Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Разработка ТС: работа над ошибками.
+ Подписаться
Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Вчерашние лоси заставили кое-что пересмотреть в системе.
    Это завсегда полезно.
    Сегодня тестил разные варианты с диверами.
    Вообще, надо сказать, дивера - прекрасный инструмент, если рассматривать дивера с разных ТФ в совокупности и строгой последовательности.
    Часто можно услышать, что мол дивера не работают... это все в пользу бедных и т.д.
    Просто не надо забывать, что по отдельности они ничего не значат.
    Всегда движение начинается от старшего фрейма к младшему, а не наоборот.
    Дивер, не "закрытый" противоположным дивером, означает, что микротренд в рамках этого ТФ еще не закончен.
    Фрактальность, ес-но. Дивера вложены друг в друга как матрешки.
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хоть тема в разделе ШУ, думаю, никто не будет против, если здесь будут разборы ошибок, допущенных на реале или других счетах, где ведётся тестирование ТС.
    ____

    Уже наверно в десятый раз наступаю на одни и те же грабли в плане ММ, управления рисками и "капиталом" (микро-реал:)):

    В какой-то момент открытые ранее среднесрочные сделки дают мощный рывок, и на счёте получается шикарный профит (не зафиксенный).
    Гляжу на открытые ордера - мне они кажутся перспективными, до целей ещё далеко. От бОльшей прибыли не хочется отказываться - жадность. Оставляю сделки открытыми, и в следующий же день половина профита или даже вся прибыль теряется - на рынке ощутимый откат после ралли.

    ВЫВОД:
    Если депо за день сделал небывалый по прибыли скачок, то надо закрывать ВСЕ открытые сделки.

    Если уж очень хочется некоторые среднесрочные сделки продолжить, то надо после закрытия сделок выставить limit-ордеры для новых входов, с учётом большой вероятности сильного отката после ралли прошедшего дня.
    __
  3. 246
    Комментарии
    4
    Темы
    246
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот это ошибенцию я сегодня сделал! :D Первый раз со мной такое! Поставил отложенник Sell Stop (хорошо хоть в краткосрочных целях). Но, как оказалось позже, это был Buy Stop! Вот это было чудо для меня! Цена, пробив мой ордер (ордер сработал), пошла туда, куда я и предполагал, но с обратным для меня результатом. :thumbsup_002: С трудом разрулил в безубыток. :hooray:
    Вывод: вечером быть более внимательным с ордерами. :cool:
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    ...В какой-то момент открытые ранее среднесрочные сделки дают мощный рывок, и на счёте получается шикарный профит (не зафиксенный).
    Гляжу на открытые ордера - мне они кажутся перспективными, до целей ещё далеко. От бОльшей прибыли не хочется отказываться - жадность. Оставляю сделки открытыми, и в следующий же день половина профита или даже вся прибыль теряется - на рынке ощутимый откат после ралли.

    ВЫВОД:
    Если депо за день сделал небывалый по прибыли скачок, то надо закрывать ВСЕ открытые сделки.

    Если уж очень хочется некоторые среднесрочные сделки продолжить, то надо после закрытия сделок выставить limit-ордеры для новых входов, с учётом большой вероятности сильного отката после ралли прошедшего дня.
    __
    Эд, у кого-то читал (не помню), что после сильного бара очень часто цена откатывает до середины этого бара. Затем снова рост. Действительно, так часто бывает - народ фиксит прибыль. И ещё (как-то писал уже) - можно часть прибыли брать. А часть оставить и стоп в б.у. На случай продолжения. Хотя можно и лимитники. Но в этом случае вход может быть хуже.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сделал ошибку, понадеявшись, что стоп-лосс Саксо Банк выполняет без проскальзывания. В результате, с утра Дакс открылся с гэпом, чуть ли не 150 пипов, и лишние 90 пипов были засчитаны в стоп-лосс.
    ...
    Жаль..., но думаю опять перейти на портфель, составленный только из валют, без всякого фондового рынка, так как порфтель из фондового, как оказалось малоэффективен из-за либо массового роста всех фондовых, либо массового обвала их же. Кросс-курсы защищены от такого хотя бы тем, что экономики стран не ходят туда-сюда всем хором (скажем упала в Швеции, а от этого упала во всех остальных скандинавских странах :)). А поэтому.... достану-ка я из анналов мою запылившуюся системку и применю принцип Соседа по разделению объёма. (:) О, уже есть нарицательный принцип, можно в учебниках использовать наряду с "волнами Вульфа", например :)).
    Так что.... вот такой итог использования фондового. Без инсайда - это дело каюк, как оказалось. :)
  6. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Поставил отложенник Sell Stop (хорошо хоть в краткосрочных целях). Но, как оказалось позже, это был Buy Stop!
    Так перепутать невозможно, скорее всего вместо Sell Stop поставили Buy Limit
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    ...
    Жаль..., но думаю опять перейти на портфель, составленный только из валют, без всякого фондового рынка, так как порфтель из фондового, как оказалось малоэффективен из-за либо массового роста всех фондовых, либо массового обвала их же. Кросс-курсы защищены от такого хотя бы тем, что экономики стран не ходят туда-сюда всем хором (скажем упала в Швеции, а от этого упала во всех остальных скандинавских странах :)). А поэтому.... достану-ка я из анналов мою запылившуюся системку и применю принцип Соседа по разделению объёма. (:) О, уже есть нарицательный принцип, можно в учебниках использовать наряду с "волнами Вульфа", например :)).
    Так что.... вот такой итог использования фондового. Без инсайда - это дело каюк, как оказалось. :)
    Что если совместить в портфеле стоки,золото,валюту и сырьё.Вон как счас к примеру нефть разогнали.

    Сёдня мельком штук 30-40 стоков просматрел.Некоторые упали явно больше других,но вот растущих практически нет.

    Кстати,может присмотришься и вместо портфеля из стоков возьмёшь индекс.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Эта мысль уже мной отработана, Сосед. К сожалению есть неслабая связь между элементами в группах. То есть чаще всего так: если в мире проблемы с энергоносителями, то все (практически) инструменты с энергоносителями будут валиться, а значит все элементы в портфеле, относящиеся к энергоносителям будут сильно коррелировать друг с другом и их объёмы будут складываться и будет просто однонаправленное движение сложенным объёмом (а если оно ещё и не в мою сторону, то это замораживание маржевого обеспечения на месяцы, пока они опять всей группой вверх не пойдут).
    ...
    А теперь по валютам. Дело в том, что базовые и относительные к ней валюты в наименовании валютных пар "сконструированы" в перемешку. Есть, где EUR - базовая валюта (EURJPY, EURZAR...), а есть, где относительная к базовой (AUDEUR, GBPEUR). Суть вот в чём. Если ТС построить только на сделках в одну сторону (например, только бычьих, как у меня), то портфель из разносортных валют просто будет сильно маловероятен на предмет движения всех пар в одну сторону. В отличие от фондового. Раз уж начал валиться, то валится почти весь портфель (это я уже проверил на практике, и хорошо ещё не на реальных деньгах). Если в портфеле попадались всякие разные кроссы, то никогда такого не было, чтобы при обвале одной валюты, все другие инструменты тоже свалились. Я был сначала несколько удивлён, когда малое кол-во форексных инструментов в портфеле (из 12 их было 2-3 обычно) в итоге тянули и вытягивали убытки фондовых инструментов. А когда CFD-шки разом рухнули, то форексные пары уже не в состоянии были вытянуть эквити в плюс...
    Вот почему я отбросил всё "не моё" и оставил только хорошо ранее изученное "моё". Поэтому акцент сейчас только буду делать на совершенствовании системы, работающей только с валютами.
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Эта мысль уже мной отработана, Сосед. К сожалению есть неслабая связь между элементами в группах. То есть чаще всего так: если в мире проблемы с энергоносителями, то все (практически) инструменты с энергоносителями будут валиться, а значит все элементы в портфеле, относящиеся к энергоносителям будут сильно коррелировать друг с другом и их объёмы будут складываться и будет просто однонаправленное движение сложенным объёмом (а если оно ещё и не в мою сторону, то это замораживание маржевого обеспечения на месяцы, пока они опять всей группой вверх не пойдут).
    Я знаю что ты в портфельной теме глубоко сидишь.Потому конкретней.Портфель-
    1)Ты же его не только к примеру из нефтефишек составляешь.Корреляцию как то по раше стокам смотрел на спец сайтах,а потом на глаз делаю.Наверняка ты найдешь при надобности прогу или сайт для амерстоков.
    2)То что портфель может периодически дружно проседать,так

    а)риск то ,в данном случае банкротства,а на форекс дефолты,войн или запретов типа на вывоз баксов из страны и т.п.))как раз через портфель снижается.Именно на стоках,как ты знаешь,работа в одной фишке может рухнуть из-за объявы банкротства или остановки торгов из-за суда.

    б)как то мы с тобой грили,что портфель из 20 папиров равен индексу.А вот если нужно по профиту обогнать индекс,то нужен портфель условно до 3-х бумаг.Выбрать то их и есть супер задача.Дабы одна или две вытягивали третью.

    в)Когда проседание при профите,не уводит в минус депо, обычно воспринимается нормально и даже гут,а вот если в начале просел и минусанул депо,то сразу неуютно.А кому счас легко?:)
    Ты вообще в портфеле то ведь фиксиж профит и лоси.Фиксинг перед падением и сидим,курим бамбук...:)


    3)Вот и сказал,что можно либо портфель из "3-х"стоков сделать,а можно из индесов.Индексы ведь больше волатилят на длительных ТФ,чем основные валюты.Взаимосвязы с валютой или сырьём тоже имеются,но ясно не всегда.
    Индексы на долгосрочку всё одно всех сделают,а вот валюта не факт.Сырьё явно ограничено потолком окупаемости либо конкуренции со стороны заменителей и т.п..

    Вывод,ОСНОВНОЙ.Зачем терять опыт по получения профита на стоках.Может лучше к стоковому портфелю добавть валютный.

    Я просто так и делаю в последние годы.Держу портфель на раше стоках и раньше дополнял игрой на форекс(опционы и часть фьючи),а счас и там перешёл на среднесрочку,чтобы было время подобрать нового брокера и поизучать другие инструменты.
  10. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Видя как на 6Е сформировалась волна Вульфа ,открыл один лот , прибыль нарастала ...но стал читать аналитику ВТБ ..(зарекался не читать .:cry:.) и уже растущию позу прикрыл :confused:...а она евра верх хорошо пошла , на половину волну отработала ..Упушенная полная выгода .
    -----
    Вывод : когда принял решение , то нефиг его менять под влиянием кого-либо , так как незнаем о чем он далее думает.
    Или читать аналитику до открытия позы, может вообще не читать , а полагаться на Свой теханализ .:fist:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать