Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Интенсивная"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Интенсивная"

    Инвестиционная стратегия "Интенсивная"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки и опыт четырёхлетней инвестиционно-финансовой деятельности, которые и привели к созданию собственной системы анализа счетов и их управляющих, включающей как анализ всех параметров счёта, так и истории сделок относительно рынка и действий управляющего в различных ситуациях в те или иные торговые периоды.

    II. Тип стратегии:
    Агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    В одного управляющего не более 25% от портфеля максимум, с рекомендацией не более 10% при достаточном размере и качестве портфеля. Максимальные торговые потери – не ограничены (риск-менеджмент моей стратегии объективно предполагает возможность полного или частичного слива ЛЮБЫХ отдельных счетов портфеля, так что риск потерь ограничен только долями и качеством счетов в портфеле, и может быть уменьшен лишь путём правильной диверсификации). Ожидаемая средняя доходность - от 5% в месяц и выше.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    После старта своего участия в ШИ, каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Диверсифицированная агрессивная стратегия, основанная на моём методе анализа. Хорошая доходность портфеля, при приемлемо умеренных рисках, обеспечивается за счёт высокой доходности каждого из счетов, при максимально широкой и качественной их диверсификации. Путём подбора максимально возможного количества хороших счетов с подходящими параметрами и постоянной корректировки портфеля и пересмотра долей, в соответствии с качеством и текущим состоянием счетов.

    Портфель формируется каждую неделю заново из не менее чем 10-20 подобранных управляющих (лучше больше, но не за счёт качества счетов), с рекомендуемой актуальной средней доходностью инвестору не менее 1.5%-2% в неделю. Инвестирование в некоторые из счетов может производиться через индексы. Возможно также временное включение в портфель памм-счетов с меньшей средней доходностью, на этапах их уверенного активного роста между просадками, с вероятным постепенным уменьшением их категории и доли в ожидании следующей просадки, вплоть до полного исключения (обычно использование таких счетов не рекомендую, так как требует особых навыков анализа и может приводить к некоторому завышению риска и падению доходности).
    Все счета в портфеле делятся на несколько ранговых категорий (обычно от трёх до пяти), исходя из которых и определяется доля счёта (у счетов одной категории доля как правило примерно одинакова). Категория для каждого счёта определяется индивидуально как соотношение его ДОХОДНОСТИ к РИСКУ. Где риск счёта определяется по совокупности ВСЕХ параметров счёта (включая время существования и анализ торговой истории сделок, информацию об управляющем, его ТС и предыдущих счетах) и может изменяться каждую неделю по результатам работы счёта и текущему его состоянию. К примеру, если в результате торговой деятельности в предыдущий ТП у счёта появилась значительная плавающая просадка, которая в обычной ситуации для данного счёта нехарактерна, то на следующую неделю категория счёта и соответствующая ей доля в портфеле может быть временно уменьшена. Так что на категорию счёта влияют ВСЕ факторы, включая особенности торговой деятельности управа в прошедший торговый период.
    Из-за высоких торговых рисков высокодоходных счетов, при выборе счетов и определении им текущей категории (и соответствено доли в портфеле) используются не столько фильтры формальных граничных критериев по параметрам счёта, сколько индивидуальный подход и анализ истории сделок управляющего в различные торговые периоды в различных рыночных ситуациях.
    Предпочтение отдаётся прогнозируемым управляющим с устоявшейся торговой системой и доступной для анализа историей их счетов с этой ТС (как текущих и закрытых памм, так и конкурсных или личных торговых) не менее 4-6 месяцев и историей работы на собственно памм-счетах не менее 1-2 месяцев. Доказавшим свою последовательность, продемонстрировавших уверенные действия при сложных рыночных ситуациях и просадках, обеспечивающих требуемый уровень доходности инвестору как в целом так и в последние месяцы, и поддерживающих приемлемое соотношение между доходностью и просадками для инвестора, учитывая соотношение КУ и КИ. Торговый период и прочие параметры памм-счёта не рассматриваются сами по себе (что бессмысленно), а комплексно анализируются на предмет соответствия особенностям торговли управляющего.
    При определённых параметрах и хорошей истории сделок, возможно также включение в портфель и отдельных управов с отслеживаемой историей счетов не более 3 месяцев. Однако такие счета следует относить к низшим категориям (совокупная доля в портфеле таких категорий ограничена). И в таких случаях рекомендуется отдавать предпочтение условно-периодическим счетам с однонедельным ТП, с максимально качественной историей сделок, низкими историческими просадками, приемлемым соотношением КУ и КИ и стабильной средней доходностью от 3%-4% в неделю инвестору, при отсутствующей или умеренной текущей плавающей просадке. Временно входить в счета со значительной текущей плавающей просадкой при определённых обстоятельствах возможно, но не рекомендуется.
    Предполагается вероятность полного или частичного СЛИВА ЛЮБЫХ отдельных СЧЕТОВ портфеля, потому риски и размеры просадок портфеля должны быть ограничены путём максимальной качественной диверсификации (увеличения количества счетов, но не за счёт их качества). Которая требует умения анализировать достаточно молодые агрессивные памм-счета с историей менее года (так как большинство подходящих по доходности счетов относится именно к этой категории), с целью подбора счетов с наиболее приемлемыми на данный момент рисками, и для выхода из тех счетов торговая система которых заметно изменилась, или которые на данном этапе перестали соответствовать рынку, или же психоэмоциональное состояние управляющих которых более не позволяет торговать достаточно успешно на данном этапе.

    ВНИМАНИЕ! Данная СТРАТЕГИЯ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НОВИЧКОВ и инвесторов которые не знакомы с форекс-трейдингом, так как подразумевает умение анализировать сделки и действия управляющих! Помним о том, что подавляющее большинство счетов в результате сливов, просадок и низкой доходности закрываются в течении первого же года работы. И агрессивных высокодоходных счетов это касается в первую очередь. Потому при работе с высокодоходными молодыми счетами менее года работы крайне важно умение анализировать историю счетов и их текущее состояние, для того чтобы верно подобрать счета в которые стоит сейчас войти и вовремя понять когда из каких счетов стоит выйти или уменьшить долю. Без этого вы в лучшем случае получите завышенные торговые риски, но не получите доходности большей чем получили бы от старых консервативных управляющих, индексов и фондов! А в худшем случае будете лишь терять.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Подбираем счета для портфеля с рекомендуемой актуальной средней доходностью инвестору не менее 1.5%-2% в неделю. И определяем их категории на следующий ТП.

    В качестве простого примера анализа счетов для портфеля, рассмотрим молодого популярного управляющего компании FOREX TREND Ahmedos, номер памм-счета 558616, ранее занявшим второе место в конкурсе "Миллион в умелые руки 2".
    ПАММ-счёт 558616 Ahmedos
    Тип счета \ условно-периодический: ПАММ 1.0 \ Нет
    Доля в прибыли управляющего: 30%
    Торговый период: 2 недели
    Время работы: 9 недель
    Средненедельная доходность инвестору: более 5% в неделю (равномерно)
    Убыточные недели: отсутствуют
    Максимальная зафиксированная просадка: 0.14%
    Текущая просадка: 0%
    Текущий капитал управляющего (КУ) \ инвесторов (КИ): $407,130 \ $5,495,531

    Нам доступна для анализа трёхмесячная история конкурсного ("Миллион в умелые руки 2") счёта данного управа, а также девятинедельная история открытого в декабре 2013 ПАММ-счёта 558616.
    Анализ сделок обоих этих счётов показывает, что на обоих счетах используется схожая торговая система. Торговля очень ровная. Управляющий делает в среднем до 10 сделок в неделю, в основном на металлах и чаще всего на никеле (иногда встречаются также и сделки и по валютным парам, но реже и зачастую меньшей лотностью). Торгует удивительно эффективно. Редкие и низкие просадки (я бы сказал удивительно низкие учитывая инструменты, на конкурсном счёте всего несколько заметных просадок, максимальная до 9.04%, а на памм-е максимальная зафиксированная 0.14%), вполне умеренная лотность, отличное соотношение прибыльных и убыточных сделок с малыми минусами (собственно убыточные сделки практически отсутствуют, что особо впечатляет с учётом отсутствия просадок). Качественная история сделок, впечатляет. Очевидно что управ умеет принимать убытки и не допускает пересиживаний, а также точно определяет правильные моменты входа в рынок. Не знаю каким образом, но результат налицо. Даже при том, что управ как правило весьма быстро и жёстко режет просадки, имеем тем не менее крайне малое количество убыточных сделок (после которых торговля продолжается в обычном режиме). Торговля на памм-счёте отличается даже несколько большей осторожностью по сравнению с конкурсной.
    Со слов управляющего он использует торговую систему собственной разработки (как всегда реальная суть торговой системы не разглашается). Заявленный управом на форуме и в интервью лимит потерь на сделку 12%, на торговый период 25%. Управ утверждает, что торгует только когда понимает рынок, в случае сомнения и отсутствия понимания торговля приостанавливается (возможно в этом один из секретов успеха). Никаких расхождений реальной торговли с декларируемыми управом принципами не зафиксировано.
    Памм-счёт 558616 не является условно-периодическим, однако необходимость в этом отсутствует. Двухнедельного ТП счёта более чем достаточно, хватило бы и однонедельного, так как управ режет все минуса сразу.
    Существует крайне небольшая вероятность, что управ и его счета являются фейком компании FOREX TREND. Однако не найдено никаких подтверждений данному предположению, кроме отличной истории счетов данного управляющего.

    Внимательно изучив историю сделок на обоих доступных для изучения счетах, торговлю управа можно на данный момент смело оценить наивысшим образом, как совершенно стабильную и качественную, без примечаний для инвестора. Время совокупной работы счетов можно считать достаточным для качественного анализа. Вероятность существенных просадок на памм-счёте 558616 можно оценить как весьма умеренную (возможна если управ отойдёт от своих принципов работы или допустит существенную техническую ошибку). Параметры счёта привлекательны. Соотношение КУ и КИ приемлемо. ТП также соответствует особенностям торговой системы управляющего.
    На данном этапе развития счёт 558616 является одним из наиболее перспективных, качественных и высокодоходных. Однако в силу относительной молодости счёта требуется максимально внимательное наблюдение за его состоянием и работой.
    Рекомендация на следующую неделю: Отнести счёт к высшей категории, с назначением соответствующей доли в портфеле.

    Таким же образом анализируются и подбираются остальные счета портфеля.
    После чего происходит расчёт долей для категорий счетов, в зависимости от количества счетов в каждой из категорий и моей тактики инвестирования на ближайшую неделю и месяц.

    После завершения торгового периода, аналогичный анализ каждого счёта производится заново. Исходя из чего принимается решение об изменении при необходимости категории (доли счёта) в портфеле или даже же об отказе от его использования в следующий торговый период.
    --------------------------------------
    Портфель для ШИ-3 на первую неделю:

    Ahmedos (558616) 800$ http://fx-trend.com/pamm/558616
    twilight (563903) 800$ http://fx-trend.com/pamm/563903
    sean (561368) 800$ http://fx-trend.com/pamm/561368
    ubunt (563732) 800$ http://fx-trend.com/pamm/563732
    Kuznets (561375) 800$ http://fx-trend.com/pamm/561375
    Hozyin (534457) 800$ http://fx-trend.com/pamm/534457
    alexus (546066) 400$ http://fx-trend.com/pamm/546066
    yellownight (557467) 400$ http://fx-trend.com/pamm/557467
    SuperFly (554342) 400$ http://fx-trend.com/pamm/554342
    Casycrow (548943) 400$ http://fx-trend.com/pamm/548943
    zym0t1c (536958) 400$ http://fx-trend.com/pamm/536958
    joia (559577) 200$ http://fx-trend.com/pamm/559577
    Georgi87 (563434) 200$ http://fx-trend.com/pamm/563434
    nuts (532430) 200$ http://fx-trend.com/pamm/532430

    BestPammManager (5000500) 400$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Perseus (5000194) 400$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Thule (5001041) 400$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Aleksej (5000152) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Floringo (5000813) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Gelios (5000419) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Master (5000176) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Fenix (5000106) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    guber (5001999) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000242 (5000242) 200$ https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Итого: 10000$

    Данный демо-портфель очень похож на мой реальный совокупный инвестиционный портфель на обоих памм-площадках. Несколько различаются лишь доли и категории, для простоты и круглости цифр на старте я упростил демо-портфель всего до трёх категорий.
    В силу особенностей работы с высокодоходными агрессивными счетами портфель переформировывается КАЖДУЮ неделю. Кроме того некоторые из счетов (условно-периодические счета и счета с длинным тп) имеют плавающие просадки (это норма для счетов такого типа), и я сознательно включаю такие счета в портфель если считаю просадку на данный момент приемлемой.
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 4,272
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Уважаемый участник ШИ!
    Прошу до конца недели (до 02.03.2014)
    подтвердить свое участие в "Школе Инвесторов" по новым правилам.
    Так же прошу разместить окончательный демо-портфель на 10 000 на след. неделю.

    Свое согласие прошу разместить в Вашей теме, а так же продублировать мне на почту: pr-m@panteon-finance.com
    В письме прошу указать:
    1) Ник
    2) Ссылку на ИС
    3) Указать ведете ли Вы уже свою ветку или нет (если да, то сколько недель?)
  3. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей
    Директор ШИ
    Подтверждаю своё участие.
    Но к сожалению только сейчас увидел ваше сообщение на день позже даты. Как мне теперь быть?
  4. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей
    Директор ШИ
    Написал вам письмо жду ответа. А то непонятно опоздал я или ещё нет.
    На всякий случай сегодня сформирую портфель, и если моё участие всё ещё актуально то в таком случае его выложу.
  5. 672
    Комментарии
    1
    Темы
    9446
    Репутация Pro
    Аватар для yyolka  
    Старожил

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от APlus Посмотреть сообщение
    Директор ШИ
    Написал вам письмо жду ответа. А то непонятно опоздал я или ещё нет.
    На всякий случай сегодня сформирую портфель, и если моё участие всё ещё актуально то в таком случае его выложу.
    Думаю, что успел. Кажется, еще вообще никого не переводили на демо-этап
  6. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей
    yyolka
    Ага. Мне пришло письмо от директора, что меня перевели на 1-й этап. Но без каких-либо объяснений.
    И я так и не понял с какой именно недели начнётся этот самый первый этап. )
  7. 748
    Комментарии
    2
    Темы
    6362
    Репутация Pro
    Аватар для Mr-Prof  
    Кандидат форумных наук

    3 Медалей
    А Вы просто начинайте вести отчётность и отрабатывать стратегию.
    С какой недели начнётся этап - с такой и начнёте подсчитывать общий результат.
  8. 622
    Комментарии
    5
    Темы
    9202
    Репутация Pro
    Аватар для Pavlin  
    Старожил

    3 Медалей
    Серьезное и глубокое описание стратегии
  9. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей
    Mr-Prof
    Да стратегия собственно отработана годами опыта, я по ней инвестирую уже давно. А ещё одну лишнюю таблицу вести, если 1 этап ещё не начался как-то не хочется. )
    И новые условия ШИ-3 огорчили. Поучаствую всё-таки, но без интереса, участия ради. Жалею что вовремя в ШИ-2 не вошёл. Сам виноват конечно, так как на procapital.ru почти никогда не заглядывал. )

    В любом случае сделаю завтра на всякий случай таблицу со счетами для демо-этапа, чтобы быть готовым. Кстати никто нигде готовой таблицы-шаблона не выкладывал?

    Pavlin
    Да на бумаге то оно всё гладко, описать ведь дело нехитрое. )
    А вот в реальности формировать и переформировывать адекватные портфели из агрессивных счетов по такой стратегии непрофессионалу, не имеющему хорошего опыта собственной торговли, будет весьма непросто. И результаты работы по такой стратегии у разных инвесторов будут сильно различаться. Тут всё от инвестора зависит.
    На самом деле начинающим инвесторам я бы рекомендовал скорее стратегии вроде вашей, в которых есть консервативная основа, а доля агрессивных высокодоходных счетов ограничена. Баловаться с агрессорами начинающим лучше лишь небольшой долей портфеля.
  10. 326
    Комментарии
    1
    Темы
    -206
    Репутация Pro
     
    Флудер

    1 Медалей
    Pavlin
    Тем более если это молодые не проверенные временем агрессоры.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать