 (для тех, кто следил за моим участием в ШИ). Доли рассчитывались при анализе последних 22 недель в ноябре 2013 (отмечено первой красной линией на графике). В последнее время его доходность падает "благодаря" плавному сливу счета Viktor, доля которого здесь = 15%. Но этот результат показан для примера и при возникновении подобной ситуации, само собой разумеется, необходимо вовремя переформировать портфель.
    Ряд3 - это доходность простого портфеля, состоящего из трех ПАММ (Gelios,Hermes,Aleksej) счетов в равных долях. Практически нереализуемый, т.к. ТП у двух счетов равен 4 неделям, к тому же еще все они ПАММ2.0, куда инвестировать проблематично.
    Ряд2 - это последний составленный мною портфель (время составления отмечено второй красной линией). Доходность от красной линии до 50-й недели включительно ( за 15 недель = 4 месяца) составляет 53,7%.
  5. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Ряд2 - это последний составленный мною портфель (время составления отмечено второй красной линией). Доходность от красной линии до 50-й недели включительно ( за 15 недель = 4 месяца) составляет 53,7%.
    Подробнее о портфеле расскажете?
  6. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    ФЕНОМЕН
    Nuts 532430
    - Беглый анализ.

    Счета с высокой доходностью без переноса сделок через выходные с приличным сроком работы и с просадками, сравнимыми с прибылью - крайне редкое явление!
    Последним примером мог служить счет guber35, в который я инвестировал практически с самого начала (судя по моим отчетам, это был конец июня 2013) и (если подсчитать проценты с капитализацией по тем 36-и неделям, в которые я инвестировал, то получается 550% чистой прибыли, или 200% без капитализации) который до сих пор является лучшей моей инвестицией по доходности в процентах и на третьем месте (после Ahmedos и Alla1960) в долларовом выражении Был, конечно, и у него период провала, когда он слил подчистую весь счет, но это было прогнозируемо и моим инвестициям удалось этого избежать (возможно, просто удачное стечение обстоятельств - кому как удобнее, не будем углубляться в философию). Но сейчас, что Alla1960, что guber35 уже затухли и взор мой пал на счет Nuts.
    Некоторые давненько уже инвестируют в данный счет, а я все не решался и на это есть причины. Во-первых, просадки. Если сравнивать с Alla1960, то там было все просто, т.к. сделки отображались онлайн. У guber35 просадки были вообще символическими по сравнению с прибылью. Nuts же имеет приличную загрузку депозит и, как следствие, ощутимые периоды просадок. Во-вторых, низкая прогнозируемость. У Nuts, что называется, как фишка ляжет, может быть как серия убытков, так и серия баснословных прибыльных недель.
    Итак, приведу несколько цифр ("табличные массы", как показывает практика, сильно утомляют читателя _)
    Вариант1: Если бы вложить в данный ПАММ 100$ c самого начала и забыть про них, то сейчас было бы на счету 1616$(1516%)
    Вариант2: Если с самого начала вложить 100$ и каждую неделю снимать только прибыль сверх этих 100$, то тогда доходность будет 399%.
    Вариант3: Если с самого начала каждую неделю поддерживать один и тот же размер инвестиций (прибыль снимать, а при убытке доливаться до начальной суммы), то доходность составила бы 527%
    Не правда ли очень впечатляющие результаты? Но, на все "потенциальные" счета - по 100$, - без штанов останешься
    И все же: если посчитать прибыль по предложенным трем вариантам за последние 4 месяца (начиная с недели после unreal-профита в 127%),то получим следующее...
    Вариант1(4мес):198%
    Вариант2(4мес):160%
    Вариант3(4мес):170%
    Тоже получаем просто фантастические результаты. Но не забывайте про то, что при такой загрузке любое сильное движение против может за пару секунд слить весь депо до нуля.
  7. 864
    Комментарии
    4
    Темы
    13289
    Репутация Pro
    Аватар для gadnn  
    Старожил

    3 Медалей
    Baragoz, как поживает портфель по названию ряд 2? И более подробно про него можно? :)
  8. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от gadnn Посмотреть сообщение
    Baragoz, как поживает портфель по названию ряд 2? И более подробно про него можно? :)
    Сейчас прошла 63-я неделя - доходность 203%.
    А если считать доходность с начала 2014 года, то - 48,21% (последние 2 минусовых недели опустили доходность чуть ниже планки (1,5% в неделю) - которая сейчас 51.72%)
    Вот фрагмент таблицы:



    Но все параметры до сих пор соблюдаются. Максимальный убыток в неделю в этом году -0,92%
  9. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    ДОКОПАЕМСЯ до новых индексов, пока жена делает мэйк очередной невесте, оккупировав кухню и заблокировав доступ к холодильнику
    Итак, на этой неделе запустили два новых индекса: MAggressive и Victory2.
    А мы возьмем и посчитаем доходность этих индексов так, как если бы они были запущены с начала года, чтобы примерно взвесить "за" и "против", опираясь на прошлую историю торговли управляющих. А так же сравним новые индексы с индексом Prize2, начиная с марта.



    В колонках со стрелками - та самая понедельная доходность индексов. Зеленая стрелка - доходность выше 1.5%, желтая - доходность больше нуля и меньше 1.5%, красная стрелка - убыточная неделя.
    Приведены колонки с подсчетом доходности с капитализацией(как если бы на полученную прибыль индекс дооткрывался в конце недели) и без капитализации (т.е. за все время открылись определенным лотом и далее выводили только прибыль).
    И колонка "1.5%" - колонка для сравнения доходности со стабильным профитом в 1.5% каждую неделю с капитализацией процентов.
    Таким образом, наглядно можно изучить "возможности" новых индексов и сделать нехитрые выводы

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать