Форум трейдеров » Торговые стратегии » Суперагрессивная стратегия (скальперская)
+ Подписаться
  1. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    Суперагрессивная стратегия (скальперская)

    Агрессивная стратегия (скальперская)

    или стратегия "Сапёр"



    Текущий номер конкурсного счёта счета 565848 (25.11.2013-25.12.2013)

    Мониторинг на Onix http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=48710
    Текущее состояние счёта $1500
    Пароль инвестор: school47T4hLzN3b
    Сервер: Panteon-Server
    1 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2013г.) стейтмент
    2 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2014г.) стейтмент
    3 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
    4 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ-счета


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Сетевые ресурсы и Собственные разработки.
    II. Тайм-фрейм ТС:

    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – 5 минут-H1,H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс.

    IV. Риск-менеджмент
    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    Основные инструменты риск-менеджмента:
    Stop Loss, - 5% на сделку .
    Супер агрессивнаястратегия предполагает использование всех максимально возможных шансов для входа в рынок для получения прибыли.
    Ограничение уровня просадки за торговый период до 20%;
    StopLoss на одну сделку - волатильный, до 120 пунктов.
    Принципиальным отличием стратегии является использование принципа геометрической прогресии при открытии новых сделок: они открываются на весь депозит, что предполагает геометрическую прогрессию увеличения депозита по экспоненте. Существенным является риск, - как и сапёр, трейдер, применяющий такую стратегию ошибается только один раз. Результат такаой ошибки - полный слив депозита.
    Поэтому оценка рисков здесь такая-же как и при стратеги Стабильности, а разница в задествовании всего депозита для открытия позиции, и безграничный стоплосс

    Мониторинг Техничного характера
    - анализ всех таймфреймов на предмет выявления разнонаправленности трендов. Позиция открывается при условии наименьшей неопределённостей и противонаправленности.
    Мониторинг Фундаментального характера
    - сделка не открывается перед значимыми новостями, т.к. реакция рынка на новости непредсказуема.
    Без убыток выставляется сразу при достижении текущей прибыли по открытым позициям на уровне входа + 2-3 пункта.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Согласно правилам конкурса и регламенту работы.

    VI. Описание стратегии.

    Кол-во сделок максимально возможное при соблюдении баланса между вероятностью слива депозита, и суперприбыли. Сделок больше чем Stoploss до 120 пунктов, максимальное кол-во факторов учёта "за" и "против" ограничено только временем для анализа. Возможно, что в течении торгового периода не будет открыто ни одной позиции, если не будут достаточно ясных и чётких директив к средне и долгосрочной торговле.
    Основное внимание уделено получению прибыли а не избежанию операционных рисков, что подразумевает максимальную, но крайне рискованную прибыль. Поэтому стратегия считается суперагрессивной, хотя при этом сделок может быть меньше чем просто у агрессивной (за счёт агрессивного ММ), и предполагает любые суммы первоначальных инвестиций.

    Торговый период 1 неделя;
    Ограничение уровня просадки за торговый период до 20%;
    StopLoss на одну сделку - волатильный, до 120 пунктов.
    Уровень доходности 0,01-400% в месяц;
    Минимальная сумма инвестиции $50;
    Штраф за досрочный вывод 25 %.
    Дополнительная комиссия за управление 0% (безотзывные)
    Вознаграждение за прибыль: 50%.

    Основное внимание уделено минимизации рисков, и подразумевает минимальную, но стабильную прибыль. Поэтому стратегия считается стабильной, и предполагает значительные суммы первоначальных инвестиций.

    Для определения направленности тренда и точки входа на таймфреймах 1 мин-W; D; 4H; 1H 30 мин. используются следующие 3 основные директивы:

    Директива 1

    Все таймфреймы должны показывать одно направление тренда, - директивное.

    Для этог используется индикатор
    «#MarketPrice _v1_4»

    Индикатор используется для общего определения направленности тренда на всех таймфреймах.

    Вложение 546753

    Описание индикатора
    Буквенные обозначения в индикаторе:
    TF = TimeFrame (Торговый период)
    CC = Candle Color (Цвет Свечи)
    BS = Buy/Sell (Покупка/Продажа)
    Str = Strength (комбинации индикаторов CCI, RSI and Stochastic ) (Сила индикаторов)
    TR = Trend (Тренд)

    Если в настройках индикатора отключить "Show_Signals", то принимает следующий "усеченный" вид.
    Цифровые обозначения, введеные в индикаторе:



    Сам индикатор: Вложение 546755

    Директива 2

    Каналы всех таймфреймов не должны иметь разную направленность в локальном месте входа. Определяется основной канал как директивный.
    Используется

    Индикатор «channels»
    Самый полный вариант для оценки состояние рынка, - строит актуальные уровни на закрытии каждого нового бара.
    Описание
    • Start — номер бара текущего графика, от которого начинается анализ данных, 0 — от текущего.
    • BarAnaliz — количество баров для анализа в каждом таймфрейме до Daily включительно. Не более 2000.
    • k_shirina — коэффициент ширины канала.
    • tochnost — точность моделирования: 1 — никакой точности, если значение равно значению параметра BarAnaliz, то имеем максимальную точность. Чем выше точность, тем медленнее работает индикатор.
    • filtr - фильтр глубины формирования нового канала, целесообразно использовать диапазон 0.382-0,618.
    • MinShirina - минимальная ширина канала в пунктах — с меньшей шириной каналы не формируются.
    • MaxShirina - максимальная средневзвешенная ширина канала в пунктах — с большей шириной каналы не формируются.
    • luch - признак продолжения канала: true — луч, false — отрезок.
    • maxmin — признак: строить ли канал, принимая во внимание крайние экстремумы: true — да, при этом чтобы построение проходило через крайние экстремумы, коэффициент ширины k_shirina должен быть большим, например 100; false — нет, в данном случае верхняя и нижняя граница канала равноудалены от центральной оси канала (центра «массы»).
    • color_fill — признак заливки каналов (true, false).

    Сам индикатор:Вложение 546757
    График ниже.

    Директива 3

    Уровни Муррея должны совпадать с точкой входа/выхода. Определяется директивный уровень Муррея на таймфейме также путём определения отсутствия противоречий. Достаточное условие: совпадение двух уровней, при отсутствии явных противоречий на других такймфреймах
    Индикатор Муррея
    описание уровней

    Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление)
    Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот)
    Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.

    Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот)
    Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 5/8 (Верхняя граница торговли)
    Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

    Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление)
    Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки.

    Линия 3/8 (Нижняя граница торговли)
    Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.

    Линия 2/8 (Ось, разворот)
    Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот)
    Это слабая линия. Если цены идут вниз слишком далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.

    Линия 0/8 (Наибольшее сопротивление)
    Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Сам индикатор уровней Муррея:Вложение 546761
    График ниже.

    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Перед началом работы необходимо пройти тест на предмет психологического состояния на предмет:
    • навязчивых состояний (как регрессивных так и прогрессивных);
    • способности сконцентрироваться;
    • управления поведением (к сожалению приходится учитывать, это реально влияет на результаты работы).


    VIII Пример работы торговой стратегии


    1. Идентифицируются границы канала, или поддержки/сопротивления на краткосрочных, от 1 минуты графиках трендовых инструментов, при контрольной проверке явных противоречий на доминирующих тайм фреймах. Определить каналы можно при нахождении двух вершин и двух минимумов (используется наработка стратегий Стабильная Консервативная и Умеренная, если они в работе.
    При этом идеальным условием будет считаться учёт и сочетание, единонаправленность всех индикаторов по разным таймфреймам.Но посклльку это очень редкое сочетание, такое как например Парад планет, а стратегия Аграссивности предполагает краткосрочную торговлю, но это условие не является директивным, а используется приоритетно при наличии выбора. Выбор предполагает альтернативу входа в рынок по сигналам, которые в доминирующем таймфрейме не успевает нарисоваться, т.е. на краткосрочных таймфреймах. В связи с чем стратегия использует торговый период 1 неделю.
    .
    2. Выставляется отложенные ордера от верхней или нижней трендовой линии: при подходе к границе, или касания. Закрытие позиций производится на противоположной границе канала. Т.е. практически то же, что и в стратегиях Стабильности и Консервативной, с той разницей, что на временных окатах вохможно закрытие и переоткрытие позиции.

    На приведенном ниже примере видно, что дневной график даёт сигнал на продажу EURUAD:
    1 Директива: W;D;Min сигналят о бычьем тренде, - ждать и готовить ордер на продажу при подтверждении сигналов на других таймфремах.
    2 Директива: Имеется консолидация и ответвление на недельном канале как коррекционного тренда, который подтверждается на дневном, 4 часовом и 1 часовом. Месяц не успевает его нарисовать. Вывод: абсолютного совпадения на всех таймфреймах нет, но на неделю можно отрыть позицию, с дальнейшим пересмотром.
    3 Директива: Уровни Муррея на Дневном, 4 часовом, 1 часовом таймфреймах совпадают абсолютно, и составляют =+1/8. Неделю и месяц не использовать как период для выхода (слишком большие периоды для определения уровней).Вывод - готовить ордер от 1/8 уровня сопротивления на 1 часовом таймфрейме.

    Совместная генеральная директива: Торговаля от уровня закрытия предыдущего бара-экстремума (линии сопротивления) +1/8 Муррея, -3 п. на спрэд,
    Стоплос 120 пунктов.
    Цель - работать внутри дневными сделками внутри микроканала (таймфрейм 1-30 мин), от стержневых точек. Этим скальперская стратегия отличается от консервативной, при которой такие флуктуации не отрабатываются.

    Скальпинг - технология торговли, предусматривающая многократное (частое) заключение сделок с целью получения большого количества малых прибыльных результатов

    Скальпинг, как и пипсование относятся к внутридневным системам торговли, а как известно чем краткосрочнее сделка, тем большими знаниями нужно обладать (вознаграждение 60%).

    Скальпинг стратегия
    – это классический метод работы на рынке форекс в краткосрочной торговле. Главная черта скальпинга на форекс, - это торговля в короткие промежутки времени незначительным количеством пунктов.
    Для лучшего понимания сути этих стратегий торговли, необходимо определиться с основными терминами.

    "Стержневая точка" - pivot point

    Стержневая точка – это максимальная или минимальная точка, которую достигла цена на движении перед касанием минимума либо максимума дня.

    "Свинг" - Swing

    Свинг – это колебательное движение от одной стержневой точки pivot point до следующей следующей стержневой точки.



    1 Скальперская стратегия параллельного движения
    Данная техника торговли используется во время длительного движения вверх либо вниз для применения откатов. Основой данной техники торговли является идея о том, что величина движения CD должно равняться движению АВ. Самыми прибыльными являются торговые сделки, которые были открытии в момент, как только цена прошла не больше 25 % движения из точки С до точки D.

    Техника довольно простая, но опасна тем, что если происходит вынос в обратную сторону то убыток, как правило, превышает полученную прибыль за несколько сделок, а то и за всю сессию. Надо очень четко чувствовать, что рынок хотя бы в ближайшие 10-20 минут не понесет куда-нибудь на сильной волатильности. Это работа в коротком по размаху и времени коридоре
    Алгоритм работы системы
    Открываем позицию на покупку, как только цена прошла на 25 % выше стержневой точки С и сразу устанавливаем стоп-лосс под точкой С. Перемещаем ордер стоп-лосс до уровня уровня открытия позиции (т.е. в безубыток), как только цена продвинулась на 50 % до установленного целевого ориентира. Как только цена достигла точки В, устанавливаем трейлинг-стоп - его размер равен 25 % движения до вашего целевого ориентира. Закрываем позицию с прибылью в точке D либо ждем закрытия позициипо трейлинг-стопу.

    Описанная стратегия форекс может быть использована, если торговать по направлению основного тренда. При помощи данной системы ловить небольшие движения против тренда не стоит.

    Основная цель, при торговле по этой системе, поймать – полные колебательные движения на рынке.
    Скальперская торговая система очень эффективна в период больших колебательных движений на рынке.


    2 Скальпинг в трендовом канале
    Трендовый микроканал представляет из себя канал, образованный 2-я стержневыми максимумами и 2-я стержневыми минимумами на таймфеймах для краткосрочной торговли - 1 мин - 4 часа. Открываются позиции на покупку/продажу на стержневых точках образовавшегося трендового канала и закрываются прибыльные позиции при движении на 50% либо 75 % к предполагаемому следующему колебательному целевому ориентиру, в зависимости от направления движения цены на рынке.
    Когда рынок располагается в восходящем трендовом движении, фиксируйте прибыль по сделкам на продажу при движении на 50 % к предполагаемому нижнему целевому ориентиру, либо фиксируйте прибыльную позицию на покупку на 75 % -й точке рыночного ралли. При нисходящем тренде, наоборот, закрываем позиции на продажу на 75 % -й точке рассматриваемого ралли вниз, а позиции на покупку на 50 % -й точке рассматриваемого ралли вверх.



    Установка защитных ордеров
    При открытии позиций стоп-лоссы устанавливаем на расстоянии ширины образовавшегося канала от точки входа в рынок. После этого перемещаеття стоп-лосс на уровень входа в рынок, как только цена на рынке проходит расстояние равное 50 % до определенного целевого ориентира. То есть переносе стоп-лосса на ближайщую стержневую точку в безубыток, сразу после того как рынок начал свое движение в директивно определенном направлении.


    IX Особые характеристики стратегии

    Как правило, использовать все деньги для скальпинга нет необходимости. На скальперском счету в идеале нужно держать до 20% от активов. Но данная система - "Или пан, или пропал", - так можно её охарактеризовать. Желание инвестора вложиться в ПАММ - счёт с такой супер агрессивной стратегией подходит тому, кто имеет на рисковый капитал, но его категорически не хватает для финансового обеспечения при решении определённой проблемы (скажем отдать долг или заберут за долги квартиру, или оплатить жизненно необходимую операцию)... т.е. требуется имеющийся капитал увеличить, в противном случае он уже не будет значить ничего. Результат инвестирования будет весьма контрастным.


    Х. Начало торговли.



        
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,798

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать