Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «Метод Вика, объемы и СОТ-анализ»
+ Подписаться
  1. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей

    ТС «Метод Вика, объемы и СОТ-анализ»

    ТС «Метод Вика, объемы и СОТ-анализ»

    Текущее состояние счета – 1 500.00 USD

    Номер счета: 566508
    Пароль инвестора – school3invest
    Сервер - Panteon-Server (Panteon-Finance Ltd)

    1 этап 0.00% (хх.хх.2014г.) стейтмент
    2 этап 0,00% (xx.xx.2014г.) стейтмент
    3 этап (начало xx.xx.2014г.) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ-счета

    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    1. Марк Дуглас «Зональный трейдинг».
    2. Джо ДиНаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи».
    3. Том Вильямс «Хозяева рынков» и торговля от aleksmillion.
    4. Виктор Сперандео «Принципы профессиональной спекуляции» и адаптация его метода разворота от VladMih.
    5. Собственные наработки при анализе позиций участников рынка по отчетам СОТ и COT-TFF.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Тайм-фреймы для анализа – MN, W1, D1 и тайм-фреймы для поиска входа в сделку – Н4, Н1.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты компании Пантеон Финанс.
    При этом приоритетными в торговле являются валютные пары – EUR/USD и GBP/USD.

    IV. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку или совокупную позицию по одному инструменту - не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    До открытия каждой сделки или после открытия, но не позднее 30 минут, обязуюсь полностью описывать в своей теме сложившуюся ситуацию и свои действия в соответствии с изначально описанными принципами торговой стратегии. К каждому такому сообщению будет прикреплён скриншот, на котором будет видна совершенная сделка, стоп-лосс и проведённый анализ. После закрытия сделки обязуюсь публиковать результат со скриншотом и вывод.
    VI. Описание торговой стратегии:

    Моя система - это сочетание 3-х методик и инструментов для анализа рынка форекс:

    1. Метод Вика (Trader Vic) основывается на теории Доу (три признака смены тренда), а заслугой Вика является формализация нанесения тренд линий.

    Разворот рынка на 1-2-3.

    Метод рассматривается (цитируется по выкладкам VladMih) на примере ВикНТ/Н4 (разворот нижнего тренда Н4), а для ВТ всё зеркально.



    Точки 1, 2, 3 с индексом R (можно без индекса) - это признаки разворота тренда по теории Доу.
    Т.1R - пробоем считается даже прокол тенью.

    Перенеся т.1, мы получили правильные точки 1 и 2 Вика (1v и 2v). Далее цена пробивает трендовую и откатывает вниз на ретест минимума тренда (ретест НК) - этот откат даёт нам экстремум для проведения по его хаю уровня ВК (разворотная контролька). На Н1 и Н4 разворотная контролька должна быть пробита не ранее чем 3-м баром после начала ретеста.



    Стоплосс (СЛ) практически ВСЕГДА за противоположной контролькой!

    При построении трендовых Вика устраняем субъективизм с помощью индикатора ZigZag (штатная поставка МТ4)
    На рисунке ZZ 6.5.3 (дальше - ZZ6) показывает ДВА ЗНАЧИМЫХ движения (к жёлтым минимумам) между точками построения Вика - это основное МИНИМАЛЬНОЕ первичное условие того, что разворот можно брать.



    Минимальные настройки ZZ рекомендуются следующие:

    Н1, Н4 = ZZ6, Д1 = ZZ3 (в параметрах ZZ(6,5,3) меняется только первая цифра настроек)

    Итак, три с половиной шага построения трендовой Вика.

    1. Находим абсолютный минимум текущего тренда
    2. Находим первый значимый максимум, предшествующий найденному минимуму
    3. Находим абсолютный максимум тренда (максимум начала тренда) и соединяем максимумы лучом.
    4. Если в результате построения Вик пересёк цену,
    то переносим т.1 (левую) вправо до тех пор, пока не исключим пересечение.



    Примечания:
    1. Максимум для т.2v может быть выше предшествующих.

    2. Если на соседних барах правей хая верхнего экстремума или правей хая экстремума, на который перенесли т.1 будут тени, мешающие провести вика на этот экстремум без пересечения с ценой (если бы бар, указанный синей стрелкой имел хай, почти равный максимуму этого экстремума),
    то т.1 смещаем побарно вправо (по хаям) до тех пор, пока пересечение не устраним.
    Т.е. т.1 в таком случае будет не на экстремуме.

    3. Пересечение Виком цены после т.2v не имеет значения,
    важно лишь чтобы не было пересечения МЕЖДУ точками построения трендовой!
    Разметка и анализ графиков обязательно выполняется от старшего к младшим и в работу берется старший из работающих таймов.

    Вход в тренд с коррекции (отсечка коррекции Виком по VladMih).

    Необходимые инструменты:
    - Синяя ЕМА33 с отображением на Д1 и выше.
    - Красная WMA100 с отображением на Н4 и Н1.
    Средние скользящие везде HLC/3, без сдвига.
    - Сетка фибокоррекций для подтверждения мест возможного разворота.
    - Фиборасширение для целеопределения (и определения параметров сделки)

    Шаг 1. "Предстартовая диспозиция". (рассматриваем на момент времени в зоне 1-й вертикалки)

    Основные ориентиры:
    1. Пробит/развернут предыдущий ВикНТ

    2. Цена пробила предыдущие максимумы зигзага (значимые) - красный квадратик, т.е. совершила т.н. "толчок" (Динаполи). Толчок не обязательно должен быть одним движением, как на картинке, он может быть "ломаным" - импульсом или "абс".

    В ДАННОМ методе первостепенно нахождение цены по/над МА. Для покупки уровень открытия ордера должен быть НАД МА, при этом желательно, чтобы НЕ далеко от неё.



    Подтверждением (усилением) возможности трейда является сильная поддержка под концом коррекции. Определяем её натягом Фибо-коррекционной сетки по последнему движению старшего тайма (в данном случае совпало с движением на рабочем тайме). Желательно чтобы цена явно отработала один из полученных уровней, в идеале - хотя бы 38.2% (фибо-узел Динаполи), как на рисунке. ФК38 обозначена горизонтальной зоной поддержки, в которую вошла и ЕМА33, т.е. получили скопление уровней.

    Шаг 2. Трейдплан.

    Цели определяем с помощью ФР (фибо-расширение), при этом используем 3 основных натяга ФР и сколько угодно разных дополнительных, которые сейчас не рассматриваем. Наиболее вероятными будем считать зоны совпадения уровней ФР, которые дадут все виды натягов.

    1. Пробойный натяг выделен красными линиями натяга ( я преимущественно буду использовать и показывать на графиках именно этот натяг) и имеет красные уровни - устанавливаем точки ФР на минимумы и максимумы движений, причем, т.3 натяга ФР должна быть на конце ретеста.
    "Стандартная" цель по этому натягу = ФР162. Эту цель можно назвать свинговой, это рекомендуемый ТП1. Как правило такая цель достигается одним движением, без сильных откатов и до её достижения уровень СЛ не меняется.

    2. Толчковый натяг - черный - т.1 ФР находится на начале толчка, т.3 ФР находится на последнем минимуме отката, т.2 - между ними, на максимуме толчкового движения. Этот натяг даёт долгосрочные трендовые цели. Как правило, это коррекционная цель ФР100 (в случае если высока вероятность, что это не "абсолютный" разворот), основная - ФР162, "глобальная" - ФР262. Тралить дальше, чем ФР400 не рекомендуется.

    3. Натяг "по фигуре" (косой натяг) - синий - по изгибам в пред пробойной зоне разметки (до пробоя Вика или другой ФГА). На отсечках по Вику он обычно получается т.н. "косой" (т.3 ниже т.1).




    Общие рекомендации по выбору целевых уровней.

    1. Если уровень ФР62 не атакован ценой между точками 1 и 3 натяга ФР, то он может быть выбран в качестве ТП1. В данном случае так и есть по толчковому натягу - его ФР62 вошел в зону ТП1.
    Атакованность ФР62 на краткосрочных натягах повышает шансы положительного исхода сделки (своего рода подтверждение того, что трейдплан можно использовать)

    2. ФР100 - коррекционная цель. В нашем случае случился "полноценный" ВТ, но мог быть коррекционный авс, который скорей всего закончился бы именно на ФР100 толчкового натяга.

    3. В случае косого натяга выбираем уровни на один больше, чем при "правильном" натяге ФР. Т.е. в таком случае роль ФР62 играет ФР100, роль коррекционного играет ФР162.

    4. В данном случае ТП1/СЛ = ~1, рекомендованная величина >= 0.75
    5. Если выбранный ТП находится за пределами серьезного ценового уровня, напр. "глобальный" максимум ситуации, то цель уменьшаем, ограничивая её этим максимумом.

    Несколько разновидностей натягов ФР используются в основном для ситуаций, когда нет возможности использовать другую разновидность. Например, не успел зафиксироваться экстремум под пробойный натяг - используем косой.

    ГРАНИЦЫ (трендовые и контрольки) старших таймов, как правило, являются и границами для работы по младшим (целеопределение в пределах этих границ).
    Иногда на соседнем младшем можно уточнять вход, но уточнение не надо путать с работой по этому младшему.

    2. Подтверждением (усилением) возможности трейда также является сильная поддержка под концом коррекции в виде экстремальных кластерных объемов на уровнях максимальных контрастных объемов, проторгованных фьючерсных контрактов на соответствующую валютную пару.

    Эти данные можно получить через программу кластер дельта на интернет ресурсе - http://clusterdelta.com (не для рекламы).
    Соответствующие инициалы фьючерсных контрактов для валютных пар:
    EURUSD - 6E
    GBPUSD- 6B
    AUDUSD- 6A

    По своей значимости для остановки тренда или коррекции объемные уровни разделяю на уровень контрастного максимального объемы всего фьючерсного контракта, уровни максимального объема месяца, недели, прошедшего дня.
    Значения уровней объемов (с учетом форвард поинт) наношу вручную на график для принятия решений о входе.
    Экстремальные кластерные объемы дают сигнал на вход при появлении их в моменте времени на вышеозначенных уровнях.

    3. Фундаментальным сигналом в дополнение или ранее определяемого сигнала разворота по методу Вика являются сигналы на разворот при анализе отчетов по позициям участников рынка COT и COT-TFF.


    1. Дивергенция (расхождение) между ценой (когда происходит обновление мин/макс) и позициями крупных спекулянтов (когда нет увеличения/снижения позиций) и наоборот.
    2. Резкий рост или падение Открытого интереса (ОИ).
    3. Увеличение позиций в ту или иную сторону против рынка у Dealers свыше 25-30% от всего ОИ (если смотреть отчеты TFF).

    При анализе отчетов СОТ-TFF главное учитывать настроение рынка, рост/падение ОИ, экстремальные позиции тех или иных участников рынка, то, когда и на каких уровнях, на минимумах или максимумах, происходит открытие тех или иных позиций...

    Если открытый интерес (ОИ) растет на максимумах и при этом Dealers (дилеры) продают – это сигнал для разворота в продажи.
    Если ОИ растет при падении цены и дилеры покупают - то при достижении экстремальных значений ОИ следует покупать.
    Если ОИ падает на максимумах и дилеры закрывают покупки – сигнал для продаж.

    VII. Основные правила открытия сделки


    1. По расположению МА и трендовой линии, построенной по методу Вика, определяем направление тренда, в который и будем преимущественно открывать сделки.
    2. Для открытия сделки по тренду одного ТФ переходим на младший ТФ для определения окончания коррекции тренда (отсечка коррекции Виком).
    3. Первичными сигналами и местом для окончания коррекции служат:

    3.1. В своей коррекции цена достигает уровней максимальных объемов проторгованного фьючерсного контракта, месяца, недели, прошедшего дня и отскакивает от любого из них. Сигналом входа служит появление экстремального кластерного объема (например, единичный кластер с объемом свыше 700 контрактов по евро-6Е) в моменте нахождения цены в районе объемного уровня.

    3.2. Вторым подтверждением вероятности окончания коррекции является поддержка в виде уровня коррекции Фк38,2; Фк50,0; Фк61,8. Определяем уровни ФК натягом Фибо-коррекционной сетки по последнему движению старшего тайма.

    3.3. Третьим сигналом для определения места окончания коррекции является МА текущего ТФ.
    4. В случае получения двух и более сигналов для места окончания коррекции и наличиня пробоя трендовой Вика выставляем соответствующий ордер для входа в основной тренд по методу разворота на 1-2-3, рассмотренного ранее.
    5. Намечаем цели (тейк) по фибо-расширениям, значимым уровням П-С и уровням коррекции трендов старших ТФ.

    6. Работа против тренда.
    Такие входы осуществляются по методу разворота тренда на 1-2-3 и получения дополнительных подтверждающих фундаментальных сигналов.
    - Фундаментальные изменения (изменения по важным экономическим индикаторам, процентным ставкам, количественному смягчению, речам глав или публикациям от Центробанков).
    - Сигналы на разворот при анализе отчетов по позициям участников рынка COT и COT-TFF, рассмотренные ранее.
    7. Работа во флете. Сделки не открываются, переходим на поиск входа на другие ТФ и инструменты.

    8. Доливка к позиции осуществляется на последующих отсечках коррекции Виком по основному тренду.
    9. Перевод позиции в средне срок при прорыве ключевых уровней П/С (сильные объемные и фибо- уровни) старших ТФ.
    10. Возможно входить внутри дня в начинающееся движение по основному тренду по окончании коррекции (если был пропущен вход по отложенному ордеру) до достижения тейка №1 (ТП1 по трейд-плану). При этом цена должна закрепляться выше МА на меньшем ТФ.

    Уровень Stop Loss

    Первично стоп-лосс устанавливается за min/max коррекции при входе в основной тренд (+ 3 пункта + спред при покупке), а после за следующим ближайшим значимым уровнем сопротивления/поддержки.
    При внутридневном входе в начинающееся движение стоп можно подводить под внутридневной откат против тренда и значимый уровень (объемный, ФК, МА).

    Уровень Take Profit

    Уровни ТП, как было обозначено ранее, определяются трейд планом по ФР, ФК и уровням П-С старших ТФ.
    Выход по внутридневной сделке частично или всей позицией при достижении уровней П-С или ТП1.
    Выход по среднесрочной сделке при получении сигналов на работу против тренда.
    Возможен выход из любой позиции до получения обратных сигналов при публикации важных фундаментальных экономических показателей (со значительной разницей от прогнозных или прошлых цифр).

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещено наращивание позиции с риском более 5% по коррелируемым инструментам (в моем случае одновременно по евро- и фунт/доллару).
    2. Открывать позиции с соотношением профит/риск менее 1 запрещается.

    3. На ТФ D1 для анализа ситуации наносим сетки фибо-коррекции прошлых трендов ТФ MN, W1 и D1.
    На ТФ Н4 – одну сетку ФК прошлого тренда или завершающегося текущего (при прорыве уровня его отката ФК23,8).
    На ТФ Н1 – сетку ФК текущего тренда.

    При этом цвета сетки и уровней: для ТФ MN – зеленый, W1 – коричневый, D1 – красный, Н4 – синий, Н1 – черный.

    На ТФ Н4 наносим максимальные экстремальные объемные уровни всего текущего контракта и прошлых месяцев.
    На ТФ Н1 – все уровни экстремальных объемов.
    На ТФ М5 – максимальный объемный уровень вчерашнего дня и остальные ближайшие экстремальные уровни объема (пересматриваются в начале каждого торгового дня).

    При этом цвета объемных уровней: контракта и месячных – красный, недельных – зеленый, дневных – синий.

    IX. Пример работы по стратегии.

    Шаг 1. "Предстартовая диспозиция".
    Имеем восходящий тренд ТФ W1-D1, нисходящая коррекция достигает трендовую Вик ВТ/D1.



    Имеем первый сигнал для места завершения коррекции. В зоне касания трендовой ВТ/D1 имеем накопления объемов на фьючерсном контракте и возникновение месячного уровня объема на 1,3605 и недельного - на 1,3586. После пробоя трендовой (видно на графике ниже), на ретесте минимума имеем снова значительные накопления объемов.



    Переходим на меньший ТФ для определения завершения коррекции. Имеем нисходящий тренд Вик НТ/Н1. Цена останавливается и не закрепляется ниже уровня коррекции ФК50. Это второй сигнал для возможного окончания коррекции.

    Итак, имеем два сигнала места и пробой трендовой. Далее цена делает ретест и снижается более чем двумя медвежьими барами. Можно выставлять покупающий ордер Buy Stop. Стоп-лосс первоначально под минимум коррекции, а после входа на новостном прорыве можно передвинуть (как на графике) под новостную свечу.



    Шаг 2. Трейд-план. По пробойному натягу ФР определяем уровни ТП.

    ТП1 ~ 95 п и ТП2 ~ 205 п. Более вероятным будет достижение ТП2 вместе с локальным максимумом и зоной предложения на 1,387-1,389. Внутридневной целью может служить ТП1 и трендовая Вик Вт/Н4 на уровне 1,375-1,376.

    Анализ СОТ-TFF.


    По позициям Dealer видно, что они снова нарастили покупки и поэтому нет противоречия против нашего входа в Buy, тем более что толпа (Nonreportable) находится в продажах.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,519
  2. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  3. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17865
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    Спасибо. 13.01.2014 Начало торговли.

    Итак, согласно анализу евро/доллара
    Цитата Сообщение от Дмитрий Kalk Посмотреть сообщение
    Шаг 1. "Предстартовая диспозиция".
    Имеем восходящий тренд ТФ W1-D1, нисходящая коррекция достигает трендовую Вик ВТ/D1.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Kalk Посмотреть сообщение
    Шаг 2. Трейд-план. По пробойному натягу ФР определяем уровни ТП.

    ТП1 ~ 95 п и ТП2 ~ 205 п. Более вероятным будет достижение ТП2 вместе с локальным максимумом и зоной предложения на 1,387-1,389. Внутридневной целью может служить ТП1 и трендовая Вик Вт/Н4 на уровне 1,375-1,376.
    Жду внутридневной сигнал для входа...
  5. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Kalk Посмотреть сообщение
    Жду внутридневной сигнал для входа...
    Итак, вход от уровня ФК38,2 - 1,3660. Вход с рынка на 1,36731, стоп - за BS - 1.36205, тейк - 1,387.
  6. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Kalk Посмотреть сообщение
    Итак, вход от уровня ФК38,2 - 1,3660. Вход с рынка на 1,36731, стоп - за BS - 1.36205, тейк - 1,387.
    Сделка по евро в работе. но после ночного падения, вероятно продолжение снижения. Стоп подтянул под минимум дня с открытия Европы.

    GBP/AUD. Имеем пробой трендовой Вик на ТФ Н4. После ретеста имеем пробой минимума. Если был был ордер, то сработал. При повторном ретесте на открытии Европы вхожу внутри дня. Вход по 1,83831, стоп - 1,84360. ТП1 - 1,79.
     
  7. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    Выход по стопу и по евро и по фунту.

    Повторный вход по евро/доллару. Ситуация рассмотренная выше. Вход от уровня объема 1,3605 и крупного, несвойственного Европе, накопления объемов.
    Вход по рынку - 1,36271. Стоп - 1,35910 (за уровнем 1,36 и Фк50). Риск не более 1,5%. Тейк планирую тот же - 1,385-1,39.
  8. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    4 Медалей
    Позиция по евро на покупку в работе. Риск не более 3%

    Вход по GBP/USD в продажу. Имеем пробой трендовой Вик на ТФ Н4. После ретеста имеем пробой минимума. Если был был ордер, то сработал вчера. При повторном снижении к уровню прорыва SS на открытии Европы вхожу внутри дня. Вход по 1,63400, стоп - 1,63810. ТП1 - 1,59. Риск не более 2%
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать