Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Пытаюсь читать.
+ Подписаться
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Да,есть.Например такая схема.
    Ну, это слишком скучно, по-банковски.
    Я имел ввиду, когда трейдер компенсирует из своих.
    Т.е. даже не за счет "гарантийного фонда", а чисто за счет своих средств.
    Пример.
    Пусть трейдер взял деньги инвестора, и обещал ему безубыточность.
    Допустим, вероятность убытка у него ниже вероятности прибыли, даже с учетом дележки.
    И трейдеру в целом выгодно покрыть убыток, если что.
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это чисто маркетинговый ход.
    Никакой финансовой базы для этого нет и быть не может.
    Простая арифметика и здравый смысл.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    Ну, это слишком скучно, по-банковски.
    Я имел ввиду, когда трейдер компенсирует из своих.
    Т.е. даже не за счет "гарантийного фонда", а чисто за счет своих средств.
    Пример.
    Пусть трейдер взял деньги инвестора, и обещал ему безубыточность.
    Допустим, вероятность убытка у него ниже вероятности прибыли, даже с учетом дележки.
    И трейдеру в целом выгодно покрыть убыток, если что.
    Давай посчитаем,но примерно.
    Система 66\33,как я знаю,многие профи её посчитают суперской.
    Отношение прибыли к убыткам 2%\1%.Получаем,что 66*2-33*1=89%(предположим годовая доходность и тоже считается СПЕР хорошей)
    Делёжь профита =50% инвестору и 50% управляющему.
    Получается,что если управляющий сделал доход,то его доля от профита 89:2=45% и доля инвестора тоже 45%.
    Теперь если он проиграл,а проигрывали и самые великие,то вроде бы до просадки в 45% он ещё в выйгрыше,но даже здесь инвестор то получается ничего не теряет.Уже как-то не гут не по финансам,не по смыслу .
    А самое главное,что управляющий то проиграть может сходу и тогда вся просадка на нём,а инвестор стопудово мани заберает,хоть каким ты его договором по длительности не связывай,но видя такое дело,он таки рванёт или морду бить или в суд.:)
    Так что зная,что у трейдеров не бывает без просадок,такие варианты только теоретические или на везуху.
  4. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Давай посчитаем,но примерно.
    Система 66\33,как я знаю,многие профи её посчитают суперской.
    Отношение прибыли к убыткам 2%\1%.Получаем,что 66*2-33*1=.
    Правильно ли понял?
    система 66\33 - означает одну треть удыточных и две трети прибыльных сделок, т.е. средняя вероятность прибыльной сделки равна 66%.
    2%\1% - означает среднюю прибыль и убыток на сделку, выраженную в процентах от раб. капитала.
    Да, еще зависит от просадки.
    Какова обычно макс. просадка, по вашему мнению, в похожей системе?
  5. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение

    11. Что такое корреляция двух последовательностей?
    Положительная, с коэффичиентом +1:
    Это когда график одной идентичен графику другой, но смещен без изменений.
    Отрицательная, с коэффичиентом -1:
    Это когда график одной является зеркальным отражением графика другой.
    14. Какие виды ММ известны?
    14. Какие виды ММ известны?
    014.1.
    Fixed Contracts (Фиксированное количество контрактов)
  6. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    А вот интересно, известны ли положительные (не обман) случаи, когда трейдер гарантирует инвестору безубыточность, и трейдеру это выгодно?
    Наверное, это может быть не форексе, или на форексе, если дается только маленькое кредитное плечо.
    Вот любопытные соображения об отношениях инвестора и трейдера
    http://www.forexpf.ru/forum/index.ph...=418622&st=600

    (читайте с сообщения 614)
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    Правильно ли понял?
    система 66\33 - означает одну треть удыточных и две трети прибыльных сделок, т.е. средняя вероятность прибыльной сделки равна 66%.
    2%\1% - означает среднюю прибыль и убыток на сделку, выраженную в процентах от раб. капитала.
    Да, еще зависит от просадки.
    Какова обычно макс. просадка, по вашему мнению, в похожей системе?
    Правильно,только ещё раз скажу,что это условный пример,для наглядности понимания сути смысла деятельности управляющего и инвестора.
    Дродаун,как ты знаешь, зависит от риска на 1 сделку и количество подряд убыточных сделок или превышения убыточных над профитными.
    Средняя прибыль на сделку в 2% может состоять из такой серии
    1)все по 2%(почти теория,но для трейдера математика вполне реальна)
    2)одна сделка 50%,а остальные типа по 0.5%
    Также и дродаун.В данном примере за макс дродаун можно взять 33 сделки*1%=33%.
    Если он получается сходу,то чтобы его вытащить от остатка средств 100%-33%=67% ,надо уже +50%,дабы только вернуть сумму обратно.

    Одна из проблем,что ТС имеют предположительную прогнозность на основе статистики.
    Рынок меняется,ТС меняется,наконец трейдер меняется и т.д..
    Отсюда проблема теорий и практик.От части поэтому нет смысла высчитывать по сути не жизненные схемы работы с инвестором.Либо обычная с ним работа,либо с рекламной хитростью.Если управляющий таки умеет зарабатывать,то народ,мани к нему потянутся,если нет,то хоть что придумывает,но финал один=ноль или минус.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Вот любопытные соображения об отношениях инвестора и трейдера
    http://www.forexpf.ru/forum/index.ph...=418622&st=600

    (читайте с сообщения 614)
    Вот здесь на ВХК

    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=5780уже обсуждалась эта тема,ещё до того как там "придумали".Наверное обсуждение лучше там продолжить.
    Частично вопросы перспектив низкокапитализированного трейдера и прочих трейдеров сравниваются с перспективой стать управляющим,к примеру в ВХК.Конкурс,где вы можете попробовать себя в роли управляющего,кстати и показать работу ОПТИМ Ф,ведущая Блонд Инк,предлагаю начать чтение с поста №98http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6146&page=10
    Ссылки на ветки Валерия Мальцева,где он разъясняет свою позицию к привлечению управляющих,денег инвесторов в ВХК,найти легко,т.к. они в этом же разделе,только чуть ниже.

    Здесь кратко,коль и Лот это интересует.
    1)Вопрос близок к простой для всех теме.Чем надёжней и с большей историей банк,тем ниже им выплачиваемые %.Тоже и с молодым управляющим-если торопится и т.п. тем меньше его доля должна быть и больше инвестора,хоть ввиде прямых выплат,хоть в виде страх.фонда,которого у него обычно нет в достаточной мере,а потому понятно,читай выше и в другой ветке.

    2)Зачем Мальцев,ВХК создали фонд.Мысль ведь ясна=деньги есть,но другие не помешают и плюс профит "как от плечей",но на собственные уменьшаются.
    С другой стороны компания здесь всем открыто грит и разъясняет,что также желательно диверсифицировать риски по управляющим и потому предлагают участвовать в программе-покажи заявленные компанией резы и стань управляющим.
    Сорос,Баффетт,тоже не бедные и умеют работать,но принимают мани в свои фонды.Сорос со 100к начинал,теперь ..........Чем и кому плохо?
    Конечно есть и низкокапитализированные трейдеры.(про кидал здесь не буду).У такого трейдера выбор,если у него нет больше мани и не предвидится,либо идти на повышенные риски,дабы поднять 100 или 1000% годовых,что опытный трейдер понимает реально достичь,но с очень малыми шансами.Другой вариант,сделать ТС и стейт с надёжной работой,но тогда доходность будет ниже.Можно это сделать на часть своего капитала.Как предложил ВХК=200 баксов,а затем получить или фонд создать и с БОЛЬШОЙ суммы получать больше,при этом показывать меньший % доход,скажем 30-60% годовых,соответственно с меньшим риском и большей вероятностью,что этот вариант БОЛЬШЕ ЖИВУЧ И ПЕРСПЕКТИВНЕЙ.

    3)Риск есть у управляющего даже при обычных вариантах управления=не получить доход,хотя фонды и это вбивают,типа 1,5% с денег в месяц или снятие доли профита ежемесячно.(при ежемесячном снятие появляется риск серии нулевых или убыточных месяце,тоже не всем инвесторам понравится)

    4)Подушка,либо за счёт доли инвестора и он это может сделать сам,либо за счёт доли управляющего,но читай выше ......

    Что для каждого оптимально,пусть решает каждый сам,но не надо всё подгонять,что мол деньги ищут бедные или кидалы.Да и успешный трейдер понятие не однозначное.Управляющего работающего в стране с развивающейся экономикой и получающий 5 штук баксов в месяц посчитают успешным,а в штатах неудачником.Так что давайте смотреть по показателям ТС трейдера и что в ней используется,оптимальное Ф или мартингейл и т.п..
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Сосед: 66/33 с 2/1 - это сумашедший результат. :bow:
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Насчёт начального примера про серию из 20 лосей и 20 профитов с соотношением размера профит-лось 2:1

    При "оптимальном" F = 25% понадобился бы депозит ~10000$, который после 20 лосей ПОДРЯД превратился бы в 31$, которые потом в результате 20 профитов подряд превратились бы в 105450$.

    Если депозит был бы меньше, то трейдер не смог бы выдержать серию из 20 лосей подряд - оставшейся на счёте маржи не хватило бы для открытия даже 0.01 лота, вдобавок - средства должны быть не только на маржу для открытия и поддержания позиции (в том числе через ночь и через выходные), но и на возможную просадку в 21-ой сделке в пределах <24.9% от суммы средств.

    Если те же расчёты брать для прямых рынков, где мин.лот = 1 лот, то начальный депо нужен ~$1 млн., и макс. просадка была бы до $3100.
    Это условный, книжный пример, где условия заранее известны.
    А в реале вполне возможно, что ТС на нынешних рынках уже убыточна, и после 20 лосей совсем не обязательно будет 20 профитов.

    Думаю, трейдера, торгующего на свои деньги, такая просадка тоже нервировала бы неслабо. Он сам себе инвестор.

    Это иллюстрация того, почему "оптимальное" F не используют в реальной торговле.

    У любого, даже топ-трейдера, бывают убыточные месяцы и даже годы. ММ должна быть рассчитана на то, чтобы выдержать такие "чёрные полосы".

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать