Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Double splash"
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Double splash"

    Инвестиционная стратегия "Double splash"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии является квинтэссенция информации взятой с зарекомендовавших себя ресурсов procapital, mmgp и forum.fx-trend, а также от блогеров-инвесторов в сети и посещения Вебинаров на тему ПАММ инвестирования.


    II. Тип стратегии:
    Умеренная.


    III. Период инвестирования:
    В зависимости от результатов управляющих и возможных изменений их ТС, любая из частей портфеля может быть пересмотрена в ближайший ТП.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 15% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 4-6% в месяц.


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Основной концепцией инвестиционной стратегии является составление портфеля из 2-х независимых портфелей ПАММ площадок Форекс-Тренд и Пантеон финанс в пропорциях 50%/50% +/-10%.Результат: независимая диверсификация в каждом портфеле плюс диверсификация по ПАММ площадкам.


    VII. Пример работы по стратегии:
    Для примера разберем алгоритм составления портфеля управляющих ПАММ-счетов с площадки Форекс-Тренд:

    Определяем в процентном соотношении составляющие доли портфеля Форекс-Тренд:

    Консервативные ПАММ-счета: 55%
    Умеренные ПАММ-счета: 30%
    Агрессивные ПАММ-счета: 15%

    Во время работы возможен перевес любой доли от установленной модели до 5%-10%.

    В зависимости от показанных результатов просадок устанавливаем риск на открытую инвестицию в одного управляющего:



    Состав управляющих отбирается со сроком работы не менее 6 месяцев. Могут быть редкие исключения данного критерия, как например призеры конкурса МУР-2.

    В работе ИС могут использоваться индексы. Но доля процента портфеля будет рассчитываться не как отдельная единица, а как отдельные управляющие составляющие их.

    Индексы могут использоваться ввиду удобности этого инструмента.

    Например, индекс Platinum позволяет инвестировать в счета с минималкой в 1000$(Veronika, Avas) сумму от 100$. Это обеспечит более ровные процентные доли инвестиций в одного управляющего.

    Другой пример - индекс Prize. В этом индексе три счета имеют ТП более одной недели. Но по правилам инвестирования в ПАММ индексы, их можно закрывать каждую неделю.
    В итоге, мы имеем возможность, выходить из такого агрессивного ПАММ-счета как Kraken (у которого ТП – 4 недели) в любую неделю, как только нас что-то не устраивает в его работе.

    Исходя из вышеизложенных критериев, у нас получилась такая первая часть портфеля (в скобках процент от всего портфеля):

    sven: 830$ 16,6%(8,3%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    veronika: 840$ 16,8%(8,4%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Avas: 630$ 12,6%(6,3%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Votfx: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Jborn: 500$ 10%(5%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Investobolin: 500$ 10%(5%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    AlexZhuk: 400$ 8%(4%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ahmedos: 200$ 4%(2%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Kraken: 250$ 5%(2,5%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Klyaksa:$ 250 5%(2,5%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Для этой части портфеля ниже приведена таблица, демонстрирующая одновременное использование индексов и прямых инвестиций в одного и того же управляющего для формирования более ровного портфеля



    Похожий принцип используется и для составления портфеля на основе ПАММ-счетов Пантеон-финанс. Одна из особенностей этой ПАММ площадки это более тонкая граница между консервативными и умеренными счетами. Вторая часть портфеля выглядит следующим образом (в скобках процент от всего портфеля):

    Hermes: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Maksim: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Skilled: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Aleksej: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Gelios: 600$ 12%(6%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Lion: 400$ 8%(4%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Trader: 400$ 8%(4%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Master: 400$ 8%(4%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Fenix: 300$ 6%(3%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    BPM: 300$ 6%(3%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Thule: 200$ 4%(2%) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Недоступно! Pro 5
    Поделиться
    Просмотров: 5,789
  2. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап: 0 (предконкурсный), неделя: 1 (13.01.14 – 19.01.14)
    Сумма на начало недели: 10000
    Сумма на конец недели: 10080,31

    Итог недели: +0,8%
    Итог Январь: +0,8%





    Вот так выглядит первая, пробная неделя, моего инвестирования. Результат весьма скромный, даже для моего скромного портфеля. Но на то есть причины. Управляющие из Пантеон-финанс , а точнее Алексей, Лион и БПМ откушали половину профита всего портфеля. И если убыток Алексея можно было уже ожидать, то Лион и БПМ нынче не сильно радуют своей работой. Не успевая отработать предыдущую просадку, они вновь делают довольно глубокий минус.

    Теперь о планах на следующую неделю. «Провинившихся» управов убирать не буду. Даже наоборот - закрыв счет Феникса и забрав 100$ со счета Мастера, добавляю по две сотни Лиону и Алексею (да я знаю, что в реальном инвестировании в счет Алексея сейчас нельзя зайти – но в виртуальном портфеле, я так понял, это не запрещено). Все остальное – без изменений. Комментарии и полезные замечания приветствуются. ;)

  4. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап: 0 (предконкурсный), неделя: 2 (20.01.14 – 26.01.14)
    Баланс на начало недели: 10080,31
    Баланс на конец недели: 10238,41
    Итог недели: +158,10$ или +1,58%
    Итог Января: +238,41$ или +2,38%




    Закончилась вторая неделя виртуального инвестирования в предконкурсный период. Результат недели +1,58% меня полностью удовлетворяет. Отдельные результаты по двум условным портфелям выглядят так: Пантеон финанс: +1,09%; Форекс-тренд: +2,07. Как и в первую неделю, все управы ФТ отработали в зеленом цвете. А вот Пантеоновцы вновь нашкодили. В этот раз в списке «отличившихся» Hermes, Trader и Master. И если первые двое получили так называемый рабочий убыток, то Master уже во вторник наторговал на -34%, а свой КУ загнал в минус. И доверенными ему 3% умудрился нанести почти 1% убытка всему портфелю. Но как написал один пользователь другого ресурса: Новая фишка Пантеона в 2014 году – это делать фантастические камбеки. Частично у Мастера это получилось: всю остальную неделю он отработал в плюс и завершил неделю с консервативной просадкой -12,92% и положительным КУ. В общем, подытоживая, хочется сказать, что из 6 последних недель, Мастер, 4 завершил с минусом. ММ нарушается, а ТС начала буксовать. Нужно делать выводы.
    Из остальных происшествий этой недели, в которых не участвовал моя ИС, это серия отрицательных результатов у агрессоров: skalper: -29,68%; Hozyin: -23,01%; Valex: -25,89% и NotShowBusiness: -24,72. Думаю, эти парни тоже могли подпортить статистику коллегам-инвесторам, с более агрессивными ИС. Но как говорится: это всего лишь промежуточный результат, так что расстраиваться не стоит.;)
    Портфель на следующую неделю выложу завтра.
  5. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Портфель на 27.01.2014 – 02.02.2014.(Этап: 0, Неделя: 3) Эта неделя пятая в январе. Можно сказать, что новогодние качели пережили. Теперь продолжаем работу в штатном режиме.



    Сомнения насчет Мастера были недолгими. Решено убрать его из портфеля. Слишком большие риски ради прибыли инвестору в +2%/+3%. Хотя судя по фастпаму, со мной многие не согласны т.к. КИ уже под 900К. Думаю доверие основано на предыдущей истории счета.
    Долю Мастера, плюс прибыль за предыдущие две недели, распределил между счетами Hermes и Gelios, а также добавил сотню в Trader после его просадки. Последнее время доходность площадки Пантеон финанс упала. Регулярно управы преподносят неприятные сюрпризы. Поэтому я все больше начинаю нагружать топовые счета Пантеона Hermes, Gelios и Aleksej.
    По портфелю Форекс-тренд следующие изменения. После выхода счета AlexZhuk из отрицательного КУ, убираю его долю. Инвестировать в счет с околонулевым КУ не вижу резона. Либо прибыль 50%, либо убыток 100% - так неинтересно.
    Также добавил второй счет из МУР – 2. В компании с Ahmedos теперь агрессивную долю получает WestF. Управляет счетом девушка Наталья. За три месяца работы на конкурсном счете она заработала +205%. Профит получен не скачком, а в результате плавного роста прибыли на протяжении всего времени торговли. В общем, время покажет, но пока выглядит все очень перспективно.
    Остальные доли без изменений.
  6. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап: 0 (предконкурсный), неделя: 3 (27.01.14 – 02.02.14)
    Баланс на начало недели: 10238,41
    Баланс на конец недели: 10243,81
    Итог недели: +5,40$ или +0,05%
    Итог Января: +243,81$ или +2,44%


    Результат недели +0,05%. Простыми словами: за отчетную неделю ничего не заработано. С другой стороны глазами оптимиста можно заметить, что ничего и не потеряно. В общем вот так выглядит таблица.



    В общем, портфель принес бы 150$, т.е. 1,5% прибыли, если бы не одно «но». Этим «но» стала управляющая WestF. На тех выходных мною был сделан высокоточный вход в ее ПАММ-счет (сарказм). Наталья закончила торговлю в пятницу с результатом -47,39% для инвестора. От моих вложенных виртуальных 300$ осталось только половина. Потерянные 150$ отрабатывал весь остальной портфель и со скрипом, на конец недели, вышел в ноль. На форуме управляющая лаконично написала: «Хочу сказать одно, я сделала все, что могла но, к сожалению, я ошиблась». Вопросов возникает, конечно, много: почему были нарушены обещания торговать интрадей, ставить короткие стопы и не отходить от заявленного ММ. Также остается загадкой, почему на этой неделе были использованы в работе новые пары, которые до этого ни разу не применялись на конкурсном счете. И почему нельзя было остановиться на минусе более приемлемом, не торговать на этой неделе и, проанализировав свою работу, продолжить ее уже на следующей.
    Но мораль сей басни такова, что частенько заявления управляющего на форуме расходятся с реальной работой. И лишь время может дать полную картину. Вот поэтому еще раз убеждаешься, что наблюдать за счетом нужно хотя бы 6 месяцев, а уже потом начинать инвестировать. Тогда вероятность таких сюрпризов будет меньше.
    Я считаю, что не стоит перекладывать всю вину за нулевой доход портфеля за неделю, на плечи Натальи. Потому что, принимая оферту управляющих, инвестор берет ответственность за результаты его ИС на себя.
    Думаю достаточно лирики. Завтра выложу портфель на следующую неделю.
  7. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Портфель на 03.02.14 – 09.02.14. Для удобства подсчета, на начало месяца обнуляю сумму инвестирования вновь до 10 000.



    На следующую неделю есть изменения в составе по сравнению с прошедшей неделей. Закрываю индекс Прайз ввиду просадки у Кракена. Плавающая просадка в принципе не смертельна – 16%. Но не вижу смысла рисковать. Долю Прайза я перенес в индекс 2010, где сейчас отрицательный КУ у Валекса. Участнику Прайза, Кляксе, кинул напрямую 300$, также увеличил сумму Жборна. Прямые инвестиции сделал потому, как думаю и через неделю не брать индекс Прайз, из-за последней недели ТП у Кракена. Так же в портфеле ФТ закрыл счет Натальи. Возможно и зря. Некоторые наоборот кинулись сейчас доливаться. Но такие игры не для меня. Я покидаю этот счет, хотя бы на время. В портфеле Пантеона все по-прежнему, единственное отличие – закрыл счет Лиона.
  8. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап: 0 (предконкурсный), неделя: 4 (03.02.14 – 09.02.14)
    Баланс на начало недели: 10000
    Баланс на конец недели: 10070,24
    Итог недели: +70,24$ или +0,70%
    Итог 1 неделя февраля: +70,24$ или +0,70%


    Первая неделя февраля закончилась с результатом +0,70%.



    Половину профита срезал Валекс. Убыток отображаю в таблице, но индекс 2010 не буду закрывать. На следующую неделю закрываю счет Инвестоболина – у него уже 2 ТП без просадок. Вероятность убытка на следующий ТП возрастает, если опираться на историю счета. Эти 500$ плюс 100$ из Платинума вкидываю в Баланс 3. Остальные доли без изменений.

  9. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этап: 0 (предконкурсный), неделя: 5 (10.02.14 – 16.02.14)
    Баланс на начало недели: 10070,24
    Баланс на конец недели: 10218,92$
    Итог недели: +148,68$ или +1,49%
    Итог 2 недели февраля: +218,92$ или +2,19%


    Вторая неделя добавила +1,49% в февральскую копилку. Достигнут стандартный результат для моей ИС.



    Портфель Форекс-тренда весь зеленый. На этой неделе удалось избежать просадки в набирающем популярность счете МонаХ. Хотя и положительный результат продолжался полгода, меня останавливали три предыдущих слитых счета. По всей видимости, теперь еще будет и четвертый.
    В портфеле Пантеона как всегда легкий шторм. К этой неприятной закономерности уже начинаешь привыкать. Получил убыток Гермес -9%. Также оступились на этой неделе Максим и Трейдер -2,5% и -3% соответственно. Избежал просадки на счетах Лиона и Феникса. Возможно, возьму их теперь на следующую неделю. Позже выложу портфель на 6 неделю. Эх! А вообще конечно уже хотелось бы начать ШИ-3…
  10. 82
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
    Аватар для Аурум  
    В начале пути

    2 Медалей
    Портфель на 17.02.14 - 23.02.14
    На предстоящей неделе у меня день рождение и надеюсь, мой портфель сделает мне подарок в виде результата зеленого цвета. Хоть это и виртуальный портфель я уже начинаю к нему привыкать и рассматривать его более глубоко. На данный момент мне кажется, что я бы не побоялся применить его и к реальному инвестированию. Чувствую, что я уже созреваю к ШИ-3. А вообще хочу сказать, что предконкурсный этап мне однозначно идет на пользу. Пройдена притирка на форуме: составление отчетов, создание таблиц, появляется уверенность в своей ИС и т.д. Поэтому друзья советую. Те, кто создал заявку и не ведет отчеты – Вы многое теряете. Потом без подготовки, из огня да в полымя, будет тяжело.
    Теперь собственно по портфелю.



    Ввиду начала ТП у Кракена снова покупаю индекс Прайз на 1,2 лота. Для этого закрываю Баланс3, счета Кляксы и Вотфх. Доля Джборна выходит слегка завышенной: 8%. Но ТП заканчивается только на следующей неделе, там уже и подкорректирую. Так же решил не инвестировать в Лиона и Феникса после просадок, а оставлю эту долю в индексе 2010, там Валекс мне еще должен вернуть до конца должок. На этом и все изменения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать