Умеренная стратегия




Текущий номер конкурсного счёта счета 565846 (25.11.2013-25.12.2013)

Мониторинг на Onix http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=48708
Текущее состояние счёта $1500
Пароль инвестор: school47T4hLzN3b
Сервер: Panteon-Server

1 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2013г.) стейтмент
2 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2014г.) стейтмент
3 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
4 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
Обсуждение ПАММ-счета

I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

Сетевые ресурсы и Собственные разработки.
II. Тайм-фрейм ТС:

Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – H1,H4, D1.

III. Финансовые инструменты ТС:

Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс.

IV. Риск-менеджмент
Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

Основные инструменты риск-менеджмента:
Stop Loss, - на 5% позицию, которая не меняется при переносе в безубыток.
Стратегия умеренности предполагает умеренный риск:

Техничного характера
- анализ всех таймфреймов на предмет выявления тренда в среднесрочной и краткосрочной перспективе (15 мин-1 день). Позиция не открывается при неопределённости тренда и разнонаправленности доминирующих таймфремов (день, неделя, месяц).
Фундаментального характера
- сделка не открывается до выяснения реакция рынка на новости.

Без убыток выставляется сразу при достижении текущей прибыли по открытым позициям на уровне входа + 5-10 пунктов.

V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

Согласно правилам конкурса и регламенту работы.

VI. Описание стратегии.

Кол-во сделок умеренное, соответствнно среднесрочной торговле, вероятность убыточных сделок больше чем прибыльных за счёт ограничений убытков (stoploss до 20 пунктов), кол-во факторов учёта "за" и "против" при открытии позиции уже использует анализ по стратегии Стабильности для определеня тренда. В течении торгового периода будет открыто не менее 10 позиции, если будут достаточно ясные и чёткие сигналы к краткосрочной среднесрочной торговле.
Основное внимание уделено соблюдению баланса возможности получить убыток или прибыль, краткосрочный характер сделок предполагаеет акивное использовавшие отложенных ордеров на спекулятивных точках входа для полученя прибыли, с использованием умеренного стоплосса по каждой сделке. Поэтому стратегия считаетсяумеренной, и предполагает суммы инвестиций, от $100.

Торговый период 1 месяц;
Ограничение уровня потерь за торговый период до 20%;
Уровень доходности 0,01-70% в месяц;
Минимальная сумма инвестиции $100;
Штраф за досрочный вывод 50 %.
Дополнительная комиссия за управление 0% (безотзывные)
Вознаграждение за прибыль: 50%.

Основное внимание уделено нахождению баланса рисков и убытков, и подразумевает умеренную прибыль с умеренными рисками. Поэтому стратегия считается сумеренной.

Для определения направленности тренда и точки входа на таймфреймах W; D; 4H; 1H используются следующие 3 основных директив:

Директива 1

Все таймфреймы должны показывать одно направление тренда, - директивное.

Для этог используется индикатор
«#MarketPrice _v1_4»

Индикатор используется для общего определения направленности тренда на всех таймфреймах.

Вложение 546753

Описание индикатора
Буквенные обозначения в индикаторе:
TF = TimeFrame (Торговый период)
CC = Candle Color (Цвет Свечи)
BS = Buy/Sell (Покупка/Продажа)
Str = Strength (комбинации индикаторов CCI, RSI and Stochastic ) (Сила индикаторов)
TR = Trend (Тренд)

Сам индикатор: Вложение 546755

Директива 2

Каналы всех таймфреймов не должны иметь разную направленность в локальном месте входа. Определяется основной канал как директивный.
Используется

Индикатор «channels»
Самый полный вариант для оценки состояние рынка, - строит актуальные уровни на закрытии каждого нового бара.
Описание
• Start — номер бара текущего графика, от которого начинается анализ данных, 0 — от текущего.
• BarAnaliz — количество баров для анализа в каждом таймфрейме до Daily включительно. Не более 2000.
• k_shirina — коэффициент ширины канала.
• tochnost — точность моделирования: 1 — никакой точности, если значение равно значению параметра BarAnaliz, то имеем максимальную точность. Чем выше точность, тем медленнее работает индикатор.
• filtr - фильтр глубины формирования нового канала, целесообразно использовать диапазон 0.382-0,618.
• MinShirina - минимальная ширина канала в пунктах — с меньшей шириной каналы не формируются.
• MaxShirina - максимальная средневзвешенная ширина канала в пунктах — с большей шириной каналы не формируются.
• luch - признак продолжения канала: true — луч, false — отрезок.
• maxmin — признак: строить ли канал, принимая во внимание крайние экстремумы: true — да, при этом чтобы построение проходило через крайние экстремумы, коэффициент ширины k_shirina должен быть большим, например 100; false — нет, в данном случае верхняя и нижняя граница канала равноудалены от центральной оси канала (центра «массы»).
• color_fill — признак заливки каналов (true, false).

Сам индикатор:Вложение 546757
График ниже.

Директива 3

Уровни Муррея должны совпадать с точкой входа/выхода. Определяется директивный уровень Муррея на таймфейме также путём определения отсутствия противоречий. Достаточное условие: совпадение двух уровней, при отсутствии явных противоречий на других такймфреймах
Индикатор Муррея
описание уровней

Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление)
Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот)
Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.

Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот)
Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

Линия 5/8 (Верхняя граница торговли)
Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление)
Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки.

Линия 3/8 (Нижняя граница торговли)
Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.

Линия 2/8 (Ось, разворот)
Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот)
Это слабая линия. Если цены идут вниз слишком далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.

Линия 0/8 (Наибольшее сопротивление)
Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

Сам индикатор уровней Муррея:Вложение 546761
График ниже.

VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

Перед началом работы необходимо пройти тест на предмет психологического состояния на предмет:
  • навязчивых состояний (как регрессивных так и прогрессивных);
  • способности сконцентрироваться;
  • управления поведением (к сожалению приходится учитывать, это реально влияет на результаты работы).


VIII Пример работы торговой стратегии


1. Идентифицируются границы канала, или поддержки/сопротивления. Определить каналы можно при нахождении двух вершин и двух минимумов.
При этом идеальным условием будет считаться учёт и сочетание, единонаправленность всех индикаторов по разным таймфреймам. Это очень редкое сочетание, такое как например Парад планет, что означает крайне редкие входы в рынок, связи с чем стратегия требует оплаты комиссии за управление (1-2%)не зависимо от комиссии от прибыли.
2. Выставляется отложенные ордера от верхней или нижней трендовой линии: при подходе к границе, или касания. Закрытие позиций производится на противоположной границе канала.

Нахождение тренда: На приведенном ниже примере видно, что дневной график даёт сигнал на продажу EURUAD:
1 Директива: W;D;Min сигналят о бычьем тренде, - ждать и готовить ордер на продажу при подтверждении сигналов на других таймфремах.
2 Директива: Имеется консолидация и ответвление на недельном канале как коррекционного тренда, который подтверждается на дневном, 4 часовом и 1 часовом. Месяц не успевает его нарисовать. Вывод: абсолютного совпадения на всех таймфреймах нет, но на неделю можно отрыть позицию, с дальнейшим пересмотром.
3 Директива: Уровни Муррея на Дневном, 4 часовом, 1 часовом таймфреймах совпадают абсолютно, и составляют =+1/8. Неделю и месяц не использовать как период для выхода (слишком большие периоды для определения уровней).Вывод - готовить ордер от 1/8 уровня сопротивления на 1 часовом таймфрейме.

Совместная генеральная директива: Выставить ордер на продажу на уровне закрытия предыдущего бара-экстремума (линии сопротивления) +1/8 Муррея, -3 п. на спрэд. На всех выявленных инструментах, с тайсфремом 5-мин - 4 часа.
Стоплос до 15 на 5 ти минутах, до 23 пунктов на 4 часах.
Цель - первый значимый уровень Муррея остановки/разворота на дневном графике = 8/8. Использовать Звуковые сигналы оповещения при подходе к обозначенным точкам входа, стопа, выхода на директивных таймфреймах стратегий Стабильности, и Консервативной., для оценки рыночной ситуации, в ручную использовать быстрый стохастик и МАСD.
Вложение 546763

IX Особые характеристики стратегии


Умеренную стратегию выбирают инвесторы с суммами инвестиций, потеря которых не отразится на уровне их жизни, и которым не свойственно торопиться.

Х. Начало торговли.