Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Синергия"
+ Подписаться
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Для тестового режима инвестирования теоретически Портфель устраивают все 15 счетов. Т. е. капитал в идеале был бы распределен между всем и вложен в каждый счет пропорционально.
    Но мы же здесь пришли заниматься не теорией, а практическим инвестированием. Значит надо отталкиваться от реалий. И технических и финансовых.

    Значит далее действуем путем естественного отбора или, проще говоря, исключения.

    Как видно из вышеуказанного скрина 3 ПАММ2 закрыты (в данный момент) для инвестирования. Это Гелиос, Флоринго и Алексей. Возможно что-то изменится после ролловера, но пока отталкиваюсь от текущего факта.
    Т. о. они не проходят по критерию Доступность, а значит не включаются в текущий портфель.
    Далее...
    Из 3-х счетов veronika и votfx по критериям проходят все, но с целью диверсификации выбираем по одному. Оптимально (опять же с учетом всех критериев) это: 520050 и 7165

    Все остальныесчета также проходят по тем илил иным критериям (например, Ахмедос привлекателен по доходности, Свен - по надежности. И т. д.)
    Соответственно они и другие из списка включаются в Портфель на эту неделю.

    В итоге получаем 8 счетов:

    Avas
    Ahmedos
    votfx 520050
    MonaX
    veronika 7165
    Fenix
    sven
    Maksim
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Ввожу для ИС еще одно условие.
    Для Сбалансированного Портфеля % распределения капитала в портфеле должен сохраняться (при прочих равных условиях) Т. о. если в портфель выбраны определенные активы и просчитана их возможная доходность/риск в годичной (например) перспективе. и капитал изначально распеределен в какой-то пропорции, то при приросте или снижении доли счета на каком-то тп, с момента начала следующего периода доля должна быть восстановлена. т. е. вначале каждого ТП Портфель должен быть ребалансирован.
    Идея такой тактики такова. Если какой-то из счетов принес прибыль или убыток на каком-то отрезке инвестирования, по МО он все равно должен выйти на прогнозируемый результат. А значит и, несмотря на увеличение или снижение доходности в конкретный текущий момент, его удельная доля в портфеле должна быть равной начальной.
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Исходя из всего вышесказанного, распределяем текущий капитал по выбраным счетам.

    Капитал на начало недели (с учетом итога прошлой) - 10214 $
    Счетов - 8.
    Доли принимаем равные (во-1, просчитать доли пропорционально МО и остальным критериям довольно трудоемко. Да, и нет необходимости, потому что счета и так отобраны довольно тщательно по всем критериям. К тому же они окажуться, с учетом незначительных отличий по критериям, незначительно отличающимися и по %-ой доле)
    И так, доли равные, а именно: по 12,5%
    В пересчете в удельные единицы - это по 1276,75 $

  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    2-я неделя тестового демо-инвестирования (10-14/02/2014)

  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Ganjik Посмотреть сообщение
    Сам пытаюсь решит этот вопрос для себя. Я в последнее время придерживаюсь следующей логики. Если у управа просадка, это говорит о том, что у него произошел сбой ТС. Следовательно вероятность просадки на следующей неделе выше, чем когда его ТС выдает положительные результаты один за другим. Что вы на это скажете?

    Я бы 3 и 4 критерий поставил на 1 и 2 место.
    1. Это и мелось в виду. По критериям идем (если исключать) от наименее важных к более значимым. естественно, Доходность и Надежность значительно важнее Доступности и Ликвидности.. если первая пара - это стратегия инвестирования, то вторая - всего лишь тактика.
    ...

    2. если у счета (уточним) а не у Управа, просадка, то это может быть вызвано многими факторами:
    - Сбой ТС отностительно текущего Рынка
    - ошибка Управа (техническая)
    - неподходящее время для входа ТС в рынок
    - психологическим состоянием Управа в данный тп
    и многое др.

    И исходя из этого ние обязательно следует, что данная тенденция последует и далее.
    ТС (или Управ) могут мобилизоваться и на следующем тп выдать успешный показатель по фактору восстановления.
    А может быть и наоборот. это зависит от устойчивости ТС и профессионализма Управляющего.
    Инвестор это прогнозировать может только лишь косвенно, т.к. у него недостаточно информации для анализа ТС вообще и в текущий момент (1), состояния Управап (2). Так что тут однозначный вывод делать сложно и не верно.
    Вопрос в другом, КАК СДЕЛАТЬ СТРАТЕГИЮ ИНВЕСТИРОВАНИЯ УСТОЙЧЕВОЙ К ДАННЫМ КОЛЕБАНИЯМ. Вот в чем задача.
    Что мы тут и пытаемся все проделать, не так ли:)
    Для этого и анализ и система и портфель и пр.
    По сути мы инвестируем в ожидания от актива (исходя из прощлой статистики, что не гарантирует 100 %-го повторения в будущем) и в собственные аналитические способности. Вот и все. А лучший способ предостеречься от ошибок по обоим факторам успешности инвестирования - это сделать Портфель не чувствительным к периодическим краткосрочным просадкам отдельных активов, в него входящих.
    Как-то так.

  6. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Lynxlynx, спасибо за развернутый ответ. Буду наблюдать за вашей ИС.
    По самой ис есть только один комментарий: 12.5% Ахмедосу мне было бы очень страшно давать, на словах и на деле он пока очень хорош. Но неизвестность пугает, сам при включении его в портфель, рассчитываю на риск 50% слива депозита.
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Ganjik Посмотреть сообщение
    Lynxlynx, спасибо за развернутый ответ. Буду наблюдать за вашей ИС.
    По самой ис есть только один комментарий: 12.5% Ахмедосу мне было бы очень страшно давать, на словах и на деле он пока очень хорош. Но неизвестность пугает, сам при включении его в портфель, рассчитываю на риск 50% слива депозита.
    Опасения конечно не напрасны.
    Счет сырой. Управляющий в теме (форекс) всего 3 года. Один из призеров "Мио в руки" от FT. (инфа из его же интервью)
    Кстати, если не ошибаюсь, двое из призеров ВестФ и скальпер уже показали просадки.
    Торгует металлами, в частности никелем (50% сделок) По его же словам риск на сделку 12,5% на депо в тп - 25%, что явно завышенные риски. Насколько владеет инструментом, судить сложно. Ставит ли стопы вообще, тоже определить пока нельзя, т. к. не было отрицательных периодов, а в отчете о сделках минусов не видел....
    Но это все лирика.
    А статистика такова:
    счету 2 месяца, капитал управа 11% от общего. 10 положительных недель. КУ растет. Вследствии этого постепенно падает доходность. Все это факторы риска.
    В истории конечно были управы, у которых в году не было отрицательных месяцев, но из опыта (в т. ч. и личного) каков бы ни был виртуоз трейдер, Рынок любого поймает.
    Чисто по психологии, это даже очень плохо, что у трейдера нет отрицательного опыта. Ибо не понятно как он себя поведет при серии убытков. Запаникует? Или, не дай бог, "жахнет" на всю котлету!
    Или, если зайти с др. стороны, может сейчас его ТС "стоит по рынку" так сказать (т. е. рынок, например, растет, онв канале четко покупает от трендовой... ну, и так далее0 Но что будет, когда тренд перейдет в консолидацию или клррекцию? работает ли его ТС в моменты разворота?... Вобщем вопросы тут можно ставить до бесконечности, ответы где искать?)))

    Единственная ставка - это на то, что мы находимся в фазе разгона счета. Если так, то хорошо. И не стоит паниковать при первой же неудаче. Если же в просадке окажется, что Управ - чистый агрессор и не сможет адекватно управлять в нестабильных условиях (например, станет завышать лотность, а значит риски, или еще что-то)мы это сразу постараемся опознать и предотвратить. Не сольет же он пол депо за неделю!?! По данным фастпамма, КУ управ станет =0, при просадке ок. 30%. Это нормальный запас.
    И еще раз повторяю, что лучше бы в него входить ПОСЛЕ убыточного периода. Но с другой стороны, если его не будет в ближайшее время, то можно пропустить период высокой доходности. Тут решать инвесторам...
    Почему я ему даю 12,5%? Ну, думал неделю... сначала хотел ждать. Затем все-таки решил одного (скажем условно, не в обиду для Управляющего. а только с точки зрения рисков для портфеля) "агрессивного" вставить в Портфель. Посмотрим.
  8. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Lynxlynx, со всем согласен, кроме вот этого:
    Не сольет же он пол депо за неделю!?!
    Теретичеки не может. Вон занявшая третье место в том же конкурсе westF за неделю именно пол депо и слила. Хотя на конкурсном счету очень аккуратную торговлю показывала.
  9. 1,503
    Комментарии
    14
    Темы
    31954
    Репутация Pro
    Аватар для Angelok  
    Очаровашка

    7 Медалей
    Интересно у вас тут, а в сделках были минуса, но маленькие.

    А синий очень яркий(
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Ganjik Посмотреть сообщение
    Lynxlynx, со всем согласен, кроме вот этого:

    Теретичеки не может. Вон занявшая третье место в том же конкурсе westF за неделю именно пол депо и слила. Хотя на конкурсном счету очень аккуратную торговлю показывала.
    Тут смысла спорить нет. Сольет-не сольет. "Это науке не известно..."(с) :)
    Не об этом разговор.
    Задача сформировать сбалансированый портфель. Если у меня и составят потери по одному активу -30%, а прочие не принесут ничего (сработают в 0 в совокупности, что самый худший прогноз, учитывая стабильность остальной львиной доли счетов), то на данном этапе я потеряю ок. 1,67% от депо на начала этапа. Что приемлемо.
    Если же он просто промсядет, я долью его долю в расчете, что в долгосрочной перспективе (по матожиданию от его торговли) он выравняет доходность.
    Если же будет явно видна сильная отрицательная дивергенция с его предыдущими периодами, буду рассматривать его исключение.
    Если же он сольется полностью за короткий срок и создаст для моей ИС критическую просадку, ну, что ж, значит я плохой аналитик и прогнозист и стоит пересматривать Стратегию.
    Все варианты вроде учтены))) Посмотрим через неделю.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать