Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Пытаюсь читать.
+ Подписаться
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Извините, что вмешиваюсь..
    Мне непонятно, за каким креном хорошему трейдеру связываться с нервным инвестором? да вообще с любым инвестором?
    Хороший трейдер по определению уже имеет капитал.
    Зачем ему головная боль с чужими деньгами?
    Если своих денег мало, то это НЕ хороший трейдер, имхо.
    Наверно, по той же причине, по которой трейдеры в своей торговле используют плечо. Или хорошему трейдеру должно хватать своих денег, без плеч? А если не хватает, значит не очень хороший трейдер?

    Математика вроде понятна: одно дело со своих $100К, к примеру, выжимать по 50% профита в год. И немного другое - с инвесторского миллиона сделать за год 15-20%.

    В общем, инвесторские деньги - это дополнительный финансовый рычаг, "плечо". Причём трейдер не рискует своими финансами, пользуясь этим "плечом", а только своей репутацией.
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...age/0#Post8291
    читайте - немного, но по этой теме.
    Меня очень порадовал товарищ, который за счёт ММ (в частности, оптимального F), хотел выиграть в орёл-решку!!!

    Около часа подбрасывал монетку с оптимальным f=0.25, сделал больше 40 бросаний (после 40 сбился со счета), но в положительную зону так и не вошел. Вот и верь после этого всем этим теориям. Главное я думаю это все-таки торговая система и риск менеджмент, а ММ третично.
    Причём:) на каждое подбрасывание уходило больше 1 минуты! Обстоятельный товарищ, однако!!:):)
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Листик: 1. Я не знаю, зачем хорошему трейдеру связываться с нервным инвестором. Тем не менее очень многие лееют мечту получить капитал в управление и, видимо исходя из этого, прививают себе взгляды на риск-менеджмент, одобряемые инвесторами.
    2. До определенного момента такой подход наверное возможен. Но зачем? 1:25 это более чем достаточно.
  4. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ага, очень классное сравнение инвестиций с плечом, спасибо, Эдуард. Теперь этот вопрос для меня отпал.
    Но опять же.. цена использования такого "плеча" не всегда может нас устраивать.

    Что касается риска только репутацией.. то еще надо найти такого инвестора, который бы принял риск деньгами целиком на себя.
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Эдуард: Да... в жизни то вон оно каааак!
  6. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    То Листик: 1. Я не знаю, зачем хорошему трейдеру связываться с нервным инвестором. Тем не менее очень многие лееют мечту получить капитал в управление и, видимо исходя из этого, прививают себе взгляды на риск-менеджмент, одобряемые инвесторами.
    2. До определенного момента такой подход наверное возможен. Но зачем? 1:25 это более чем достаточно.
    Для пипсовки-скальпа внутри дня желательно 1:200. Само это плечо есть ресурс трейдера, а ресурсы следует использовать эффективно :)
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Ага, очень классное сравнение инвестиций с плечом, спасибо, Эдуард. Теперь этот вопрос для меня отпал.
    Но опять же.. цена использования такого "плеча" не всегда может нас устраивать.

    Что касается риска только репутацией.. то еще надо найти такого инвестора, который бы принял риск деньгами целиком на себя.
    Ты путёвый трейдер и трейдишь на свои,со своим риском и доходом,т.е. ты понимаешь и сигналы и ММ и т.п..А ГЛАВНОЕ ты прекрасно понимаешь,РИСКИ.Данное сравнение с плечами=инвесторскими мани,как раз даёт тебе доп.доход,но не прибавляет рисков,если ты на свои полезешь брать плечи!

    Необязательно выбирать,на свои или на ивестора деньгах работать,можно совмещать.

    Во всей индустрии управления,управляющий отвечает лишь за выполнение декларации и если это брокер,фонд за сохранность в плане "увода",но никто ПУТЁВЫЙ не будет брать на себя риски инвестора,т.к. тогда он должен забрать и доход за риск.
  8. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А вот интересно, известны ли положительные (не обман) случаи, когда трейдер гарантирует инвестору безубыточность, и трейдеру это выгодно?
    Наверное, это может быть не форексе, или на форексе, если дается только маленькое кредитное плечо.
  9. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    1.1. Проиграли.
    Б=75-75/1/ф= 75(1-ф)=100*(1-ф)*(1-ф).
    1.2. Выиграли:
    Б= 75+75*2/1/ф=75+75*2*ф=75*(1+2ф)=100*(1-ф)*(1+2*ф).
    2.1. Проиграли:
    Б=150-150/1/ф=150*(1-ф)=100*(1+2*ф)(1-ф).
    2.2. Выиграли:
    Б=150+150*2/1/ф=150*(1+2*ф)=100*(1+2*ф)*(1+2*ф).
    И т.д.
    Т.е. получаем формулу:
    Б=Б0*(1+2*ф)^N*(1-ф)^M,
    где Б0 - начальный баланс (у нас было 100 долл.), N, M -количество выигрышей и проигрышей соответственно.
    Как видим, порядок следования выигрышей и проигрышей неважен. Важно только их число.
    Если N=M=20, ф= 0.25, то результат при Б0=1 равен 10.55
    При ф=0,1 результат равен 4.66. Так же как и при ф=0,4.
    Понятно, что нас будут интересовать меньшие значения ф, т.е. левее оптимального значения.
    Т.к. результат тот же, а количество контрактов повышается, соответственно, повышается риск.

    11. Что такое корреляция двух последовательностей?
    12. Как вычисляется коэффициент линейной корреляции?
    13. Что значит корреляция валютных пар?
    14. Какие виды ММ известны?
    15. При скольких проигрышах подряд в игре с монетами мы разоримся, имея начальный баланс в 100 долл.?
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    А вот интересно, известны ли положительные (не обман) случаи, когда трейдер гарантирует инвестору безубыточность, и трейдеру это выгодно?
    Наверное, это может быть не форексе, или на форексе, если дается только маленькое кредитное плечо.
    Да,есть.Например такая схема.Управляющий(обычно банк) вкладывает мани инвестора на депозит банка,предположим под 11% годовых ,в размере 90% от общей суммы инвестора,а остальные запускает на биржу,с условием,что не потеряет больше вложенного туда мани,в размере 10% от общей суммы инвестора.Тогда получается,что в худшем случае,для инвестора,через год он останется при своих(100%),а в лучшем доход не ограничен.(расчёт применый без учёта банкоского риска,инфляции,платы за управления,налогов)

    А вот где-то рядом обсуждали другой вариант-управляющий,который гарантирует возврат всех мани,в случае просадки.Он для этих целей создал гарантийный фонд.
    Вот тут то и есть вся изюминка.Фонд создаётся из ПРИБЫЛИ,якобы управляющего,а по сути,он просто уменьшил долю выплат инвесторам.:)Трейдеру это выгодно,а вот инвестору лучше к другому мани отнести.:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать