Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Храм ветров
+ Подписаться
Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,108
    Комментарии
    35
    Темы
    17627
    Репутация Pro
    Аватар для BetSearch  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Korrsarr Посмотреть сообщение
    Весомый вклад внес так называемый Хулио...
    Его щас все так будут называть, сам этого добился
  2. 590
    Комментарии
    2
    Темы
    7753
    Репутация Pro
    Аватар для natali125  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Korrsarr Посмотреть сообщение
    Заодно посмотрим итоги Свена. Никогда не питая какого-то доверия к его торговле, сейчас и вовсе управляющий упал в моих глазах. Честно, вот смотрю и не понимаю.. - кто все эти люди.. эти владельцы 15 миллионов долларов на счету Свена? Уже месяц наблюдается плавающая просадка и нулевая прибыль, а перед таким пересиживанием убытков, даже Алла со своей январьской кампанией "Йена пойдет вниз и мы будет ждать столько, сколько потребуется", просто меркнет. Больше всего негатива вызывает нежелание принять действительность, и закрыть сделки в РО. По моим представлениям скоро и второй счет станет УП. Не умеет проигрывать..
    Да, Свен меня тоже расстраивает...думаю что не фиксирует минус, так как не хочет тупо портить свою статистику. Тоже считаю что сделает и этот счет УП, если не будет падения вниз на новостях и сделки не закроются. Обещания повышенной доходности не оправдались опять же.
  3. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для re@ktive  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от natali125 Посмотреть сообщение
    Да, Свен меня тоже расстраивает...думаю что не фиксирует минус, так как не хочет тупо портить свою статистику. Тоже считаю что сделает и этот счет УП, если не будет падения вниз на новостях и сделки не закроются. Обещания повышенной доходности не оправдались опять же.
    просадка у Сванцева уменьшилась c 12 до -3,5%, доходность за текущий период недели +1,62, не закрыто 3 сделки, так что смотрите к концу недели и выровняется все у него!
  4. 415
    Комментарии
    6
    Темы
    5345
    Репутация Pro
     
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от re@ktive Посмотреть сообщение
    просадка у Сванцева уменьшилась c 12 до -3,5%
    На данный момент снова вернулась к -12...(((
  5. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Арена. Рискованность решений наших.

    Всё чаще задумываясь о торговых рисках, пару дней назад набрел в интернете на интересный коэффициент. В честь создателя он известен как Шарп и применяется как показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Порывшись более глубоко удалось более точно понять физический смысл данного термина.

    Итак, коэффициент Шарпа - это отношение доходность - риск. Данный коэффициент говорит о возможной степени стабильности ожидаемой прибыли. Коэффициент Шарпа предназначен для того чтобы понять, насколько доходность актива компенсирует риск, принимаемый инвестором. Если сравнивать два актива с одинаковым ожидаемым доходом, то вложение в актив с более высоким формулой Шарпа будет менее рискованным. Изучив формулы, я наложил её на реалии арены и получил вот такую таблицу:



    Сразу стоит обговорить, что более точно коэффициент рассчитывается для 9 недель. Участников с 2 неделями инвестиций я не стал убирать, но всерьез воспринимать цифры в ячейках им тоже не следует. Исходя из полученных данных удается отследить свои риски и понять, а стоила ли игра свеч. Чем больше коэффициент Шарпа, тем лучше. Тем выше ваша прибыль по отношению к торговым рискам. Конечно используемая формула была мной несколько преобразована и выдает решение не по инвестиционному портфелю, а скорее по инвестиционной логике образования портфелей. Так при моем значении 0.74, можно утверждать что на каждые 10 долларов риска я получал 7.4 доллара прибыли. Что является довольно высоким показателем. В идеале данное значение должно стремиться к 1 и выше. При отрицательном значении, следует делать вывод, что ваш портфель или ваши решения слишком убыточны и надо что-то срочно менять.

    Ну и наконец, если упорядочить участников арены по средней недельной доходности (возможна погрешность), можем видеть как меняются риски в зависимости от результата.



    Даже сравнивая локомотивов инвестиционной деятельности МС и Надю, видно, что риски Нади вдвое больше, в то время как средний доход почти на 25% ниже. Аналогично можно сравнить портфели других инвесторов. Хочется также добавить, что только у 22 из 39 человек инвестиционные решения были удачны и направлены на получения прибыли. Остальные же, пытаясь поймать этого неуловимого журавля в небе, теряли всех синиц в руке и участие в арене для них было убыточным.

    Оценивайте правильно свои риски, и принимайте только сбалансированные решения.

    P.S. Качество картинок устанавливает форум:(. Если кто знает решение по улучшению, пишите.
  6. 205
    Комментарии
    1
    Темы
    1955
    Репутация Pro
    Аватар для pennyvaiz  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    А можно формулу для экселя?
    А то тут на википедии не совсем ясно.
  7. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    А можно формулу для экселя?
    А то тут на википедии не совсем ясно.
    Если на пальцах, то коэффициент Шарпа S равен отношению разности среднего дохода (или планируемого) и безрискового дохода (в идеале берется банковская ставка, но в реалиях ПАММ счетов взял среднюю ставку наших топовых консерв - индекс Платинум 2) за рассматриваемый временной промежуток к среднеквадратичному отклонению.

    S = (Rp-Rf)/σ

    Среднеквадратичное отклонение σ считается как корень квадратный из единицы деленной на количество рассматриваемых временных промежутков (недель например) и всё это умноженное на сумму квадратов отклонения от среднего. В символьном виде формулу здесь прописать не смогу, но она есть в википедии.
  8. 571
    Комментарии
    2
    Темы
    8143
    Репутация Pro
    Аватар для xo555  
    Старожил

    2 Медалей
    В символьном виде формулу здесь прописать не смогу, но она есть в википедии.
    Для особо одаренных можно заскриншотить... плииз
  9. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от xo555 Посмотреть сообщение
    Для особо одаренных можно заскриншотить... плииз


    n - объем выборки
    Xi - значение в каждой точке
    X с вектором - среднее значение
  10. 2,043
    Комментарии
    16
    Темы
    6360
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    За данную формулу кажется американский экономист Шарп получил нобелевскую премию. однако она очень сложна для понимания.
    Есть более простой вариант принятия решения: итальянского экономиста Парето. (закон Парето)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать