Архив форума » Архив ШИ » ИС "С миру по нитке..."
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей

    ИС "С миру по нитке..."

    Здравствуйте всем!

    Во время формировании портфеля взял за основу высказывание - "С миру по нитке — голому рубашка". У меня есть предположение, что достаточно широкая диверсификация среди успешных умеренных и агрессивных счетов принесет хорошие дивиденды. Дальше хочу продемонстрировать свою правоту хорошими, стабильными результатами.

    Краткая "сводка с фронта" моих сражений с алчностью и безграмотностью:

    № Недели Временной интервал Версия портфеля Сумма Доход за неделю Отчет за неделю Доход итого
    0 09.02 1.0 18500 --- --- ---
    1 10.02-16.02 1.0 18529,17 +0,15% клац +0,15%
    2 17.02-23.02 1.1 18678.66 +0,80% клац +0,97%
    3 24.02-02.03 1.2 --- --- --- ---
    Описание инвестиционной стратегии:

    Начальная сумма к инвестированию - 18500$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Фундаментальные основы управления деньгами/капиталом были подчеркнуты из книг (Р. Кийосаки "Богатый папа, бедный папа"; Б. Шефер "Первый миллион за 7 лет" и ряд других) еще лет 10 назад. Однако в то время особо денег не водилось. По возможности их зарабатывал, но в школьном возрасте особо не развернешься. Эксперименты в инвестировании в ПАММ-счета (с ноября 2012) потрепали меня и мой депо неоднократно. Опыт - основной мой наставник при формировании портфеля.

    II. Тип стратегии:
    В целом выходит умеренная-консервативная (если учитывать размер просадок).

    III. Период инвестирования:
    Портфель создан на продолжительный срок. После более подробной проверки ряду счетов может будет увеличена доля в портфеле (перевожу на класс выше). Исключаю счета, если управляющий начинает себя неадекватно (как на этой (3,02-9,02) неделе Viktor) вести.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Если посмотреть тест портфеля на http://goo.gl/tH7HCt (отдельное спасибо разработчику investflow.ru) показал следующий результат:

    За счет широкой диверсификации риск больших потерь минимален. Я прогнозирую убытки до 3,5% за неделю (и то это надо так всем постараться). Если же говорить о доходности, то средняя за год составила 1,5% в неделю. Расчеты может не достаточно корректны (там много участников МУР-2; ряд счетов в прошлом году проходили стадию разгона; тест не учитывал восстановление доли при просадке), но на 4-6% в месяц я рассчитываю.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    На первых этапах обкатки портфеля изменения в портфеле будут проходить еженедельно (в РО). Затем 1-2 аза в месяц по ряду причин:
    а) добавление нового участника;
    б) увеличение/уменьшение доли участника;
    в) исключение из списка "неадекватного" управа.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:

    При создании своего портфеля была выработана определенная классификация счетов-участников. Отнесение счета к тому или иному типу по большей части - мое лишь видение (в нем есть доля здравого смысла). К участникам конкретных требований не выдвигал. 2 основных - отсутствие огромных просадок (более 30%, хотя есть исключения где риск я считаю оправдан (Perseus)) и доходность за год более 60-70% (для счетов что год уже просуществовали).
    1) "Агрессоры" и "Непроверенные". Доля для них будет Х.
    2) "Умеренные". Доля для них будет 2,5*Х.
    3) "Консервы". Их всего два - для небольшого равновесия. Доля для них будет ~4*Х.

    Прибыль за неделю будет идти на "латание дыр" - восстановление долей "промахнувшихся" управляющих.
    Каждые 3-4 недели (может и чаще - если не будет занимать много времени) будет производиться перераспределение оставшейся прибыли между счетами, дабы вернуться к первоначальным долям счетов.
    Если появятся дополнительные кандидаты на участие - включение за счет прибыли (1-2 недели должно хватить для 1 типа).

    VII. Пример работы по стратегии:

    Портфель V 1.0 (с 10.02)

    1. "Агрессоры" и "Непроверенные". Список участников тут достаточно большой:


    2. Умеренные.

      Master (5000176) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      SkyFx (5000105) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Hermes (5000164) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Aleksej (5000152) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Maksim (5000182) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Fenix (5000106) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Skilled (5000080) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Trader (5000099) - 1000$ (5,41%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Так получилось что это почти весь топ Пантеон-Финанс. Но результаты таковы. Такое соотношение просадок/доходности пока только здесь. Может я кого из Форекс-тренда просмотрел - потом добавлю.

    3. "Консервы"

      Gelios (5000419) - 1500$ (8,11%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
      Управ четко следует своей ТС. Убытки минимальны с достаточно хорошим уровнем дохода.

      votfx (559983) - 1500$ (8,11%) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
      3-е место в МУР-1. Однако там был лишь 1 критерий победы - доходность. Для данного управа агрессивная торговля не свойственна за что ему особая похвала. Была всего раз просадка, да и такое было впечатление что он специально сливал, дабы дать понять инвесторам до какого момента он будет продолжать торговать. ТС выверена до мелочей.

    В итоге имеем следующее:


    или



    Портфель v1.1 (с 17.02)

    Портфель v1.2 (с 24.02)

    Найдутся те, кто скажет, что у меня излишняя диверсификация. Поживем - увидим.
    Недавние события показали, что я не готов заливать в 3-6 управляющих и в конце недели видеть убытки больше моего месячного заработка. Это и стало причиной пересмотра стратегии инвестирования. По итогам прошлого года результаты собранного портфеля меня бы полностью устроили. Так что теперь буду идти намеченным курсом, постепенно переводя свой реальный портфель на пути широкой диверсификации.


    P.S. Как было бы удобно здесь отражать все изменения в портфеле используя спойлеры. Очень жаль, что их тут не ввели...
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 2,800
  2. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    излишней диверсификации не бывает если счета хорошие. По доходности, если все сложится, можете стать фаворитом.
  4. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей
    Первый пост выдался достаточно объемным. Наблюдения за портфелем на протяжении нескольких дней подтолкнули меня пересмотреть принципы отбора как самих управляющих, так и их доли в портфеле. Уж много субъективного фактора и достаточно жесткое разделение инвестиций по группам 400/1000/1500.
    Пришла в голову модель, позволяющая отбирать управляющих и определять для каждого из них долю для инвестирования в зависимости от риска и скорости выхода из максимальной просадки. Вот думаю писать подробно - все этапы отсева и выкладки по расчету долей или же разместить результаты... Об плавных изменениях текущего портфеля будет сказано позже
  5. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей
    Неделя выдалась очень даже непростой для всех. Но на мое удивление в реальном портфеле не оказалось ни одного отрицательного счета (в итоге +2,7% инвестору). Он пока доживает свои 2 недели (до 23,02) - жду, пока из всех счетов выведутся деньги, а там уже можно сразу переходить на новую стратегию. Как раз есть время довести ее до ума и обкатать немного.

    Отчет за 1 неделю инвестирования:

    18500.0018529.19 (+29.19$, +0.15%)

    Для начала приведу скрин фастпамма для наглядности произошедших изменений в портфеле за эту неделю:



    Начну я пожалуй со счетов Пантеона.

    Такого количества управов в минусе из 2-го класса одновременно я не думал, что скоро увижу: Maksim (-1.29%); Trader (-1.7%); Hermes (-4.52%); Fenix (-3.78%). Ввод первых изменений/доработок в перерасчет долей и более справедливое распределение средств представлю завтра-послезавтра. Я надеюсь это приведет к большей стабильности портфеля.

    Как они не "старались" с помощниками в виде Lion-a баланс по Пантеону по итоге за неделю вышел около нуля.

    На этой неделе удивил SkyFx. Вылез в плюс из рекордного для себя убытка. Завтра еще надо бы проверить лотность. Если она не сильно отличается от его рабочей загрузки депо, то стоит всерьез задуматься о выделении дополнительного капитала на доливки в середине недели в управов. Для ввода данного приема в инвестировании следует просчитать его целесообразность.
    Т.е. отобрать управов, у которых вероятность успешно отыграть убыток (его часть) до конца недели больше, нежели дальше слить. Это остается на "домашнюю работу" после того, как будет окончательно сформирован портфель.

    Gelios нам "подарок" готовил, который в итоге решил преподнести потом - выкрутился. Надо взять на заметку.

    Счета Форекс-Тренда.

    Ну а тут главными ньюсмейкерами были HeartWork (-43.57%) и Monax (-пока окончательно не ясен). Отсутствие возможности досрочного вывода средств из УП-счетов больно ударило по карманам инвесторов Пантеона. Будет уроком/предостережением на будущее. По сути убыток HeartWork съел всю прибыль за неделю счетов Тренда. Такие большие потери из-за одного управляющего достаточно существенны. Ей как и WestF выносится предупреждение. В случае повторения данной истории - вылет из портфеля. Пока пусть отрабатывает убытки, как уже однажды делала.

    В итоге можно сказать, что счет выстоял непростую неделю и показал небольшой плюс. Однако остались мины замедленного действия (к примеру счет Yodos-a), которые на следующей неделе будут подрываться.
  6. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    Как относитесь к Свену?
  7. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Cerebrum Посмотреть сообщение
    Ну а тут главными ньюсмейкерами были HeartWork (-43.57%) и Monax (-пока окончательно не ясен). Отсутствие возможности досрочного вывода средств из УП-счетов больно ударило по карманам инвесторов Пантеона. Будет уроком/предостережением на будущее. По сути убыток HeartWork съел всю прибыль за неделю счетов Тренда. Такие большие потери из-за одного управляющего достаточно существенны. Ей как и WestF выносится предупреждение. В случае повторения данной истории - вылет из портфеля. Пока пусть отрабатывает убытки, как уже однажды делала.
    Так же обжегся на HeartVVork. Я вам советую посмотреть результаты ее первого счета, который был слит по той же самой причине, что и слив на новом счете. Для себя на этой неделе сделал вывод, что более в ее счета ни ногой!
  8. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей
    Как относитесь к Свену?
    Хоть он и стоит на 1 строчке ТОП-а, мне не особо нравится его ТС. Как мы видели ранее, возможны у него просадки до 20% (потом 2 месяца ее отрабатывай сиди). Я считаю, что если и входить то только после просадки на 1-2 ТП, а далее занижать долю или вовсе выходить. Доходность за год меня не сильно пока его радует (у veronika еще хуже с этим дела обстоят). Изменения в его ТП и уменьшение процента вознаграждения на некоторое время повысит его доходность. Как ему докидают до 20кк КИ, так все вернется на круги своя. Из платины мне больше симпатизируют Votfx (65%) и Avas (35%). Да и то, как я ранее говорил, просадка первого из них была специальным систематичным сливом. Все так же невозмутимо он клепал убыточные сделки (7 подряд). Это как-то выбивается из его ТС, если посмотреть на всю историю его торговли. Т.е. мини грааль он себе придумал. Вот у Avas-a бывают выпады, что потом за месяц отрабатывает. Рекомендации те же, что и для Sven-a если есть желание в него войти.

    Так же обжегся на HeartVVork. Я вам советую посмотреть результаты ее первого счета, который был слит по той же самой причине, что и слив на новом счете. Для себя на этой неделе сделал вывод, что более в ее счета ни ногой!
    Наблюдал я тот слив. Был в числе инвесторов с совсем маленькой долей. Причиной того слива была немного другой - если почитать комент на форуме (если верить управу). Во время ее отработки хорошо поднялся на ее счету. Но, как опять же уже упоминал, было несколько случаев с неприятной для меня просадкой 20+. Как видно дальше шло завышение лотности и выезжалось все на откатах в нормальный плюс. Все были довольны - ей на форуме дифирамбы пели. Но везение закончилось и в итоге слив. Что прогнозирую в ближайшее время и для Alla1960, которая совсем уж перестала инвесторов уважать (играет в рулетку на их деньги). на счет HeartWork решение пока менять не буду - оставлю с тем же лотом. Гляди девушка образумится и будет работать.

    P.S. Уж очень большая корреляция между появлением/исчезновением счетов HeartWork и ___Iren___ - вызывает подозрение.
  9. 1,232
    Комментарии
    177
    Темы
    11806
    Репутация Pro
    Аватар для Moonke  
    Старожил

    6 Медалей
    За последний год у Свена было 3 просадки, максимальная -3% инвестору. Средняя доходность за год, больше чем СкуФх, и риски меньше. То есть, если уж его доходность не радует, тогда что делает в портфеле СкуФХ?
  10. 48
    Комментарии
    9
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для Cerebrum  
    В начале пути

    3 Медалей
    За последний год у Свена было 3 просадки, максимальная -3% инвестору.
    А вы учитывали те, что не были зафиксированы? А там и до 15-20% доходило. Сейчас вознаграждение инвесторам повысили, но и риски в это же время возросли.
    Средняя доходность за год, больше чем СкуФх, и риски меньше. То есть, если уж его доходность не радует, тогда что делает в портфеле СкуФХ?
    Открываю фастпамм и что я вижу (Средний общий недельный доход за последний год (в %)):
    У СкуФХ - 1,97, а Свена - 1,68 при прочих равных (изменение для 60% по свену еще брать не стоит). Я реинвест в своей стратегии не использую - следовательно Скай имеет большую доходность. Свену сейчас докидают и будет та же доходность но уже с повышенным на 20% риском.

    Да и выше я сказал, что перестрою портфель - изначально я немного погорячился с долями в ряде случаев. Пока вот думаю выкладывать все выкладки или же только огласить конечный список управов с их долями.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать