Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Clarity"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Clarity"

    Инвестиционная стратегия "Clarity"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Личный опыт инвестирования, опыт участников ШИ, блоги, паблик Lazy Investor, форум mmgp.

    II. Тип стратегии:
    Умеренная.

    III. Период инвестирования:
    Долгосрочное инвестирование с частичным пересмотром еженедельно/ежемесячно.
    Часть портфеля будет пересматриваться перед каждым ролловером в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 50% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 3-7% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    В конце недели, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Стратегия основана на широкой диверсификации с выделением доли на одного управляющего не более 15%. Используются инструменты и ресурсы investflow.ru и Fastpamm.com.

    Портфель формируется из ПАММ 1.0 счетов компании FX-Trend и ПАММ 1.0, ПАММ 2.0 счетов компании Panteon-Finance.
    Портфель состоит из трех категорий:
    1) Умеренно-консервативная часть;
    2) Умеренно-агрессивные счета FX-Trend;
    3) Молодые или «восстановившиеся» счета FX-Trend (возраст счета менее полугода).

    Первая категория является долгосрочной и не подлежат крупным изменениям без острой на то необходимости. На неё же и отводится основная доля инвестиционного портфеля (20% портфеля - счета Panteon-Finance, 40%-50% - консервативные счета FX-Trend).
    Основные критерии выбора счетов первой категории на начало инвестирования:
    Fx-Trend: срок существования не менее года, годовая прибыльность счета без реинвеста (с учетом просадок) – не менее 80%( не менее 40% - инвестору), максимальное значение просадки за годовой период – не более 45%, количество убыточных недель за годовой период – не более четырех.
    Panteon-Finance: срок существования не менее года, максимальное значение просадки за годовой период – не более 30%, количество убыточных недель за годовой период – не более десяти.

    Вторая категория состоит из более агрессивных счетов компании FX-Trend. На неё отводится доля 20-25% от портфеля, пересмотр счетов осуществляется еженедельно.
    Основные критерии на начало инвестирования: срок существования не менее полугода, максимальное значение просадки за полугодовой период – не более 50%, количество убыточных недель за полугодовой период – не более шести.

    Третья категория является агрессивной (по факту – умеренно-агрессивной) и суммарно составляет 10-15% от портфеля.
    В нее будут включаться старые агрессивные счета, молодые перспективные счета без долгосрочной истории и новые счета старых управляющих.
    Примером таких счетов могут служить новые счета призеров конкурса «Миллион в умелые руки» либо счета управляющих типа Скальпера или Потрошителя.

    Работа с просадками и вывод прибыли.
    Планирую периодически выводить прибыль из счетов для перераспределения по портфелю и доливки на просадках.
    Со счетов Panteon - Вывод прибыли после серии доходных недель = 4 недели.
    Из консервативных FX-Trend - Вывод после серии доходных недель = 8-10 недель.
    Вторая категория счетов - вывод после серии доходных недель = 6-8 недель.
    Третья категория счетов - вывод прибыли каждые 4 недели, либо по завершению ТП ( по результатам).
    Также при необходимости можно выводить прибыль со счетов 2 и 3 категории для доливки в категорию 1.


    Доливки:

    Первая категория Panteon - перераспределение средств в основном внутри категории. Доливка на просадках(осуществляется через неделю после просадки, либо сразу после просадки, в зависимости от состояния счета, действий управляющего и наличия свободных средств), средства предпочтительно из вывода прибыли с других счетов Panteon. Уровень доливки - не более уровня просадки. При повторной просадке в течение двух недель, доп. доливка не осуществляется.
    Первая категория Fx-trend - доливка на просадках(осуществляется на следующую неделю после просадки, либо сразу после просадки, в зависимости от состояния счета, действий управляющего и наличия свободных средств). Средства берутся из прибыли счетов категорий 2 и 3.
    Вторая категория - Доливка на просадках (осуществляется на следующую неделю, через неделю, либо сразу после просадки, в зависимости от состояния счета, действий управляющего и наличия свободных средств). Средства берутся из прибыли счетов категории 2 и 3.
    Третья категория - перераспределение средств внутри счетов категории. Иногда допускается ввод средств из более консервативных категорий.


    VII. Пример работы по стратегии:

    Для начала необходимо подобрать управляющих для первой, консервативной, категории.
    Собираем информацию по истории основных счетов долгожителей (и лидеров прибыльности) с умеренными рисками из обеих компаний, сводим данные и выбираем несколько счетов в соответствии с требуемыми категориями.
    В итоге в первую категорию были выбраны следующие счета:
    (10%) 520050 votfx
    (15%) 518906 Jborn
    (7%) 7031 Sven
    (10%) 5995 Avas
    (7%) 500775 Goldi

    (3%) Maksim (5000182)
    (2%) Skilled (5000080)
    (3%) Lion (5000100)
    (4%) ПАММ2 Hermes (5000164)
    (4%) ПАММ2 Aleksej (5000152)
    (4%) ПАММ Thule (5001041) - добавлен в портфель 18.01
    При недоступности инвестиций в ПАММ2 счета, средства предназначенные для входа в эти счета, инвестируются в фонд "Cтабильный" до появления возможности входа в требуемый ПАММ2 счет.

    Во вторую категорию выбираем более агрессивные счета, которые необходимо пересматривать регулярно в зависимости от текущей ситуации на счете.
    На начало инвестирования выбираем следующие счета:
    (10%) 534457 Hozyin:
    (3%) 7093 AlexZhuk:
    (3%) 519959 Klyaksa:
    (4%) 11402 Patrik:



    Третья категория является агрессивной по своим рискам. Сюда мы включаем умеренно-агрессивных управляющих, не имеющих долгой истории, либо старых агрессоров.
    На начало инвестирования выбираем:
    (3%) 543721 MonaX
    (3%) 558616 Ahmedos
    (2%) 563222 WestF
    (2%) 538414 lapas
    563903 twilight - добавлен в портфель 26.01


    Итоговый портфель на начало инвестирования:


    Портфель предполагает относительно пассивное инвестирование без ежедневного контроля за счетами с умеренными рисками и адекватной планируемой доходностью. Однако в ходе инвестирования планирую регулярно следить за торговлей управов и состоянием счетов дабы адекватно реагировать на ситуацию (в конце концов, портфель строился на анализе прошлых месяцев работы, которые, как известно, не дают гарантии на тот же результат в будущем, но дают возможность так или иначе оценить самого управляющего как профессионала).
    Также стоит понимать, что категории счетов в портфеле - весьма относительное понятие и счета могут в итоге как переходить между категориями при изменении управляющими методов торговли, так и перестать удовлетворять требуемым условиям. В последней ситуации портфель будет пересмотрен.
    Ну и т.к. это все-таки школа, работа над стратегией является неотъемлимой частью процесса и изменения наверняка будут происходить в ходе самого инвестирования по мере приобретения нового опыта и знаний.

    P.S. Доля управляющих компании Panteon-Finance в первой консервативной категории может быть увеличена со временем за счет доли счетов компании Fx-Trend.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 2,130
  2. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Т.к. на дворе среда и управляющие многие уже показали некоторую доходность, демо-инвестирование начну с понедельника (20.01). Возможно, к тому времени внесу изменения в портфель и стратегию.
  3. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Итак, наступила суббота. Все управляющие позакрывали сделки, инвесторы разошлись считать прибыли и убытки, готовиться к новой неделе и писать хвалебные/злобные отзывы на форумах =)
    На неделе, конечно, огорчила просадка Голди. Но после долгой серии прибыльных недель, она была почти ожидаемой. Я лично отношусь к управляющему несколько осторожно, ввиду истории прошлых слитых счетов, которые, в принципе, он мог бы вырулить. Но считаю, что свои уроки он давно извлек, что мы вроде бы и видим на текущем счете. Посему оставим его на своем месте =) Также опечалили Lion и Алексей. Хотя там просадку так же можно было ожидать "не сегодня, так завтра".
    Вообще, мой портфель вышел бы на этой недель в такой крошечный плюс, что можно считать, отработал в ноль "+0.01%" =) Решил добавить к счетам Пантеона счет "Thule", выделив на него средства от счетов Гермеса и Алексея. Добавлю его в первый пост, благо, в критерии он практически подходит. Да и вообще показывает себя весьма неплохо.
    Надо сказать, что со счетам управляющих пантеона я знаком мало. Прежде инвестировал напрямую в тренд (да и сейчас пока основной портфель у меня там крутится), именно поэтому доля пантеона пока фиксирована и работаю с ней осторожно, как могу.

    Ну и портфель на следующую неделю. Продолжаю обдумывать доли, ищу варианты рассматриваю мелкие коррективы, но оставлю пока как есть)
    Пост с крестиком выставлю в воскресенье вечером...мало ли =)
    Итак. ШИ, сезон 0, эпизод 1 =)
  4. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  5. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Итак, наступило утро воскресенья. Самое время для очередного(первого) отчета.
    Результат первой недели нулевого этапа = +1,98%
    Т.к. на неделе за рынком почти не следил, то не видел кого штормило, а кто шел ровно по рельсам в светлое будущее. Но судя по истории сделок, большинство управляющих двигались по ровному пути(хоть и не все).
    Расстроил немного Гермес, завершив неделю серией убыточных сделок. Навел жути Хозяин ситуацией на втором(недельном) счету, в котором у меня лежит немного денег из реального портфеля, кстати. В остальном же - стабильная "зеленая" неделя, что не может не радовать.



    На следующую неделю состав портфеля оставлю почти тот же. Но добавлю еще новый счет участника МУР-2 - twilight (563903). Отнесем мы его к третьей, агрессивной части портфеля. И выделим для него 200$ из доли Jborn-а. Посмотрим, как покажет себя управ в торговле на деньги инвесторов.
    Портфель на следующую неделю. ШИ сезон 0 эпизод 2:
  6. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Наступила уже новая неделя, а я не отчитался за прошлую. Надо исправляться.
    Итак, Наталья "скальпер в юбке" WestF не пощадила и меня . Благо малая доля и стабильность других управляющих не дали портфелю уйти "под воду". Хотя Thule и пытался бойкой девушке помочь в этом неблагодарном деле. Однако, к работяге из пантеона доверия больше, поэтому ему обеспечена доливка. Девушка Наталья же будет сидеть без подарков...Хотя остаток отнимать не стану у неё - дам шанс исправиться хорошим поведением =)
    В остальном - хороший стабильный прирост и мой виртуальный (да и реальный тоже) портфель на этой неделе уверенно, пусть и медленно, движется вперед к светлому будущему. Примерно вот так:

    Собственно результаты ШИ сезон 0 эпизод 2:



    На следующую неделю вывел прибыль из счета Aleksej (5000152) пользуясь окончанием ТП и долился в просадившегося Thule. Состав портфеля ШИ сезон 0 эпизод 3:

  7. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Очередной поздний отчет.

    В этот раз буду краток. На демо-ШИ счету все прошло тихо, спокойно и без эксцессов. Thule тоже продолжает стабильно "кушать" мои виртуальные деньги. Если на следующий ТП все продолжится в том же духе - появится первый кандидат на вылет из портфеля.

    Итоги:
    1)Этап: 0 / Неделя: 3
    2)Сумма на начало недели: $10240,31
    3)Сумма на конец недели: $10421,69
    4)Итог недели: +1,77%
    5)Итог этапа: +4,217%

    Таблицей - ШИ, сезон 0, эпизод 3:


    На следующую неделю состав портфеля оставляем без изменений, выводим прибыль из Goldi и доливаем её в Ahmedos. Рассматриваю счет Kuznets(561375) на предмет добавления в портфель через ТП либо после просадки.

    Портфель ШИ на сезон 0, эпизод 4:
  8. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Надо бы в табличку внести столбец с номером текущей недели в ТП (для счетов с ТП более 1й недели), но слишком большое нагромождение, боюсь, получится. Есть над чем подумать...
  9. 686
    Комментарии
    1
    Темы
    7254
    Репутация Pro
    Аватар для snusnubrik  
    Старожил

    1 Медалей
    Как вариант колонку в колонке с ТП ввести номер недели через слэш.
    Например: 3/4
  10. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для darkfait  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от snusnubrik Посмотреть сообщение
    Как вариант колонку в колонке с ТП ввести номер недели через слэш.
    Например: 3/4
    А ведь и правда. Все гениальное - просто))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать