Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Засадная"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Засадная"

    Инвестиционная стратегия "Засадная"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки под воздействием чтения форумов FT и mmgp.

    II. Тип стратегии:
    Выжидающе-агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Долгосрочное инвестирование Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Доля одного управляющего в инвестиционном портфеле предполагается не более 7-10%.
    Ожидаемая максимальная убыточная неделя до 6%.
    Ожидаемая доходность 5%+ в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Инвестиционная стратегия представляет собой "высиживание" в умеренно-агрессивных и консервативных счетах в ожидании благоприятного момента для инвестирования в счёт, когда ожидаемая доходность от увеличения в портфеле доли управляющего превышает увеличивающийся риск.
    Формируем портфель из не менее, чем 10 умеренно-агрессивных и консервативных управляющих, управляющих счетами, капитал инвесторов в которых составляет не менее 200 тысяч долларов. В качестве диверсификации возможно использование ПАММ-индексов.
    Использование агрессивных счетов - не более 2-3% от общей суммы инвестиций на одного агрессивного управляющего.
    Выбор управляющих и их доли в портфеле зависит от их средней доходности и максимального ранее полученного недельного убытка. После полученного убытка возможно кратковременное (от одной до трёх-четырёх недель) увеличение доли управляющего - но не более, чем до 25% от всего портфеля. Затем доля управляющего постепенно, с каждой "плюсовой" неделей, снижается.
    Счета с ТП более двух недель не предполагается использовать, поскольку длительный ТП усложняет своевременное увеличение или уменьшение доли управляющего. Поэтому инвестиции в счета с ТП более двух недель предполагается делать, в основном, через индексы.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Для реализации моей стратегии были выбраны следующие 25 ПАММ-счетов, отвечающие вышеописанным критериям и отсортированные по убыванию средней недельной доходности (и с указанием желаемой доли портфеля):
    2% Thule 5001041 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    3% Ahmedos 558616 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    2% Hozyin 528977 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% BPM 5000500 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    3% Hozyin 534457 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    2% Perseus 5000194 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    2% Viktor 5000380 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    3% Jborn 518906 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    10% votfx 520050 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    5% Master 5000176 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    2% Klyaksa 519959 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% Patrik 11402 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% Goldi 500775 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% _Anton_ 505404 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    5% Trader 5000099 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    6% Lion 5000100 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5% SkyFx 5000105 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    2% Valex 7061 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% Fenix 5000106 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5% Galaxy 9422 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    3% AlexZhuk 7093 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    10% sven 7031http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=7031&broker=fxtrend
    5% HeartVVork 560812 (в данный момент не соответствует по КИ, поэтому включу в портфель с середины января) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    5% veronika 7187 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    5% veronika 7165 http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    В счета, входящие в индексы, инвестируем через индексы, а не напрямую. Поэтому окончательный вариант получился несколько иным, хотя я стремился соблюсти вышеуказанные пропорции.
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 7,232
  2. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, на первую неделю демо-инвестирования у меня получился следующий портфель:
  4. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Группа №112
    Ждем отчета в конце недели ;)
    Успехов на этапе!
  5. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну, всех заглянувших в мою тему - с НГ, попутных трендов, многая лета и прочая, и прочая!..
    Для НГ недели, в принципе, получился неплохой результат:

    На следующую неделю распределение инвестиций оставляю в прежних пропорциях, полученную прибыль инвестирую в счёт HeartVVork - поскольку всё равно планировал вложиться в этот счёт в середине января, а доли индексов Aggressive и Balance меняю местами, т.к. отсутствие текущей просадки у Alla1960 (из индекса Balance) даёт надежду на прибыльные сделки:
  6. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Прошедшая неделя принесла неплохой доход:

    что и неудивительно - практически все управляющие были в плюсе!
    Но, признаться, такие недели я недолюбливаю, т.к. они маскируют ошибки в инвестиционной стратегии и вдохновляют на рискованные эксперименты:
    на прошедшей неделе можно было получить прибыль, инвестировав средства почти в любых управляющих, практически в любых пропорциях...
    После таких недель даже появляются шальные мысли вложить сотню-другую в Скальпера или найти иные неопробованные грабли!

    Что ж, следующая неделя обещает быть интереснее: Kraken, которому, видимо, опять наскучил длительный безубыточный период, открыл в пятницу сделку, по которой увеличивается текущая просадка и Alla1960 с висящей сделкой - правда, пока что в небольшом плюсе.

    В результате, чтобы минимизировать неприятные сюрпризы, пришлось переформировать портфель.
    Исключил индекс Prize, а вместо Balance2 пришлось купить Balance3, увеличил вдвое долю управляющего Master (единственного, принёсшего убыток на этой неделе), как и планировалось, отвёл HeartVVork около 5% портфеля, доли управляющих Ahmedos и Hozyin оставил реинвестироваться на следующий торговый период, долю Thule увеличил почти до 3%, а доли остальный управляющих немного снизились после выведения полученной прибыли.

    Неоднозначная ситуация с индексом Balance, где висит сделка у Alla1960.
    С одной стороны, в соответствии с логикой моей "засадно-выжидательной" стратегии, мне стоит увеличить долю индекса с потенциально доходной сделкой, доведя долю счёта Alla1960 хотя бы до тех 2-3%, которые я выделяю агрессивным управляющим.
    С другой стороны, поскольку доля Alla1960 в индексе составляет всего 20%, даже покупка индекса 1 лотом опасно увеличивает доли управляющих Otmar и Investobolin - которые вообще, в рамках моей стратегии, не являются самостоятельными объектами для инвестирования.
    На реальном портфеле я бы подождал с покупкой индексов до открытия рынка, а на конкурсном портфеле я распределю деньги заранее, ограничившись соблюдением риск-менеджмента:
    куплю Balance на $800 и сокращу слегка долю индекса Million:
  7. 594
    Комментарии
    5
    Темы
    7854
    Репутация Pro
    Аватар для andronis  
    Старожил

    3 Медалей
    Ваша стратегия на 2 месте в ШИ2 группе 112 на сегодняшнее число! http://procapital.ru/showthread.php?t=62267&page=6
    Примите мои поздравления
  8. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Неделя, как и предполагал, выдалась интересной:
    Kraken, вместо ожидавшегося многими - и мной, в их числе - очередного минуса, выдал впечетляющий плюс. И тем, кто вместо Balance2 купил на эту неделю Balance3 - остаётся только кусать свои локти! Но я считаю, что поступил правильно: лучше сожалеть об упущенной прибыли, чем подсчитывать полученные убытки.
    На следующую неделю оставляю портфель в изначально планировавшихся пропорциях, оставив управляющему Master минималку (что-то его торговля не впечатляет) и увеличив доли Lion и BPM - надеюсь, что они отработают минусы этой недели.
    Большие опасения вызывает торговля Thule: он, хотя принёс неплохой плюс по итогам недели, в четверг зафиксировал глубокий минус - поэтому слегка снижаю его долю, чтобы ослабить влияние его счёта на мой портфель.
  9. 87
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Эта неделя выдалась у меня слабовата - удалось заработать всего 1%:
    Особенно досадно, что Victor, несмотря на занимаемые всего-то 2% в моём портфеле, принёс заметный убыток.
    Также, полученные убытки показали, что я напрасно увеличил долю индексов с Хозиным по сравнению с пропорциями первой недели инвестирования.
    Тем не менее, хочется думать, что на следующей неделе минусы не повторятся и увеличиваю доли счетов, принёсших убытки.
    В индексах сокращаю доли Aggressive и Balance и увеличиваю Prize - Кракен и Клякса, надеюсь, продолжат успешно отрабатывать полученные ранее убытки.
    И добавляю в свой портфель нового управляющего, одного из призёров конкурса, WestF (https://panteon-finance.com/pammView...oker=fxtrend):
  10. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    У вас в портфеле почти все индексы собраны. Довольно серьезный упор на них сделан.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать