Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Храм ветров"
+ Подписаться
Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Храм ветров"

    Доброго времени суток всем!



    Последняя переработанная версия портфеля под ШИ.

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    В основном опыт собственного инвестирования, построенный на здравом смысле, падениях и взлетах, и вероятно эмоциях. С завидной частотой исследуется сайт мониторинга fastpamm.com (особенно по будням), ну и конечно форумы управляющих ресурсов mmgp.ru и procapital.ru.

    II. Тип стратегии:
    Умеренная с элементами экшена в зависимости от результатов.

    III. Период инвестирования:
    Придерживаюсь плана создания портфеля на долгосрочной основе, но с возможностью выбросить балласт, если корабль даст течь.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Возможные риски по итоговому портфелю - не более 5-7% в неделю, во время шторма и порядка 1-2% в случае форс-мажора одного из управляющих. Ожидаемая средняя доходность порядка 2% в неделю и около 6% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    На демоэтапе основные изменения и выкладки будут осуществляться в субботу-воскресение каждой недели. На этапах реального инвестирования, ожидаемые изменения с перетасовкой денежных средств будут осуществляться вечером в пятницу, отчеты о прошедшей неделе - на выходных.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    На основе почти полугодового инвестирования сложилось свое мнение о управляющих, появились как любимчики, так и нежелательные гости портфеля. И хотя прошлый результат не гарант будущего, основными критериями отбора были:
    - средний доход за год и риски приходящиеся на такой доход // риски оцениваются из опыта и на основе возможной просадки
    - соотношение прибыльных и убыточных недель // не главный критерий, но тем не менее отслеживаемый
    - капитал управляющего и соответственно его доля // Отслеживается возможность ухода в минус КУ. Приоритет памм 2.0
    - максимальная просадка и как давно она была
    - степень доверия инвесторов в форме КИ

    Собственно говоря, для участия в школе и зная ограничение в -10% от депозита, придерживаюсь стратегии сначала уйти от "обрыва", а после уже думать о шалостях с агрессорами. Познакомившись поближе со многими счетами Пантеон Финанс и Форекс тренд на этапе реальных инвестиций выделил для себе приоритетную группу, которую и использовал для формирования портфеля. Долю распределял в зависимости от доходности, и тяжести управляющих.

    Апдейт 2.0. Изначально планировал построить ядро портфеля из памм счетов 2.0. Оболочку из более агрессивных и менее стабильных, но все же доверительных счетов. На текущий день данная позиция была пересмотрена после 3х недельных тотальных сливов управляющих вплоть до 50% своего капитала. В связи с этим была ослаблена доля Памм 2.0 с 60% до 42% на 3 счета, а также добавлен ряд управляющих долей в 3% в качестве оболочки портфеля и два "танка" долей в 10%. Данная мера принята для снижения амплитуды итогового значения прибыли или убытка, а так же в качестве попытки уменьшить количество точек выброса, являющихся исключением из политики инвест стратегии. Изменено 16.02.2014.

    Апдейт 3.0. Раз ШИ уже не та, текущий портфель снова деформируется и преобразуется. Я вновь ухожу от консерватизма в сторону максимализма. Доля Памм счетов 2.0 снова падает, а посланник богов Гермес, и вовсе покидает мою обитель. Доля Мурашек растет и теперь в сумме занимает 50% портфеля. Танк Свен также расформировывается. Конница практически изменений не претерпела. Изменено 01.03.2014.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Бывшая снова портфеля (20%) отдана в распоряжение 2.0:
    Aleksej (5000152) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Gelios (5000419) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Хороший КИ. Приемлемая доходность. Застрахованность от отрицательного КУ

    Тяжелая гвардия (10%):
    votfx (559983) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Танк, просто танк.

    Пугающие своей нестабильностью Мурашки (50%):
    Ahmedos (558616) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Управляющий занявший 2 место в конкурсе "МУР 2". КИ более 6кк$. Доверить более 5% не позволяет совесть, здравый смысл, и ожидание просадки.Возможно когда-нибудь опустится до Sean
    Kuznets (561375) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Кует прибыль. Вроде успешно, но пока на испытательном сроке. Выпускник МУР-2.
    WestF (563222) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Управляющая занявшая 3 место в конкурсе "МУР 2", а потом слившая более 1.5кк $. На реабелитации.
    ubunt (563732) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Кандидат на выдачу просадки в 50% и просто хороший управляющий.
    sean (561368) - 10% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Джокер в колоде. Каждую неделю смотря на него думаю убрать, но каждую неделю не дает повода. Возможна когда-нибудь дорастет до Ахмеда.

    Конница, представляющая оболочку портфеля (20%):
    BestPammManager (5000500) - 5% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Бест, просто бест. Хороший ник, хорошая доходность.
    Perseus (5000194) - 5% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Темная лошадка. Умеет выдавать прибыль и тут же сливать ее.
    Hozyin (534457) - 5% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Любит пошалить. Но в отличие от индексного счета, пытается сильно не рисковать.
    HeartVVork (560812) - 5% http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    // Управляющий из разряда "игра с огнем". Девушка. Торгует автоматикой на откатах. Опасная штучка.



    Учитывая, что попасть в 2.0 слегка тяжеловато, а также учитывая минимальные суммы для инвестиций, после демоэтапа возможно придется слегка подрезать количество участников.




    
    Недоступно! Pro 18
    Поделиться
    Просмотров: 27,883
  2. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Начальная таблица инвестирований.
    Вложение 574657

    Кстати, на каждую неделю таблица своя получается? Несколько неудобно.. Интереснее выглядел бы массив данных с фиксацией недель.
  4. 604
    Комментарии
    2
    Темы
    5743
    Репутация Pro
    Аватар для AIinvest  
    Старожил

    2 Медалей
    Попасть в ПАММ 2.0 теперь вполне реально, эта тема вам в помощь http://procapital.ru/showthread.php?t=62257 и спасибо ALPirata!
  5. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Спасибо). Ближе к моменту ввода, может и попрошу у создателя приложения, помощи в мониторинге.. если к тому моменту не переделаю портфель.

    Что же по тестовому портфелю, то за неделю получил бы 202.7$ прибыли, или 2.03% соответственно. Пока что вроде нормальный средний результат)

    В реальном портфеле, все несколько позитивнее вышло). Хотя штормило на этой неделе прилично. Благо последнее время трейдеры Пантеона немного насторожили, и около 40% портфеля было распределено в середине недели. Так, на мастере (около 6%) удалось поднять порядка 17%, зато феникса с его 13% увы пропустил).

    Все больше радуют и "усыпляют бдительность" выпускники МУР-2. Доходность зашкаливает, а у того же Ахмедоса еще ни одной просадки..боязливо поднимать долю выше 10%..

    Между тем все чаще думаю исключить из портфеля Гермеса. Также на этой неделе немного расстроил Виктор, хотя тут думаю отчасти моя жадность меня расстроила). Просчитав после двух отрицательных сделок, висящую 10% прибыль, влил последние свободные 11% портфеля. Но увы, Виктор смог пересидеть и эту прибыль принеся мне очень консервативный минус в 2.5% - хоть за это ему спасибо:).

    В итоге реальный портфель принес на момент написания комментария 3.42%. И пусть BPM еще не закрылся, но верю, что срежет не более 0.4% общей доходности, ввиду его малой доли (~5%).

    P.S. Раз уж создал эту тему, буду вести отчетность по 2 ИС - тестовой для ШИ и реальной. После объявления старта приму решение какой пользоваться. Ну и скрин кабинета, что бы не расписывать действующих управляющих в реальном портфеле. Все изменения будут озвучены в вс.
  6. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    В тестовой ИС все оставлю как есть, но учет буду вести от начальных 10к$, будто прибыль я вывожу (для простоты расчета).

    В реальном портфеле добавил 3 конкурсантов МУР-2, основываясь на графике конкурсных счетов. Это конечно не панацея, но стабильная торговля в течение 3-4 месяцев, что-то да значит.



    Из графиков больше всего понравились кривые именно Ахмедоса, ВестФ и Йодоса. Сеана и Кузнеца взял в тестовом режиме. К остальным буду присматриваться уже со стороны. И как можно заметить, ФХ захватывает лидерство по исходным управляющим. Хотя в еще пару месяцев назад, старался вообще избежать Памм счетов ФХ:). Времена меняются.

    Ну и чуть меньше 30% портфеля оставлено на мелкие нужды во время недели - доливки в агрессивные счета пантеона с минимальным риском в сути анализов направленности пар, учетом лотности, КУ, ну и конечно просадки.



    P.S. Запускайте уже школу то). Даешь движуху!))
  7. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Посчитал убытки нанесенные вестф, вышло порядка -2.8% в реальном портфеле и -2.65% в тестовом, хоть и там и там ее доля была 10%).

    В принципе очень даже терпимо. Январь в итоге вышел чуть более 6%. Слабовато, но зато плюс)).
  8. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Что ж.. когда там уже Директор решит о начале ШИ-3 чуток переформатирую первое сообщение. Пока что буду в формате мелких сообщений расписывать о небольших изменениях. Сейчас главным образом, в тестовом искомом портфеле попросту уберу ВестФ и вместо нее пока отдам 10% Свену. Установлю скажем так дополнительную опору). Сейчас он пока выполняет функцию буфера. Как определюсь с более подходящим кандидатом, напишу.

    To be continued..
  9. 2,587
    Комментарии
    3
    Темы
    39049
    Репутация Pro
    Аватар для ElenaU  
    Aurea mediocritas

    5 Медалей
    Между тем все чаще думаю исключить из портфеля Гермеса.
    А отчего такие мысли?
  10. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    А отчего такие мысли?
    Может я просто попал в такое время, но как то он никак не может с места сдвинуться. Творческий кризис прямо. С 21.11 по 26.01 как видно из скриншота принес всего 1%. Из реального портфеля с этой недели уже убрал, в портфеле для ШИ пока что еще фигурирует.. Хотя верю и надеюсь, черная полоса закончится).

    P.S. Иногда возникает желание вообще залиться в свена или гелиоса с алексеем и забыть о фастпамме как о страшном сне). Доливки и мониторинг реального портфеля конечно изматывают, хотя думаю и поднимаю доходность процентов на 20-30.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать