Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС " Торговля по трендам"
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС " Торговля по трендам"

    ТС " Торговля по трендам"


    Текущее состояние счета: 1500.00



    Номер счета: 567114
    Пароль инвестора – school4791TAR
    Сервер: Panteon-Server

    Мониторинг ONIX



    1 этап +8.8 % ( 07.01.2014........10.02.2014)
    2 этап (18.02.2014........... )
    3 этап


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Грег Михаловски: На волне валютного тренда.
    Томас Н.Булковски:Полная энциклопедия графических ценовых моделей

    II. Тайм-фрейм ТС

    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку : М5,Н1,D1

    III. Финансовые инструменты ТС

    EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,XAUUSD,USDJPY,EURJPY,GBPJPY

    IV. Параметры рисков

    Риск на открытую одну или совокупную позицию– не более 3% от депозита.
    Максимальный убыток – не более 20% от депозита.
    Максимальный совокупный объем на одну позицию – 0.05 лота.


    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки

    Работа по представленной стратегии предполагает два этапа:
    А. Подготовка к сделке- планирование сделки,анализ возможных рисков,анализ фундаментальных данных.
    В. Выполнения плана по входу в сделку – открытие сделки,управление сделкой,поиск возможных путей выхода или возможностей дополнительного входа .
    Каждый этап предполагает описание процесса.


    VI. Описание торговой стратегии

    Радел 1 . Введение

    Основная цель торговли по данной стратегии- Зарабатывать как можно больше с наименьшим риском.Эта задача может быть выполнена ,если дисциплинированно следовать так называемой «дорожной карты»,которая представляет план торговли: торговать по трендам и сводить страх перед потерями к минимуму.
    Наибольший интерес представляют ситуации на рынке,связанные с зарождением трендов.
    Прежде чем описать сетапы,позволяющие предвидеть тренды, установлю ряд правил,которые позволят повысить шансы на положительный результат в торговле по данной стратегии.
    ПРАВИЛО 1. НЕ УСЛОЖНЯТЬ И СОХРАНЯТЬ ПОЗИТИВ.
    Смысл правил-делать все проще,необходимо следовать за рынком,а не пытаться вести его.Сохранение позитива снижает уровень страха.

    ПРАВИЛО 2. НЕ ОТКРЫВАТЬ СДЕЛКИ БЕЗ ПРИЧИНЫ.
    Наличие причины для сделки вселяет уверенность и делает возможным измерение риска.

    ПРАВИЛО 3. Выбор инструментов для решения поставленной задачи должен подчиняться определенным требованиям:
    - инструмент должен определять тренд,
    - инструмент должен определять уровень риска,
    - однозначно трактовать тренд и риски.
    Наиболее подходящим инструментом являются простые скользящие:
    - при наклоне МА вниз и нахождения цены под скользящей –тренд медвежий,
    - при наклоне МА вверх и нахождение цен над скользящей – тренд бычий,
    - при горизонтальном движение МА- бестрендовое движение.

    ПРАВИЛО 4. « ЕСЛИ ........., ТО .......».
    В раскрытом виде это правило утверждает:
    Пример 1
    « если цена станет А , то затем должна стать В ,иначе выходи».
    Пример 2.
    «Если цена пробивает граничную линию,то должно последовать развитие в сторону пробоя,если это не происходит – выходи».
    Первая часть этого правила формулирует причину для открытия сделки, вторая часть правила- указывает,какая реакция должна (вероятностное слово) последовать.
    Если условия изменяются вопреки предпологаемому направлению необходимо выйти из сделки и принять убыток или свести сделку к безубытку.

    ПРАВИЛО 5. ЗАГЛЯДЫВАЙ ВПЕРЕД,НО НЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
    Торговля по тренду предполагает постояное наблюдение за целями движения и определения целевых уровней ,которые необходимо преодолевать.Это позволит оставаться в ритме с пошаговым развитием тренда.


    Радел 2 . Инструменты и применение.

    А.Простые скользящие:

    МА 100,МА 200
    При этом МА 100 – спусковая скользящая средняя.Если цена уходит выше МА100 – тренд бычий.Появляется причина открытия сделки на покупку
    Если цена уходит ниже МА 100 - тренд медвежий.Появляется причина открытия сделки на продажу.
    МА 200 – подтверждающая скользящая .
    Если цена уходит выше спусковой линиии и затем выше подтверждающей МА,это подтверждает бычий тренд.
    Если цена уходит ниже спусковой линиии и затем ниже подтверждающей МА,это подтверждает медвежий тренд.
    Самое важное заключается в том,что возникает при приближение цены к скользящим .
    Либо цена проходит эту граничную линию ,либо происходит отскок.Таким образом спусковую скользящую можно расматривать как некий уровень,ограничивающий риск.
    Первоначальный стоп-лосс устанавливается в 6....10 тиках от скользящей в противоположном направление от предполагаемого движения .



    В.Сетапы на сделки

    1. Сигнал бестрендового рынка.
    Когда часовая МА 100 горизонтальна,это говорит о бестрендовом рынке.Бестрендовые рынки превращаются в трендовые.
    Горизонтальная часовая МА100 важный сигнал для предсказания тренда.

    2. Когда МА100 и МА200 сходятся с ценой,создается ситуация «третий лишний».Эта ситуация говорит о том,что рынок не имеет тренда. Бестрендовые рынки превращаются в трендовые.

    3. Торговля между воротами. Такая ситуация возможна при переходе из одного трендового движения в противоположное без бестрендового промежутка.В этом случае цена находиться между МА100 и МА200,находящиеся на значительном расстояние. Такое поведение рынка говорит о том,что рынок прошел в противоположную сторону слишком далеко и слишком быстро.
    Как использовать такую модель?
    Рынок имеет два спусковых уровня.Пробой одного из этих уровней создаст предпосылки для нового трендового движения.

    С. Линии Тренда и Памятные линии

    1.Линии тренда.

    Другим однозначным инструментом являются бычьи и медвежьи линии тренда.С помощью этих линий можно предвидеть следущего отрезка тренда после коррекции,усталость тренда,окончание тренда,начало нового противоположного движения.

    2. Каналы.

    Раздновидностью применения линий тренда являются каналы,представляющие две параллельные линии тренда,соединяющие максимумы с максимумами и минимумы с минимумами. Образно говоря каналы –это скоростное шоссе с огорождениями по которому следует тренд.Параллельные линии используются для создания граничных линий с целью взятия прибыли или открытия новых позиций.Граничные линии также определяют риск.

    4. Памятные линии.

    Это по сути линии сопротивления и поддержки со всеми признаками.Эти уровни также становяться граничными линиями,которые также можно использовать для закрытия сделки ,ОТКРЫТИЯ НОВЫХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА.

    5. Восстановление Фиббоначи.
    Предполагает использование уровней 38,2%,50.0%,61.8% для оценки коррекций при трендовом движение.

    6. Флаг и вымпел.
    Технические фигуры ,являющиеся фигурами продолжения тренда.Используются для оценки перспектив трендового движения.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 9,551
  2. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Пример работы по ТС


    EURUSD на реальном счете.

    В конце года рынок достиг своего годичного максимума 1.3895 а затем скорректировался.В первых числах января этого года тестировал и пробил спусковую скользящую Н1 МА100 (синий цвет),Эта скользящая являлось граничной линией и после пробоя зафиксировала начало медвежьего тренда.Однако позиции для продажи не были открыты, находился в ожидание пробоя бычий трендовой линии ( красная) и подтверждающей скользящей Н1 МА200.
    Вход на продажу был осуществлен отложенным ордером с уровня 1.3704,первоначальный стоплосс был установлен на уровне 1.3724.
    По ходу развития стоплосс был перенесен на уровень 1.3634.
    В ходе управления сделкой на часовой график нанес уровни восстановления Фибоначчи и линию ,соответствующей дневной 100 барной скользящей.Эти линии представляют достаточно серьезную граничную зону на уровнях 1.3589....1.3594, которая ,как я предположил, замедлит развитие медвежьего тренда.
    Однако на рынке появилась некая сила, которая отбросила доллар несколько дальше и позиция закрылась по стопу .
    Подводя итог этой короткой сделки: при рисках в 20 пипсах получена прибыль в 70 пип.

    Другой пример из реального счета в реальном времени.
    Индекс SP500

    После достижения исторического максимума цена на индекс начала резко корректироваться и довольно быстро пробил часовую 100 барную скользящую,тем самым дав причину для осуществления сделки на продажу.Но мы знаем ,что трендовые движения переходят в бестрендовое.Необходимо некоторое время для консолидации.
    Возник сетап «Торговля между воротами» и оборазовались две спусковые граничные линии.Учитывая ,что в прошлом месяце положено начало закрытия программы QE3,то было сделано предположение (правило 4 ТС ) о пробое 200-барной скользящей и развития медвежьего движения.
    Часовая МА100 определила риск,отложенный ордер ,установленный 03.01, после 45 часов консолидации ,открылся сегодня.
    На часовой график нанесены также восстановления Фибоначчи и памятная линия в виде желтой полосы.
    После открытия сделки весь процесс перешел в фазу управления сделкой.Пока не определил цели,но учитывая ,что при серьезных коррекциях этот индекс любит тестировать дневную МА100, конечная цель будет находиться на уровне 1800.00 .... 1795.00. Промежуточные цель будут установлены после дополнительного анализа.


    X. Начало торговли
  3. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17855
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    EURUSD M5
    В случае пробоя M5 MA 100 продолжится коррекция
    Вход на покупку отложенным ордером:
    buy stopp 1.36246
    SL 1.36200
    риск менее 0.5%

    Первоначальную цель рассматриваю на уровне H1 MA100
  5. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Неверно расчитал уровень риска.Новый уровень - 1.36123,что составляет 0.4%
  6. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    После 12 часовой торговли в узком диапазоне цена вышла за пределы этого коридорчика ,пробив при этом медвежью трендовую наклонную линию .

    Учитывая ,какой момент был показан при пробое ,перенес ТР на уровень 1.36955.
    Стоплосс перенес в безубыток на уровень 1.36292

  7. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цена не с умела с ходу граничную линию, представляющую часовую 100-барную скользящую,а также памятную линию на уровне 1.36514.
    Позиция закрыта по стопу с небольшой прибылью
  8. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    USDJPY

    На дневном графике постепенно возникает ситуация ,которая поможет расмотреть возможности корекции в ближайшей перспективе.На данный момент пара консолидированно торгуется около уровня пробоя бычьей тредовой линии.
    Ближайшая цель ,в случае продолжения движения вниз,максимум мая 2013 года. Уровень 103.722
  9. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Часовой график показывает консолидацию.Цена и скользящие практически находятся рядом.А как известно безтрендовое движение переходит в трендовое.
    Вопрос куда и когда.
    Попытки задвинуть цену выше Н1 МА 100 решительно пресекались- это очевидно из графика. Даже в случае ,если цена все таки дойдет до 50 % уровня Фибо,эта попытка будет пресечена продавцами.
    Исходя из такого предположения считаю более вероятным движение вниз.
  10. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Итак выбор определен.
    Продажа от уровня 104.242
    стоп на уровне 104.436

    В случае если мои предположения окажутся неверными сработает правило 4 ТС


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать