Разное » Наши компании » Ваши предложения и впечатления от новых условий торговли.
+ Подписаться
Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Закрываются одновременно, с символической разницей в долю секунды.
    Прошу ниже сказанное не цитировать, чтоб мог удалить (потом). Начальство своё добро на раскрытие информации не дало. Да и я могу что то напутать.
    Попытаюсь пояснить, почему цена закрытия по ТР иногда ниже ТР.
    Насколько помню утверждения MQ по поводу серверной логики: квант времени прохода 0,1 сек.
    При этом время создания списков ордеров на отработку (активацию или закрытие) - десяток другой квантов. Причем ордер может попасть на небольшое и большое число квантов. Распределение задержек зависит от удаленности (а у нас сервак переехал), от нагружености сервера, от частоты использования символа (у нас тут стыковка двух), от объема(рудимент очень старых билдов). От чего точно зависит финальное распределение сказать сложно. Отработка (получение цен открытия/закрытия) происходит по последнему тику перед истечением всех квантов. Это старая серверная логика из первых билдов - нам пришлось её задействовать, чтоб увязать два символа - ласт и инфо. Из ядра она не удалена (наверно сильно обросла дополнительным кодом, побоялись удалить - оставили для стабильности ядра), а заменена другим, более привычным автоматом. Тогда ещё они наверно предполагали торговлю на покупку не полного объема лотов, но видать отказались из-за сложности и нестабильности, по этому запустить нам её не удается (а жаль).

    У меня в процессе тестирования только пару раз удалось зайти (и закрыть) по цене рынка не хуже ТР. Но наверно он на то и "рынок", что дает нам не то что хотим, а то что нужно.

    (удалено)
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Повторяется старая история - я говорю/спрашиваю об одном, мне отвечают совершенно о другом. Это от невнимательности или так задумано?

    И почему Вы просите не цитировать Ваш пост?
    Чтобы была возможность его исправить?
    Или экономите место на экране и пару килобайт на сервере?
  3. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    не зная в деталях архитектуры, все равно понять смысл проблемы сложно - но я тут зацепляюсь за "так как расчет идет по другим информационным символам".

    т.е.. я так понимаю, что из-за ограничений МТ лимиты отрабатывают вообще с намеренной задержкой, порциями по 4 секунды - по последней цене внутри этой временной порции?. (этот кусок сообщения можно стереть в рамках нераскрытия информации ;)))

    а если таки поменять наоборот, и сделать торгуемым бидаск, а ласт информационным? трейдерам никакой разницы, на каком символе торговать. Или там косяки в других местах вылезают?

    В общем, складывается ощущение, что до выхода МТ5 (минимум, если метаквоты там что-то хорошее сделают) вообще рыпаться не стоит. Здание стоит на песке.
  4. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Повторяется старая история - я говорю/спрашиваю об одном, мне отвечают совершенно о другом. Это от невнимательности или так задумано?

    И почему Вы просите не цитировать Ваш пост?
    Чтобы была возможность его исправить?
    Или экономите место на экране и пару килобайт на сервере?
    Метаквоты очень трепетно относятся к серверной логике и всю информацию секретят (чем и вызывают шквал подозрений в том, что МТ играет против трейдера). Так что все это обсуждаемое весьма конфиденциально, думаю )))

    И Сергей все же как раз о проблеме говорит - но уж больно изнутри проблемы, сплошь техническими деталями ))). Насколько я его понимаю, из-за двух символов вместо одного идет вынужденное "загрубление" потока - т.е. лимиты исполняются, как только завершатся "микроочереди ордеров" продолжительностью в 3 секунды - и закрываются они по цене последней котировки. Т.е. получается поток с котировками раз в три секунды. Но скошенности в статистике это не объясняет.


    Сергей, как второй вариант решения - может быть, тогда уравнять лимиты и профиты? Не надо нам "проскальзывания на гэпах в сторону клиента", пусть лучше точно будет.

    Хотя, Сергей, странно. Если я правильно понимаю, это вынужденное "загрубление" потока не должно вести к статистическому перекосу. Да, в рамках микроочереди ваших ордеров цена меняется, но по случайному блужданию. И закрывать лучше/хуже ордера должно приблизительно поровну. Почему тогда получается худший вариант?
  5. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    т.е.. я так понимаю, что из-за ограничений МТ лимиты отрабатывают вообще с намеренной задержкой, порциями по 4 секунды - по последней цене внутри этой временной порции?. (этот кусок сообщения можно стереть в рамках нераскрытия информации ;)))
    Ну примерно, только порции обычно 1-2 секунды (зависит от нагрузки, 4 при нагрузки от новостей и ускорить невозможно)
    Стер.

    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    а если таки поменять наоборот, и сделать торгуемым бидаск, а ласт информационным? трейдерам никакой разницы, на каком символе торговать. Или там косяки в других местах вылезают?
    Наоборот пробовал, всё вообще плохо. Тогда сам МТ будет пытаться отрабатывать как бы по стандартной логике, но генерировать события, когда отрабатывать невозможно. Отсюда все условности.

    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    В общем, складывается ощущение, что до выхода МТ5 (минимум, если метаквоты там что-то хорошее сделают) вообще рыпаться не стоит. Здание стоит на песке.
    "На песке" это верное замечание. Насчет МТ5 поживем, уведем. В худшем случае вообще ничего нельзя будет сделать, и этот тип торговли будет поддерживаться под МТ4

    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Хотя, Сергей, странно. Если я правильно понимаю, это вынужденное "загрубление" потока не должно вести к статистическому перекосу. Да, в рамках микроочереди ваших ордеров цена меняется, но по случайному блужданию. И закрывать лучше/хуже ордера должно приблизительно поровну. Почему тогда получается худший вариант?
    Согласен не должно. Но происходит... Есть у меня подозрение, что тики приходящие практически одновременно, т.е. за период ниже кванта (внутри кванта) - из них выбирается один. Но вот какой и как выбирается это вопрос. И ещё из личного опыта: бид ведет себя более стабильно, чем аск.

    _________________
    Короче, условия торговли вы знаете лучше меня. А то как они заданы - это не спроста, выкручиваемся как можем. Это попытка сделать что то на пустом месте. Ведь торговые терминалы, конекторы котировок, стандартная серверная логика под это не заточены.
    Надеюсь хоть немного объяснил почему так происходит закрытие отложек.
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сергей, я большую половину не понял из написанного Вами.
    Я не специалист по МТ4 и уже давно не программист, а просто клиент ДЦ.
    _____

    Что нужно клиенту:

    1. Максимально быстрое исполнение ордеров с рынка и стоп-ордеров (в т.ч. стоп-лосс) - не более 1 секунды, в особо тяжёлых случаях - максимум 2 секунды. И не надо ссылаться на технические ограничения. Современная техника и каналы связи позволяют все подобные операции выполнять за 0.1-0.2 секунды в 99.9999% случаев.

    Искусственные, ничем не обоснованные задержки в несколько секунд - это вообще нонсенс.
    Я немного (в действительности лишь чуть-чуть) утрирую, но, чтобы клиентам не жилось слишком сладко, Метаквотес на сервере вставили: delay(3000);
    А то вдруг без этого слишком быстро всё сработает. Не пойдёть!

    Все нормальные разработчики свои системы ускоряют до десятых, сотых долей секунды на операцию, а MQ живёт на широкую ногу, с русским размахом - задержка в секунду или три секунды, и хоть ты тресни.

    2. Гарантированное исполнение limit-ордеров (в т.ч. тейк-профит), без проскальзываний.

    Насколько я знаю, что тейк-профит - это тот же лимит-ордер в биржевых условиях. Об этом ведущие трейдеры WHC и ответственные брокеры неоднократно писали на этом форуме.

    Выше я задал вопрос, чтобы ещё раз подтвердили, является ли тейк-профит лимит-ордером в биржевых условиях. Прошу это подтвердить или аргументированно опровергнуть.

    Я привёл цитату, где Валерий Мальцев говорит, что тейк-профит с проскальзыванием в обе стороны, как вы его пытаетесь сделать, - это не биржевые, а синтетические условия. Якобы в пользу трейдеров, чтобы на гэпах заработать больше, чем планировалось.

    Такие гэпы, где проскальзывание тейк-профит будет в пользу клиентов, это исключительная редкость, 1% из ста.

    В 99% процентах случаев проскальзывание тейк-профита по вашим синтетическим, небиржевым условиям будет против клиента. И Вы сами, насколько я понял, протестировали это и убедились в этом.

    По биржевым условиям тейк-профит (=лимит-ордер) НЕ МОЖЕТ быть исполнен с проскальзыванием против клиента.
    _____

    Поправьте (аргументированно), если я не прав.
  7. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Высказываю личное мнение, просба не ссылаться.
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Метаквоты очень трепетно относятся к серверной логике и всю информацию секретят.
    Не имею я доступа к движку МТ (движек и сервисная логика вещи разные, и тем более уведомления об окончаниях работ сервесной логики).
    Так что переписать в движке ядра MT ничего не могу:cry:
    А очень хочется :smartass:, а когда хочется, но нельзя ... то начинает работать русская смекалка, но и противодействовать УК РФ. Думайте, коллеги, если захотите менять сами правила, это не ко мне. Естественно правила должны быть удобны для исполнения для всех сторон: трейдер, ДЦ, рынок. И уж для ДЦ в первую очередь, а то никто не станет делать.

    Про остальное - я не экономист и давайте не ссориться, по всем остальным к специалистам.
    И вообще мне пора заканчивать объяснять всё это, я технарь и вижу всё под всоим углом зрения, отличным от трейдеров и брокеров. По мне так всё прозрачно и честно, но это личное мнение, на него не ссылайтесь и давайте не ссориться.
    __________
    Кстати спецы утверждают, что щас вроде всё впроядке. А моя маленькая роль запустить то, что у MQ самих не работало и приспособить.
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Limit-ордер и Take-profit - всегда по заявленной цене.
    Остальные, включая стоп-лосс - исполняются по первой рыночной цене, т.е. проскальзывание имеет место.
    Вот именно такому исполнению, как в Saxo, порадовалось бы абсолютное большинство клиентов. Выделение шрифтом и - от меня, акцентирую внимание на важных деталях.
  9. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Future.

    3. Buy Limit – трейдер устанавливая данный ордер получает исполнение точно по установленной в ордере цене, когда цена контракта 6E U7 пересекает цену указанную в ордере на 1 тик;
    4. Sell Limit – трейдер устанавливая данный ордер получает исполнение точно по установленной в ордере цене, когда цена контракта 6E U7 пересекает цену указанную в ордере на 1 тик;
    9. Take Profit – если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на продажу Sell, то устанавливая данный ордер трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask отображенной в контракте 6E U7#I, когда цена last контракта 6E U7 точно касается цены указанной в данном ордере;
    10. Take Profit - если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на покупку Buy, то устанавливая данный ордер трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене bid отображенной в контракте 6E U7#I, когда цена last контракта 6E U7 точно касается цены указанной в данном ордере;

    Forex.


    Порядок отработки ордеров:
    3. Buy Limit – когда цена ask подходит к уровню цены установленной в ордере, то ордер исполняется точно по цене указанной в ордере;
    4. Sell Limit – когда цена bid подходит к уровню цены установленной в ордере, то ордер исполняется точно по цене указанной в ордере;
    9. Take Profit - если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на продажу Sell, то устанавливая данный ордер трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask, когда цена ask точно касается цены указанной в данном ордере;
    10. Take Profit - если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на покупку Buy, то устанавливая данный ордер трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене bid, когда цена bid точно касается цены указанной в данном ордере;
    Разве эти правила менялись???

    _____________
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Вот именно такому исполнению, как в Saxo, порадовалось бы абсолютное большинство клиентов.

    И пусть радуются.
    Никто не знает как измениться цена: у меня иногда прокатывает в худшую сторону, иногда в лучшую, иногда не прокатывает.
    Это и есть реальный рынок
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И я Вам привёл цитату ранее, где Валерий говорит, что с тейк-профитом он таким образом пытается ввести синтетические условия, не биржевые.
    По его мнению - в пользу трейдера.
    По мнению клиентов ДЦ - наоборот.
    Статистика за вчерашний день очень наглядна и говорит сама за себя.

    Правила, приведённые Вами в цитате, пока не менялись.
    Очень надеюсь, что изменятся.

    Если я и буду когда-то торговать по таким правилам, то ни в коем случае не буду пользоваться тейк-профитом.
    Буду ставить встречный лимит-ордер и закрывать встречным, хоть это и вычеркнет меня навсегда из возможных претендентов на ДУ в WHC, так как это считается локированием. Хотя у прямых брокеров именно так и закрываются открытые сделки - встречным лимит-ордером.

    Если окончательное решение по этому вопросу может принять только Мальцев, то вопрос с исполнением тейк-профита по новым условиям торговли откладываем до 20-21 августа. Так?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать