Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Порнодуш"
+ Подписаться
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Порнодуш"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются "Портфельная теория" Марковица и собственные наработки в расчетах общего риска портфеля для повышение диверсификации.

    II. Тип стратегии:
    Смешанная сбалансированная.

    III. Период инвестирования:
    Каждый месяц портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность — от 4% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием буду стараться делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Суть стратегии заключается в моделировании портфеля управляющих в программе Excel методом "Поиска решений".

    Требования к управляющим:
    Возраст счета не менее 6 месяцев.
    Средняя доходность не менее чем 0,5 % в неделю.
    Если счет проходит в портфель минимально, он не включается, так как при первой минусовой неделе, модель исключит счет из портфеля.
    Дальше идут еще несколько моих ограничений

    Каждую месяц портфель ребалансируется в зависимости от результатов управляющих до первоначального значения.

    VII. Пример работы по стратегии:
    В качестве примера рассмотрим управляющего Votfx, компании Форекс Тренд, по состоянию на 2 февраля 2014 года.
    Средняя недельная доходность -1,75%
    СКО - 2,79%

    Делаем список интересных ПАММ счетов. Добавляем ячейку "сумма долей", которой потом в ограничениях зададим значение "1".





    Так получается рассчитываемый портфель





    В конце корректируем портфель вручную по критериям описанных выше. В целевой ячейке лучше минимизировать показатель риск/доходность.


    В данном случае у нас получился следующий портфель:






    Всем прибыльных инвестиций!
    Недоступно! Pro 32
    Поделиться
    Просмотров: 23,174
  2. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 66
    Комментарии
    1
    Темы
    176
    Репутация Pro
    Аватар для Uniorsis  
    В начале пути

    2 Медалей
    Неслабый у вас портфель. Я с ужасом представляю, как вы будете подбивать отчетность и т.п. :) В любом случае, Удачи!
  4. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Uniorsis Посмотреть сообщение
    Неслабый у вас портфель. Я с ужасом представляю, как вы будете подбивать отчетность и т.п. :) В любом случае, Удачи!
    для отчетности уже все подготовлено, но я понял о чем Вы)
    изображений слишком много, но не нашел как удалить)
  5. 604
    Комментарии
    2
    Темы
    5743
    Репутация Pro
    Аватар для AIinvest  
    Старожил

    2 Медалей
    Здравствуйте! У вас есть такая интересная колонка "Риск" расскажите о ней подробнее, как вы рассчитали эти цифры, для чего они нужны и как вы их используете в своей ИС?
    И еще вопрос, средний доход за неделю, вы рассчитывали за все время существования счета или брали какой-то период? Например у вас есть счета с довольно большим сроком торговли больше 1-3 лет.
  6. 686
    Комментарии
    1
    Темы
    7254
    Репутация Pro
    Аватар для snusnubrik  
    Старожил

    2 Медалей
    Управляющий Антон уже не торгует же?
  7. 604
    Комментарии
    2
    Темы
    5743
    Репутация Pro
    Аватар для AIinvest  
    Старожил

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от snusnubrik Посмотреть сообщение
    Управляющий Антон уже не торгует же?
    Все верно "Управляющий _Anton_ с 10 февраля прекращает торговлю на ПАММ-счетах. "
    В составах ПАММ-индекса Aggressive и ПАММ-фонда Aggressive ПАММ-счет 505404 (_Anton_) заменен на 562521 (skalper).
  8. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от snusnubrik Посмотреть сообщение
    Управляющий Антон уже не торгует же?
    А он и так не попадал в мой оптимальный портфель. см. колонку "доля в $"


    Цитата Сообщение от AIinvest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У вас есть такая интересная колонка "Риск" расскажите о ней подробнее, как вы рассчитали эти цифры, для чего они нужны и как вы их используете в своей ИС?
    И еще вопрос, средний доход за неделю, вы рассчитывали за все время существования счета или брали какой-то период? Например у вас есть счета с довольно большим сроком торговли больше 1-3 лет.
    Средняя недельная доходность рассчитывается за 1 год (52 недели), колонка "риск" - Средне квадратическое отклонение. Например риск управляющего Патрика рассчитывается по формуле "=СТАНДОТКЛОН(H2:H53)" где (H2:H53) - массив недельных доходностей управа. Так как выборка большая, используется СТАНДОТКЛОН(/n-1), если выборка состоит из месячных доходностей, тогда лучше использовать СТАНДОТКЛОНП(/n)
  9. 686
    Комментарии
    1
    Темы
    7254
    Репутация Pro
    Аватар для snusnubrik  
    Старожил

    2 Медалей
    А он и так не попадал в мой оптимальный портфель. см. колонку "доля в $"
    До редактирования поста картинок было больше) Сейчас легче воспринимается сообщение.
  10. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от snusnubrik Посмотреть сообщение
    До редактирования поста картинок было больше) Сейчас легче воспринимается сообщение.
    не знал как удалить) сейчас другое дело, я даже сам уже разобрался)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать