Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Polesh"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 15
    Комментарии
    1
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Polesh"

    Инвестиционная стратегия "Polesh"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственный опыт

    II. Тип стратегии:
    Консервативная

    III. Период инвестирования:
    Портфель пересматривается раз в месяц или при каких-либо важных изменениях.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на возможные максимальные потери – не более 100% портфеля.
    Ожидаемая доходность - 5% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю обязуюсь информировать о составе портфеля.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Портфель создаем достаточно диверсифицированным. Основу портфеля составляют консервативные счета. Повышение относительно них доходности достигается за счет введения умеренных и агрессивных счетов. Общие доли различных типов счетов жестко не установлены и зависят от ситуации. Минимальный срок жизни счета, рассматриваемого для анализа составляет 6 месяцев. Учитывается стабильность счета, частота и глубина просадок, максимальная историческая просадка за последние 52 недели. Стремлюсь к примерно постоянному соотношению счетов, но мельчайшие колебания корректировать смысла нет, поэтому привожу соотношение долей к запланированному только при значительном отклонении от оного. При крупных просадках обычно доливаюсь до расчетного значения.

    VII. Пример работы по стратегии:

    В качестве примера рассмотрим счет управляющего Gelios счет 5000419. http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon Среднее значение недельной доходности инвестора 1,65%, Максимальная недельная зафиксированная просадка 3,34%. Срок работы счета 11 месяцев. Просадки довольно редки. Исходя из этого можно выделить около 10-15% данному счету.
    Итоговый портфель для первого этапа представлен на скрине:
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 2,693
  2. 594
    Комментарии
    5
    Темы
    7854
    Репутация Pro
    Аватар для andronis  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Barto Посмотреть сообщение
    II. Тип стратегии:
    Консервативная

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на возможные максимальные потери – не более 100% портфеля.
    Вы серьезно про РИСК?

    И еще нужно добавить пост после описания стратегии

    "X. Начало инвестирования"
  3. 15
    Комментарии
    1
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Вы серьезно про РИСК?

    И еще нужно добавить пост после описания стратегии

    "X. Начало инвестирования"
    А что, вы как-то можете полностью убрать риск потери всего портфеля?
  4. 15
    Комментарии
    1
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  5. 686
    Комментарии
    1
    Темы
    7254
    Репутация Pro
    Аватар для snusnubrik  
    Старожил

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Barto Посмотреть сообщение
    Риск на возможные максимальные потери – не более 100% портфеля.
    оптимистичный подход :))))
  6. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Barto Посмотреть сообщение
    А что, вы как-то можете полностью убрать риск потери всего портфеля?
    А какое отношение неторговые риски имеют к торговым рискам, которые вы и должны просчитывать в своей ИС?
  7. 15
    Комментарии
    1
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Ganjik Посмотреть сообщение
    А какое отношение неторговые риски имеют к торговым рискам, которые вы и должны просчитывать в своей ИС?
    окей, каким образом вы предлагаете ограничить риск либо по памм-счету, либо по всему портфелю, причем так, как пишут практически все участники, что-то типа "риск по портфелю 20%? Разве вы можете поставить стоплос, как в торговле, и тем самым ограничить риски? Нет. Поэтому цифры у всех фикция. Да, есть памм2.0 счета, в которых максимальная просадка ограничена, но я не собираюсь в тс их обязательно заносить, да и, в принципе, большой разницы между бол-вом консервативных и умеренных памм1.0 и памм2.0 счетов нет, т.к. просадки предела не достигают.
  8. 594
    Комментарии
    5
    Темы
    7854
    Репутация Pro
    Аватар для andronis  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Barto Посмотреть сообщение
    А что, вы как-то можете полностью убрать риск потери всего портфеля?
    Во первых обозначать такой риск как "не более 100%" бессмысленно, потому что более 100% при инвестировании вы потерять не сможете, даже если захотите

    Во вторых в условиях участия в ШИ сказано, что если убыток превысит -10% , то участие в ШИ приостанавливается. И ваша задача не допустить просадки портфеля менее -10%. Т.е. подобрать такие счета, которые к этому не приведут. Так же есть возможность выводить средства со счетов в конце ТП.
    Конечно если захотеть то потерять 100% можно

    Например можно составить портфель из молодых агрессивных счетов и отказаться от возможности вносить изменения в портфель, и радостно наблюдать как утекают деньги.

    В теретьих, смысл участия в ШИ помимо обучения инвестированию в том, что компания увеличит ваш депозит своими средствами. И как вы думаете, дадут вам денег, если изначально стратегия предусматривает возможность потери 100%

    Я например изначально подумал что это опечатка у вас была. Но если вы это осознанно написали, то вы явно не достаточно ознакомились с принципами инвестирования, при таком риске инвестиции теряют смысл.

    Ну в любом случае, удачи Вам
  9. 594
    Комментарии
    5
    Темы
    7854
    Репутация Pro
    Аватар для andronis  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Barto Посмотреть сообщение
    окей, каким образом вы предлагаете ограничить риск либо по памм-счету, либо по всему портфелю, причем так, как пишут практически все участники, что-то типа "риск по портфелю 20%? Разве вы можете поставить стоплос, как в торговле, и тем самым ограничить риски? Нет. Поэтому цифры у всех фикция. Да, есть памм2.0 счета, в которых максимальная просадка ограничена, но я не собираюсь в тс их обязательно заносить, да и, в принципе, большой разницы между бол-вом консервативных и умеренных памм1.0 и памм2.0 счетов нет, т.к. просадки предела не достигают.
    Риск считается как ожидаемый, т.е на основании статистики прошлых периодов.

    Для простоты расчета приведу ну очень упрощенны пример, что бы много не считать.

    Портфель из 5 управов, сумма 5000$, в каждого управа 20% средств

    Управ1 максимальная просадка за прошлый период -30% вы инвестировали 1000$(20%)
    Управ2 максимальная просадка за прошлый период -30% вы инвестировали 1000$(20%)
    Управ3 максимальная просадка за прошлый период -30% вы инвестировали 1000$(20%)
    Управ4 максимальная просадка за прошлый период -30% вы инвестировали 1000$(20%)
    Управ5 максимальная просадка за прошлый период -30% вы инвестировали 1000$(20%)
    Вы пишите в стратегии "Максимальный риск в одного управа" для всего вашего портфеля это 300$ из 5000$ или 6%

    Если в самый черный ТП все управы уйдут в свою максимальную просадку - 30%, что очень мало вероятно, то получим

    Управ1 1000$ - 300$(30%) = 700$(-6% от всего портфеля)
    Управ2 1000$ - 300$(30%) = 700$(-6% от всего портфеля)
    Управ3 1000$ - 300$(30%) = 700$(-6% от всего портфеля)
    Управ4 1000$ - 300$(30%) = 700$(-6% от всего портфеля)
    Управ5 1000$ - 300$(30%) = 700$(-6% от всего портфеля)

    700+700+700+700+700=3500$ из 5000$ у вас осталось на конец ТП или 70% т.е вы потеряете 30% портфеля, что и будет максимальным предполагаемым риском по всему портфелю.
  10. 15
    Комментарии
    1
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Во первых обозначать такой риск как "не более 100%" бессмысленно, потому что более 100% при инвестировании вы потерять не сможете, даже если захотите
    Во-первых, по правилам необходимо указать риски в этой графе, что я и сделал, причем цифры обоснованны.
    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Во вторых в условиях участия в ШИ сказано, что если убыток превысит -10% , то участие в ШИ приостанавливается.
    Во-вторых, не просто убыток 10%, а 10% за месяц, что разные вещи.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    И ваша задача не допустить просадки портфеля менее -10%.
    В-третьих, моя задача - получить доходность, которая меня устраивает.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Т.е. подобрать такие счета, которые к этому не приведут. Так же есть возможность выводить средства со счетов в конце ТП.
    Еще раз: у меня нет инструментов, позволяющих ограничить риски, кроме памм2, но на памм2 моя ИС не завязана, поэтому они не в счет. А раз нет инструментов, то я не могу их ограничить, логично:)? Все, что я могу, это СНИЗИТЬ риски крупных просадок за счет грамотного подбора портфеля. Снизить, а не убрать.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Например можно составить портфель из молодых агрессивных счетов и отказаться от возможности вносить изменения в портфель, и радостно наблюдать как утекают деньги.
    Если бы вы внимательно читали, вы бы увидели, что одно из ограничений ИС - срок жизни счетов не менее 6 месяцев. Так что ваш пример не в тему. НУ и из моего порфтеля видно, что он не направлен на слив.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    В теретьих, смысл участия в ШИ помимо обучения инвестированию в том, что компания увеличит ваш депозит своими средствами. И как вы думаете, дадут вам денег, если изначально стратегия предусматривает возможность потери 100%
    Про принципиальную невозможность ограничения рисков я писал уже.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    вы явно не достаточно ознакомились с принципами инвестирования, при таком риске инвестиции теряют смысл.
    Почему? Вероятность 100% просадки портфеля очень мала. Но она есть.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Риск считается как ожидаемый, т.е на основании статистики прошлых периодов.
    Это просто игра с числами.

    Цитата Сообщение от andronis Посмотреть сообщение
    Вы пишите в стратегии "Максимальный риск в одного управа" для всего вашего портфеля это 300$ из 5000$ или 6%
    Раз в вашем гипотетическом примере максимальный риск 300 долларов и вы положили на счет управу с исторической просадкой 30% 1к долларов, то что вы будете делать, если он обновит свою максимальную просадку? Выкинете ИС на свалку, т.к. заявленные риски не соблюдаются? Смешно же. Так что это смешная игра с числами, как я уже сказал. В отличие от вас я честно говорю, что риск по счету равен балансу счета, т.е. 100%, а не ваши исторические 30%, которые вполне могут обновиться. Ну и из этих 100% следуют 100% по портфелю. Хотя, повторюсь, вероятность очень мала.

    P.S. Основная мысль заключена в последнем абзаце, если вдруг захотите ответить, отвечайте в первую очередь на него

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать