Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Пытаюсь читать.
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если вдуматься, то после периода выигрышей мы будем иметь F> чем за период проигрышей. Что, очевидно, отразится на способности системы выбираться из DD.

    То ЛОТ. Она нужна. Только если у Вас хорошая торговая система - вы врядли окажетесь правее пика - маржи не хватит :) И она нужна реально если у Вас несколько торговых систем на одном счете. Только в этом случае к торговле уже совершенно не тривиальный подход, с вычислением оптимальных фракций для каждой системы, для каждого периода владения, с учетом основных вероятностей развития событий.
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Вообще говоря эмпирический подход к вычислению F - не эффективен по своей сути. Возьмите пример с монеткой. Это мы сейчас знаем что F-0.25. А предположим, что мы этого не знаем и решили узнать. Начали подбрасывать - проигрыш, проигрыш, проигрышь, выигрыш, проигрыш, проигрыш... Невезуха. Исходя из этой выборки получим F существенно меньше оптимального. При везухе - существенно больше.
    Естественно, что максимальные просадки, вероятности и прочие показатели должны браться из статистики (стейта) за большой период времени.


    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если вдуматься, то после периода выигрышей мы будем иметь F> чем за период проигрышей. Что, очевидно, отразится на способности системы выбираться из DD.
    Я об этом и толкую. Оптимальное F надо вычислять по долгосрочному стейту, НАЧИНАЯ с самого убыточного периода.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Наверное Вы правы. С другой стороны какя разница для нас - будет ли F 0.26 или 0.29?
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Наверное Вы правы.
    Так мы вроде и не спорили ;)


    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    С другой стороны какя разница для нас - будет ли F 0.26 или 0.29?
    Например, между 0.1 и 0.4 разница есть. Большая. Если пользоваться описанным выше методом, т.е. здравым смыслом, то разница в полученных F такая и будет - в смысле, очень существенная.
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если F - 0.1 то стратегия мягко говоря не очень хороша. Как я писал выше у качественных стратегий F больше 0.25. Но даже при таком раскладе игра по ним на оптимальных уровнях не реализуема из-за требований по марже.

    p.s. Правы бывают не только в споре но и в предположении :).
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если F - 0.1 то стратегия мягко говоря не очень хороша. Как я писал выше у качественных стратегий F больше 0.25. Но даже при таком раскладе игра по ним на оптимальных уровнях не реализуема из-за требований по марже.

    p.s. Правы бывают не только в споре но и в предположении :).
    Что-то я не встречал ни разу в литературе, чтобы успешные трейдеры пользовались таким ММ, подразумевающим риск 25% депо в каждой очередной сделке. Интересно, почему?

    Можете привести пример таких хороших стратегий?
    Желательно со ссылками на стейт, или хотя бы график депо/прибыли/убытков?

    И как требования по марже могут помешать рисковать 25% депо в сделке?
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    1. Потому и не встречали, что хорошие трейдеры не играют на уровнях, близких к оптимальным. Это нервирует инвесторов. (Ларри Вильямс является исключением из этого правила. Когда он сделал за год 1100 000 из 10000 то вроде как рисковал 20% капитала в каждой сделке. Но он использовал формулу Келли.)

    2. Ну например тот же пробой средней Баришпольца. Не уверен, что это хорошая стратегия, но F там 0.38. К сожалению рассчитывал не я, поэтому за что купил... В принципе любая стратегия с профит-фактором > 2 покажет F > 0.25 или около того. Выше я дал ссылку на ветку, в 1м посте которой есть файл, рассчитывающий F по истории сделок. Можете подставить любую историю.
    http://www.finware.ru/articles.html - AT&CF-метод в модели с постоянным рычагом. Там около 40 сделок. Это конечно же мало. В "Долгосрочных секретах...", в главе "Ключи к королевству" есть стейтменты, но без истории сделок.

    3. Если вы торгуете краткосрочно, то могут :fist: На том же форексе плечо существенно зависит от размере счета. Пример. F = 0.25. Депо 10 000, плечо 1:100. Пара EUR|USD. Риск по сделке - 50 пипсов. Цена пипса 10 баксов. Маржа за лот ~ 1350. Вопрос. Сколько лотов мы должны купить, чтобы играть оптимальной долей? Ответ - 5 лотов. Можем мы себе это позволить? Да. Дальше. Депо - 100 000. Какое нам брокер даст плечо? ManFin даст 1:25 (овернайт). Чувствуете? Наши возможности ограничиваются 18 лотами, вместо оптимальных 50. Вывод напрашивается следующий. Если есть желание играть всегда оптимальной долей, то нужно рассматривать стратегии торговли на временных интервалах позволяющих одновременно удовлетворить маржинальные требования и требования оптимальной фракции иными словами, при растущем балансе переходить на все более старшие ТФ (что разумно и по другим причинам).

    На фьючерсном рынке слава богу плечо (которое есть залоговая маржа) остается неизменным (ну или почти неизменным).
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так и я про "Пробой". Смотрим график баланса. Сначала довольно хорошо всё идёт, профит. Потом ближе к середине теста - трудный период - значительные просадки. Дальше - ситуация выправляется.

    Вопрос:
    Если взять стейт не с той даты, где они взяли, а начиная с самого трудного периода, то F был бы всё равно 0.4 (или 0.38)? Или значительно меньше?
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Скажем так. Если все сделки, которые представлены в стейте перетасовать и представить как новый отчетный период то F не изменится. А вот если сократить историю тестирования (выбросить кусок до просадок) то конечно же уменьшится. Но насколько значительно - сказать не могу.
  10. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    1. Потому и не встречали, что хорошие трейдеры не играют на уровнях, близких к оптимальным. Это нервирует инвесторов. ...
    Извините, что вмешиваюсь..
    Мне непонятно, за каким креном хорошему трейдеру связываться с нервным инвестором? да вообще с любым инвестором?
    Хороший трейдер по определению уже имеет капитал.
    Зачем ему головная боль с чужими деньгами?
    Если своих денег мало, то это НЕ хороший трейдер, имхо.

    Дальше. Депо - 100 000. Какое нам брокер даст плечо? ManFin даст 1:25 (овернайт). Чувствуете? Наши возможности ограничиваются 18 лотами, вместо оптимальных 50.

    А если попытаться обойти это затруднение так:
    разделим депо на несколько частей;
    далее через советник и мульти-терминал одинаково торгуем на всех депозитах с большим плечом..
    ??

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать