Форум трейдеров » Торговые стратегии » Classic Simple System
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Classic Simple System

    Текущее состояние счета - 1512.70 USD

    Номер счета: 565789
    Пароль инвестора - schoolCSS
    Сервер: Panteon-Server

    1 этап +0.00% (00.00.2013) стейтмент
    2 этап +0.00% (00.00.2013) стейтмент
    3 этап (начало 00.00.2013) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ-счета
    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Джон Дж. Мэрфи « Технический анализ фьючерсных рынков» Собственные наработки.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – H1,H4, D1 и иногда W1.


    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Forex.

    IV. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. После закрытия сделки публикуется результат и вывод.

    Шаблон для работы по стратегии


    VI. Описание торговой стратегии

    «При техническом подходе к анализу рынка понятие тенденции или тренда
    (trend) является ключевым. Весь инструментарий, которым пользуется аналитик:
    уровни поддержки и сопротивления, ценовые модели, скользящие средние значения,
    линии тренда и прочее - предназначены для решения одной сверхзадачи. С их
    помощью аналитик определяет и измеряет тенденцию с тем, чтобы в дальнейшем вести
    игру в ее русле.»
    Джон Дж. Мэрфи « Технический анализ фьючерсных рынков»

    Торговая система, по которой я работаю, основана на вышеперечисленных инструментах технического анализа. Принципы их взаимодействия я изложу в дальнейшем описании. Также кратко и доходчиво опишу сами модели.
    В конечном итоге все сводится к тому, чтобы найти подходящие уровни поддержки и сопротивления. После нахождения данных уровней, определяется сила каждого уровня и если они удовлетворяют определенным требованиям, я торгую по ним на пробой или отскок. Но до этого проводится планомерная работа по исследованию рынка.
    Используемые инструменты технического анализа:
    1. Две скользящие средние с периодом: 65(зеленая) и 200(синяя) с ценами по закрытию.
    2. Ценовые модели.
    3. Трендовые линии.
    4. Уровни поддержки и сопротивления.

    Постараюсь не утомлять цитированием Мэрфи, но для понимания сути стратегии мне придется привести пару цитат для полного понимания. Алгоритм работы по стратегии CSS состоит из нескольких фаз.
    Шаблон стратегии для МТ4
    Фаза I
    Определяем направление рынка
    Прежде чем приступить к выполнению поставленной задачи, необходимо определиться с самим понятием – тенденция.
    Тенденция – это серия последовательных пиков и спадов в определенном направлении. Если каждый пик и спад выше предыдущего, то мы имеем дело с восходящей тенденцией, соответственно если направление пиков и спадов направленно вниз, то мы имеем дело с нисходящей тенденцией. Если уровни находятся на одной линии, то мы имеем дело с горизонтальной тенденцией.


    Первым делом я просматриваю состояние рынка на старших таймфреймах. На что обращаю свое внимание:
    - Характер тенденции если она есть.
    - Наличие фигур разворота или продолжение тенденции.
    - Положение SMA относительно текущей цены.

    Анализ пиков и спадов

    Краеугольный камень торговой системы состоит из направления движений. Неважно каких: растущих падающих или горизонтальных. Я торгую волны, образующие новые пики и спады в общем движении рынка. Коррективные движение – это тоже не топтание на месте, поэтому если там есть уровни, то я буду их торговать. Движущие волны и как следствие образование новых пиков и спадов являются основным предметом моих изысканий. Но обо всем по порядку.
    Ценовые модели
    .

    Двойное дно или двойная вершина – два пика на вершине или в основании рынка.


    Двойное основание

    Одна из моих любимых фигур. Появляются на рынках не редко и очень часто отрабатывают себя хорошо.

    1. После первого спада происходит коррекция, а затем цена снова движется вниз. Но нового минимума эта волна не образует, что само по себе уже имеет большое значение.
    2. Цена пробивает уровень сопротивления на предыдущем пике и это является сигналом, что предыдущий тренд завершен.
    3. Также для меня важно, что цена пробивает краткосрочную скользящую среднюю, которая в будущем станет уровнем поддержки и за ним я поставлю стоп-лосс.
    4. Немало важно во всем этом наличие тренда.

    Главное условие для любого тренда – наличие повторяющихся пиков и спадов, в определенном направлении. Почему я так заостряю на этом внимание? Потому что в этом кроется структура всех моделей разворота. Как в теории Доу: «Тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота». В итоге если уровень цен не достигает нового пика, то это потенциальный признак слабости. Однако похожая ситуация может возникнуть и во время горизонтальной коррекции, когда все пики и спады находятся на одинаковом уровне. Поэтому так важно дождаться прорыва ближайшего уровня сопротивления в точке 2.

    Хотя у Джона Мэрфи такой вариант подтверждения этой модели и этот метод интересен тем, что этот уровень находится в той же точке что и МА65. Если будет такое случатся, то я буду пользоваться случаем и входить в такие сделки.

    Главная опасность состоит в том, что флаг (опишу чуть позже) также образовывает новые пики, однако является моделью продолжения тенденции.

    Модель двойная вершина – является зеркальным отражением вышеприведенной фигуры.

    Фигуры, в которых более двух вершин я подробно описывать не буду, поскольку смысл в них тот же что и в предыдущих моделях, но последней я доверяю намного меньше. Еще разница в том, что если в модели более чем два пика и спада то я просто буду торговать внутри диапазона, совершая сделки от уровня сопротивления к уровню поддержки и наоборот. Такие возможности часто предоставляют кросс пары.

    Голова и плечи
    Это наверно одна из самых известных и классических фигур разворота и я не буду подробно расписывать ее.

    Данная модель также состоит из повышающихся пиков и впадин, однако последний пик не дотягивает до предыдущего и это настораживает. Самое важное происходит, когда цена пробивает и образует спад ниже предыдущего (линия шеи) – это сигнал к смене тенденции и пришло время задуматься о продажах. Здесь для меня играет немаловажную роль положение скользящего среднего. Если фигура образовалась выше уровня МА65 или 200, то пробой линии вниз будет означать начало нисходящего тренда, и я не буду ждать пробоя линии шеи.
    Перевернутая модель голова и плечи – идентична выше описанной формации.

    Закругление(блюдце)
    1. Сама модель закругления.
    2. Прорыв диапазона и начало (продолжение) тенденции.

    Достаточно противоречивая модель. С одной стороны, она достаточно явно указывает на разворот рынка, в основном плавностью движения и явными признаками схождения на нет прошлой тенденции. Визуально, с графика она смотрится красноречиво.
    С другой стороны, ее сложно назвать моделью смены тенденции. В моей практике она чаще встречается как фигура продолжения тенденции. Она чаще заканчивает фазу затяжной коррекции.
    В формировании этой модели важную роль играет объем торгов (как и в других моделях конечно, но в этой особенно). Рост объема торгов и резкий выход из диапазонов говорит о том, что формирование модели завершено и можно открывать позиции.
    Перевернутая модель закругления – это зеркальное отражение приведенной выше формации.

    Модели продолжения тенденции

    Когда цена начинает чаще обычного пересекать скользящие средние, то значит, началась коррекция.
    Треугольники

    К добру иль худу, я никогда не разделял треугольники на нисходящие или симметричные. Для меня суть у них одна – это серия одновременно сужающихся пиков и спадов внутри тенденции. Выход из этих диапазонов означает продолжение предшествующей тенденции (очень редко смена тренда). Иногда пики или спады проходят на одном уровне.

    1. Прорыв уровня сопротивления.
    2. Не редкие ложные выбросы.
    Объем торгов при выходе из треугольника является важным фактором завершения модели. Хотя и на ложном прорыве увеличение волатильности возможно, единственный намек на истинность прорыва – это то, что цена не уходит далеко от точки прорыва. И само собой разумеющееся – это образование нового пика, если таковой имеется, то треугольник становится разворотной фигурой.
    Внутри самих треугольников нет возможности торговать (за исключением масштабных моделей, и то если четко определены линии сопротивления и поддержки), поэтому прорыв зачастую единственный сигнал к началу торговли.

    Флаг – также является моделей продолжения тенденции за исключением того, что мы увидим некий мини тренд в обратном направл


    Сложность интерпретации и выявления данной модели в том, что при ее формировании образуются новые пики и спады. Однако стоит вспомнить основное правило рынка: «Тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота» - поэтому если нет признаков, разворота то значит, тенденция не завершена и мы имеем дело с моделью продолжения тенденции. Большой плюс подобной формации в том, что в течение всего времени ее формирования, можно торговать внутри границ канала.
    Это все ценовые модели, которые помогают мне видеть рынок.

    Скользящие средние.

    На графике у меня две скользящие средние: простые, по закрытию, с параметрами 65(зеленая) и 200(синяя) периодов. Одно из основных назначений скользящих средних (в дальнейшем – МА) - определять силу рынка: чем дальше цена от МАшек тем выше вероятность коррекции. К примеру, возьмем пару евродоллар. Если обычно при умеренном тренде, цена находится на расстоянии 200-300 пунктов от зеленой МА, то рост выше 500 является сильным сигналом к коррекции. Это повод ожидать ценовых моделей, ориентированных на продолжение тенденции.

    Также они хороши в образе уровней поддержки и сопротивления.
    1. Отскок от краткосрочной МА.
    2. Видим, что этот уровень поддержки в области скользящей средней был отмечен тестированием 12 ноября. Подобные взаимодействия нередки.
    У скользящих средних есть масса вариаций для торговли, рассчитанных на торговле, как просто на одних МА, так и на взаимодействии их с другими инструментами визуального анализа. О некоторых я упоминал, описывая ценовые модели.


    Также бывают возможности торговли между уровнями скользящих средних, от точки 1 до точки 2.
    Эти торговые диапазоны я рассматриваю, если движение на графике плавное, без рывков и частых проколов. Еще я отметил на графиках некоторые интересные моменты.

    Итак, я определился с основными инструментами технического анализа, которые я использую в работе на рынке.

    Общие правила для всех инструментов ТС

    Вне зависимости от обстоятельств и масштабов тенденции торговля ведется между ближайшими уровнями. Если после открытия сделки цена подходит к ближайшему уровню поддержки или сопротивления, то я фиксирую прибыль при условии, что достигнуты цели в соотношении риск/профит. В дальнейшем если цена пробивает следующий уровень и идет дальше. Я открываю новую позицию. Если я буду заходить большим объемом чем 0.01 лота, то я буду фиксировать лишь часть прибыли.




    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и т

    Важно!!! Запрещено входить в сделку, если соотношение риск/прибыль меньше чем соотношение 1 к 2.

    Уровни поддержки и сопротивления:

    Каждый уровень имеет свою силу. Любой уровень, если он удачно тестировался (остановил надолго движение цены) получает весомый статус.

    Любой уровень поддержки и сопротивления называется базовым, если до этого момента он нигде не встречался.

    Уровень, который тестировался более чем один раз, является сильным уровнем. На таких уровнях я всегда буду фиксировать свои позиции. Уровень поддержки или сопротивления, образованный скользящей средней тоже получает этот статус.

    Уровень, который образовался на острие разворотной фигуры и остановил движение цены, при этом до этого тестировался несколько раз, получает статус Абсолют.

    На уровнях со статусом «абсолют» можно осуществлять второй вход в позицию, если первый был неуспешным.
    Подобная оценка уровней необходима для идентификации ценовых уровней и оценки риска позиции. Чем сильнее уровень, тем ниже риск и соответственно можно входить большим объемом лота.

    Входы осуществляю на основании ценовых моделей, уровней поддержки и сопротивления и на уровнях скользящих средних. Перейдем к примеру торговли.


    VIII. Пример работы по стратегии

    Рассмотрим фигуру двойное дно и работу по нему, а также отмечу еще пару ключевых моментов.

    1. Появление второго пика на графике австралийского доллара и появилась торговая идея.
    2. Произошел пробой линии предыдущего пика, что дало сигнал на вход. Покупка по рынку в точке 2 со стоп-лоссом ниже уровня поддержки на 15-20 пунктов.
    3. Из-за отсутствия ближайших уровней, точка взятия прибыли находится на уровне МА200(номер 3).
    4. Прорыв уровня поддержки и возврат к основной тенденции. Продажа ниже уровня поддержки. Стоп выше на 15-20 пунктов.
    5. Текущий уровень взятия прибыли.
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 4,194
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  3. 2,128
    Комментарии
    165
    Темы
    17419
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
    Благодарю.

    В первом посте, в примере работе по стратегии, я выкладывал график AUD/USD. Там же в пунктах 4 и 5 были отмечены мои текущие действия с этим инструментом. Момент входа не потерял актуальности и сейчас.



    1. Уровень сопротивления на промежуточном пике в формировании фигуры двойного дна.
    2. Пробой уровня поддержки, который в свое время выступал в качестве сопротивления. Уровень достаточно важный. поскольку участвовал в формировании фигуры
    Цена находится в данный момент ниже всех МА.
    Также мы видим что образовался новый спад, а значит текущее движение продолжается.
    Думаю что пора войти в позицию по рынку.
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вход

    Вход : 0.91455
    Стоп-лосс: 0.9245
    Тейк-профит : 0.88980

    Риск в сделке составляет: 99.5 пунктов или 9.95 долларов(без учета свопов).
    Ожидаемая прибыль: 247.5 пунктов или 24.75 долларов(без учета свопов).
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Интересен следующий график.


    Нахожу неплохую возможность для входа в эту пару. Три раза бились об этот уровень, и на третий со второй попытки пробили. На данный момент закрепились ниже уровня сопротивления, бывший когда-то поддержкой. Пока находимся ниже МА слабость австралийца против новозеландского доллара сохраняется. Тем более у меня уже есть продажа австралийца, и по графикам он менее предпочтителен по сравнению с новозеландским и американским долларом. Понаблюдаю немного и буду входить небольшой позицией в продажу пары.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чем больше смотрю на график AUD/NZD тем больше мне хочется быть там: это я считаю разумным и перспективным на данный момент.

    В

    Параметры сделки:
    Размер лота - 0.01
    продажа - 1.11352
    Стоп лосс 1.12000
    Риск - 64.8 пункта или 5.31 доллара

    Возможный уровень фиксации прибили на данный момент отсутствует.
    Вероятно буду фиксироваться когда прибыль в три раза превысит возможный убыток или когда выйду из сделки по AUD/USD.
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сделка по паре AUD/NZD закрыта по стоп-лоссу, с убытком 5.59 usd(5.28+своп 20+комиссия 11)
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итоги недели

    Это первый отчет за неделю в данном конкурсе, и надеюсь не последний. Буду стараться затишье(выходные) использовать по максимуму. Писать буду в два этапа:
    1. Итоги недели, резюме сбывшихся и не сбывшихся прогнозов относительно рынка.
    2. Планы относительно инструментов, которыми планирую торговать на следующей недели. Виды на основные направления на рынке.

    Неделя прошла умеренно спокойно. Завершенная сделка по паре aud/nzd с минусом совсем не изменила взглядов относительно рынка. Что касается австралийского доллара, то пока его движение никаких опасений не вызывает и я продолжаю находится в позиции.
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Основную массу времени приходится тратить на поиск возможностей. Если работать в среднесрочном стиле то лучше это делать тогда, когда рынок стоит. Хотя бывают моменты когда образовываются ситуации на рынке в течении рабочего дня, однако большинство можно спланировать заранее. Кое что я выделил на понедельник но это требует небольшого наблюдения в течении пары часов. Новозеландский доллар против американского доллара и швейцарского франка.


    1. Состоялся прорыв долгосрочного скользящего среднего. Также прорвали формацию, похожую на голова и плечи, но маловат тренд чтобы такая масштабная фигура его ломала. И все же на графике четко видна формация с торговыми диапазонами и ее прорыв. В течении двух месяцев штурмовали уровень 0.81700 но он так и не был пробит. В последнее время активность в нижней области ренжа привела к прорыву МА200.
    2. На Н4 мы видим отскок от уровня сопротивления(ранее бывшей поддержкой) то есть тест состоялся.
    3. Долгосрочный уровень фиксации прибыли.

    Основное движение скорее всего, произойдет тогда, когда зеленая МА пересечет зеленую сверху вниз, что ускорит тренд.
    Посмотрю как сегодня откроется рынок и возможно на европейской сессии буду продавать.

    Далее перейдем к паре новозеландский доллар/швейцаский франк.


    Ситуация лишь отчасти схожа с предыдущей, за одним исключением что нет какой-либо фигуры.

    1. Прорыв уровня поддержки на 0.73800
    2. На четырехчасовом тайфрейме отскок от уровня поддержки, ставшим сопротивлением.
    3. Цель просматривается на нижней границе прошлого диапазона. Цена при этом может пройти дальше, но пока рынок я вижу в краткосрочной перспективе.
    Выводы те же что и на прошлой паре. Входить буду по обстоятельствам и когда придет время.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать