Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Platina, торговля онлайн реал.
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Однако, нет никаких препятствий одновременно держать несколько сделок.
    Имеется ввиду на разных инструментах? И так понимаю профитных трейдов должно быть больше 50%, иначе стоп 1% при профите 1% будет торговлей без прибыли.
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Marsel_Platina Посмотреть сообщение
    И так понимаю профитных трейдов должно быть больше 50%, иначе стоп 1% при профите 1% будет торговлей без прибыли.
    Именно так.
  3. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Именно так.
    У меня по другому, классический вид торговли, соотношение стоп/профит 2.8/1 при соотношение прибыли 1 к 3.5 и более. Сегодня поеду в банк буду разбираться что они там так долго. Что касается платины, на мой взгляд началась коррекция в формате Н4.

  4. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Посмотрел вебинары с торговыми роботами, там идёт разная классификация МТС, призадумался к какому типу относится моя ТС, ответа не нашёл. Но в просторах интернета есть описание метода который ближе всего схож по логике с моей ТС. Решил этот метод выложить в ветке, так я ТС не опишу и в то же время дам примерное представление о логике работы ТС.
  5. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    автор Назар Халавка
    при поддержке сотрудников Manhattan Investment Group (USA) и Spinnaker Capital (United Kingdom)


    Основные преимущества и краткое описания стратегии позиционной торговли фьючерсами на металлы

    Данная стратегия используется хедж фондами, инвестиционными компаниями, маркет-мейкерскими фирмами и другими крупными участниками фьючерсного рынка. Применяется для торговли золотом (GC), медью (HG), палладием (PA), платиной (PL), серебром (SI) - всеми металлами, которые торгуются на СМЕ (Чикагская товарная биржа ("the Chicago Merc." или "the Merc"), которая является самой большой американской финансовой и товарной биржей производных инструментов).


    Торговля фьючерсами, в первую очередь, - это рынок страховок для крупных спотовых участников рынка. Позиционная торговля фьючерсами на металлы, основанная на знаниях и информации о том, как крупные игроки переносят объемы из одного фьючерсного контракта в другой, ограниченном количестве и максимально допустимых позициях участников рынка, отчетности крупных игроков и операторов. Также отслеживаются объемы торгов, и их изменение за большие периоды времени.

    Традиционно, трейдеры разделяются на две главные категории: на хеджеров и спекулянтов. Хеджеры используют фьючерсный рынок, чтобы управлять ценовыми рисками. Спекулянты, с другой стороны, принимают эти риски на себя (выкупают их) в попытке получить прибыль от благоприятных ценовых движений. Фьючерсы помогают хеджерам управлять своими рыночными рисками, однако рынок не был бы возможен без участия спекулянтов. Они обеспечивают объем рыночной ликвидности, который позволяет хеджерам входить и выходить из рынка наиболее эффективно. Спекулянты могут быть полностью занятыми профессиональными трейдерами или трейдерами, которые занимаются трейдингом в качестве увлечения. Некоторые трейдеры держат позиции в течение многих месяцев, в то время как другие отводят на это не более чем несколько секунд. Независимо от их подхода, каждый рыночный участник играет важную роль в создании фьючерсного рынка как эффективного места для ведения бизнеса.

    Суть стратегии состоит как раз в отслеживании позиций самых крупных игроков (т.н. хеджеров или операторов рынка). У хеджеров есть позиции на наличном рынке основного (базового) товара (актива). Они используют фьючерсы, чтобы уменьшить или ограничить риск, связанный с неблагоприятным изменением цен. Производители, такие как фермеры, часто продают фьючерсы на зерновые культуры, которые они выращивают, чтобы застраховаться от падения цен. Для производителей это облегчает планирование расходов. Точно так же потребители товаров, среди которых есть обрабатывающие предприятия, покупают фьючерсы, чтобы защитить их первоначальную стоимость так необходимого им товара. Это позволяет им строить свой бизнес, планируя и фиксируя расходы для основных компонентов производства.

    Примеры: авиакомпании страхуют стоимость на топливо; ювелиры страхуют стоимость золота и серебра. Это облегчает компаниям управлять ценовым риском и стабилизирует стоимость производимой продукции, которая в конечном итоге продается конечному пользователю, то есть нам.

    Серебро


    Отчетность по проведённым операциям на фьючерсном рынке по золоту за 16 апреля 2013 года.
  6. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Отчетность по проведённым операциям на фьючерсном рынке по золоту за 16 апреля 2013 года.

  7. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Сводный график по позициям операторов на рынке платины за 3 года:
    Как мы видим из графика, когда позиция коммерсантов набирает максимального значения, происходит сильный восходящий тренд, и, наоборот, когда общая позиция коммерсантов (операторов) уменьшается, происходит нисходящий тренд:

  8. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Преимущества выбора фьючерсов на металлы заключается именно в том, что на рынках банковских металлов, в отличие от рынков валют и индексов, присутствует строго ограниченное количество операторов. На каждом из этих рынков их порядка тридцати. Ограничение по объему сделок на рынке фьючерсов США: по правилам объединения Американских фьючерсных бирж (Чикаго), размер позиций для каждого игрока строго ограничен.

    Что касается металлов, то на каждый из них на протяжении года торгуются несколько фьючерсных контрактов, в частности:
     Золото – 5 контрактов (4-двухмесячные, 1-четырехмесячный);
     Медь – 5 контрактов (4-двухмесячные, 1-четырехмесячный);
     Палладий – 4 контракта (4-трехмесячные);
     Платина – 4 контракта (4-трехмесячные);
     Серебро – 5 контрактов (3-двухмесячные, 2-трехмесячные).

    В случае двухмесячного контракта перенос объема начинается в последнюю неделю предыдущего контракта во время экспирации и продолжается, как правило, в период от 2-3 дней до нескольких недель в зависимости от ликвидности выбранного инструмента и времени сезона (сезонность).

    В случае трехмесячного или четырехмесячного контракта перенос объёма происходит от 2 недель до месяца для того чтобы операторы могли перенести максимальный объём перед трехмесячным или четырехмесячным движением цены.

    Перенос объёма всегда сопровождается образованием бокового движения или т.н. боковика, после переноса объёма в зависимости от направления контакта случается сильное движение цены. На основании знаний об анализе отчетности крупных игроков и объемов торгов на фьючерсном рынке эти движения прогнозируются заранее. Например, по золоту эти движения составляют 1100-2100 пп (110-210 $ базисного прохода цены), по другим металлам эти проходы отличаются. В зависимости от настроения операторов рынка, контракты делятся на покупочные и продажные.
  9. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Это была "теория" данного метода, примеры сделок напишу ближе к вечеру
  10. 74
    Комментарии
    2
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Некоторые примеры сделок по переносу объема контракта:



    Августовский контракт 2013 года по золоту (GC 08-13):

    Independent Graphic of Volume Profile – профиль объема августовского контракта после недельного формирования боковика:

    Верх коридора: 1412-1416
    Низ коридора: 1387-1391

    Таким образом, перенос объема августовского контракта по золоту (GC 08-13) происходил в коридоре 200 – 250 базисных пунктов. После переноса объема произошел сильный нисходящий тренд.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать