Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ИС Uliger
+ Подписаться
Страница 2 из 81 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. 672
    Комментарии
    1
    Темы
    9446
    Репутация Pro
    Аватар для yyolka  
    Старожил

    1 Медалей
    Странно что вы Скайледа записали в агрессора, он скорее где-то посередине.
    А как их вообще можно точно разделять?
    Если по примерной прибыли - это одно, если по возможным просадкам - другое
    Если брать все вместе, то вообще почти всех в агрессоры отправлять нужно
  2. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Скайледа
    Скиллд, если что.
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Уважаемый участник ШИ!
    Прошу до конца недели (до 02.03.2014)
    подтвердить свое участие в "Школе Инвесторов" по новым правилам.
    Так же прошу разместить окончательный демо-портфель на 10 000 на след. неделю.

    Свое согласие прошу разместить в Вашей теме, а так же продублировать мне на почту: pr-m@panteon-finance.com
    В письме прошу указать:
    1) Ник
    2) Ссылку на ИС
    3) Указать ведете ли Вы уже свою ветку или нет (если да, то сколько недель?)
  4. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Директор ШИ,

    Я согласна!

    Окончательный портфель опубликую 2 марта, письмо написала:)
    Кстати, я Вам до этого писала насчет консолидации денежных средств на одном аккаунте, Вы получали то письмо?
  5. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от yyolka Посмотреть сообщение
    А как их вообще можно точно разделять?
    Если по примерной прибыли - это одно, если по возможным просадкам - другое
    Да, под степенью агрессивности счета действительно понимается степень риска счета.

    Математическим показателем риска является СКО (среднеквадратическое отклонение - показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания).
  6. 1,050
    Комментарии
    1
    Темы
    12237
    Репутация Pro
    Аватар для ToxAAAA  
    Старожил

    2 Медалей
    Я согласна!

    Окончательный портфель опубликую 2 марта, письмо написала:)
    Встретимся в конкурсе!
  7. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ToxAAAA Посмотреть сообщение
    Встретимся в конкурсе!
    Увидимся!
  8. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Итог виртуального портфеля:

    Этап 0 Неделя 2 24 февраля-02 марта 2014

    Сумма на начало недели 10008.25 $
    Сумма на конец недели 10006.22 $
    Итог недели: (-2.03$, -0.03%)
    Итог этапа: (+6.22$, +0.06)



    Завтра посчитаю реальный портфель и выложу обновленный виртуальный портфель для ШИ-3.

    Интересует такой вопрос, а корректно ли считать реальный портфель до окончания ролловера? Фастпамм может и ошибаться, насколько я поняла. К тому же, не учитывает доливки посередине недели.
  9. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Я просто оставлю это здесь, чтобы потом не искать.

    Цитата Сообщение от Кэт Посмотреть сообщение
    Обычно, принято считать итоговый процент за несколько отчетных периодов, деля сумму прибылей за все периоды на начальную сумму, либо деля разницу между итоговой суммой и начальной суммой на начальную сумму.

    Например:
    На начало было 10000
    За 1-й период было заработано 10%, а за второй получен убыток в 10%.

    Если считать, деля прибыль за все периоды на начальную сумму, то имеем следующее:
    1) 10 000 + 10% = 11 000 (прибыль 1 000 )
    2) 11 000 - 10% = 9 900 (убыток -1 100 )
    3) (1 000 - 1 100) / 10 000 * 100 = -1%

    Если считать, деля разницу между итоговой суммой и начальной суммой на начальную сумму, то имеем следующее:
    1) 10 000 + 10% = 11 000
    2) 11 000 - 10% = 9 900
    3) (9 9000 - 10 000) / 10 000 * 100 = -1%

    И это совершенно правильно, в тех случаях когда не было ввод/вывода средств между этапами. А как считать, когда таковое имело место быть?

    Например:
    Добавим в первоначальное условие, что было произведено увеличение капитала на 10 000 между этапами

    Если считать, деля прибыль за все периоды на начальную сумму, то имеем следующее:
    1) 10 000 + 10% = 11 000 (прибыль 1 000)
    2) 11 000 + 10 000 = 21 000
    3) 21 000 - 10% = 18 900 (убыток -2 100)
    4) (1 000 - 2 100) / 10 000 * 100 = -11% (не верно!!!)

    Если считать, деля разницу между итоговой суммой и начальной суммой на начальную сумму, то имеем следующее:
    1) 10 000 + 10% = 11 000
    2) 11 000 + 10 000 = 21 000
    3) 21 000 - 10% = 18 900 у.е.
    3) (18 900 - 10 000) / 10 000 * 100 = 89% (также неверно!!!)

    Для правильного расчета подобных процентов существует специальная формула и, по-моему, это курс школы.
    ((1+P1/100)*(1+P2/100)-1)*100,
    где P1 - процент за первый отчетный период (в %);
    P2 - процент за второй отчетный период (в %);

    Т.е. здесь нам абсолютно не важны вводы/выводы и первоначальная сумма, здесь нам нужны проценты прибыли/убытков за каждый отдельно взятый период!

    Посчитаем первый пример по этой формуле:

    ((1+10/100)*(1-10/100)-1)*100 = -1% (и это верно!!!)

    Второй пример будет абсолютно тождественен первому, так как я уже написала выше, нам не интересны суммы ввода/вывода:

    ((1+10/100)*(1-10/100)-1)*100 = -1% (и это верно!!!)

    Ну как вам мальчики?
  10. 896
    Комментарии
    10
    Темы
    15533
    Репутация Pro
    Аватар для uliger  
    Сказка

    5 Медалей
    Итог реального портфеля.

    Внеконкурсные результаты 24 февраля-2 марта 2014

    Сумма на начало недели $ 2213,30
    Сумма на конец недели $ 3321,81
    Итог недели %: стремится к 0, как ни считай
    Итог недели $: +8,51 $



    Дела лучше, чем у виртуального, но хочется еще лучше! Чем дольше инвестирую, тем больше понимаю, насколько теория отличается от практики.

    Я подумаю над планами на следующую неделю утром, утро вечера мудренее

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать