Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Trading with Market Profile"
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Trading with Market Profile"

    Текущее состояние счёта: 1 331,35 USD


    Номер счета: 566511
    Пароль инвестора - school2014N02
    Сервер: Panteon-Server

    1-й этап: начало 20.01.2014г
    2-й этап:
    3-й этап:
    4-й этап:
    Мониторинг на Onix-Trade

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    а. В основе стратегии лежит концепция Профиля Рынка(Market Profile) о которой узнал из трудов П. Стелдмайера, Дж. Пайпера, Р. Месха

    б. Торговые модели Market Profile, разработанные под торговлю фьючерсом S&P500. Описание моделей взяты в блоге http://fenix.stockportal.ru

    в Понимание Профиля Рынка требует больше, чем механическое повторение списка принципов; Профиль Рынка — не техническая или механическая система, это надо помнить в дальнейшем, а не слепо следовать моделям, не подвергая критической оценке. Все это лишь часть еще большего целого, и недостаток информации может стать опасным. (с) "МОМ"

    г. собственные наблюдения: "черепахотрейдерские" уровни 20-ти дневных экстремумов, теория LevelTrading`а, прочий опыт

    II. Тайм-фрейм ТС

    Аналитические: Wekly, затем Daily, затем Н4 (отрисовка уровней, анализ, выводы)
    Постановка ордеров: Н4 и ниже (в зависимости от величины риска на сделку)

    III. Финансовые инструменты ТС

    Forex:
    основные инструменты, по которым осуществляется постоянный мониторинг:
    EURUSD – евро, USDCHF – швейцарский франк, GBPUSD – британский фунт, USDJPY – японская йена, AUDUSD –австралийский доллар, USDCAD – канадский доллар
    Кроме того, возможна торговля другими доступными инструментами (золото, индекс Доу-Джонса, проч.) по наличию времени для мониторинга.

    IV. Параметры рисков

    Комфортный (ставлю для себя целевым) уровень риска на одну открытую сделку или совокупную позицию по одному инструменту - 1-2% от депозита.
    Максимальный риск на одну открытую сделку или совокупную позицию по одному инструменту – 5% от депозита по условиям конкурса.
    Риск на возможные максимальные потери – 20% от депозита по условиям конкурса.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки

    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. .Описание текущей ситуации, сигналов и параметров входа и сопровождения сделки – по мере поступления сигналов, но не реже 1 раза в три дня.После закрытия сделки публикуется результат и вывод.
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 11,545
  2. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Описание торговой стратегии

    В ТС используются следующие инструменты:

    ТФ Weekly
    Уровни по методике «LevelTrading» на ТФ Weekly для определения направления торговли.
    Метод анализа "LevelTrading" основан на применении параллельных ценовых уровней (level), которые выступают текущими уровнями поддержки и сопротивления на пути движения цены. Данный метод базируется на проведении анализа непосредственно ценового движения, без использования различных технических индикаторов.
    ТФ Daily.
    Профиль рынка за месяц. В качестве исходных данных для построения использую дневные свечи (в отличие от классического профиля - М30).
    Строится с помощью калькулятора Market Profile - вот здесь
    http://www.mypivots.com/investment-c...ile-calculator
    Параметры :Tick Size:0,001; Decimal Places:3. Остальные - без изменений.
    ТФ Н4.
    Профиль рынка за неделю. В качестве исходных данных для построения использую четырехчасовые свечи (в отличие от классического профиля - М30).
    Строится с помощью калькулятора Market Profile - вот здесь:
    http://www.mypivots.com/investment-c...ile-calculator
    Параметры :Tick Size:0,001; Decimal Places:3. Остальные - без изменений.
    "Черепаховые" 20-ти дневные уровни.По ним отслеживаю сужение 20-ти дневных каналов (данная формация была основой моей ТС в проекте Мальцева).

    В описании сделок по ТС используются следующие термины и определения:

    VA - Value Area - зона "справедливой цены" или "приемлемой стоимости" (время нахождения цены в этой области составляет 70% времени торгового дня)
    Границы этой зоны
    VAH - верхняя граница,
    VAL -нижняя граница
    PоC (Point Of Control) - точка контроля - уровень цены на котором цена провела большую часть времени (или в дальнейшем - мода недели или PoC).

    Рассчитанные с помощью калькулятора (см. ссылка выше) параметры профиля рынка для каждого инструмента и ТФ переношу на график в МТ4 со следующими условными обозначениями:

    Красные линии - РоС или мода.
    Более тонкими линиями отмечены РоС, которые не отработали в виде уровней поддержки/сопротивления (цена их прошла вверх и вниз)
    Светлосиний прямоугольник - зона приемлемой стоимости VA в эту неделю.
    Также на график Н4 наношу 20-ти дневные уровни. цвет линии -
    Синий - при расширении на этой неделе 20-ти дневного диапазона,
    Зеленый - при отсутствии расширения или сужении 20-ти дневного диапазона.
    Зеленые линии - уровни, перенесенные с недельного графика (ФАС)

    Рисунки будут приведены в разделе: "Пример работы по стратегии".

    Модели Профиля рынка

    Для торговли в направлении тренда
    Описаны модели для нисходящего тренда, для восходящего будут с точностью до наоборот
    Торговая модель 1а.
    На рынке с нисходящим трендом, когда открытие текущей сессии ниже Value Area/VA предыдущей сессии открывайте короткие позиции внизу VA предыдущей сессии и на POC/HVL предыдущей сессии. Защитный стоп для обеих сделок размещается на 4-6 тиков выше верхней границы VA предыдущей сессии.
    Торговая модель 2а.
    На рынке с нисходящим трендом, когда открытие текущей сессии происходит в границах предыдущей VA, открывайте короткую позицию на верху VA, разместив стоп Точке контроля позавчерашней сессии (DBY POC) (цена открытия должна быть как минимум на 4-6тиков ниже верхней границы VA предыдущей сессии).
    Торговая модель 3а.
    На рынке с нисходящим трендом, когда открытие текущей сессии происходит выше VA вчерашней сессии и ниже нижней границы VA позавчерашней сессии открывайте короткую позицию на нижней границе VA позавчерашней сессии, разместив стоп на 4-6 тиков выше верхней границы VA позавчерашней сессии (если при этой модели сработал стоп и цена осталась выше уровня стопа, изменяю трендовые вводные для всех моделей до конца этой сессии).
    Торговая модель 4а.
    На рынке с нисходящим трендом, когда открытие текущей сессии происходит над нижней границей VA позавчерашней сессии и под POC позавчерашней сессии открывайте короткую позицию на POC позавчерашней сессии и на верху VA позавчерашней сессии, разместив стоп на 4-6 тиков выше позавчерашнего Максимума дня (DBY’s High Of the Day/HOD). Если сработал стоп, и цена остается над уровнем стопа, изменяю трендовые вводные для всех моделейдо конца этой сессии.

    Целевые ориентиры для всех стратегий определяются с учетом риска отдельно для каждой сделки и размещаются с учетом POC, VA и HVL предыдущей сессии.

    Для сделок Sell:
    [/I][/B]
    [B][I]Для сделок Buy (зеркально):
  3. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Описание торговой стратегии. (продолжение)

    Сигналом на открытие сделки является принятие или непринятие цены на уровнях определяемых на графиках ТФ Weekly (наклонные уровни), уровнях РоС, VAH, VAL ТФ DAILY (профиль рынка месяца), уровнях РоС, VAH, VAL ТФ Н4 (профиль рынка недели)
    Иллюстрация принятия/непринятия цены



    Для каждой сделки описывается и аргументируется.

    Цена и направление входа:

    Определение направления сделки (buy/sell)
    1. По принятию/непринятию ценой уровня на Weekly
    2. При подходе цены к скоплению уровней (PoC, VAH, VAL) вероятность отбоя (разворота) выше, чем пробоя
    3. В зависимости принялась или не принялась цена на уровнях: VAH, VAL, POC.
    При описании сделки указываю номер торгуемой модели МР.

    Уровень Stop Loss

    Уровень SL выставляется согласно выбранной модели.
    В отдельных случаях стоп будет выставляться за следующим уровнем (дальше чем предусмотрено моделью)

    Объем сделки

    определяю в зависимости от величины стопа и оговоренного риска на сделку. Возможные варианты:
    1. двумя ордерами одинакового объема для ловли хороших трендовых движений.
    2. одним ордером на откатах младшего ТФ.

    Уровень Take Profit

    TP на Н4 выставляю ориентируясь на средненедельную волатильность инструмента (по ATR(14)) и пробег инструмента с начала недели, либо по уровням, построенным на графиках старших ТФ

    При сделке, состоящей из двух ордеров, определяется две цели из следующих возможных: граница ATR, уровень, уровень РоС старшего ТФ, уровни совпадающих границ VA, граница VA старшего ТФ.
  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. При формировании МР нескольких недель в узком диапазоне имею право рассматривать их как один. Пример:


    2. Оставляю за собой право закрыть позицию по рынку с объяснением причин для такого решения: встречная модель, непринятие ценой какого-либо уровня, определенного мной как промежуточного при составлении торгового плана, жизненные ситуации.
  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии

    В качестве примера приведу сделку прошлой недели.

    Анализ рынка 09.01. в 18:00 по Киеву.

    ТФ Weekly:


    Цена при общей динамике вниз, вроде как уперлась в уровень который не подтверждался более двух лет (неподтвержденные или пройденные уровни обозначены тонкой линией, уровни, неподтвержденные более двух лет отображены пунктиром).

    Переходим на младший ТФ.
    ТФ Daily.


    На дневном графике наблюдаю такой себе ГЭП между VA декабря и ноября.
    цена почти закрыла ГЭП и уперлась в РоС октября. Вероятен отскок от уровня.

    Переходим на младший ТФ.
    ТФ Н4


    Цена не хочет приниматься внутри VA первой недели декабря.
    Цена не хочет приниматься ниже 20-ти дневного лоу(черепаший уровень)

    В сочетании с увиденном на дневном графике и на недельном предполагаю поход вверх с целями:
    1. к уровню РоС позапрошлой недели - 1,3680
    2. к уровню РоС декабря месяца - 1,3740.

    Стоп поставил за уровень РоС октября - 1,3560
    Вход по цене 1,35920 (планировал с 1,35900, но рынок не давал выставить отложку там)
    Объем сделки ввиду малого реального депозита 0,01 с ТП на уровне первой цели.
    соотношение риск/прибыль около 1:2,5 - вполне приемлемое.

    Результаты ниже на картинке - 1-я цель достигнута, а по достижению второй - время покажет.

  6. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Шаблоны к ТС (примеры)

    Во вложении шаблоны (для примера) по EURUSD
    Шаблоны.zip

    и кое-что нарытое в нете по Market Profile
    MP.zip
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  8. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17855
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  9. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо, Директор ШУ.
    Торговлю начинаю с 20.01.2014г.
  10. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    EURUSD

    На Weekly тенденция в целом вниз.
    Вверху уровень уже неоднократно прошитый, но память рынка сбрасывать со счетов не буду, итак уровень сопротивления отмечен на рисунке - 1,3620



    На Daily о какой либо модели по Профилю Рынка говорить не могу, но видно, что цена принялась ниже VA прошлого месяца, рассмотрю гипотезу о том, что уровень 1,3640 (VAL) послужит сопротивление.



    На Н4 предполагаю формирование модели 1. Ход вверх уже довольно серъезный, чтоб поставить соотношение P/L>1, подожду тестирования ценой уже упомянутого уровня 1,3620, и от него буду продавать.



    Пока ордеров не выставляю.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать