Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Разработка ТС: работа над ошибками.
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей

    Разработка ТС: работа над ошибками.

    Эта ветка открывается для того, чтобы в ней шло обсуждение различных ТС, разбор ошибок и пути их устранения.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 44,069
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Начну с самой убыточной вчерашней сделки на конкурсном счёте.

    Система.
    1) Тренд-линия
    2) Цели по ходу движения оцениваю фибо-расширением.
    3) Цели откатов оцениваю фибо-сеткой от основного последнего движения (значимые локальные экстремумы, обычно внутри дня, но не всегда). В данном случае сетку фибо не натягивал, т.к. не нашёл, на что её натянуть. Целый день была "пила" в диапазоне.

    Оценка.
    Вход в этой сделке более чем посредственный. Макс. просадка вчера в сделке примерно равна теоретической макс. прибыли, если бы закрыл вчера на пике.
    Сегодня на открытии гэп вниз. Закрыли по SL, хотя на реале могли бы закрыть по цене открытия, т.е. ещё хуже.

    Вывод.
    Возможно, отсутствие 3-го элемента вышеуказанной ТС в данной сделке сыграло роль.

    P.S. К Стратосу в ветку пока не постю, т.к. неприлично пока - не читал ведь ещё ничего из книг. Но, может, Стратос и ребята оттуда сюда зайдут и прокомментирует.

    P.P.S. Ничё, что скрины большие?
     
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы входа - те же, что и в предыдущем посте, но на пробой уровня.
    Этот SELL по идее должен был быть своего рода "хеджем" того BUY.

    Вход: нормальный, с учётом сегодняшнего дня.
    Выход: был слишком близкий стоп-лосс.
    Вывод: если пробит 261%, то можно целиться на 423%, а стоп за 161%.
    Впрочем, на нисходящем движении на даксе это довольно рисковано.

    А вообще было бы жирно продать, когда с 261% откатилось до 161%, и зафиксить на 423%. Только вот как знать, что было бы после тех 161%? Нужны дополнительные критерии/фильтры входа.

    P.S. Раньше я от уровней делал запас 2-3 пункта (4-6 тиков) для выставления ордеров. Вчера решил, что запас нужен 4-5 пунктов (8-10 тиков). Т.е. TP надо ставить на 4-5 пунктов ближе уровня, а SL - дальше. Если при этом становится TP < SL, то в сделку не входить.

    Вариант BUY для предыдущего поста, в расчёте на откат от 261% до 161%:
    BUY 7911 TP 7927 SL ???
    Допустим, SL=TP=16 пунктов, т.е. SL=7895 (это, к тому же, на несколько пунктов дальше уровня 300%). Его зацепили бы вчера вечером, пройдя ниже всего лишь на 3 тика. :(
     
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Отработал уровень 423% от первого фибо-расширения с самой вершины, от 20 июня (красным на картинке). Купил дакс по 7838.

    Пока ещё держится BUY от 7891, стоп на 7831. Последние входы - "пан или пропал" - стопы далеко поэтому. P.S. БАЛИН! УЖЕ ЛОСЬ!!!

    На S&P на конкурсном стоп-лось сработал тик-в-тик: 1492.
    На реале buy немного ниже (1503) и стоп-лось пониже (1483). Ещё держится пока.

    FTSE купил по 6531 и в конкурсном, и на реале.
    Вход от тренд-линии (долгосрочная трендовая где-то в районе 6500; а на 6530 у меня проходил какой-то долгосрочный канал - как его чертил, уже не вспомню).
     
  5. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Вчера нарисовала фибу.
    0% = 8094,5
    100%=7907
    Тейк поставила не доходя уровня 161,8%, но испугалась и закрыла сделку раньше, не дав даксу дойти до намеченного уровня. Чем ограничила себе прибыль примерно в 5 раз.
    судя по всему, в построении сеток есть небольшой прогресс, который напрочь убивается неверием в себя и неумением держать сделку более одного дня.
     
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Пока ещё держится BUY от 7891, стоп на 7831. Последние входы - "пан или пропал" - стопы далеко поэтому. P.S. БАЛИН! УЖЕ ЛОСЬ!!!
    Самая убыточная сделка сегодня:
    BUY FDAX 7891 SL 7831 = -2016$, не считая комиссии.

    Вход: 423% фибо-расширения и 161% другого фибо-расширения.
    Выход: стоп-лось, причём большой

    Ошибка-1: ОБА УРОВНЯ НА ОТСКОК УЖЕ ОТРАБОТАЛИ, И К КОНЦУ ДНЯ ОНИ УЖЕ НЕ ДЕЙСТВОВАЛИ НА ОТСКОК, А БОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН БЫЛ ПРОБОЙ: Уровень 423% ближнего фибо-расширения отработали ещё утром. Уровень 161% более дальнего и большого фибо-расширения - это не конечная точка, а промежуточное сопротивление. Его тоже уже отработали - в течение дня цена дважды отскакивала от него. Так что логично было предположить, что, когда цена в 3-й раз подойдёт к этому уровню, то более вероятен прорыв, а не отскок.

    Ошибка-2: слишком далёкий стоп-лось, не соответствует ММ.
     
  7. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Отработал уровень 423% от первого фибо-расширения с самой вершины, от 20 июня (красным на картинке). Купил дакс по 7838.
    Самая прибыльная сделка сегодня:
    BUY FDAX 7838 SL 7778 TP 7938 = +3360$ без учёта комиссии.

    Вход: 423% от фибо-расширения, построенного от самой вершины, 20 июня.
    Выход: тейк на 100 целых пунктов (200 тиков) - вообще-то поставил от фонаря, посчитав 100 пунктов достаточно хорошей прибылью. А сейчас по графику вижу, что там пересекались две линии - трендовая вниз и внутридневного канала вверх. Вдобавок, там же 300% от фибо-расширения, по которому был вход (на этой картинке не видно).

    Ошибка-1: SL был далёкий, что не соответствует ММ. Ближний SL (4% депо) никаких проблем не доставил бы.

    Ошибка-2: TP был "от фонаря", а надо было ставить его от уровней фибо и от линий тренда и канала. В этом случае просто повезло.

    Что было сделано хорошо:
    - Вход: 423% фибо-расширения при первом касании - хороший сигнал на отскок.
    - Выход: случайно поставил TP в удачное место - пересечение тренд-линии и линии канала, каждая из которых могли стать линией сопротивления, а вместе и подавно.


    ИТОГИ ДВУХ ДНЕЙ ПО ДАКСУ:
    Убыток+все комиссии: -4285$, с учётом всех комиссий во всех сделках
    Прибыль: 3360$
    Итог по даксу: убыток -925$

    Если бы не нарушил ММ в предпоследней (самой убыточной) сделке, то убытков было бы на 1400$ меньше. Тогда по даксу мог бы быть такой расклад: убыток+все комиссии = -2885$, прибыль = +3360, итог = +475$.
     
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Cамая убыточная сделка за два дня - газ:
    BUY QG 7.055 SL 6.645

    Вход:
    - перед этим цена на газ долго падала вместе с нефтью, а в те дни нефть перестала падать и начинала расти; газ часто ходит вместе с нефтью.
    - окончание срока торговли июньского контракта; предполагал, что спекулянты начнут закупать газ при каких-нибудь прогнозах о возможной угрозе ураганов или жаркой погоды.

    Выход:
    - стоп-лосс, с превышением допустимого риска.

    Итог:
    -1095$ с учётом комиссии.

    Ошибки:
    - неудачная попытка фундаментального анализа
    - летний сезон для газа - время снижения цен
    - отсутствие технического анализа
     
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Cамая прибыльная сделка за два дня - дакс DAX:
    SELL FDAX 8020.5 SL 8050.5 TP 7990.5
    +984$ с учётом комиссии

    Вход:
    - граница канала, начерченного два дня назад (26 июня)
    - 50% от всего движения вниз (начиная с вершины 20 июня)
    - сужающийся клин 27-28 июня - прорыв мог быть только вниз, т.к. клин и так был очень круто вверх

    Выход:
    - тейк-профит

    Анализ:
    - стоп-лосс хорошо поставил за ближайший уровень (23% от фибо-расширения, начерченного от вершины 20 июня). Хоть и с превышением риска на сделку, но ближе путь был свободен - ни уровней, ни линий.
    - тейк-профит поставил равным стоп-лоссу, т.к. всё-таки уже начался тренд вверх и продажа была довольно рискованной. Хотя теперь видно (см. картинку), что движение вниз чётко дошло до ближайшего фибо-уровня, с точностью до 1 тика. Можно было бы смело взять на 10 пунктов (20 тиков) больше, поставив тейк за 5 целых пунктов (10 тиков) до фибо-уровня.
    - канал в какой-то мере отработал в качестве сопротивления (см. картинку) - все тела свечей были внутри канала, а вот тени свечек выходили довольно далеко за его пределы (10-11 целых пунктов).
     
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Самая убыточная сделка за день - sell DAX:
    sell FDAX 8013.5 SL 8073.5

    Вход:
    - предположительный канал, направленный вниз (параллельные жирные красные линии на рисунке), построенный по трём точкам. Точка входа была бы 4-й точкой и подтверждением канала, если бы произошёл отскок
    - 38.2% фибо-сетки всего прошлого движения вниз (от 20 числа до минимума этой недели)
    - рядом 261% фибо-расширения, построенного ранее

    Выход:
    - отскок не произошёл, а значит сделка уже показала свою неуспешность, а я отодвигал стоп-лосс сначала за один уровень фибо, потом за другой, потом за третий. И это при том, что подтвердился более широкий восходящий канал, т.е. мы были в аптренде. В итоге, когда дальше уже отодвигать стоп-лосс было уже "неприлично", оставил его в покое, и он сработал.

    Итог:
    = -2051$ с учётом комиссии

    Ошибки:
    - Предполагаемый канал был не внутри дня. Первая предполагаемая точка канала была в предыдущей сессии, а это плохое основание для построения внутридневного канала.
    - Уровень 261% фибо-расширения уже один раз отработал в этот день (отскок видно на рисунке). Второе касание - больше шансов на пробой, а не на отскок.
    - И, конечно, главная ошибка - отодвигание стоп-лосса, несоблюдение ММ. Если канал подтверждается и происходит отскок, то тень свечки выходит за его границу не более чем на 10 целых пунктов (20 тиков), так что изначально поставленного стоп-лосса в 20 пунктов было бы более чем достаточно.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать