Разное » Наши компании » Ваши предложения и впечатления от новых условий торговли.
+ Подписаться
Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
  1. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Нет, не сразу. Попробуйте открыть сделку по любому малоликвидному инструменту - со сроком поставки конца 2007 или начала 2008 г. Last может быть был очень давно, может быть даже вчера или неделю назад, да хоть полгода назад. Если bid/ask регулярно поступают свежие, то в такой ситуации нет никаких причин не пускать на рынок ордер с целым количеством лотов.
    Теперь понял. Демо сервер часто перегружается. И теоретически может не быть котировок по ласт, но быть по бид/аск`у. Логично, спросить, как мне их открывать? Ведь сервак не знает последний тик, то что был до включения. История на сервере здесь не связывается, такой вот глюк MQ

    С точки зрения АОП, нельзя работать неимея полный набор данных на руках.

    Но... это действительно проблема и её надо решать,... как то, а как, есть идеи?

    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    • Смотрю в Outpost Firewall - в окне "Активные сетевые соединения".
    • Скачанный вчера файл был датирован 1 августа. Следовательно, он никак не мог содержать в себе новый адрес демо-сервера, который появился только 6 августа.
    http://www.metaquotes.net/files/whc/whc4setup.exe
    Хм... надо разбираться (я наверно достал ссылаться на MQ, но могли не тот билд выложить, помню такое было уже у них)
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Сергей, я совершенно случайно увидел Ваши вопросы в этом посте, т.к. в первоначальном варианте их не было. Не надо важную информацию и вопросы вставлять редактированием старых постов. Пишите важное в виде новых постов, пожалуйста. Так будет всем удобнее, и меньше непоняток.
    Да нет, я просто думаю и пишу. Додумал и дописал...
    :smartass:
  2. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ЕSU7 по-прежнему довольно чумовой: зеленой стрелкой показан очень неправдоподобный ласт, не соответствующий текущему аску (синяя стрелка).

    (ласт - зеленый, бид красный, аск синий)

    И тут конечно нужно внимательней смотреть, но сам спред довольно странный - два тика, периодически схлопывающиеся в ноль - я бы ожидал предварительного сужения до одного тика. Но у меня в очередной раз кончились все екраи с саксами, так что проверить не могу.

    Т.е. на самом деле похоже на то, что ласт-то корректный (середина амерской сессии, у ES можно ожидать однотикового спреда) - а вот аск за ним не поспевает.
     
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей Жуков Посмотреть сообщение
    Демо сервер часто перегружается. И теоретически может не быть котировок по ласт, но быть по бид/аск`у. Логично, спросить, как мне их открывать? Ведь сервак не знает последний тик, то что был до включения. История на сервере здесь не связывается, такой вот глюк MQ

    С точки зрения АОП, нельзя работать неимея полный набор данных на руках.

    Но... это действительно проблема и её надо решать,... как то, а как, есть идеи?
    А что такое АОП? Автоматизированная обработка данных? Или аспектно-ориентированное программирование?

    Я с трудом представляю, как можно работать с базой данных, в которой какие-то данные есть, но их нельзя достать, когда нужно.
    По-моему, в нормальной базе данных доступны абсолютно все данные.
    Впрочем, Вам виднее.

    Т.е., если есть бид/аск, но совсем нет Last, сервер ну никак не может позволить продать или купить контракт?

    1. Когда last на сервере всё-таки есть, всегда исполнять ордера с целыми лотами: для sell достаточно наличия bid, для buy достаточно наличия ask.

    2. Насчёт исполнения дробных лотов, когда Last был давно - это вопрос к вашим хеджерам. Скорее всего, они скажут, что не могут хеджировать дробные лоты по малоликвидным инструментам. Так что для дробных лотов какое-то ограничение на давность Last наверно останется.

    3. Всё ж таки попробовать доставать last из анналов после перезагрузки сервера.

    4. Реал-сервер, надеюсь, будет редко перезагружаться, так что эта проблема - частых перезагрузок и отсутствия по этой причине Last - для реал-сервера не актуальна.
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Повторю свой вопрос:
    Цитата Сообщение от Александр Потапов Посмотреть сообщение
    Разве что на форексе.
    Исполнение ордеров: http://en.wikipedia.org/wiki/Order_(exchange)
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    На странице по этой ссылке ничего не сказано про тейк-профит.

    1. К какому типу ордеров относится take profit?
    Limit-order или Market-if-touched-order?

    2. Вы можете мне показать скриншот из Екрая, Транзакта или Мана, где тейк-профит исполнен по цене хуже заявленной?
  5. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Ну как я знаю, срок сдачи коннектора в очередной раз перенесен на вторник.
    Так что имеем пока именно такие картинки.

    _____________________
    АОП - аспектно-ориентированное программирование.
    По логике, если из двух потоков данных (ласт и инфо) нет хотя бы одного, то система ещё не может работать.
    Итак, в случае если на информационном символе цена не менялась в течении двух часов, то по рынку торговать нельзя - "нет цены".
    Для модификации и выставления в список отложек необходима цена на ласт символе (без ограничения времени), если цен нет - "нет цены".
    Активация и закрытие отложек происходит только при изменениях ласт цен.
    Технически это выглядит так...
  6. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Вторник - это, в принципе, неплохо. Главная просьба - держите в курсе, напишите во вторник-среду, как там оно.

    Вопрос такой в лоб: я так понимаю, технически возможно обрабатывать профиты так, как сейчас обрабатываются обычные лимиты, без проскальзываний, точно по заявленному? Да или нет?
  7. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    технически всё возможно, но надо чтоб MQ перекраили свой старый движек, а они "тяжелы на подъем"
    чтоб их заставить, надо чтоб руководство договорилось, а для этого надо чтоб руководство пришло к мнению о смене правила игры http://www.procapital.ru/showpost.ph...56&postcount=1
  8. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей Жуков Посмотреть сообщение
    технически всё возможно, но надо чтоб MQ перекраили свой старый движек, а они "тяжелы на подъем"
    чтоб их заставить, надо чтоб руководство договорилось, а для этого надо чтоб руководство пришло к мнению о смене правила игры http://www.procapital.ru/showpost.ph...56&postcount=1
    Ага, т.е. получается, что изменения все же нужны (и я понимаю,что это оч.долгая затея). Это я и имел в виду - получается, "на данный момент без изменений движка этого сделать нельзя". Ок. (я понимаю, что еще нужно и уговаривать руководство - но сейчас мне важна только техническая сторона вопроса)

    А что, у обычных лимитных ордеров механизм исполнения другой? И у них этих "микроочередей" нет? Я просто вспоминаю форекс-дилеров с "маркет вотч" исполнением - у них как-то вроде бы отрабатывало одинаково, и лимиты, и профиты. А почему у нас так отличается?
  9. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Микроочереди есть везде, это наследие той части ядра, которая востановлена из небытия и перенастроена. Вы пост читали - вспомните, речь об нереализованом исполнении ордеров по лотам, от которого разрабы отказались.
    Когда запрос приходит от сокета или автомата проверки условий активации/закрытия, ордер попадает в свою микроочередь...
    Даже запросы модификаций, но у них повышеный приоритет, также как и для удаления ещё не активированых ордеров, по этому там быстрая отработка, но ниже 0,3 сек всеравно не опускается.
    ________________
    Время вещь относительная, начать сейчас и закончить через год или начать через год и закончить через два.... всё зависит от условий и настойчивости, образно говоря
  10. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей Жуков Посмотреть сообщение
    В той части ядра, которая востановлена из небытия и перенастроена - микроочереди есть везде.
    Ммм.... погодите, я немного перестал понимать. Т.е. получается, что и обычные лимиты на новых условиях торговли могут проскользить? (сегодня-завтра, видимо, все же придется мне это проскальзывание тоже потестировать как следует). Т.е. они выполняются абсолютно так же, как и профиты, с тем же "загрублением котировок"?

    Ага,вижу ваше дополнение. Т.е. вообще все-все-все проходит через эти микроочереди. А новый алгоритм метаквотовский - он без них как-то обходится, и этих искусственных задержек нет. Но он нам не подходит из-за двух инструментов вместо одного. Верно?

    (т.е я в основном не понимаю, как умудряются точно исполняться обычные лимиты у форекс-брокеров. По идее, такой ордер пришел к брокеру задолго до исполнения, со строго определенной ценой, и вот он висит где-то там в бэкграунде - и когда "условие активации" для него выполнится, он в активные ордера попадает, сервер вычисляет суммарную нетто-позицию по всем ордерам, отдает вашему хеджеру и т.п. - но ведь цена-то у него уже давно задана, и сервер это должен учитывать)

    Т.е. сейчас потихоньку вырисовывается общая картина (я понимаю, что медленно она вырисовывается у меня, и туплю безбожно - но информации-то у меня о сервере никакой нет, и приходится собирать по крохотным кусочкам и по вашим сообщениям)

    - ордера поступают на "ласт"-инструмент, но т.к. он "не вполне торгуемый", он используется только как триггер. Эти срабатывания триггера вы ловите, обрабатываете своей логикой, даете указания на бай-селл "старой части ядра", эти указания попадают в "старо-ядровские" микроочереди и выполняются сервером, причем практически все идет "с загрублением", т.е. получается, что точных лимит-ордеров сделать невозможно.

    А если сделать торгвлю на бидаске - то там сервер позволяет сделать точные лимиты, но там невозможно вмешаться в работу сервера и все происходит "внутри" заранее определенным "новым алгоритмом" метаквотов, который заточен на один график и на форекс-специфику, и нам не подходит.

    Вообще, конечно, преклоняюсь перед вашей хитростью ))).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать