Форум трейдеров » Торговые стратегии » FxNewsKiller /Стратегия торговли на новостях/
+ Подписаться
Страница 9 из 46 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Допущена просадка 20% по эквити!

    Доброго времени суток!
    Не хотел соскакивать с темы и открывать новую, не объяснив что же произошло на торговом счете. Хочу проанализировать ситуацию, а так же сделать выводы над ошибками. Более того, хотелось бы, что бы эта тема не переносилась в архив, а была перенесена заново на первый этап. Потому как стратегию торговли менять не собираюсь, но в этой уже есть небольшая наработанная статистика по входам и выходам, а так же будут проанализированы ошибки.

    US Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства (Non-Farm Employment Change).

    В предыдущем посте предполагал, что могут быть сюрпризы, но в полной мере вовремя не сделал выводы. Был куплен бакс против австралийца, евро, фунта, а так же продано золото, вся ставка была на позитив по баксу. Объём по сделкам был заложен максимальный для второго этапа, 0.05 лот. В данном случае DAX пока не беру, потому как по нему стоял правильно, но в последний момент изменил решение, вернее не совсем верно интерпретировал данные и открылся не в ту сторону.

    Сильнейший конфликт данных и вынос мозга от NFP – в его духе. Данные Non-Farm Payrolls хуже прогноза на Целых -123К, это нереальные цифры, ожидания рынков были просто взорваны.

    «Боинг Non-Farm заходит на позитив. Прошу посадки», и действительно позитивных нот предостаточно:

    1. Шикарная публикация среды от ADP, данные неофициального нонфарм пробили рубеж 200К и показали факт на уровне 238К.

    2. Компонента занятости двух показателей PMI от ISM прибавили в весе (Manufacturing ISM Employment декабрь 56.9 +0.4, Non-Manufacturing ISM Employment 55.8 +3.3 за декабрь)

    3. Протокол заседания FOMC ФРС где, среди прочего, выражено желание понизить целевой уровень безработицы с 7% до 6,5% при котором возможно изменение процентной ставки, а значит члены MPC рассчитывают на скорый рост трудоустроенных.

    4. К тому же, внимание дополнительно обострено и после сокращения ФРС программы количественного смягчения, которую сократили на 10 млрд. долларов ежемесячно. Помимо того, в FOMC могут сократить программу еще на 10 миллиардов уже на «последующих заседаниях». В целом ФРС планирует полностью свернуть программу QE до конца 2014 года. Насколько быстро это произойдет напрямую зависит от американской статистики, и от ситуации на рынке труда, эффективность которого и оценивается сим релизом, Non-Farm Payrolls.

    Видео про трейдеров и Non-Farm.



    Ошибкой было то, что был заложен слишком большой риск в этот релиз. По стратегии торгую не так давно, поэтому полностью не осознал параметры рисков в этом релизе. Так же считаю ошибкой второго этапа, что слишком часто лезу в рынок, когда для этого нет никаких оснований. Первый этап был пройден всего за 12 трейдов и всего один был убыточный (убыток 0.39%). Отчет за период 06.12. - 06.01. (первый этап)

    p/s: Прошу Директора ШУ дать возможность продолжить участие в проекте, в этой же теме, только заново на первом этапе. Этот пост будет добавлен в старттопик.
  2. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Следил за Вашей темой и возник вопрос. Ничего против не имею, но, как я понимаю, у Вас автоматом выставляется стоп и тейк-профит 100 пунктов. Соотношение 1 к 1 терпимо, если у Вас прибыльных сделок намного больше, но Вы кроете прибыль не по 100 пунктов, а намного меньше. В таком случае Вы можете закрыться пять раз по 20 пунктов и потерять всю прибыль одним стопом. Да и вообще этот тейк, получается, для галочки.. Может быть лучше использовать дополнительный инструмент для выставления более короткого стопа? Тогда и риски будут меньше.
  3. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wenka Посмотреть сообщение
    Следил за Вашей темой и возник вопрос. Ничего против не имею, но, как я понимаю, у Вас автоматом выставляется стоп и тейк-профит 100 пунктов. Соотношение 1 к 1 терпимо, если у Вас прибыльных сделок намного больше, но Вы кроете прибыль не по 100 пунктов, а намного меньше. В таком случае Вы можете закрыться пять раз по 20 пунктов и потерять всю прибыль одним стопом. Да и вообще этот тейк, получается, для галочки.. Может быть лучше использовать дополнительный инструмент для выставления более короткого стопа? Тогда и риски будут меньше.
    Привет, wenka. Все дело в том, что как я считал на тот момент когда настраивал параметры советника, что стопы и тейки только для красоты. Вы наверное меня видели на форуме ФхТренд в темах топ управляющих. Я месяца два изучал стиль их торговли и пришел именно к этой стратегии, не думаю что они торгуют по нарисованным палкам в терминале. Ну Вы сами представьте, к примеру, Уоррен Баффета, либо же Джорджа Сороса, которые рассуждают покупать или продавать им сейчас (акции, валюту – неважно). Очень сложно представить, как Уоррен Баффет говорит: «Так, стохастик на часовиках вверх, МАКД в нашу сторону, линии Боллинджера сужаются… все, беру Евро!». Смешно...
    Вероника скорее всего именно на новостях и торгует, возможно есть информация с надежных (платных) сайтов. Свена торговлю я не понял. Он в основном входит в рынок в понедельник, с открытием рынка, когда он очень тонкий. Создается такое впечатление, что он своим 1.000 лот хочет двинуть рынок на 20пп. - 25пп. и тем самым взять профит. К тому же они не пользуются стопами вообще, пересиживают. Вы видели предновогоднюю сделку Свена? Тейк 25пп. (1.5%) от депо, просадку держал 250пп.
    Теперь вернемся к моей торговле. Как уже написАл выше, стопы и тейки для красоты, хотя тейк можно вообще не ставить, стоп положено по правилам. Перед релизом не желательно стоп - лосс выставлять менее чем 100пп., могут просто шпилькой снести. В эти 100пп. закладывается риск около 3.5%, все таки я могу предположить, что шпилькой может быть и больше и могут закрыть более 3.5% убытка. Но самое главное расчет у меня такой.
    Открывается сделка до выхода релиза или после, стоп 100пп.. Но если не верно оценил текущую ситуации и цена идет против моей сделки, то на откате, закрываю убыток по рынку. Аналог пост-релизовой торговле на отскоке цены. Но оказалось психологически это не так просто, имею ввиду закрывать убыток с рынка, в чем на этот раз и поплатился. В предыдущем посте уже писАл, бакс был куплен против трех валют и так же было продано золото, нужно было выходить до релиза с наименьшим на тот момент убытком, уменьшать риск на депозит. Так что, короткий стоп или стоп вообще, это не та ошибка которую нужно исправлять. Можно и даже нужно (желательно) на новостях вообще работать без стопа. Грамотный расчет риска (объём) и умение вовремя зарезать лося, пока он еще маленький.
    У меня есть новостной советник "Профитер", но в нем изначально не устанавливается стоп. Да и не нужен стоп на новостях, закроют по наихудшей цене. Лучше закрывать убыток с рынка, на отскоке. Кстате, если зайдете на торговый счет, там и был зафиксирован убыток по рынку, не по стопам. Просто после этого я еще наделал ошибок. Да и в самом начале торговле на втором этапе были ошибки, просто входил в рынок на домыслах. Посмотрите первый этап, вот там считаю правильная торговля, а здесь честно скажу, как на духу, накосячил и лоханулся.

  4. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На счет советника. Стоп - лосс там есть, но он виртуальный. А в ШУ я так понял нужен "жесткий" стоп, что бы его видели, что он был установлен. Представьте такую ситуацию, я войду в рынок, будет установлен этот советник, но закрою позицию раньше чем что то сможет сделать сова. В детализированном отчете появиться сделка без стопа, потом попробуй докажи, что закладывал риск, к примеру, всего 2%. Без стопа, значит риск всем депо.
  5. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вчера проанализировал трейды которые принесли убыток 20% по эквити. За пару часов перед выходом релиза (US Non-Farm Employment Change), по эквити было около 1.475$.

    EURUSD.

    За день до этого. EUR Выступление Президента ЕЦБ Драги. http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1610815 Беру на этом движении два небольших трейда в профит. Далее открываю еще один http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1610923 и попадаю на самом низу. После этого можно было закрыть ордер в небольшой плюс, но рассчитывал чуть на большее.
    Цена откатывает, держу просадку. Здесь уже был расчет на то, что все таки после отката и далее пойдем вниз, вспоминаем предварительный расклад по американцу.

    1. Шикарная публикация среды от ADP, данные неофициального нонфарм пробили рубеж 200К и показали факт на уровне 238К.

    2. Компонента занятости двух показателей PMI от ISM прибавили в весе (Manufacturing ISM Employment декабрь 56.9 +0.4, Non-Manufacturing ISM Employment 55.8 +3.3 за декабрь)

    3. Протокол заседания FOMC ФРС где, среди прочего, выражено желание понизить целевой уровень безработицы с 7% до 6,5% при котором возможно изменение процентной ставки, а значит члены MPC рассчитывают на скорый рост трудоустроенных.

    4. К тому же, внимание дополнительно обострено и после сокращения ФРС программы количественного смягчения, которую сократили на 10 млрд. долларов ежемесячно. Помимо того, в FOMC могут сократить программу еще на 10 миллиардов уже на «последующих заседаниях». В целом ФРС планирует полностью свернуть программу QE до конца 2014 года. Насколько быстро это произойдет напрямую зависит от американской статистики, и от ситуации на рынке труда, эффективность которого и оценивается сим релизом, Non-Farm Payrolls.

    В Азию меня не было у терминала. Европейцы на слухах гонять евро вниз, все как бы идет по плану. Выход статданных Non-Farm и стоп - лосс.

    986268 2014.01.09 16:00 sell 0.05 eurusd 1.35589 1.36597 1.34589 2014.01.10 15:34 1.36612 -0.50 0.00 -0.25 -51.15
    [sl/gap]

    В комментариях истории терминала [sl/gap], но ордер был закрыт примерно по той же цене, где и был установлен стоп - лосс. В общем этот трейд не считаю как ошибочный. Убыток запланированный и окажись я опять в этой же ситуации наверное менять ничего бы не стал.

  6. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    GBPUSD.

    Промышленное производство. Статданные выходят хуже прогноза и хуже предыдущего значения, фунт снижается. http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1611817 Закрываю один трейд в профит и опять пытаюсь войти в продажи. Опять же учитывая предварительные статданные по американцу. Отрисовываем "флаг", здесь я уже принял решение ловит не плохой профит, примерно на длину основание древка. Non-Farm и фиксирую убыток по рынку, понимаю что ошибся.

    988520 2014.01.10 11:32 sell 0.05 gbpusd 1.64130 1.65139 1.63130 2014.01.10 15:34 1.64668 -0.50 0.00 0.00 -26.90

  7. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    AUDUSD.

    Здесь у меня как бы все немного глобальней. Торгую не только на новостях, но и так же учитываю фундаментальные данные, считываю информацию с разных сайтов, фильтрую и делаю выводы. Вообще то по австралийцу смотрю 0.85 - 0.84. Данные календаря, это только повод войти в рынок. До этого в понедельник вышли данные по торговому балансу, данные не плохие, но австралийца не плохо сливали, на одном из счетов так же открывал покупку, но взял лося.
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1610179
    В общем здесь тоже, как бы не вижу особой ошибки, так же как и по фунту, принимаю эти убытки как должное.
    Австралийца после выхода Non-Farm, так же фиксировал по рынку в убыток.

    984030 2014.01.09 00:22 sell 0.05 audusd 0.88884 0.89894 0.87884 2014.01.10 15:34 0.89364 -0.50 0.00 -0.55 -24.00

  8. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    XAUUSD.

    Здесь так же, расчет на позитив по баксу. Вспоминаю соплю более чем в 23$, выступление А. Герчика на канале РБК. Ниже 1.100 уже бы не стал открывать короткую по золоту, сейчас считаю еще пока можно его шортить.
    В общем продажа, статданные по Штатам и фиксировал его так же по рынку в убыток, но там и стоп рядом, сразу почему то не закрыли. Открываю покупку и здесь меня уже просто закрывают по стоп - ауту.

    987714 2014.01.10 04:42 sell 0.05 xauusd 1233.67 1244.07 1223.67 2014.01.10 15:34 1242.56 -0.50 0.00 0.00 -44.45

    989509 2014.01.10 15:35 buy 0.05 xauusd 1243.32 1232.86 0.00 2014.01.10 15:54 1239.26 -0.50 0.00 0.00 -20.30
    so: 1199.4$/1199.4/155.4



  9. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    DAX.

    А вот здесь самое интересное, где в основном и наломал дров. Не зря говорят, что DAX убийца депозитов. Кстате, мой первый торговый счет в Броко, да и вообще мой первый реал, он был в Броко, именно DAX и убил.
    DAX - фондовый индекс Германии. Почему я беру Германскую фонду, а не Штатовские S&P 500, Доу-Джонса или NASDAQ. DAX очень волатилен, а реагируют на стадданные примерно одинаково. Можете открыть сейчас S&P и посмотреть как он отреагировал на статданные. Падение и ушли опять вверх.
    В общем по DAXсу.
    Выход статданных - убыток, открываю продажи - профит.

    988851 2014.01.10 13:15 buy 0.05 dax-mar14 9515.50 9484.50 9600.00 2014.01.10 15:34 9484.50 -0.50 0.00 0.00 -52.93
    [sl]

    989467 2014.01.10 15:34 sell 0.05 dax-mar14 9482.00 9513.00 9452.00 2014.01.10 15:35 9452.00 -0.50 0.00 0.00 51.21
    [tp]

    Стопы и тейк - профиты выставляет сова. Для DAXса я задал параметры по 30пп., прибыль/убыток примерно 3.3% или около 50$. Так как сразу же взял профит, считаю, что был задан слишком малый тейк, открываю еще продажу. Выбивает по стопу. И сразу же опять вхожу в продажу и на этот раз уже получаю стоп - аут. На тот момент еще золото было в рынке. Немного не хватило по лимиту. Золото так же закрывают по стоп - ауту и оно идет вверх. DAX откатывает.

    989566 2014.01.10 15:36 sell 0.05 dax-mar14 9451.50 9482.50 9421.50 2014.01.10 15:39 9486.50 -0.50 0.00 0.00 -59.66
    [sl/gap]

    989653 2014.01.10 15:39 sell 0.05 dax-mar14 9486.00 9516.50 0.00 2014.01.10 15:54 9513.50 -0.50 0.00 0.00 -46.89
    so: 1199.4$/1199.4/802.4

    Скрин для сравнения фондового индекса, вернее фьючерсного контракта на фондовый индекс S&P. Далее скрины по входам.









  10. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ну вот собственно и все.



    Мораль сей басни такова.
    1. Было использовано много инструментов, перед выходом наиважнейшего показателя Non-Farm Employment Change.
    2. Был задействован слишком большой объём на позиции, на каждый по 0.05 лот.
    3. Вся ставка была на позитив по баксу.

    Даже после выхода релиза я сразу не смог с ориентироваться, а для торговли на новостях это пожалуй самый важный фактор. Нужно мгновенно принимать решение. У меня открыто пять инструментов, нужно смотреть календарь в браузере, какие там факт данные вышли, все это быстро переосмыслить и принять решение. Я же на тот момент мог видеть только графу прибыль/убыток в окне терминала. Сначала неплохой выход в плюс по эквити, потом в течении пары секунд такой же не плохой убыток. Закрывал позиции уже на автомате, даже не глядя календарь, я не знал на тот момент какие вышли данные, у меня просто не было на это времени, так как еще 5 инструментов открыто. Вижу минус 170$ и начинаю крыть убытки. Дальше уже была попытка просто отыграть убыток, это нечто тильта. Кто играет в покер, поймет. Я так же знал, что на 1.200$ меня просто закроют по стоп - ауту, больше не потеряю, поэтому и пришлось рисковать. Если бы на счету осталось 1.250$ к примеру или 1.300$, это можно было расценивать так же как и слив. При нормальном раскладе пришлось бы год отрабатывать, что бы выйти в среднем на 5% в месяц, потому что на торговлю остается 50$, остальные средства на покрытие маржи. Был бы это мой реал счет, фиксировал бы убыток на 1.000$. Потеря 500$ это не такая уж и большая потеря, в денежном эквиваленте. Был бы позитив по баксу, закрыл бы так же 20% - 30% прибыли, но увы, просчитался.

    Ну, а теперь, прошу критики. Если такова имеется. Только не нужно учить торговать. На истории мы все можем торговать. Так же могу рассказать на счет дисциплины, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Но когда ты торгуешь, все происходит иначе, потому как это практика, а не теория.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать