Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Пытаюсь читать.
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Имеется в виду серия из 20 выигрышей и 20 проигрышей.
    График иллюстрирует, что оптимальный ф =0.25
    Пусть наш депозит равен 100 (долларов).
    Рассчитаем величину контракта (лота), которым мы должны сыграть.
    Мы можем потерять на один контракт (равный 1 доллару) 1 доллар потерь.
    Если ф=0.25, то 1/0.25=4.
    Тогда 100/4=25 (долларов) – величина, которой мы должны зайти в первой игре.
    Варианты:
    1. Проиграли. Тогда баланс =100-25=75
    2. Выиграли. Тогда баланс= 100+25*2= 150
    Или:
    1. баланс=100(1-ф)
    2. баланс=100(1+2*ф)
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Лот. Чтобы посчитать оптимальное F (так, как это описывает Винс в первой части "Математики...") Вам нужна как минимум история стратегии. Дальше. Чем прибыльней стратегия - тем больше F. Так что с определенного момента (а он наступит очень быстро) у Вас не будет хватать маржи, чтобы открываться оптимальной фракцией. У хороших стратегий F~0.4 и больше - т.е. риск на сделку ~ 40% от депо.

    http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...age/0#Post8291
    читайте - немного, но по этой теме.
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    То Лот. Чтобы посчитать оптимальное F (так, как это описывает Винс в первой части "Математики...") Вам нужна как минимум история стратегии. Дальше. Чем прибыльней стратегия - тем больше F. Так что с определенного момента (а он наступит очень быстро) у Вас не будет хватать маржи, чтобы открываться оптимальной фракцией. У хороших стратегий F~0.4 и больше - т.е. риск на сделку ~ 40% от депо.

    http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...age/0#Post8291
    читайте - немного, но по этой теме.
    Так он имеет в виду работу с чистой случаностью, вероятностью. Никакой торговой стратегии нет, есть только ММ. Т.е. подбрасываем монету. За каждую решку - убыток 1$ на каждый лот. За каждый орёл - прибыль 2$ на каждый лот. Зачем тут стейт?

    Вернее, не совсем так. Предполагается, что поведение рынка и торговая стратегия есть, и они уже проанализированы, и они статистически неизменны, т.е. предполагается, что в будущем статистика будет такая же, как и в прошлом. Из этого анализа (по хорошему - очень долгосрочного и с большим количеством сделок) стейта (в котором торговля шла строго системно, по одно и той же ТС) вычленили несколько показателей:
    1) сколько может быть лосей подряд (или очень близко друг другу, слабо разбавленных профитами)
    2) каков процент прибыльных сделок к убыточным
    3) какое среднее соотношение размера убытков в сделке к размеру профита в сделке.

    В данном примере: процент убыточных сделок = 50%, процент прибыльных сделок = 50%, максимально подряд 20 убыточных сделок, средняя прибыль в профитных сделках = 2$ на лот, средний убыток в убыточных сделках = 1$ на лот.
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Лот. Поверьте. Оптимальная доля хороша в теории. На практике это ненужно. Можно находиться существенно левее пика кривой и иметь сумашедшие прибыли.
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    То Эдуард. Речь, насколько я понял, о реальной торговле. С подбрасыванием монеты это тсзть пролог к дальнейшему.
  6. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    То Лот.
    http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...age/0#Post8291
    читайте - немного, но по этой теме.
    сПАСИБО, СКАЧАЛ.
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    Имеется в виду серия из 20 выигрышей и 20 проигрышей.
    График иллюстрирует, что оптимальный ф =0.25
    Пусть наш депозит равен 100 (долларов).
    Рассчитаем величину контракта (лота), которым мы должны сыграть.
    Мы можем потерять на один контракт (равный 1 доллару) 1 доллар потерь.
    Если ф=0.25, то 1/0.25=4.
    Тогда 100/4=25 (долларов) – величина, которой мы должны зайти в первой игре.
    Варианты:
    1. Проиграли. Тогда баланс =100-25=75
    2. Выиграли. Тогда баланс= 100+25*2= 150
    Или:
    1. баланс=100(1-ф)
    2. баланс=100(1+2*ф)
    Далее:
    1.1. Проиграли.
    Б=75-75/1/ф= 75(1-ф)=100*(1-ф)*(1-ф).
    1.2. Выиграли:
    Б= 75+75*2/1/ф=75+75*2*ф=75*(1+2ф)=100*(1-ф)*(1+2*ф).
    2.1. Проиграли:
    Б=150-150/1/ф=150*(1-ф)=100*(1+2*ф)(1-ф).
    2.2. Выиграли:
    Б=150+150*2/1/ф=150*(1+2*ф)=100*(1+2*ф)*(1+2*ф).
  7. 16
    Комментарии
    1
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    То Лот. Поверьте. Оптимальная доля хороша в теории. На практике это ненужно. Можно находиться существенно левее пика кривой и иметь сумашедшие прибыли.
    Не совсем понял.
    Оптимальная доля обеспечивает максимум прибыльности (эффективности торговли) или нет?
    Если да, то почему она не нужна?
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    То Лот. Поверьте. Оптимальная доля хороша в теории. На практике это ненужно. Можно находиться существенно левее пика кривой и иметь сумашедшие прибыли.
    Я дополнил мой предыдущий пост - насчёт того, какое отношение это имеет к реальной торговле. Тезис такой: стейт есть, и его уже проанализировали, и теперь играемся с числами, полученными из анализа стейта.
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Лот Посмотреть сообщение
    Не совсем понял.
    Оптимальная доля обеспечивает максимум прибыльности (эффективности торговли) или нет?
    Если да, то почему она не нужна?
    Оптимальный Ф почему-то практически все вычисляют из стейта за период, взятый от фонаря. Правильно было бы так:
    1) взять максимальную доступную историю инструмента за много-много лет;
    2) получить стейт за все эти годы, в котором строго следовали конкретной ТС (для этого придётся запрограммировать ТС);
    3) посмотреть, в каком периоде за все эти годы была самая большая просадка;
    4) получить второй стейт, как если бы торговлю начали в самых неблагоприятный исторический момент;
    5) вычислить оптимальное F из этого второго стейта.

    ТЕЗИС: оптимальное Ф должно быть такое, чтобы (при тестировании на истории) можно было с этим Ф начать торговлю от любой (конкретно - самой неблагоприятной для начала торговли по конкретной ТС) исторической даты, и при этом просадка от начального депо была бы не более 30% (к примеру; каждый сам для себя устанавливает допустимый предел просадки).
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    А кто сказал что от фонаря? Но даже если не от фонаря, то хорошего мало.

    Вообще говоря эмпирический подход к вычислению F - не эффективен по своей сути. Возьмите пример с монеткой. Это мы сейчас знаем что F-0.25. А предположим, что мы этого не знаем и решили узнать. Начали подбрасывать - проигрыш, проигрыш, проигрышь, выигрыш, проигрыш, проигрыш... Невезуха. Исходя из этой выборки получим F существенно меньше оптимального. При везухе - существенно больше.

    В своей третьей книге Винс касается вопроса конечной игры. Это про нас с вами - смертных и предлагает другой подход к вычислению F - вероятностный

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать